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"Sell in Mey" - Strategie formelmäßig umsetzen

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LuckyTrader

unregistriert

1

Mittwoch, 31. August 2005, 12:29

"Sell in Mey" - Strategie formelmäßig umsetzen

Welche Funktionen, Formeln aus Investox kann man verwenden, um die "Sell in Mey"-Strategie umzusetzen und backzutesten?

Mal angenommen ab 1960 - 2005
enter long: am 1.November 1960
exit long: am 1. Mai 1961
enter long: am 1.November 1961
exit long...u.s.w.

Wie kann man das formelmäßig umsetzen, daß immer am 1. November gekauft wird und am 1.Mai wieder verkauft wird, und zwar egal welches Jahr?

Später könnte man die Daten 1.Nov und 1.Mai sogar als globale Variable definieren, um backzutesten, ob sich nicht andere Tage nicht besser (statistisch über 40 Jahre gesehen) eine bessere Performance gebracht hätte.

Gruß
LT

Fritz

unregistriert

2

Mittwoch, 31. August 2005, 13:29

Hallo,
wenn ich mich recht erinnere gibt es dazu schon ein Beispielprojekt in Investox. Einfach mal nachschauen.

Gruß Fritz

Investox

Administrator

Registrierungsdatum: 31. August 2002

Beiträge: 5 680

3

Mittwoch, 31. August 2005, 20:17

RE: "Sell in Mey" - Strategie formelmäßig umsetzen

Hallo,

es ist das Jahreszeitenabhaengigkeit.inv im Projekte-Ordner.

Viele Grüße
Andreas Knöpfel

LuckyTrader

unregistriert

4

Mittwoch, 31. August 2005, 20:34

Danke, manchmal sieht man den Baum vor lauter Wald nicht.

Formel:
enterlong:
Not(Zwischen(DatePart(ww),15.53,45.435)) (Parameter bereits optimiert)
liefert gute Ergebnisse! (zumindest für Daxwerte)


Sinn und Zweck ist es eigentlich die Formel als Jahreszeitenfilter in mein bestehendes HS einzubauen. Die restlichen enterlong-Bedingungen sollen NUR inkrafttreten zwischen 10. November und 15. April. Irgendwie funktioniert das mit der Formel nicht richtig. Ich kann auch keine Stops setzen, und auch exitlong-Bedingungen funktionieren nicht,
Wie könnte man das besser programmieren?

Udo Männlich

Registrierungsdatum: 30. August 2002

Beiträge: 8 155

Wohnort: Trade-Planet

5

Mittwoch, 31. August 2005, 22:36

Hallo,

mit Investox hast Du umfangreiche Möglichkeiten Saisonalitäten zu testen,zu optimieren und im Robustheitstest (falls vorhanden) zu justieren.Die Test-Ergebnisse sind überraschend gut! Zudem kann ein porfoliotest duchgeführt werden.

Aber zunächst zu deiner Frage.nachfolgedn habe ich ein kleines Testsystem geschrieben das zusätzlich zu den anderen Bedingungen mit eingegeben werden kann. Dies stellt sicher das nur Trades im gewünschten Zeitraum generiert werden.

Es kann vorkommen, das die genannten Zeiträume auf Feiertage oder Wochenenden fallen,deshalb müssen wir mit dem Operator "Zwischen" einen kleinen variablen Spielraum lassen. Falls Fragen zu dem "System" sind kannst Du weiter "bohren".. ;-)

Die Formeln kann man direkt in das HS kopieren. Kosten und MM/RM wurden nicht berücksichtigt und eingestellt!



***** Regeln ******

Enter Long:
monat_Enter and Tag_Enter




Exit Long:
Monat_Exit and Tag_Exit


Übergreifende Definitionen:
//Enter_Long:
Calc Monat_Enter: DatePart(m)=11;
Calc Tag_Enter:Zwischen(DatePart(d), 10, 13);

//Exit_Long:
Calc Monat_Exit:DatePart(m)=4;
Calc Tag_Exit:Zwischen(DatePart(d), 15, 18);




***** Test-Einstellungen *****

Positionen: Long
Enter-Basis: Close
Delay: 0
Exit-Basis: Close
Delay: 0
Buy/Hold-Basis: Close
Trade-Mindestdauer: 1
Out-Mindestdauer: 1
Startkapital: 1000
Margin: 100%
Risikofreie Zinsen 0
Entry-Gebühren: 1%
Exit-Gebühren: 1%
Slippage: 0%
Portfolio Zinssatz: 5
Risikotoleranz: 24
Money-Manag. Kapitalanteil
Anteil 100%

***** Optimierungs-Report *****

Kein Optimierungsergebnis vorhanden





Und so sollte das ganze im HS aussehen:
»Udo« hat folgendes Bild angehängt:
  • Test.png
Happy Trading

Udo Männlich

Registrierungsdatum: 30. August 2002

Beiträge: 8 155

Wohnort: Trade-Planet

6

Mittwoch, 31. August 2005, 22:54

Hallo,

kleiner Nachtrag:

Für Aktien Strategien stehen u.a BETA und Katalog_Summe zur Verfügung! Während das Beta und seine Handhabung sicher bekannt ist, stellt Katalog_Summe einen Investox Indikator dar, der es ermöglicht unterschiedlichste Berechnungen über einen kompletten Katalog,z.B. den DAX30 durchzuführen und somit ermöglicht,einen Gesamt-Indikator zu entwerfen!
Happy Trading

Udo Männlich

Registrierungsdatum: 30. August 2002

Beiträge: 8 155

Wohnort: Trade-Planet

7

Donnerstag, 1. September 2005, 00:04

Man kann auch die Siasonalitäten im Investox-Robustheitstest prüfen! Im folgenden Fall wurde festgestellt, das BMW über den Gesamtzeitraum aller verfügbaren Perioden von Dezember bis August des jeweiligen Jahres die beste Performance aufwies. Zeiträume lassen sich natürlich auch begrenzen oder auf jüngere Daten berechnen!Somit lassen sich theoretisch auch saisonale Verschiebungen über die Jahre prüfen und aufzeigen!

In der zweiten Grafik kann man sehen das sich die Saisonalitäten jüngst (ab 2002) verschoben haben. Gute Monate sind jetzt nur noch von März bis Mai!

Ich wollte diesen Beitrag der Vollständigkeit halber noch anhängen! Ohne RB-Test ist justieren mittels GA realisierbar, doch nicht mit dieser Genauigkeit!
»Udo« hat folgende Bilder angehängt:
  • Test.png
  • Test.png
Happy Trading

LuckyTrader

unregistriert

8

Donnerstag, 1. September 2005, 17:19

Danke, funktioniert hervorragend. Das Farbstudien-Modul wird meine nächste Kaufentscheidung. Die restlichen Module vermutlich auch. Habe den ganzen Tag den Einstellparameter gesucht (leider noch nicht gefunden), wo man folgendes deaktivieren könnte: EnterLong erzeugt auch ExitLong-Signale, ohne daß man bei ExitLong: eine Formel eingibt. In der Beispieldatei Jahreszeitabhängig.inv war das so vorgegeben. Habe das Problem gelöst, indem ich ein neues Handelssystem angelegt, und meine alten Formeln reinkopiert habe. Die "Sell in Mey"-Strategie ist jetzt als Indikator angelegt.

Es wäre Überlegenswert ein Neuronales Netz mit Crossvalidation zu erstellen (wegen des 90er Jahre Hype), und das NN auf den Dax seit 1960 zu trainieren. Gleichzeitig das Ganze statt mit nur 1 Phase pro Jahr, mit 2 oder 3 Phasen, also 6 Trades pro Jahr (buy & sell). Ist wieder so ne Programmierherausforderung ?(. Mal sehn ob ich das hinbekomme.

PS: Ein Short-Jahreszeitenindikator für (grob geschätzt) den Monat Oktober wäre evtl. auch profitabel. ;)

Udo Männlich

Registrierungsdatum: 30. August 2002

Beiträge: 8 155

Wohnort: Trade-Planet

9

Donnerstag, 1. September 2005, 17:38

Hallo,

>>EnterLong erzeugt auch ExitLong-Signale, ohne daß man bei ExitLong: >>eine Formel

Gib unter EXIT_LONG eine '0' ein,somit wird EXIT deaktiviert!
Happy Trading