Hi Tobias,
die verwendeten Einstellungen sind:
Hidden-Rekurrenz 10%
Rauschen Input 10%
Rauschen Output 10%
Architektur variieren
Bestzustand speichern
GA-Optimierung verwenden
Input-Units 10-32
Reduktions-Units 2-5
Hidden-Units 3-6
Ich experimentiere noch damit, das war einer der ersten Versuche.
Das Netz hat 6 Inputschablonen (nur technische Indikatoren - zum Teil eigene) und wurde auf die Kursänderung des nächsten Tages trainiert. Eigentlich verhält es sich untypisch für ein NN, dass so kurzfristig ausgerichtet wurde.
Es oszilliert wesentlich weniger um die Nulllinie, als andere Netze, die ich bisher gebaut habe (die Einstellungen des HS für den Grenzwert waren 0.1 long und 0.0 short). Trotzdem ist das NN nicht träge, sondern verzeichnet zum Teil starke Ausschläge bei nur geringer Kursbewegung. Ein paar Mal hat es die Hoch- und Tiefpunkte wirklich sehr genau erwischt.
Ich weiß aber noch nicht genau, was ich davon halten soll. Schließlich kann es sich auch um Zufall handeln. Eigentlich sollen NN die nur technische Indikatoren ohne Intermarketbezüge verwenden ja eher schlecht arbeiten. Werde das NN jetzt noch einmal intensiver trainieren (bislang nur Crossvalidation mit 5 Samples und 6 Generationen) und mehr Tests machen.
Hier zur weiteren Diskussion einmal die Einzeltrades im Kontrollzeitraum:
Nr. Start Ende Perioden Position Nettoprofit Max. theor. Verlust Max. theor. Gewinn
1 03.09.2001 13.09.2001 8 Out 0,00% 0,00 Euro 0,00 Euro
2 13.09.2001 17.09.2001 2 Long -5,11% -51,13 Euro 9,97 Euro
3 17.09.2001 24.09.2001 5 Short 7,95% -26,97 Euro 75,46 Euro
4 24.09.2001 14.11.2001 37 Long 30,53% 0,00 Euro 315,84 Euro
5 14.11.2001 19.11.2001 3 Short -2,44% -24,42 Euro 0,00 Euro
6 19.11.2001 12.12.2001 17 Long 1,53% -34,24 Euro 40,53 Euro
7 12.12.2001 19.12.2001 5 Short 2,20% 0,00 Euro 45,72 Euro
8 19.12.2001 24.01.2002 21 Long 2,64% -21,05 Euro 57,86 Euro
9 24.01.2002 08.02.2002 11 Short 6,16% 0,00 Euro 71,77 Euro
10 08.02.2002 12.02.2002 2 Long 1,97% -1,06 Euro 19,66 Euro
11 12.02.2002 07.03.2002 17 Short -7,03% -70,31 Euro 37,79 Euro
12 07.03.2002 08.03.2002 1 Long -0,01% -0,06 Euro 0,00 Euro
13 08.03.2002 12.03.2002 2 Short -0,86% -12,63 Euro 0,00 Euro
14 12.03.2002 13.03.2002 1 Long -1,16% -11,61 Euro 0,00 Euro
15 13.03.2002 15.03.2002 2 Short 0,11% 0,00 Euro 5,87 Euro
16 15.03.2002 17.04.2002 21 Long 1,65% -20,03 Euro 34,74 Euro
17 17.04.2002 19.04.2002 2 Short 1,76% 0,00 Euro 17,62 Euro
18 19.04.2002 22.04.2002 1 Long 0,42% 0,00 Euro 4,17 Euro
19 22.04.2002 29.04.2002 5 Short 5,51% 0,00 Euro 55,10 Euro
20 29.04.2002 03.05.2002 3 Long -0,71% -7,09 Euro 9,77 Euro
21 03.05.2002 07.05.2002 2 Short 1,68% 0,00 Euro 16,82 Euro
22 07.05.2002 13.05.2002 4 Long -0,29% -2,91 Euro 30,49 Euro
23 13.05.2002 21.05.2002 6 Short -2,72% -42,31 Euro 0,00 Euro
24 21.05.2002 22.05.2002 1 Long -0,44% -4,43 Euro 0,00 Euro
25 22.05.2002 27.05.2002 3 Short 1,50% 0,00 Euro 16,26 Euro
26 27.05.2002 28.05.2002 1 Long 1,48% 0,00 Euro 14,81 Euro
27 28.05.2002 30.05.2002 2 Short 1,93% 0,00 Euro 19,27 Euro
28 30.05.2002 10.06.2002 7 Long -5,26% -52,61 Euro 0,00 Euro
29 10.06.2002 11.06.2002 1 Short 0,65% 0,00 Euro 6,52 Euro
30 11.06.2002 13.06.2002 2 Long -1,52% -15,19 Euro 2,61 Euro
31 13.06.2002 18.06.2002 3 Short 0,81% 0,00 Euro 44,18 Euro
32 18.06.2002 20.06.2002 2 Long -2,87% -28,72 Euro 0,00 Euro
33 20.06.2002 26.06.2002 4 Short 3,80% 0,00 Euro 51,20 Euro
34 26.06.2002 27.06.2002 1 Long -1,99% -19,94 Euro 0,00 Euro
35 27.06.2002 09.07.2002 8 Short -8,34% -90,72 Euro 0,00 Euro
36 09.07.2002 11.07.2002 2 Long -5,99% -59,86 Euro 0,00 Euro
37 11.07.2002 15.07.2002 2 Short 1,32% 0,00 Euro 14,06 Euro
38 15.07.2002 19.07.2002 4 Long -0,77% -51,26 Euro 0,00 Euro
39 19.07.2002 24.07.2002 3 Short 14,11% 0,00 Euro 141,07 Euro
40 24.07.2002 30.07.2002 4 Long 9,60% 0,00 Euro 95,96 Euro
41 30.07.2002 06.08.2002 5 Short 13,84% -6,20 Euro 138,38 Euro
42 06.08.2002 09.08.2002 3 Long 10,93% 0,00 Euro 109,34 Euro
43 09.08.2002 19.08.2002 6 Short 0,03% -18,33 Euro 24,78 Euro
44 19.08.2002 10.09.2002 16 Long -6,64% -86,92 Euro 62,35 Euro
45 10.09.2002 09.10.2002 21 Short 23,84% -39,60 Euro 238,45 Euro
46 09.10.2002 16.10.2002 5 Long 16,07% -9,28 Euro 160,70 Euro
47 16.10.2002 25.10.2002 7 Short -1,70% -76,24 Euro 5,41 Euro
48 25.10.2002 19.11.2002 17 Long 3,76% -20,98 Euro 86,21 Euro