INVESTOX-Forum

Hallo,

ich habe das Beispiel aus der Oderbuchdoku S.20 mit der StopLimit-Orderaufgabe umgesetzt. Das HS läuft auf Schatz mit 2Tick Komprimierung und die Handelslogik habe ich mit dem Komp-Indikator auf 20Minuten fixiert.
Es ging mir bei dem Beispiel nicht darum ein profitables HS zu erstellen, sondern lediglich das OM mit StopLimit-Orders mal auszuprobieren und damit Erfahrungen zu sammeln (der switch zw. Backtest-HS und realTrading-HS ist nicht ganz trivial).

Das Handelssystem funktioniert als ganzes so wie gewünscht, auch das automatische Ordern über IB funktioniert sehr gut.
Aber zwische 10:40 bis 11Uhr hatte ich eine 20min-Periode, indem die Setup-Bedingung erfüllt war, d.h. es wurde eine StopLimit-Order ins Orderbuch eingetragen. Diese Order wurde wärend dieser Zeit nicht ausgeführt, weil die 2.long-Bedingung, Vorperiodenhoch wird um mindestens 1 Tick überschritten, nicht erfüllt war.
Bis dahin ist alles okay.

Aber jetzt beginnt die neue Periode 11:00-11:20 Uhr in der die Setup-Bedingung (Cross longTriggerlinie durch Momentum von unten nach oben) nicht mehr erfüllt ist. Man kann das im Investoxbild, an dem grün unterlegten 2.Chart von unten, erkennen. (Solange der Hintergrund grün ist, solange ist die long-SetupBedingung erfüllt.)
Jetzt müßte die Limit-Order eigentlich gestrichen werden, aber wie man an den Orderbucheintrag sehen kann, ist die Order weiter aktiv.

Ich hoffe ich habe keinen Denkfehler gemacht.
Wie seht Ihr das? Hat mit solchen StopLimit-HS schon jemand Erfahrungen gesammelt und kann vielleicht diesen Effekt bestätigen? Oder besser noch, wie kann man erreichen, dass die StopLimit-Order gestrichen wird, sobald sie ihre Gültigkeit in der nächsten Periode verliert?
Danke.

Viele Grüße
Torsten

PS:
Es war für mich auf dem ersten Blick auch etwas verwirrend, dass im realTrading-HS sofort bei Erfüllung der long_SetupRegel ein Trade ausgewiesen wird, aber das ist so okay, weil die 2.long-Bedingung mit dem OM realisiert wird über die StopLimit-Order. Im Backtest-HS wo beide Bedingungen im Handelsregelbereich abgebildet werden, ist alles korrekt und so sehen dann auch die realen Trades aus.
Oder anders gesagt, im realTrading-HS werden alle setup-Trades ausgeführt, wärend im Backtest-HS, so wie im realen Trading ein zusätzlicher Filter (Ausbruch aus Vorperiode) aktiviert wird, der die Tradeanzahl reduziert.

PS2:
Nach mehreren 20min-Perioden ohne Setup-Signal wurde dann wieder ein longSignal generiert (also 2 long-Signale hintereinander). Doch diesmal war die LimitSchwelle eine andere. Leider wurde die bestehende StopLimit-Order nicht an den neuen Wert angepasst.

PS3:
Was passiert, wenn zwei long-Setup-Signale hintereinander generiert werden, wobei das erste zu keinem Trade führt und erst beim 2.Longsignal wird ein LongTrade eröffnet.
Das Problem ist, dass im realTrading-HS bereits beim ersten long-Setup eine long-Position eröffnet wird, siehe Bild, da die 2.Setupregel im Ordermudul verborgen ist. Für das reine realTrading-HS ist das 1.Longsignal gültig.
Wenn nun das 2.Longsignal (gültiges) generiert wird, dann würde das realTrading-HS wahrscheinlich keine neu LongOrder an die TWS abschicken, weil es noch long ist von dem 1.Schein-LongSignal.

Hallo,

in dem Beispiel Oderbuchdoku S.20 geht es darum, ein "Backtest-HS" so umzuformen, dass
die StoplimitOrder vor der eigentlichen Handelssignalgenerierung bereits an der Börse liegt,
indem man beim Trading ein "realTrading-HS" verwendet, das man durch Änderung der Handelsregeln
aus dem "Backtest-HS" gewinnt.

Ohne jetzt auf alle Einzelheiten einzugehen, ist der wesentliche Unterschied folgender:

Backtest-HS:
Enter Long: Ref(Setup, -1) AND High>=Limit

realTrading-HS:
Enter Long: Setup {das High>=Limit wird über das OM mit der StopLimit-Orderdefinition abgebildet}

Für den Fall, dass das Setup erfüllt wird, aber der Breakout ausbleibt, tritt das oben
beschriebene Problem auf. Es hilft dann auch nicht weiter, im OM die Option
"Offene Enter-Order autom. streichen nach 1 Periode" zu aktivieren, da dass realTrading-HS
einen Trade sofort bei der Erfüllung von "Setup" eröffnet hat.

Gibt es vielleicht so etwas wie eine Rückkopplung vom OM zu Investox, wo das OM nach einer gewissen
Zeit einen Report abliefert, ob den die Position auch tatsächlich eröffnet werden konnte.
Wenn nicht, dann müßte die Investox-Handellogik wieder auf "out" schalten, um so für Handelssignale
wieder empfänglich zu sein, die nochmal in die gleiche Richtung gehen.

Gibt es vielleicht so einen Rückkopplungsmechanismus schon und ich habe nur vergessen, diesen
zu aktivieren?

Viele Grüße
Torsten

Hallo,

habe mir gerade die Depotschlüsselwörter näher angesehen und etwas damit experimentiert. Da läßt sich eine ganze Menge mit machen und ich habe schon wieder viele Ideen, was man damit noch alles umsetzen könnte. Super.

Auch die Realisierung der Sicherheitsstop's mit Trailingfunktion gefällt mir.
Ist sehr clever gemacht.
Vielen Dank.

Viele Grüße
Torsten