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Wiwu Weiblich

Meister

Registrierungsdatum: 4. September 2002

Beiträge: 1 658

Wohnort: Neuenhagen b. Berlin

1

Montag, 15. August 2005, 18:27

MCS / Ergebnisanzeige

Hallo,

ich habe 2 kleinere Erweiterungsvorschläge und würde mich über ein kurzes Statement zur Realisierbarkeit freuen:

1. Kann die Ergebnisanzeige in der Registrierkarte "Monte Carlo" so erweitert werden, dass zusätzlich zu der aktuell bereits möglichen Drawdown-Analyse in Zukunft auch eine MC Profit-Analyse möglich wird (i.e. zusätzliche Anzeige des Netto-Profites für jeden Durchlauf)?

2. Ist es möglich, die Ergebnisanzeige für Handelssysteme so zu erweitern, dass auch dort (analog zur Anzeige unter der Rubrik Kapital-Analyse im Portfolio-Test) in Zukunft das Fitnesskriterium "maximaler Drawdown" ausgewählt werden kann ?
Viele Grüße von Anke

http://www.ascunia.de

Investox

Administrator

Registrierungsdatum: 31. August 2002

Beiträge: 5 595

2

Dienstag, 16. August 2005, 11:01

RE: MCS / Ergebnisanzeige

Hallo,

habe ich auf die Liste gesetzt. 1. ist wohl nur mit Blick auf eine Profit/Risiko-Analyse sinnvoll (sollte dann wohl auch dazu). Der "Max. Drawdown" entspricht weitgehend dem "Max. theoret. Kapitalrisiko".

Viele Grüße
Andreas Knöpfel

Frieder

unregistriert

3

Dienstag, 16. August 2005, 11:18

RE: MCS / Ergebnisanzeige

Hallo Herr Knöpfel,

eine Frage zum Verständniss: welcher Faktor unterscheidet dann noch den "Maximalen Drawdown" vom "maximalen theoretischen Kapitalrisiko"?

Wiwu Weiblich

Meister

Registrierungsdatum: 4. September 2002

Beiträge: 1 658

Wohnort: Neuenhagen b. Berlin

4

Dienstag, 16. August 2005, 11:36

Hallo Herr Knöpfel,

zu 1. ) Vielen Dank . :]

zu 2.) Der maximale Drawdown entspricht bei mir immer exakt den niedrigsten Werten der Underwater Equity.
Das maximale theoretische Kapitalrisiko rechnet leicht konservativer ( was ja auch für diese Kennzahl korrekt ist, weil sie ja den größten theoretischen Verlust vom KK-Hoch und nicht den größten realisierten Verlust angibt).
Weil in der MCS der maximale Drawdown ausgewiesen wird, fände ich trotzdem eine exakte Vergleichsbasis in der Ergebnisanzeige eigentlich auch wichtig ......
Viele Grüße von Anke

http://www.ascunia.de

Investox

Administrator

Registrierungsdatum: 31. August 2002

Beiträge: 5 595

5

Dienstag, 16. August 2005, 11:42

Hallo,

das "maximale theoretische Kapitalrisiko" rechnet immer vom jeweiligen Beginn eines Trades bis zum nächsten Kapitaltief, geht also davon aus, dass man nicht mitten in eine Position eingestiegen ist. Der "Drawdown" des Portfoliotests berücksichtigt dagegen keine Trades.

Viele Grüße
Andreas Knöpfel

Frieder

unregistriert

6

Dienstag, 16. August 2005, 11:52

Hallo Herr Knöpfel,

vielen Dank für die Aufklärung, man will ja nicht dumm sterben...;)

Da mir die Diskrepanz zwischen dem Portfolio-DD und dem max.th.KR auch schon einige Male aufgefallen ist, würde ich im gleichen Sinne wie Anke dafür plädieren, die DD-Angaben in diesen beiden Bereichen identisch zu gestalten, da Sie sonst in den nächsten Jahren sicherlich immer wieder mit ähnlichen Fragen wie meiner genervt werden.:]