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Donnerstag, 8. September 2005, 09:51
Hallo oko,
>>Lastprice mit TWS Daten!
..ist keine gute Kombination.Wenn Du allerdings abfischst ist es egal! Allerdings habe ich Zweifel das im Fast Market IB tatsächlich immer Fast ist.......
Verbessern lässt sich einiges wenn Systeme auf BID_ASK laufen und diese Werte geroutet werden!
>>obwohl Bid/Ask nicht erreicht wird oder teilweise der Kurs
garnicht in der TWS angezeigt wird.
Beides wird vermutlich in der TWS nicht angezeigt.Wie schon öfter beschrieben mangelt es bei IB am Tick Volumen und deshalb auch diese Diskrepanzen!
>>Lastprice mit TWS Daten!
..ist keine gute Kombination.Wenn Du allerdings abfischst ist es egal! Allerdings habe ich Zweifel das im Fast Market IB tatsächlich immer Fast ist.......
Verbessern lässt sich einiges wenn Systeme auf BID_ASK laufen und diese Werte geroutet werden!
>>obwohl Bid/Ask nicht erreicht wird oder teilweise der Kurs
garnicht in der TWS angezeigt wird.
Beides wird vermutlich in der TWS nicht angezeigt.Wie schon öfter beschrieben mangelt es bei IB am Tick Volumen und deshalb auch diese Diskrepanzen!
Happy Trading
Donnerstag, 8. September 2005, 10:43
Hallo oko,
Du meinst wahrscheinlich mit "ein Tick besser" statt long beim BUND zum Limit110.10 mit 110.09 versuchen.
Dann wird sich die Tradeanzahl verringern, ok.
Was meinst Du dann mit dem letzten Satz?
Wenn ich Dich richtig verstanden habe, dann versuchst Du nicht zum Limitwert einzusteigen, sondern versuchst sogar noch 1 bis 2 Ticks besser, den Trade zu bekommen.
Dann muß Du ja eine noch höhere Ausfallrate an Gewinntrades habe als ich. Von 100 Trades bekommst Du bei dieser Einstellung wieviele?
Kompensieren den die besseren Ausführungen, die nicht bekommenen (Gewinn)Trades bei Dir?
Viele Grüße
Torsten
Zitat
dann schau auf die Anzahl
trades und setzt dein Limit mal ein Tick besser.Um soviel Trades dann dein
HS runter geht kaufste auf Low/High, das sind die kritische Einstiegspunkte.
Du meinst wahrscheinlich mit "ein Tick besser" statt long beim BUND zum Limit110.10 mit 110.09 versuchen.
Dann wird sich die Tradeanzahl verringern, ok.
Was meinst Du dann mit dem letzten Satz?
Wenn ich Dich richtig verstanden habe, dann versuchst Du nicht zum Limitwert einzusteigen, sondern versuchst sogar noch 1 bis 2 Ticks besser, den Trade zu bekommen.
Dann muß Du ja eine noch höhere Ausfallrate an Gewinntrades habe als ich. Von 100 Trades bekommst Du bei dieser Einstellung wieviele?
Kompensieren den die besseren Ausführungen, die nicht bekommenen (Gewinn)Trades bei Dir?
Viele Grüße
Torsten
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »sten« (8. September 2005, 10:44)
Donnerstag, 8. September 2005, 15:38
@ Sten:
Ich habe mein Einstieg mit opti. var. berechnen lassen.Die Tradeanzahl
verringert sich dadurch nicht da das Hs ja auf diesen Einstieg optimiert
wurde.Viele kaufen nur zu Open oder Spalte(SE) ich 1-2 Ticks besser
je nachdem was nach der Optimierung raus kommt.
{ Optimierte Einstiegspunkte }
Global Calc EnterL
palte(SE)-[0.01,0,0.02,0,0.01,0.01,1.7265,];
Global Calc EnterSpalte(SE)+[0.02,0,0.02,0,0.01,0.01,2.9067,];
{ Optimierte Ausstiegsspunkte }
Global Calc EnterLLpalte(SE)-0.01;
Global Calc EnterSSpalte(SE)+0.01;
{ Optimierte Gewinn und Verluststops }
Global Calc GewinnL:[0.05,0.05,0.3,0.06,0.09,0.01,1.8318,];
Global Calc GewinnS:[0.05,0.05,0.3,0.06,0.09,0.01,0.9203,];
Global Calc VerlustL:[0.194,0.05,0.22,0.06,0.09,0.01,0.8899,];
Global Calc VerlustS:[0.184,0.05,0.22,0.06,0.09,0.01,0.9954,];
Zusätzlich geb ich jeden Brick ne Order auf sobald die Spalte(SE)
kommt, ob das Limit erreicht wird keine Ahnung.
Im Bild wurden alle bis auf einen Long erreicht erreicht!
Sicherheitstops mit Enter Order aufgeben meinte ich zum Schluss
Ich habe mein Einstieg mit opti. var. berechnen lassen.Die Tradeanzahl
verringert sich dadurch nicht da das Hs ja auf diesen Einstieg optimiert
wurde.Viele kaufen nur zu Open oder Spalte(SE) ich 1-2 Ticks besser
je nachdem was nach der Optimierung raus kommt.
{ Optimierte Einstiegspunkte }
Global Calc EnterL
palte(SE)-[0.01,0,0.02,0,0.01,0.01,1.7265,];Global Calc EnterS
palte(SE)+[0.02,0,0.02,0,0.01,0.01,2.9067,];{ Optimierte Ausstiegsspunkte }
Global Calc EnterLL
palte(SE)-0.01;Global Calc EnterSS
palte(SE)+0.01;{ Optimierte Gewinn und Verluststops }
Global Calc GewinnL:[0.05,0.05,0.3,0.06,0.09,0.01,1.8318,];
Global Calc GewinnS:[0.05,0.05,0.3,0.06,0.09,0.01,0.9203,];
Global Calc VerlustL:[0.194,0.05,0.22,0.06,0.09,0.01,0.8899,];
Global Calc VerlustS:[0.184,0.05,0.22,0.06,0.09,0.01,0.9954,];
Zusätzlich geb ich jeden Brick ne Order auf sobald die Spalte(SE)
kommt, ob das Limit erreicht wird keine Ahnung.
Im Bild wurden alle bis auf einen Long erreicht erreicht!
Sicherheitstops mit Enter Order aufgeben meinte ich zum Schluss
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »oko« (8. September 2005, 15:48)
Samstag, 10. September 2005, 15:41
Hi sten:
Zu Bid/Ask bekommste 100% Fill, deshalb ist ja LAST trügerisch.
Wie hast Du die Bid/Ask Abfrage eingebaut, unter Handelsregeln
Enter Long/ Short?
Wie gesagt mit Bid/Ask sieht meine KK 10 000 schlechter aus aber immer
noch schön im ++++
Slippage hab ich keine drin da ich zu Limit kauf und verkauf.Wenn ich
da 5.- Euro rein schreiben dann bleibt auch bei mir fast nix mehr übrig.
LIFE ist es bis jetzt profitabel läuft aber noch nicht lange und wurde am
Anfang auch noch etwas am Markt optimiert!
Fall das man trotz BID-ASK-Handel keine Ausführung bekommt, wars das dann wohl.
Zu Bid/Ask bekommste 100% Fill, deshalb ist ja LAST trügerisch.
Wie hast Du die Bid/Ask Abfrage eingebaut, unter Handelsregeln
Enter Long/ Short?
Bleibt bei dem Brick-HS im realen Handel nach Kosten noch ein Gewinn
übrig? Vielleicht sollte man mal in der Richtung sein Glück versuchen.
Wie gesagt mit Bid/Ask sieht meine KK 10 000 schlechter aus aber immer
noch schön im ++++
Slippage hab ich keine drin da ich zu Limit kauf und verkauf.Wenn ich
da 5.- Euro rein schreiben dann bleibt auch bei mir fast nix mehr übrig.
LIFE ist es bis jetzt profitabel läuft aber noch nicht lange und wurde am
Anfang auch noch etwas am Markt optimiert!
Samstag, 10. September 2005, 16:25
Hallo zusammen,
Wenn ihr sehr klein komprimierte Systeme in die Nähe der Realität bringen wollt müssen zwei Systeme verwendet werden- ein BID,-ein ASK System!
Der Vorteil von zwei Systemen ist das sich die HSSe jeweils an den Ticks und der Tick-Anzahl orientieren können! Wenn ihr BID_ASK getrennt betrachtet kann man feststellen, das BID_ASK unterschiedlich tickt! Verarbeitet man alle Kurse in einem HS wird auf die Basis syncronisiert,was ein grosser Nachteil sein kann!
Der zweite Unsicherheitsfaktor sind zu wenig übermittelte Ticks vom Datenanbieter! Ich werde demnächst wieder prüfen wer mehr Tics/Tag liefert: L&P oder IB! IB hatte eingestanden das sie nicht alle Ticks liefern auf denen realer Handels stattfinden kann. Es wäre auch vermessen für 8€ Reuters Qualität zu erreichen..
Entscheidend sind die Datenverträge mit der Börse AG....
Oko hat was ganz Wichtiges angesprochen: Der Backtest braucht nicht mal gut sein und das System gewinnt real trotzdem...
Weitehin kann man,wie schon angesprochen,in der ENTER BASIS Limit Kurs verwenden!
Wenn ihr sehr klein komprimierte Systeme in die Nähe der Realität bringen wollt müssen zwei Systeme verwendet werden- ein BID,-ein ASK System!
Der Vorteil von zwei Systemen ist das sich die HSSe jeweils an den Ticks und der Tick-Anzahl orientieren können! Wenn ihr BID_ASK getrennt betrachtet kann man feststellen, das BID_ASK unterschiedlich tickt! Verarbeitet man alle Kurse in einem HS wird auf die Basis syncronisiert,was ein grosser Nachteil sein kann!
Der zweite Unsicherheitsfaktor sind zu wenig übermittelte Ticks vom Datenanbieter! Ich werde demnächst wieder prüfen wer mehr Tics/Tag liefert: L&P oder IB! IB hatte eingestanden das sie nicht alle Ticks liefern auf denen realer Handels stattfinden kann. Es wäre auch vermessen für 8€ Reuters Qualität zu erreichen..
Entscheidend sind die Datenverträge mit der Börse AG....Oko hat was ganz Wichtiges angesprochen: Der Backtest braucht nicht mal gut sein und das System gewinnt real trotzdem...
Weitehin kann man,wie schon angesprochen,in der ENTER BASIS Limit Kurs verwenden!
Happy Trading
Samstag, 10. September 2005, 18:08
Hallo Udo und oko,
Ja, genau hier findet ein Vergleich statt und bei der
enterLong...ask-Kurs,
enterShort...bid-Kurs
habe ich verwendet.
Ich handel also immer zum ungünstigeren Kurs für mich und habe dadurch indirekt ein "verstecktes Slippage" von 1nen Tick drinnen (genau der Bid-Ask-Unterschied), wodurch die KK schlechter wird. Zum anderen kann das HS jetzt nicht mehr an den idealen Kurspunkten einfach drehen, wenn der notwendige Kurs auf ask-bid-Basis nicht gehandelt wird.
Ich denke aber doch, dass diese Vorgehensweise die bessere und realistischere Berechnung ist, auch wenn das HS insgesamt etwas pessimistischer gerechnet wird. Dadurch das bei IB manche ask-bid-Kurse nicht zur TWS übertragen werden und meine RTT-Kursdatenaufzeichnung dadurch löchrig sind.
Udo das ist eine super Idee. Werde ich ausprobieren. Das ist dann die letzte Chance bevor ich die Strategie endgültig einmotte.
Danke.
Viele Grüße
Torsten
PS:
Bei dem Basisabo von TP-Realtime können über das RTT-Tool die Tickdaten bis zu einem halben Jahr zurück geladen werden. Trifft das auch auf die Bid- und Ask-Kurse zu?
Wie hast Du die Bid/Ask Abfrage eingebaut, unter Handelsregeln
Enter Long/ Short?
Ja, genau hier findet ein Vergleich statt und bei der
enterLong...ask-Kurs,
enterShort...bid-Kurs
habe ich verwendet.
Ich handel also immer zum ungünstigeren Kurs für mich und habe dadurch indirekt ein "verstecktes Slippage" von 1nen Tick drinnen (genau der Bid-Ask-Unterschied), wodurch die KK schlechter wird. Zum anderen kann das HS jetzt nicht mehr an den idealen Kurspunkten einfach drehen, wenn der notwendige Kurs auf ask-bid-Basis nicht gehandelt wird.
Ich denke aber doch, dass diese Vorgehensweise die bessere und realistischere Berechnung ist, auch wenn das HS insgesamt etwas pessimistischer gerechnet wird. Dadurch das bei IB manche ask-bid-Kurse nicht zur TWS übertragen werden und meine RTT-Kursdatenaufzeichnung dadurch löchrig sind.
müssen zwei Systeme verwendet werden- ein BID,-ein ASK System!
Udo das ist eine super Idee. Werde ich ausprobieren. Das ist dann die letzte Chance bevor ich die Strategie endgültig einmotte.
Danke.
Viele Grüße
Torsten
PS:
Bei dem Basisabo von TP-Realtime können über das RTT-Tool die Tickdaten bis zu einem halben Jahr zurück geladen werden. Trifft das auch auf die Bid- und Ask-Kurse zu?
Dieser Beitrag wurde bereits 9 mal editiert, zuletzt von »sten« (10. September 2005, 18:18)
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