P&F Spalten können bekanntlich riesige Kursbewegungen in einer einzigen Spalte erfassen!Somit ist klar,das man auch innerhalb der Spalte handeln möchte bzw. muss um mögliche Gewinne mittels Stopp zu realisieren oder Verluste zu begrenzen!
Mit dem Sofort Stopp ist das nicht einfach!Mit einem MASTER_SLAVE System kann man nicht prüfen, ein KOMP System ist bei komplexer Programmierung zu aufwendig!
Folgendes Problem taucht auf:
Angenommen in einem P&F open@open System wir ein Signal generiert das mit LIMIT_Kurs zum folgenden Open (Delay1) gehandelt werden soll. Im System ist ein Sofort Stopp eingeben der vom High der ersten (Zeit)Periode erreicht wird.Die Folge ist, dass der Stopp ausgelöst wird,obwohl das HS erst zum folgenden Open per Limit_Kurs einsteigen soll. Das Signal ist manuell handelbar und man kann es auch backtesten aber für automatisches Routen nicht vertwertbar.
LONG TRADE:
Wenn der Level des Sofort Stopps < Spaltenhoch ist und das Hoch der ersten zeitbasierten Periode im P&F Chart<Spaltenhoch ist,kann man davon ausgehen das der Stopp Level ein zweites mal berührt wurde!Short Trade analog.Dies lässt ev. noch für den Backtest programmieren- das Problem ist folglich die reale Order mittels ORM!
Wie kann man den Sofort Stopp modifizieren damit er sich an dem ENTRY von LIMIT-KURS orientiert und aktiviert wird wenn Limit Kurs,das mit DELAY xy arbeitet das, Signal frei gibt?
Anhand der Grafik soll das oben beschriebe Problem weiter eingrenzt werden!
-Stufenlinie rosa: Spalte (SE)
-Level blau: Sofort Stopp Limit für Short Trades
-Level hellblau: Sofort Stopp Limit für Long Trades
Der Wechsel von Long nach Short erfolgt direkt, eine Zeitperiode (Tag) nach Spalte (SE)! Der getriggerte Short Trade soll wieder mit einem Sofort Stopp Gewinne sichern! Den Level des Zielkurses für den Stopp stellt die dunkelblaue Level da!
Die Enter Basis für den Short Trade lautet:
LimitKurs(Ref(Spalte(ST), -2)+#_KompBox#, S, HL, O, 1)
Bei diesem Trade erreichte das LOW der ersten zeitbasierten Periode (Tages) den Stopp Level. Das erkennt man daran, das der dunkblaue Level< ENTRY PFEIL (roter Kreis) liegt!
Die Folge ist, das bereits in der ersten Periode der Stopp ausgelöst wird obwohl das ENTRY in der zweiten Periode stattfindet. Das Signal kommt bereits mit Spalte(SE)!Beim EXIT des LONG-Trades,ich habe es noch nicht exakt simuliert könnte es ebenfalls problematisch werden! Was meinen Sie bzw. wie kann man vorgehen um das zu vermeiden?
PS: Der Trade ist manuell handelbar das das Spaltentief<Stopp Level liegt was drauf hinweist, das Stopp Level mindestens zwei mal angesteuert wurde!
Hier ist die Situation umgekehrt! Das Low der ersten zeitbasierten Periode erreicht den Stopp Level nicht-somit kann der Trade sauber abgewickelt werden!
dies ist mit der Analyse einer einzigen Datenperiode in der Tat schwierig. Daher kommt ja auch der Hinweis, dass Sofortstops nur mit der Einstiegsbasis Open (bzw. Spalte(SE) verwendet werden sollen, da die Abfolge der Kurse nicht bekannt ist.
Theoretisch könnte man intern eine Auswertung der Rohdaten machen (vergleichbar zum Limitkurs-Indikator), es ist allerdings schwierig dem Programm mitzuteilen, ab welcher Rohdatenperiode die Auswertung beginnen soll (siehe die Einstellmöglichkeiten des Limitindikators).
und wenn man optional den Sofort Stopp an Limit_Kurs bindet so das dieser mit dem Limit Kurs bzw. ab dem Level der von Limit_Kurs ermittelt und berechnet wird? der Time Stamp wird von Limit_Kurs vorgegeben und das Target ist beim Stopp eingetragen!Letzendlch macht ja auch nur die Kombination mit Limit_Kurs Sinn...
