INVESTOX-Forum

Hallo Tobias,
der HILO und der TRIN spiegelt den Gesamtmarkt wieder, daher ist die Berechnung auffwendig. Du kannst allerdings mit der neuen Investox Funktion "Summe einer Berechnung im Katalog" solche Indikatoren erstellen.

Es ist damit z.B. auch möglich die gleiche Berechnung für den Dax 100, den CDax oder etwa für Sektorindizes zu erstellen.

Das MM Abo beinhaltet bereits die New Highs/New Lows auf Wochenbasis.

Einen Überblick zum Aussagegehalt der Marktindikatoren findet man hier. Du findest auf der Seite auch Erklärungen zu den Indikatoren.

Eine Übersicht über die Berechnung dieser Indikatoren die manchmal bestimmt nützlich ist habe ich auch gefunden: Indikatorenberechnung auch Technical Investor bietet eine gute Übersicht über die Berechnung der gängigen Indikatoren.

Hallo Udo,
das oben vorgestellte NN wurde jetzt noch einmal verändert, indem ich die zuvor enhaltenen Optimierungsvariablen durch harte Werte ersetzt habe. Weiterhin habe ich die Zahl der Hidden Units reduziert, als zusätzlichen Input den VIX verwendet und das Training auf 10 Samples mit 10 Lernversuchen erweitert. Die Trefferqoute des Netzes ist angestiegen, dafür werden die Trendwenden nicht mehr so genau getroffen, was sich in einem Rückgang des durschnittlichen Return/Trade niederschlägt.

Merkwürdigerweise sind einige Ergebnisse des HS im Kontrollzeitraum besser als im Optimierungszeitraum. Ich frage mich, ob das damit zusammenhängt, dass diese Marktphase volatiler war, als der Trainingszeitraum oder ob es sich nur um Zufall handelt. Macht es Sinn ein solches Netz ausschließlich für Märkte mit hoher Volatilität zu trainieren und für ruhigere Marktphasen ein zweites zu bauen?

@Udo
Es handelt sich um den Dax. Der Optimierungszeitraum startet am 17.12.1996 und endet am 14.09.2001. Von da an läuft der Testzeitraum bis heute.

Im Grunde habe ich an dem Netz noch mehr gemacht, als nur die Optimierungsvariablen ersetzt. Es wurde eine Schablone mit zusätzlichem Input (VIX) hinzugefügt. Den Ersatz der Optimierungsvariablen habe ich bewußt vollzogen, um die Freiheitsgrade zu senken.

Zitat

Denke aber es empfiehlt sich nicht die Freiheitsgrade bei den Gewichten zu weit auseinander driften zu lassen um ein Curve Fitting auch in diesem Bereich auszuschliessen."

Zitat

Wodurch driften die Freiheitsgrade bei den Gewichten auseinander? Durch das weitere Training?

10 Samples mit 10 Lernversuchen habe ich jetzt zum ersten Mal verwandt. Allein wegen des Zeitaufwands ist das schon sehr umständlich, wenn dadurch noch eine zusätzliche Gefahr der Überoptimieurung entstehen kann werde ich das in Zukunft lieber lassen.

Von Hungerturms Seite habe ich mir auch ein paar Anregungen geholt. Wobei mir ein echter Durchbruch der zu sprunghaft zu deutlich besseren Ergebnissen führt bislang noch nicht gelungen ist. Aber es gibt noch viele Ideen, die noch nicht umgesetzt sind.

Ich hatte neulich mal etwas über die von R.v.H. verwandte Methode erzählt, die ggf. bei der Suche nach Umkehrformationen hilfreich sein könnte. Ich bin mir noch nicht sicher, ob und wie man das einsetzen kann, aber einige der HHV/LLV Beziehungen in Hungerturms Nadaq Aktien NN weisen eine gewisse Ähnlichkeit auf.

@Tobias
Das war ein Mißverständnis. Ich nutze das MM Abo gar nicht und wollte nur zum Ausdruck bringen, dass der in dem von dir verwandten MM Abo enthaltene HILO und TRIN auf Wochenbasis komprimiert ist.

Man kann solchen Input zwar auch in einem eher kurzfristig ausgelegten Netz verwenden, aber ich zweifle auch ein wenig daran, dass das sinnvoll ist.

Wobei ich bei Inputdaten mitunter auch die Erfahrung gemacht habe, dass das NN auch bei einer Tagesprognose Zusammenhänge in Inputdaten erkennt, die bereits mehrere Tage zurückliegen. Input mit Ref(Input, -2) verbleibt häufig unter den nicht aussortierten Inputdaten.

Zitat

Hallo Udo,
was die Trainingsdaten angeht, da haben wir ja jetzt die Möglichkeit Zeiträume für das Traning über die Lernbeschränkungen zu definieren (z.B. mit DateDiff). Damit werden allerdings noch nicht die Daten im Evaluierungszeitraum selektiert, hier erfolgt weiterhin eine Auswertung anhand aller vorliegenden Daten, was für eine hohe Generalisierungsfähigkeit des NN wahrscheinlich auch unumgänglich ist. Wenn man nur ausgewählte Daten für Trainings-, Evaluierungs- und Kontrollzeitraum verwenden wollte, könnte man so vorgehen, wie von John in seinem Beitrag "Chart" - Praxis kontra NN-Theorie beschrieben. Ich kann schwer einschätzen, was das für Auswirkungen haben könnte. Ein solches Netz könnte eigentlich nur diskretionär zum Einsatz kommen, dann aber ggf. einem stark generalisierten NN überlegen sein. Das Problem dürfte darin bestehen, geeignete Filter für den Einsatz solcher NNs zu finden.

Mein derzeit am Besten funktionierendes NN verwendet 13 Inputdaten und weist sowohl im Trainings-, Evaluierungs- und Kontrollzeitraum gleichermaßen gute Daten auf (ohne Schwellenwertoptimierung im HS). Der Robustheitstest wird sicherlich weitere Schlüsse möglich machen....ich warte schon sehnsüchtig auf das Pluspaket

Möglicherweise hat der Einbezug von Intermarketdaten bisher bei mir deshalb noch nicht zu einer Verbesserung der Ergebnisse geführt, weil ich diese stets als zusätzlichen Input zu einem mit Markt- und Sentimentindikatoren bereits gut funktionierenden Netz hinzugefügt habe. Dadurch ergeben sich vielleicht schon zuviele Freiheitsgrade.

Vielleicht bringt es etwas anstatt dessen, das bereits gut funktionierende, aber nur Markt- und Sentimentindikatoren verwendende Netz, als Input in ein Netz welches allein auf Intermarketbeziehungen basiert einzubauen.

Idealerweise soll das Netz den Daxfuture handeln. Es gibt wohl kein Instrument, bei dem die Transaktionskosten und Slippage geringer sind. Andererseits begegne ich dem Einsatz von HS aufgrund mangelnder eigener Erfahrungen noch mit einem gewissen Mißtrauen. Vor diesem Hintergrund wäre mir der Eurostoxx 50 aufgrund des geringeren Kontrakwertes für den Anfang sympathischer. Vorraussetzung ist, dass das NN sich genauso gut auch auf diesen Index optimieren läßt. Andernfalls werde ich zunächst mit Zertifkaten und Optionsscheinen beginnen.

Hat schon einmal jemand von euch darüber nachgedacht, in Abhängigkeit des Marktumfeldes in dem ein Signal entsteht unterschiedliche Instrumente zu handeln? Als Chance/Risiko Management sozusagen. Bei hoher Volatilität bietet es sich bei einem langfristig ausgelegten NN im Grunde nicht an Optionsscheine zu handeln, da der Zeitwertverlust zu hoch ist. Hier wären Zertifikate oder Futures vorzuziehen. Wenn man in einen Markt hineinkauft, der sich im freien Fall befindet kann das schon ganz anders aussehen, hier ziehen kurzlaufende aus dem Geld stehende Optionen sogar schon im Kurs an, wenn der Kursverfall nur einen Moment stoppt.

Natürlich muss man darauf achten, dass der Kapitaleinsatz/Maximalverlust bei den Trades entsprechend verteilt ist. Differiert dieser zu sehr, dann kann im ungünstigsten Fall selbst bei einem guten HS ein negatives Ergebnis dabei herauskommen.

Hallo Bernhard,
es sind 3 Inputschablonen mit jeweils einem Indikator, (bzw. einer Kombination aus Indikatoren in einer Berechnung), der dann innerhalb der Inputschablone mehrfach weiter behandelt wird (z.B. Ref 0, Ref -1 oder ROC 3, HHV 5 etc.).

Hallo Bernhard,
danke dir für die Tipps. Werde das direkt mal ausprobieren.

Interessant finde ich auch, den von dir vorgestellten MEMMainCycle Indikator. Damit werde ich sicherlich noch das ein oder andere Experiment wagen.

Wie lange war dein kleines Netz mit 6 Inputdaten stabil?

@Tobias
Genau das ist das Problem, man kann den Einsatz unterschiedlicher Instrumente in ein und demselben HS schlecht bewerten weil man damit einen zusätzlichen Freiheitsgrad ins Spiel bringt. Ein sinnvoller Einsatz ist wahrscheinlich auch nur bei einer sehr guten Prognosequalitität sinnvoll.