INVESTOX-Forum

Hallo zusammen,

wie schon die Überschrift verrät, suche ich einen zuverlässigen Lieferanten für Forexkurse für Investox. Vielleicht hat jemand mit einem Anbieter länger gute Erfahrungen gemacht und kann mir einen empfehlen.

Ich nutze z.Z. noch Taipan mit TS Enterprice, da jedoch Taipan die Lieferung der Devisenkurse (von Comstock) zur Monatsmitte einstellt, muß ich mich anderswo umschauen. Und da bietet sich gerade wg. der vielen neuen Features die neue Investox 4 an, das Problem bleibt noch die Datenlieferung. Gibt es eine Liste aller Datenanbietern, die man für Investox nutzen kann ?

Habe nur folgendes gefunden:

"Intraday-Daten ... gibt es z.B. von Tai-Pan Realtime, b.i.s., Market Maker live, Tenfore/Quotespeed, Quote.com, CQG, Reuters, Bloomberg ... "

Vielen Dank
efix

Comstock war nur der zusätzliche Forex Anbieter. Die standard Devisen müßtest Du im Katalog Devisen finden.

Gruß Carsten

hallo

von allen nur nicht von tp

Bandit137,

Comstock war der einzige Anbieter, der einigermaßen zu gebrauchen war. Die Kurse von VWD (Katalog Devisen) taugen nicht viel, oder würdest du mit diesen Daten (unterer Chart) traden ? :

Hallo,

das britische Pfund habe ich mir noch nicht angesehen. Aber die Probleme kenne ich vom US$/EUR.

Ich finde, beide Datenfeeds hatten so ihre Probleme. Bei TPR merkt man das nicht so aber in Investox gerät man da schmell an seine Grenzen.

Comstock liefert ca. alle 5 sec. einen Tick.
vwd liefert ca. alle 0 - 3 sec. einen Tick.

Mit dem vwd Feed bekommst Du selbst bei einem kleinen Zeitauschnitt (Tage, einige Wochen), enorm viele Ticks. Um dann noch vernünftig arbeiten zu können, sollte dein Rechner ziemlich fix sein.

Darum habe ich lieber Comstock verwendet. Weniger Ticks (=mehr Performance) bei brauchbaren Daten (aber das ist wohl auch wieder Ansichtssache)

Der Chart zeigt das Problem (1-min Chart).
linkes Bsp.:
Comstock liefert etwas saubere Daten. Vielleicht kommt das aufgrund der geringeren Anzahl von Ticks. Beim vwd Feed sind doch einige Ausreißer drin.

rechtes Bsp.:
Comstock liefert noch immer sauberere Daten aber aufgrund der geringeren Tickanzahl wird der plötzliche Kursverlauf auch nicht so gut wiedergegeben.
Der vwd Feed hat mal wieder einige Ausreißer, wobei ich nicht weiß, ob das alles Fakes sind oder ob davon nicht wirklich einige Trades zustande gekommen sind.

Solltest Du wirklich wechseln wollen, dann schau Dir doch mal eSignal an. Die sollen ganz brauchbare Daten haben. Frag mal Roti, der hat sich mit mit eSignal wohl etwas beschäftigt.
Hier ist das deutsche eSignal Forum

Ansonsten ist von den anderen Datenanbietern in erster Linie zu hören, daß sie auch nicht viel besser sind. Das hängt wohl damit zusammen, daß auch sie Reseller sind. Als Alternative gibt es dann nur noch Anbieter wie Reuters, mit entsprechenden Preisen.

Gruß Carsten

Hi Udo,

ich habe die Version 4 noch nicht.

Wenn ich es richtig verstanden habe, dann bleiben folgende Probleme :

1.)
Ich weiß nicht genau, wie TICK_CHANGE/sec. funktioniert aber ich denke, daß man damit das Problem unsauberer Daten nur bedingt beheben kann (auf den Forex bezogen)

Bei meinem linken Bsp. hatte ich folgende Ticks:

14:43:13 1,2221
14:43:18 1,2204
14:43:18 1,2204
14:43:19 1,2204

Vielleicht wird der 1. falsch-Tick gefilter aber was ist mit den beiden nächsten (aber vielleicht kann man das ja einstellen)
In einer volatilen Phase kann es aber vielleicht wirklich mal einen Sprung von 0,2 Cent geben und der wird dann gefiltert, obwohl der Tick richtig war.

2.)
Auch mit einem Kombititel bleibt die Tickanzahl erhalten. Es sei denn, man bekäme den Forex in einer Minuten Komprimierung.
Von der Arbeit für mehrere Titel ganz zu schweigen aber das wurde hier ja auch schon besprochen.

Wenn genug Bedarf bestände, dann könnte Herr Knöpfel dieses Problem ja in RTT integrieren.
Dazu mußte es RTT zulassen, daß man 2 identische Titel aufzeichnet.
Und RTT müßte die Aufzeichnung in einer beliebigen Minutenkomprimierung erlauben. Da würde es ja reichen, wenn RTT die Daten in einen Zwischenspeicher aufzeichnet und nach Ablauf von z.B. 1 Minute die Daten speichert. Dann kennt RTT ja den O/H/L/C dieser Minute.
Die 2 Titel bräuchte man, damit man sich später entscheiden kann, ob man nicht hier und da vielleicht doch Tickdaten verwenden möchte.

Als Alternative müßte man sich ein Tool zur Umwandlung Tickdaten/Minutendaten suchen. Ich hatte schon mal ein Tool gefunden. Leider kannte dieses Tool nur das amerikanische Datumsformat.

Gruß Carsten

Hallo Bandit und Udo,

danke für Eure Beiträge und Vorschläge. Ich glaube, man kommt mit den VWD Daten auch mit einer zusätlicher Filterung o.ä. nicht viel weiter, siehe Chart von eur/usd von heute morgen unten. Es ist einfach nicht nutzbar in kleineren timeframes, da VWD oft nur alle 1-2 Min die Kurse aktualisiert.

Nutzt niemand einen anderen Fx Anbieter i.V. mit Investox

Hallo Udo,

daß die Daten leicht voneinander abweichen ist bei FX normal. Zudem liefert Taipan bei den Comstock Daten nur die Daten der Bidseite, bei VWD alle drei (bid-ask-last).

Ich bin auch bei IB :]

Hallo Udo,

IB Daten sammeln habe ich noch nie probiert und ist bei FX wahrscheinlich auch nicht die beste Lösung. IB macht nämlich zw. 23-23:30 eine Handelspause, somit muß man diese Lücke aus anderen Quellen füllen. Die FX Daten von IB sind aber sehr gut, so daß es trotzdem eine sehr interessante Idee ist - soweit man technisch in der Lage dazu ist . Sammelst du irgendwie Daten von IB ?


Zu Comstock: ich habe die FX Daten von Comstock auch bei einem anderen Anbieter abonniert, dort bekomme ich sie als eine konstante bid-ask Spanne (z.B. eur/usd 3 Punkte), wie bei einem FX Broker. Die Bidseite entspricht hier immer den Kursen, die man bei TPR sieht. "Last" in klassischem Sinne gibt es dort nicht.