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sten

Experte

Registrierungsdatum: 6. September 2002

Beiträge: 2 879

1

Sonntag, 4. September 2005, 02:03

Ross-Bund-HS V1 (trend-fading system)

Hallo,

auf der deutschen Ross-Homepage wird zur Zeit ein "trend-fading system"
auf den Bund angeboten, für den Preis von 500€. Die dargestellte Kapitalkurve auf der Verkaufsseite ist wirklich sehr schön gleichmäßig steigend und gefällt mir sehr gut. Auch die anderen Punkte klingen alle sehr schlüssig.
http://www.ross-trading.de/handelssystem…adingsystem.htm

Ich habe das HS programmiert, nur das Ergebnis entspricht nicht ganz meinen Vorstellungen. Möglicherweise habe ich bei der Umsetzung was falsch gemacht, obwohl die Signalgenerierung eigentlich gut aussieht. Leider kann ich das Handelssystem/Handelsregeln nicht hier in das Forum reinstellen und analysieren.

Frage:
Hat vielleicht noch jemand anderes das HS gekauft und in Investox umgesetzt? Ich würde mich da gerne bezüglich der erzielten Ergebnisse austauschen.
Danke.

Viele Grüße
Torsten

Dieser Beitrag wurde bereits 8 mal editiert, zuletzt von »sten« (4. September 2005, 02:29)


Frieder

unregistriert

2

Sonntag, 4. September 2005, 08:39

Hallo Torsten,

spar Dir lieber Deine Zeit und Energie für sinnvollere Handelssystementwicklungen auf...;)

Ich habe mir die publizierten Zahlen mal genauer angesehen und mußte leider feststellen, daß bei den Ergebnissen keine Slippage und Gebühren berücksichtigt wurden.

Diese addieren sich bei der hohen Trade-Anzahl des Systems (nimmt man 2 € /Halfturn plus 10€ Slippage an) auf stattliche 45.650,- €!

Dies dreht das vorher positive Ergebnis von 28.720 € ins Negative auf - 16.930,-€!:rolleyes:

Ähnliche Ergebnisse hat wohl jeder in der Anfangsphase seiner Handelssystem -entwicklungen schon mal produziert: zunächst eine Diagonale von links unten nach rechts oben; dann gibt man Slippage und Gebühren dazu und die Kapitalkurve bohrt sich an der rechten Bildschirmecke in den Schreibtisch....:baby:

Dies ist einmal mehr ein Beispiel für den unseriösen Versuch, unwissenden Trading-Anfängern für viel Geld ein völlig untaugliches Handelssystem anzudrehen, wenn man Vorsatz unterstellt.

Die Alternative dazun ist ebenso wenig schmeichelhaft: weitreichendes Unwissen auf der Seite der "Handelssystementwickler".

Ein mehrfach besseres Handelssystem mit positivem Outcome kann man mit den in Investox vorhandenen Einflußfaktoren in 5 Minuten zusammenklicken, seriös backtesten, mit viel Engagement und Zeit auch "Forward" testen, auf Risiko-Fallen mittels Monte-Carlo-Simulation überprüfen und letztlich auch vollautomatisch traden.

Wofür also bei fremden Müttern auf Brautschau gehen?

P.S. Mein Motto der Woche passt wirklich rein zufällig zu diesem Thema, wirklich....:D

Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »Frieder« (4. September 2005, 09:13)


sten

Experte

Registrierungsdatum: 6. September 2002

Beiträge: 2 879

3

Sonntag, 4. September 2005, 10:59

Hallo Frieder,

als ich Deinen Spruch der Woche übersetzt hatte und mir einen Affen mit Flammenwerfer vorgestellt habe, konnte ich doch wieder Lachen...

Es handelt sich nicht um einen Breakout-Ansatz, sondern ist eher genau das Gegenteil und man kann mit einer Limit-Order in die Position einsteigen. Die Limit-Order liegt jeweils 40 Minuten im Markt. Deshalb denke ich kommt man vielleicht ohne Slippage aus und an Gebühren rechne ich nur mit 1,61€/Halfturn.

In reinen Seitwärtsphasen wirkt der Ansatz wirklich wie ein kleiner Münzsammler, die KK steigt in kleinen Schritten kontinuierlich an, aber sobald eine kleine Trendbewegung kommt bricht die KK ein...

Es war gestern abend doch schon ziemlich spät und vielleicht habe ich da einen Fehler gemacht. Ich schau mir das HS heute im Laufe des Tages nochmal ganz in Ruhe an. Ich hoffe immer noch der Fehler liegt bei mir, oder das ich irgendwas überlesen habe.

Viele Grüße
Torsten

Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »sten« (4. September 2005, 11:05)


Frieder

unregistriert

4

Sonntag, 4. September 2005, 11:38

Hallo Torsten,

zu Deinen Argumenten:

- die Gebühren betragen in der Tat bei IB nur 1,61/Halfturn. Ich war aber davon aus gegangen, daß nicht alle hier Mitlesenden IB-Kunden sind und habe deshalb etwas "aufgerundet".

- die Slippage ist - wie Du weißt - von vielen Faktoren abhängig, u.a. von dem Datenfeed, dem Rechner, dem HS usw. Und obwohl diese Faktoren bei mir alle recht optimiert sind, komme ich im Durchschnitt nicht auf eine Slippage von < 5,-€/HT, denn es gibt eben auch hin und wieder den Ausbruch, bei dem man auf der falschen Seite erwischt wird und dann zerschlägt die einzelne hohe Slippage den Schnitt.

- mit diesen veränderten Zahlen neu berechnet beträgt die Bilanz des von Dir verlinkten Handelssystems jetzt:

Gebühren: 2075 x 3,22€ = 6.681,50 €
Slippage: 2075 x 10€ = 20.750,- € Ergibt: 27.431,50 €

Rechnet man den Nettoprofit von 28.720,- € dagegen, verbleibt ein Profit von 1.288,50€ für den Gesamtzeitraum, d.h. von 773,10 € Nettoprofit pro Jahr! Das dürfte gerade für den Datenfeed reichen...=)

Interessant finde ich auch die beiden folgenden, 100% konträren Aussagen:

"Trading-Philosophie
Das Bund-Future-Handelssystem ist immer im Markt, d.h. offene Positionen werden auch über Nacht gehalten."

"Percent in the Market: 64,5%"

Bedenkt man jetzt noch,daß es sich um einen reinen Backtest in einem viel zu kurzen Zeitraum handelt, dann ist die Annahme, daß der Max. Drawdown im out-of-sample-Bereich sicherlich den 2 bis 3 fachen Wert des historischen betragen wird, sicherlich berechtigt.

"Lieber Leser,
dieses Handelssystem, von Profis entwickelt und angewendet,....."
Ein Schelm, wer dabei ins Zweifeln gerät???:O

Dieser Beitrag wurde bereits 4 mal editiert, zuletzt von »Frieder« (4. September 2005, 13:46)


sten

Experte

Registrierungsdatum: 6. September 2002

Beiträge: 2 879

5

Freitag, 9. September 2005, 02:53

Hallo,

das HS kann man bei Ross kaufen und auch mit echten Geld über "Strategy Runner" automatisch traden lassen (+1,5$ Kosten/Trade für Strategy Runner-Service).
Falls das jemand machen sollte, würden mich sehr die real erreichten Ergebnisse interessieren.
Danke.

Viele Grüße
Torsten

Shaw

unregistriert

6

Donnerstag, 15. September 2005, 09:36

Hallo Torsten

Zitat

Ich habe das HS programmiert, nur das Ergebnis entspricht nicht ganz meinen Vorstellungen. Möglicherweise habe ich bei der Umsetzung was falsch gemacht, obwohl die Signalgenerierung eigentlich gut aussieht.


Gibt es Neuigkeiten? Hast du bei der Umsetzung tatsächlich etwas falsch gemacht oder ist das System eher für die Tonne?
Wie würdest du heute den Wert des HS einordnen: <500, =500 oder > 500 Euro?

Schöne Grüße

foxxx

unregistriert

7

Freitag, 30. Dezember 2005, 07:27

Hallo Leute,

ich hab dieses System auf FGBL und FDAX getestet.

Slippage ist NULL, weil Exit und Positionsumkehr in die Gegenrichtung als Limitorder - soweit Ok !

Das System mach gute Gewinne in Seitwärtsphasen, jedoch ist man auch voll beim TrendVerlust dabei. Ich habe viel Research und Testing diesbezüglich betrieben, meine BottomLine ist/war das es auf die letzten 6-12 Monate überoptimiert ist - seit 2-3 Monaten fällt die KK ...
(verändert mal die 40 min auf 60 oder 90)

Die Grundidee ist ganz witzig, jedoch bezweifle ich, dass damit langfristig Geld zu verdienen ist ...

just my 2 cents

bernd

Experte

Registrierungsdatum: 5. Juni 2005

Beiträge: 4 070

Wohnort: Iringsweg

8

Freitag, 30. Dezember 2005, 18:16

Hallo zusammen

Ich habe so Ende letzten Jahres diese Interviews mit J.Ross gelesen
www.ross-trading.de/trading-infos/interview.htm . Auch wenn die Aussagen sich reihenweise wiederholen, einiges Interessante zwischen den Zeilen ist schon dabei, man muss aber durchhalten ..

Er spricht dort viel davon, wie sein Onkel ihm das Handeln in Seitwärts-Märkten erklärt hat. Desswegen wundert mich dies nicht:

Zitat

Original von foxxx
Das System mach gute Gewinne in Seitwärtsphasen, jedoch ist man auch voll beim TrendVerlust dabei.


Also, ich glaube an keinen Gewinn mehr, den man nicht selbst mit Investox nachrechnen kann :D Zumal sich die Märkte halt ändern. Danke an foxxx, dasss Du das durchrechnen übernommen hast ...

Gruss
Bernd
Gruss
Bernd

foxxx

unregistriert

9

Samstag, 4. Februar 2006, 18:00

nachträglich noch ein Update zum Thema:

ich hab die CoinCollector Idee als HS umgesetzt und mal REAL für 3 Tage getradet (FGBL), das Problem ist in Wirklichkeit das Filling - im Backtesting bekommt man nach einiger Optimierung schon ganz gute KK's - nur im Markt bekommt man die profitablen Swings sehr oft nicht ...

was man auf jeden Fall bekommt sind die "Looser" - da diese ja stark durch die Umkehr-Limits durchlaufen - ich hab daraufhin im Backtesting alle nicht durchschlagenden Trades rausgefiltert ... Ergebnis ist ein Desaster (wie auch die Real-Trades zeigen)

auch Andere berichten über das gleiche Problem: Collective2

Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »foxxx« (4. Februar 2006, 18:01)