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klexer

unregistriert

1

Freitag, 19. August 2005, 00:10

Optimieren von Hs auf HS

das HS, das auf die KK des Grundsystems zugreift, soll optimiert werden.


meine Grundsysteme stehen fest, nun sollen die KK über ein Hs auf die KK optimiert werden.
entweder über fixe Linien, z.B.
global calc KK: #_Kapital 30 BUND Cross GD LR\?#;
AllTimeHV(KK) - 1300

oder über das System von M.Mestanza
ROC(GD(Kapital, [28,1,100,1,100,5,3,I], [s,w|ama|s|e|aes|lr|var|tri]), [28,1,100,1,100,5,3,I], $) > 0;

:baby: Durch den Zugriff auf das Grundsystem dauert das Jahre...... ?(

gibt´s da einen Trick, das zu beschleunigen ? :evil:

Die Variablen des Grundsystems hab ich schon fix eingestellt, auch die Stops sind mittlerweile fix.

Investox

Administrator

Registrierungsdatum: 31. August 2002

Beiträge: 5 680

2

Freitag, 19. August 2005, 14:56

RE: Optimieren von Hs auf HS

Hallo,

><Durch den Zugriff auf das Grundsystem dauert das Jahre
Ich kann eigentlich nicht feststellen, dass durch einen solchen Zugriff die Optimierung wesentlich langsamer läuft.

Viele Grüße
Andreas Knöpfel

klexer

unregistriert

3

Freitag, 19. August 2005, 19:07

RE: Optimieren von Hs auf HS

sorry, ich hatte noch als Opt-Zeitraum die Historie vom Mestanza-KK System seit Anfang 83

jetzt funkt´s einwandfrei

es war wohl gestern abend mal wieder zu spät =)

klexer

unregistriert

4

Mittwoch, 24. August 2005, 01:00

Ansatz ?

ich hab jetzt die letzten Tage verschiedene Ansätze ausprobiert, um die KK des HS mit einem HS profitabler zu machen

Dabei waren Ansätze von cross GD, ADX, ROC etc.

Aber alles hat bis auf sehr wenige Ausnahmen nur dazu geführt, daß die KK letztendlich nicht besser wurde. Auch der DD wurde nicht besser

Hat jemand ne Idee, wo der Hebel angesetzt werden sollte ?

mein Grundsystem waren versch GD, ADX, ROC, BullBEar Fear, Candles etc.

schöne Grüße igi

Vuego

Meister

Registrierungsdatum: 30. August 2002

Beiträge: 999

5

Mittwoch, 24. August 2005, 02:18

RE: Ansatz ?

Hallo Igi,
Dein Hauptproblem ist, wenn ich Deine Beiträge so verfolge, daß Du Dich zu sehr mit der Optimierung von irgendwelchen Parametern beschäftigst anstatt mit dem "Markt". Dort ist der Hebel...

Was auch viel wichtiger als Parameter ist:
werden Deine HSe sauber umgesetzt und korrekt abgerechnet, ist Slippage enthalten, sind die Stops ok, werden Signale evtl. übersprungen.

Dannach kan man evtl. anfangen zu optimieren und im Robustheitstest verschiedene Varianten durchtesten.

Gruß, Vuego