INVESTOX-Forum

Hallo,

es gibt diverse Möglichkeiten das B_A nicht überschneidet:

-zweites HS mit #Position# belegen
-Filter
-Outpositionen zwischen den Trades
-Stopp Zwangspause
-ein zweites Konto bei IB (ist aber sicher nicht erwünscht?)
-
Bei RENKO/P&F hat man meist wenig Probleme mit Überschneidungen!

>>Hab ein Master und ein Slave muss ich jetzt in einem Projekt zwei
3 Min Kombitiel mit Bid/Ask anlegen un dort 4 Hs einbauen.
1x Master Long,1x Master Short,1x Slave Long,1x Slave Short ?

Bei B_A Konstellation benötigt man :

-einen Kombititel_ASK
-Kopie Slave

= ASK_SYSTEM



-einen Kombititel_BID
-Kopie Slave

=BID_SYSTEM


Es wird jeweils ein K-Titel für ein Packet angelegt- nicht zwei für ein Packet!

Wo sehr genaue und schnelle Entrys gefordert sind ist alles andere wie BID-ASK realitätsfern und führt zwangsläufig zum "Paper-Winner"! Schaut euch die TPR Time_Sales Listen an, wie dort die Ticks verteilt sind!Last Price ist kein Level den man traden kann und zudem tickt er nicht ganz richtig.. ich meine natürlich *ticken* wortwörtlich, gelle!! )

Hallo Frieder,

>>Dieser Aussage muß ich auf Grund eigener OM-Erfahrungen entschieden widersprechen.
Deine Analyse mag zwar für Scalping-Systeme zuutreffen aber sicherlich nicht für "einfache" intraday-Systematiken

Ich schrieb im letzten Beitrag:

Wo sehr genaue und schnelle Entrys gefordert sind ist alles andere wie BID-ASK realitätsfern und führt zwangsläufig zum "Paper-Winner"!

Wo wird das gefordert? Im 5 Minuten System eigentlich weniger..

Über eine Sache sind wir uns aber im Klaren: Getradet wird auf BID-ASK,nicht Last Price! Eine weitere Tatsache ist, das auf BID_ASK die Anzahl der Ticks um ein vielfaches höher ist wie auf Last Price was in kleinen Komprimierungen einen völlig anderes Chart-Layout gleicher Komprimierung bedeuten kann!

Was ist die Folge dieser Tatsachen und was bedeutet das für ENTRX-EXIT-STOPP und MARKET Orders?

Wenn man die Chance hat zum BID_ASK Kursen ein System zu erstellen stellt sich die Frage warum man auf "synthetischen" Levels, die nicht getradet werden können ein System aufbaut? Zudem werden bei B_A Systemen öfter Kurse abgegriffen da mehr Ticks kommen was zur Folge hat, das schneller und öfter Signale generiert werden können und die Genauigkeit gesteigert wird!

Dazu ein Beispiel:

Last Price steht auf 4000 Punkte,BID auf 4000 und Ask auf 4000,5! Das HS soll auf 4000,5 Punkten mit Limit einsteigen!ASK tickt 5xauf dem Entry Level-LP bewegt sich nicht. Somit hat das System zunächst kein Signal! Beim 6ten Tick springt LP auf 4000,5-allerdings liegt ASK jetzt bei 4001 und geht nach oben durch! Die Folge ist, das die Limit-Order nicht gefillt wird! Springt man Market nach (bzw. ORM steuert das so) ,und bewegt man das System im Fast Market kommt hat man schnell 1-2 Punkte auf die eigentliche System-Ausgangsrechnung aufgebrummt! Ist das Target sehr eng gelegt,verliert man u.U. den Trade! Das hat nichts mit Scalpen zu tun!Scalpen so wie ich es verstehe, kann man weder mit den Vendoren Datenfeeds, dem zur Verfügung stehenden Equipment oder IB! Dazu ist alles zu langsam und ungenau!


>>Auch dieser Aussage muß ich widersprechen, denn auf Grund einer >>nennenswerten Anzahl von realen Trades im GBL kann ich sagen, daß >die Slippage bei Last-Price-HS =<5€/HT ist, sodaß dieser Wert einfach im >>HS per Slippage einkalkuliert werden kann.

Du schreibst:*Last-Price-HS =<5€/HT ist* und meinst damit eine Market Order denn Limit fällt keinen Slippage an! Warum soll man das Risiko eines halben Punktes eingehen? Wenn ein System hochfrequent ist,das heisst 20-30 RT/Tag,summieren sich 5€ langsam aber sicher! Tradet man 5 Kontrakte dann wird das ziemlich schnell ein grösserer Betrag! Im übrigen bin ich kein grosser Befürworter von fixen Slippage-Kosten. Limit Kurs rechnet das genauer ab-dort wo es erforderlich ist!

>>Ich kann also zum wiederholten Male nur raten : "KISS! (keep it simple, stupid)", wenn auch nicht einfacher als sinnvollerweise nötig...

Timing hat aber nichts mit KISS zu tun! Das Timing ist entscheiden für die Gewinn Margen und wenn man es verbessern kann sollte man das doch tun oder nicht?

Hallo Torsten,

in der ENTER_EXIT Basis lassen sich vier Basiswerte eintragen! Schreibe beim ASK-System in unter EXIT BASIS den Geldkurs!Hier spielt es keine Rolle denn wenn das EXIT Signal kommt, kann nur der Geldkurs-Tick verwertet werden der mit dem Brief-Tick syncron kommt oder unmittelbar vorgeschoben wird!

Wenn ein Intraday-Stopp verwendet wird ziehe direkt in der EXIT Basis einen Tick ab!Leider lässt sich nicht exakt sagen, wieviel der I-Stopp noch abknappert aber mit 1-2 Ticks sollte man zurecht kommen!

Hallo oko,

da gibt es eigentlich nicht viel anzulegen! Du gehst genauso vor wie bisher nur das Du die Systeme für BID und ASK trennst. Zuvor lege einen K_Titel mit dem Underlying yx_Bid und einen mit dem Underlying xy_Ask an!

Slave ist jeweils die Kopie von Master! Der Projectaufbau im Investox Titelverzeichnis wäre:

Master_BID-(Kopie)SLAVE------Master_ASK-(Kopie)Slave

Somit werden beide Systeme getrennt angesteuert. Die Slave Systeme werden jeweils vom gleichen Underlying mit Daten versorgt wie die dazugehörigen Master Systeme!