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Sonntag, 4. September 2005, 16:25
P&F HS auf den BUND-Future
Hallo zusammen,
ich habe einmal ein P&F-HS (Backtest) auf den BUND-Future erstellt und dabei die Diskussionen der letzten Wochen bzgl. LimitKurs(...) mit einfließen lassen. M. E. müsste dieses Backtest-HS richtig abrechnen und stelle es zur Diskussion.
Das HS handelt zum Close (wird mit dem LimitKurs-Indikator ermittelt). Gebühren (2 €/HT) und Slippage (10 €/HT) sind berücksichtigt. Es wird nur der Sofort-Stopp (Long und Short) eingesetzt.
Hier die Systembeschreibung. Die fehlenenden P&F-Indikatoren hänge ich als Datei an. Die Indis LowPole() und HighPole() sind leicht verändert (Info für die P&F-Kenner).
ich habe einmal ein P&F-HS (Backtest) auf den BUND-Future erstellt und dabei die Diskussionen der letzten Wochen bzgl. LimitKurs(...) mit einfließen lassen. M. E. müsste dieses Backtest-HS richtig abrechnen und stelle es zur Diskussion.
Das HS handelt zum Close (wird mit dem LimitKurs-Indikator ermittelt). Gebühren (2 €/HT) und Slippage (10 €/HT) sind berücksichtigt. Es wird nur der Sofort-Stopp (Long und Short) eingesetzt.
Hier die Systembeschreibung. Die fehlenenden P&F-Indikatoren hänge ich als Datei an. Die Indis LowPole() und HighPole() sind leicht verändert (Info für die P&F-Kenner).
Zitat
Beschreibung für System 'P&F 01'
Uhrzeit: 04.09.2005 16:20:54
Angelegt am: 04.09.2005 15:47:31
Zuletzt bearbeitet: 04.09.2005 15:54:58
Komprimierung: Point&Figure, Boxgröße 0,1%, 2 Reversal, Berechnung auf Closekurse
***** Regeln ******
Enter Long:
EnterLong
Exit Long:
EnterShort
Enter Short:
EnterShort
Exit Short:
EnterLong
Übergreifende Definitionen:
global const Stop_L: 1.000;
global const Stop_S: 1.900;
calc SpH: Spalte(SH);
calc SpT: Spalte(ST);
calc HP: HighPole();
calc LP: LowPole();
global calc EB_Long:
If(LP,
LimitKurs(LP, L, HL, C, 0),
LimitKurs(Ref(SpH, -2)+#_kompBox#, L, HL, C, 0));
global calc EB_Short:
If(HP,
LimitKurs(HP, S, HL, C, 0),
LimitKurs(Ref(SpT, -2)-#_kompBox#, S, HL, C, 0));
calc EnterLong:
(DoubleTop() or LP)
and EB_Long > 0
;
calc EnterShort:
(DoubleBottom() or HP)
and EB_Short > 0
;
calc ExitLong: EnterShort;
calc ExitShort: EnterLong;
***** Test-Einstellungen *****
Positionen: Long+Short
Enter-Basis: EB_Long
Short: EB_Short
Delay: 0
Exit-Basis: EB_Short
Short: EB_Long
Delay: 0
Buy/Hold-Basis: Close
Trade-Mindestdauer: 0
Out-Mindestdauer: 0
Punkte testen
Initial Margin: 5000 €
Wert pro Punkt: 1000 €
High/Low-Kurse zur Verlustberechnung verwenden!
Entry-Gebühren: 2 €
Exit-Gebühren: 2 €
Slippage: 10 €
Portfolio Zinssatz: 5
Risikotoleranz: 24
Sofortgewinn Stop: bei Stop_L%/Stop_S%
Money-Manag. Fester Kontrakt
Anzahl 1
***** Optimierungs-Report *****
Kein Optimierungsergebnis vorhanden
Viele Grüße,
Hans-Jürgen
Hans-Jürgen
Montag, 5. September 2005, 07:37
Hallo zusammen,
@222
LimitKurs(LP, L, HL, C, 0): mein Gedanke dabei war, dass wenn H/L das Limit bei LP oder DoubleTop getriggert hat, zum Close einzusteigen. Wenn ich aber sehe, dass das DoubleTop erst entstanden ist, wenn es durch Close erzeugt wird, könnte an der Enter-Bedingung etwas faul sein.
@Michael
Im Simu kann man das HS nicht laufen lassen, da es den Sofortstopp benutzt. Der Simu bedient das HS ja nur mit EoD-Kursen und rechnet immer mit Close-Kursen ab. Das HS wird aber ohne den Stopp nur unwesentlich schlechter. Ich hatte anfangs geschrieben, dass es ein Backtest-HS ist, da Limitkurs(...) zur Überprüfung im Backtest gedacht ist. Für einen realen Einsatz muss das HS anders aufgebaut sein. Wie kann ich aber noch nicht sagen...
Entscheidend ist aber m.E. der Einwand von 222. Hier muss man sehen, welche ob meine Gandanken so richtig waren!
@222
M.a.W.: Bei dem Indikator StopLimit(Limits, Richtung, Trigger, Einstiegsbasis, Delay) müsste beim „Trigger“ anstelle von HL (High/Low) ebenfalls C (für Close) stehen:
LimitKurs(LP, L, C, C, 1)
LimitKurs(LP, L, HL, C, 0): mein Gedanke dabei war, dass wenn H/L das Limit bei LP oder DoubleTop getriggert hat, zum Close einzusteigen. Wenn ich aber sehe, dass das DoubleTop erst entstanden ist, wenn es durch Close erzeugt wird, könnte an der Enter-Bedingung etwas faul sein.
@Michael
Im Simu kann man das HS nicht laufen lassen, da es den Sofortstopp benutzt. Der Simu bedient das HS ja nur mit EoD-Kursen und rechnet immer mit Close-Kursen ab. Das HS wird aber ohne den Stopp nur unwesentlich schlechter. Ich hatte anfangs geschrieben, dass es ein Backtest-HS ist, da Limitkurs(...) zur Überprüfung im Backtest gedacht ist. Für einen realen Einsatz muss das HS anders aufgebaut sein. Wie kann ich aber noch nicht sagen...
Entscheidend ist aber m.E. der Einwand von 222. Hier muss man sehen, welche ob meine Gandanken so richtig waren!
Viele Grüße,
Hans-Jürgen
Hans-Jürgen
Montag, 5. September 2005, 09:01
Hallo Michael,
> Dies würde bedeuten, dass das HS die Signale nicht zur richtigen Zeit ausgibt und das einzige was stimmt wäre die Kapitalkurve?
Wir müssen testen, wann der Indikator LIMIT-KURS das Signal real ausgibt!
Dazu könnte man das System in einen niedrigen Minutenbereich fahren und dort nur diese Funktion zu testen!So kommen wir schneller zum Ergebnis!
Die Kapitalkurve sollte so stimmen-wenn nicht noch ein Fehler bei den Inputs festgestellt wird (LOW_HIGH POLE)!
>Wie kann man das dann implementieren, so dass die Signale handelbar zur richtigen Zeit kommen?
Die einzige Alternative wäre in die zeitbasierte Komprimierung zu wechseln. P&F kann OPEN direkt ausgeben-aber leider nicht Close der Tageskomprimierung! Wenn Limit Kurs den Wert und Zeitstempel direkt aus dem P&F System an ORM übergeben könnte wäre es sehr viel einfacher.....
> Dies würde bedeuten, dass das HS die Signale nicht zur richtigen Zeit ausgibt und das einzige was stimmt wäre die Kapitalkurve?
Wir müssen testen, wann der Indikator LIMIT-KURS das Signal real ausgibt!
Dazu könnte man das System in einen niedrigen Minutenbereich fahren und dort nur diese Funktion zu testen!So kommen wir schneller zum Ergebnis!
Die Kapitalkurve sollte so stimmen-wenn nicht noch ein Fehler bei den Inputs festgestellt wird (LOW_HIGH POLE)!>Wie kann man das dann implementieren, so dass die Signale handelbar zur richtigen Zeit kommen?
Die einzige Alternative wäre in die zeitbasierte Komprimierung zu wechseln. P&F kann OPEN direkt ausgeben-aber leider nicht Close der Tageskomprimierung! Wenn Limit Kurs den Wert und Zeitstempel direkt aus dem P&F System an ORM übergeben könnte wäre es sehr viel einfacher.....
Happy Trading
Montag, 5. September 2005, 09:54
Ob das Signal zu früh oder zu sät kommt hat mit Limit_Kurs nichts zu tun! Es ist einzig die P&F Berechnungsmethode verantwortlich wann Signale generiert werden und wann nicht! Man muss darauf achten, das Close@Close und High_Low nicht innerhalb einer laufenden Periode ausgewertet werden dürfen sondern jeweils zum Handelsende/abgeschlossene Zeitdekade. Will man den P&F in einer laufenden Periode auf Reversals auswerten steht die *REVERSAL hat PRIO* Methode zur Verfügung!
Ich stimme 100% mit dir überein.
Das System ist für mich aber erst dann validiert, wenn der Datenstrom zur richtigen Zeit die Signale liefert.
Grüsse, Michael
Montag, 5. September 2005, 10:10
Der Sofort Stopp wird,wenn er näher an das ENTRY gelegt wird Fehlsignale liefern! Es sollte im Backtest immer das High der ersten zeitbasierten Periode geprüft werden. Wenn dieser Level im Backtest das absolute High der Spalte darstellt und der Sofort-Stopp Level darunter liegt, könnte es sein das der Stopp_Level real nie mehr erreicht wurde!
Wenn wir hier eine praktikable Lösung finden, kann man den S_Stopp auch innerhalb der Spalte anwenden,er muss aber gefiltert werden!Mit EXIT oder einem Stopp in der folgenden Spalte ist man immer auf der sicheren Seite-aber wer steigt schon in der zweiten Spalte aus wenn man in der ersten x% Gewinn mitnehmen kann...
Wenn wir hier eine praktikable Lösung finden, kann man den S_Stopp auch innerhalb der Spalte anwenden,er muss aber gefiltert werden!Mit EXIT oder einem Stopp in der folgenden Spalte ist man immer auf der sicheren Seite-aber wer steigt schon in der zweiten Spalte aus wenn man in der ersten x% Gewinn mitnehmen kann...
Happy Trading