Danke, funktioniert hervorragend. Das Farbstudien-Modul wird meine nächste Kaufentscheidung. Die restlichen Module vermutlich auch. Habe den ganzen Tag den Einstellparameter gesucht (leider noch nicht gefunden), wo man folgendes deaktivieren könnte: EnterLong erzeugt auch ExitLong-Signale, ohne daß man bei ExitLong: eine Formel eingibt. In der Beispieldatei Jahreszeitabhängig.inv war das so vorgegeben. Habe das Problem gelöst, indem ich ein neues Handelssystem angelegt, und meine alten Formeln reinkopiert habe. Die "Sell in Mey"-Strategie ist jetzt als Indikator angelegt.
Es wäre Überlegenswert ein Neuronales Netz mit Crossvalidation zu erstellen (wegen des 90er Jahre Hype), und das NN auf den Dax seit 1960 zu trainieren. Gleichzeitig das Ganze statt mit nur 1 Phase pro Jahr, mit 2 oder 3 Phasen, also 6 Trades pro Jahr (buy & sell). Ist wieder so ne Programmierherausforderung
. Mal sehn ob ich das hinbekomme.
PS: Ein Short-Jahreszeitenindikator für (grob geschätzt) den Monat Oktober wäre evtl. auch profitabel.