INVESTOX-Forum

Hallo Investoxler,
ich bin ein "Neuer" hier; besitze seit ca. 3 Monaten Investox (neu erworben) und bin gerade in der Einarbeitungszeit. Leider bin ich in der
Systementwicklung, wie wahrscheindlich nicht wenige vor mir , ziemlich
schnell an meine Grenzen gestoßen und nun bei einem Punkt angelangt,
wo ich eine absolut fundamentale Frage an erfahrene Trader und System-
entwickler in diesem Forum hätte. Ich denke solche Leute wie "Udo" oder
Hans-Jürgen(nur um zwei zu nennen) wären wohl kompetent:

Gibt es in diesem Forum erfolgreiche Systemtrader, die ihr täglich Brot mit
den von ihnen entwickelten Systemen verdienen?

Ist es möglich durch kontinuierliche Anpassung von Systemen am Markt
dauerhaft erfolgreich zu bleiben, sprich einen unbefristeten Arbeitsvertrag
zu besitzen.

Ich danke euch für eine ehrliche Antwort

Viele Grüße
Fido(Udo2)

Hallo Fido,

ich bin eben über Deinen Beitrag gestolpert, und habe mir gedacht, daß ich Dir mal antworten könnte, auch wenn ich nicht zu den Voll-Tages-Tradern gehöre. Ganz so erfolgreicher System-Trader bin ich auch nicht. Das Traden ist eher nur ein (aber großes) Hobby von mir. Ich gehe neben dem Traden, nein umgekehrt, ich arbeite hautsächlich in meinem Beruf (hat nichts mit Börse zu tun) und nebenbei lege ich mein Geld in Hebelzertifikaten usw. an. Dabei verlasse ich mich in der Zwischenzeit voll und ganz auf meine Handelssysteme, die ich in den letzten 1 1/2 Jahren mit Investox entwickelt habe. Den Handel mit echtem Geld anhand meiner Handelssysteme führe ich seit einem guten Jahr durch. Und seither kommt unter dem Strich auch etwas heraus. Das heißt, ich mache einen kleinen Gewinn. Für mich ist das schon ein großer Erfolg, wenn man bedenkt, daß die Mehrzahl der Trader Verlust macht. Anfangs hatte ich sehr optimistische (wohl zu übertriebene) Vorstellungen. Doch Investox holt einen sehr schnell auf den Boden der Tatsachen zurück, nämlich, daß es ausgesprochen schwer ist, funktionierende Handelssysteme zu finden (und manchmal noch schwerer, sie diszipliniert zu handeln). Die meisten Handelssysteme, die ich mir ausgedacht und programmiert habe, funktionierten nicht. Das war ausgesprochen ernüchternd. Aber ich habe nicht aufgegeben und trotzdem weiter gesucht, Zeitschriften gelesen, im Internet rumgesurft, mich mit anderen Investoxlern (z.B. Georgmartin) getroffen und ausgetauscht usw. und so immer wieder neue Ideen entwickelt. Nach und nach sind bislang fünf HS entstanden, die einigermaßen funktikonieren, also nicht nur im Backtesting, zumindest bis jetzt. Ob das so bleibt, ist noch einmal eine andere Frage. Es ist eben nichts sicher, und selbst das ist nicht sicher. Also, ich glaube aufgrund meiner Erfahrungen in den letzten ca. 14 Monaten, daß man mit mechanischen Handelssystemen sehr wohl erfolgreich an den Börsen agieren kann.

Tschüß

Hallo Megaklaus,
ich bedanke mich mich für deine zuversichtlichen Worte; leider ist das
"Feedback" von anderer Seite doch sehr gering, schade! Es erwartet ja
keiner das wohl gehütete Geheimnisse verraten werden, es wäre einfach
nur schön gewesen, mehrere Erfolgsgeschichten bezüglich erfolgreicher
Systementwicklung zu hören.

Viele Grüße Fido

Hallo Fido,

ich bin auch relativ neu mit Investox unterwegs - ich kann mich Megaklaus nur anschliessen - INV hat mir viel Ernüchterung gebracht (Gott sei Dank ;-) )

Meine Ideen waren (fast) alle im Backtesting für den Kübel - und wenn sie super toll (in der Theorie) funktioniert haben - ich im Traum schon die Farbe für den Ferrari ausgesucht habe - bin ich dann spätestens beim Papertrading auf den Fehler (meistens Blick in die Zukunft) draufgekommen ... also wieder zurück in den Skoda Fabia

In die letzten Wochen hab ich SEHR viel Zeit mit Grundlagenforschung und Informationsbeschaffung verbracht - ich bin überzeugt dass es möglich ist den Lebensunterhalt zu "erarbeiten". Jedoch (wie immer) ist dies nur mit viel Arbeit und Disziplin erreichbar.

Ich hab nun ein HS - welches im Backtesting und Papertrading ganz gut funktioniert - jedoch ist die Gundlage ein automatisches Handeln des Systems - und mich beschleicht das Gefühl das die gewählten Mittel (IB + INV + INV RTT) im RealLife nicht wirklich dafür ausgelegt sind. (Zeitverzögerung, Unsichere Fillings, ConnectionProbleme, ...)

Die Profis (Banken, ProTrader, ...) warten schon auf unser Geld

Ich werde jedenfalls - mich nicht unterkriegen lassen - und weiter Testen und ev. ein OrderExecutionTool direkt an die TWS API programmieren.

Investox ist super ! Preis-Leistung ist absolut 1A !

- jedoch würde ich meinen, gegen die Profis anzutreten und deren Geld zu catchen wird nicht leicht ...

Hallo Foxxx,

Du schreibst:

Zitat

Ich hab nun ein HS - welches im Backtesting und Papertrading ganz gut funktioniert - jedoch ist die Gundlage ein automatisches Handeln des Systems - und mich beschleicht das Gefühl das die gewählten Mittel (IB + INV + INV RTT) im RealLife nicht wirklich dafür ausgelegt sind.

.
Wenn Du schon so weit bist, daß Dein Handelssystem im Papertrading-Modus mit dem virtuellen Broker ähnlich profitabel läuft wie im Optimierungszeitraum, dann hast Du es ja schon beinahe geschafft!!! Herzlichen Glückwunsch!

Die von Dir "gewählten Mittel" sind durchaus vollkommen ausreichend, um mit einem durchschnittlichen HS intraday an der Eurex, der Globex,der CME oder der NYMEX reproduzierbare Ergebnisse zu erzielen.

Ich kenne persönlich 8 Investox-Anwender, die mit denselben "gewählten Mitteln" mehr oder weniger ihren Lebensunterhalt bestreiten.

Die Grenzen dieser Austattung werden bei Scalping-Systemen im ultrakurzen Tick-Bereich erreicht. Aber dafür halte ich Investox auch nicht für primär gedacht...

Ich habe nach anfänglichen frustranen Versuchen mit NNs zunächst mit Multitick-Systemen experimentiert bis herunter zu 5-Tick-HS.

Mittlerweile bin ich wesentlich zufriedener mit HS, die mit einer 5 bis 30 Minuten Komprimierung entwickelt worden sind.

Ich habe für diesen Weg gut 5 Jahre benötigt, ich glaube es geht aber auch wesentlich schneller, wenn man einen Mentor oder Coach findet, der einem grob den Weg weist...

Zitat

Original von Frieder
Wenn Du schon so weit bist, daß Dein Handelssystem im Papertrading-Modus mit dem virtuellen Broker ähnlich profitabel läuft wie im Optimierungszeitraum, dann hast Du es ja schon beinahe geschafft!!! Herzlichen Glückwunsch!

DANKE !

ja das HS ist im Tick Bereich, sehr geringer DD, immer im Plus über alle Kontrakte bis 1999 ... aber je grösser ich die Komprimierung, desto schlechter werden die Ergebnisse, aber das ist ja normal beim scalping

Mal sehen was beim RealLife Trading rauskommt ...

Hi Fido,

also ich denke, allzu viele Leute wird es nicht geben, die den Sprung von der Entwicklung eines Handelssystems zum realen Trading schaffen.

Ich persönlich habe drei Jahre gebraucht, bis ich mein System auf online Betrieb stellte.
Ich habe mit ganz kleinen Summen angefangen, mich langsam an größere gewagt und bin dann bei einem Fond gelandet.

Übrigens ein heißer Tipp von mir: Ich weiß, der Intraday-Handel ist groß in Mode und der Gedanke ist verführerisch schnell per Click ein paar tausend Euro zu machen. Dennoch, versuche doch zuerst EOD Systeme zu produzieren. Erst wenn du es mit diesen geschafft hast, sie über einen längeren Zeitraum (2-5 Jahre) stabil zu halten, dann denke über Intradaysysteme nach.

Dann wünsche ich dir noch viel Erfolg
Trendi

Hallo Wiwu!

Da möchte ich dir doch widersprechen:

Es ist zwar richtig, dass die Entwicklung eines EOD-Systems nicht unbedingt leichter ist als die eines intraday-Systems; doch spätestens beim realen Trading wirst du mit Faktoren konfrontiert, die beim EOD-Handel wesentlich einfacher zu bewältigen sind.

1. Der Zufall ist beim intraday-Handel eine zusätzliche Komponente, die dir das Leben schwer machen kann - und der Zufall ist mit keinem Indikator messbar. Daher kann ein System, das in der Vergangenheit durchaus respektable Ergebnisse brachte, rascher im realen Trading versagen, als EOD-Systeme.
2. Wenn du beginnst intraday zu handeln, ist man sich kaum über die Probleme bewusst, die zum Beispiel durch nicht saubere Daten auftreten können - wenn du EOD handelst, hast du bei solchen Problemen in der Regel genug Zeit um deine Positionen glatt zu stellen bzw. das Datenproblem zu beheben.
3. Der Faktor "Zeit haben" ist besonders am Anfang extrem wichtig um Aufträge sauber durchführen zu können.
4. Besonders zu EOD-Daten gibt es genug lange Historien um stabile Handelssysteme herstellen zu können. Beim Intraday-Handel kann das durchaus ein Problem werden.


Ich denke, die Statistiken bestätigen, dass der Intraday-Handel doch um einiges anspruchsvoller ist als der EOD-Handel. Nicht umsonst ist die Anzahl der Verlierer unter den intraday-Händlern wesentlich höher als unter EOD-Tradern.

Grüße
Trendi

Zitat

Original von Tobias
sei sehr sehr vorsichtig im Tickbereich.
Glaub mir, wir sind seit über 2 Jahren nur damit beschäftigt, den Tickbereich zu beherrschen.
Und wir scheitern immer noch an den uns derzeit zur Verfügung stehenden Kursversorgungen.
....

Tobias, Danke für deinen Input ! das sehe ich genau so - darum meine Sorge bez. der gewählten Mittel (weiter oben) - ich denke im Moment an X-Trader und Profi-Datenfeed (ev. direkt an Eurex) nach ...

um kein falsches Bild zu erzeugen, Investox ist SPITZEN-Software, IB ein preiswerter Broker - jedoch glaub ich im Tickbereich die falsche Wahl ...

Zitat

don't go with a knife into a gunfight

Zitat

Original von Wiwu
Am Beginn der Systementwicklung verschafft man sich idealerweise Klarheit darüber, in welchen Zeithorizonten man mit dem eigenen Voraussetzungen überhaupt agieren kann und will.
Für diese Zeitebenen sollte man dann meiner Meinung nach auch die Systeme entwickeln.

Hallo zusammen, hallo Wiwu,

interessanter Thread, so soll´s sein

Zunächst möchte ich mal ein Thema aufgreifen wo ich hier in D eine Lücke sehe, wenn ein Anfänger kommt und sich an das Thema mech. Handelssysteme herantraut (unabhängig welche Plattform verwendet wird) gibt es so gut wie keine spezifischen Seminare, besonders gute Bücher, etc. etc., hier ist in den USA echt mehr geboten. Man sucht sich in diversen Foren und Traders-Artikeln selbst einiges zusammen oder wie habt Ihr gelernt?

Denn weiss der Anfänger überhaupt was ein Handelssystem ist, was es kann und was es nicht kann? Auch die ganzen Kennzahlen (SharpeRatio, SortinoRatio, durchschnittl.. Gewinn zu durchschnittl. Verlust, DrawDown, etc. etc. ) sind meist nicht vertraut, noch schlimmer was sagen diese aus und in welche Richtung muss ich weiter suchen bzw. taugt der Ansatz was?! Backtest, was kann es was nicht (vgl. Trders 04/2005 Backtest Fluch oder Segen)?!

Frieder weiss sehr wohl von was ich spreche, try and error Phase - auch ein guter Coach ist wohl nicht so schnell zu finden und was kostet das?

Dann ist es oft eine Zeitfrage, gerade Anfänger unterschätzen den enormen Aufwand der neben dem Trading, Buchführung, Hard- und Software Wartung, Seminare besuchen usw. usw. - für die Entwicklung/Testphase dazu kommt; meist neben Beruf und/oder Familie, da bleibt wohl nicht viel kreative Zeit übrig?!

Auch was Tobias schreibt ist vollkommen okay, siehe hierzu auch einen Artikel in Traders 05/2004 - "Unschärfe im Einsatz von Handelssystemen", hier wird das angesprochen was Tobias selbst festgestellt hat (Stichwort Datendichte), Veränderung der Tickdatenbasis kann verheerende Auswirkungen haben - nur mal kurz angesprochen. Welche Datenqualität brauche ich und was kostet das?

Wiwu hat auch einen wichtigen Punkt rübergebracht, wo kann und will ich agieren, Zeit, Geld, Märkte, usw. - sollte nicht unterschätzt werden!

Intradaysysteme sind meiner Meinung nach schwieriger als EoD, alleine die psychologische Belastung durch mehr Trades, höherwertiger und teurer Datenfeed und Equipment usw. ist nicht zu vernachlässigen - sicher Fallstricke haben beide Horizonte, denke das EoD aber weniger davon hat.

Auch stellt sich die Frage ob es sinnvoll ist ein System (Regelsatz) auf einen Markt zu traden oder eine Art Handelssystempool auf mehere Underlyings zu traden, es gibt Systementwickler die sagen (ohne jetzt Namen zu nennen) das erst ein Systempool Sinn macht, ebenso die Kapitalhöhe die eingesetzt wird; 1K, 10K, 100K oder mehr ?!

Je mehr Kapital ich habe umso einfacher kann ich DrawDown durchstehen oder meine Auslagen (Daten, Software, Seminare, Broker, etc. etc.) bestreiten.

Und überhaupt ist festzustellen was meine Auslagen ausmachen, wenn ich nur 10-20k Tradingkapital zur Verfügung habe dann ist Investox XL Vollpaket mit TPR Realtimedatenfeed und diverse andere Sachen zu teuer, denn das System muss das erst reinverdienen und die Gewinne sind ja auch noch zu versteuern, sollte nicht vergessen werden --> was bleibt unterm Strich übrig NACH Kosten und Steuern, welches Gewinn/Risikoverhältnis habe ich da.

Also es gibt einiges zu beachten, viel Erfolg allen :]

Viele Grüße

Roti

Man kann auch Münze werfen.
Hauptsache, schlußendlich hat man ein kleines Vermögen geschaffen.
Am leichtesten wird das erreicht, wenn man mit einem großen Vermögen startet =)
Heute war "Kopf" . Oder war "Zahl" ? Egal!

Die meisten Menschen werden einen Architekten zu Rate ziehen, wenn sie ihr erstes oder auch ihr zweites Haus bauen. Das Projekt Handelssystem hat eine ähnliche Größenordnung. Doch an diesem Projekt versuchen sich die meisten ohne ausreichendes Training über Trial and Error. Dies macht einen Misserfolg ziemlich wahrscheinlich.

Ich habe mich ca 2 Wochen mit Investox beschäftigt; die ersten eigenen Indikatoren entworfen und Handelssysteme entwickelt, die Ideen und Konzepte aus der Literatur umgesetzt haben. Dank Investox habe ich entdeckt, daß meist eine unbefriedigende Kapitalkurve mit hohen Drawdowns dabei herauskam.

Zudem war meine eigene Lernkurve viel zu langsam - auch mit den Investox Trainingsvideos.

Empfehlen kann ich eine Einzelschulung bei NRCM; eine Investition, die sich auf jeden Fall rechnet und dazu noch Spaß macht.

Ich sehe es auch wie Manfred Wahl.
Ich war auch schon bei einer Einzelschulung aber bei Ascunia.
Das war für mich besser weil es nicht nur 1 Tag war, sondern weil ich auch 1 Woche komplett buchen konnte.
Nur 1 Tag hätte mir als Anfänger nicht so viel gebracht.
Besonders gefallen hat mir, dass Frau Sacharow die Schulung nicht nur stur nach Plan durchgeführt hat. Wenn ich eine Frage oder Idee hatte, wurde die Frage erklärt oder meine Idee wurde mit mir programmiert.
Alle Themen aus dem Schulungsplan haben wir komplett geschafft.

Auch die Schulungsunterlagen sind professionell und hilfreich.
Support per E-Mail oder Telefon nach der Schulung war bei mir im Schulungspreis inklusive.

Ohne meine Schulung hätte ich viel länger gebraucht, um mir das Wissen selbst zu erarbeiten.



mfG Kuno

Hallo Frieder

Du schreibst

"...Ich habe nach anfänglichen frustranen Versuchen mit NNs zunächst mit Multitick-Systemen experimentiert bis herunter zu 5-Tick-HS. Mittlerweile bin ich wesentlich zufriedener mit HS, die mit einer 5 bis 30 Minuten Komprimierung entwickelt worden sind..."

Ich selbst habe bisher immer mit der zeitbasierten Komprimierung gearbeitet und erst jetzt wegen meiner Datenfeed-Fehlersuche die Tickkomprimierung "entdeckt". Ich betrete hier aber völliges Neuland.

Kannst Du bitte etwas dazu sagen, wo Du Vorteile und Nachteile siehst bei Multitick Komprimierung zur zeitbasierten Komprimierung?

Viele Grüße
Claudia

Hallo Fido,

Zitat

Gibt es in diesem Forum erfolgreiche Systemtrader, die ihr täglich Brot mit den von ihnen entwickelten Systemen verdienen? Ist es möglich durch kontinuierliche Anpassung von Systemen am Markt dauerhaft erfolgreich zu bleiben, sprich einen unbefristeten Arbeitsvertrag zu besitzen.

Ob man einen unbefristeten Vertrag als Trader hat, hängt nicht nur von den Handelssystemen ab. Man braucht auch das notwendige Kapital, von dem man leben kann, wenn die Handelssysteme Drawdowns haben. Das Problem ist nicht, dass man zwischendurch kein Geld verdient, sondern, dass man welches verliert. Und trotzdem müssen Rechnungen bezahlt werden, das Essen muss auf den Tisch etc.
Ein erfolgreicher Trader ist für mich jemand, der eine steigende Kapitalkurve hat, völlig unabhängig davon, ob er nun davon lebt oder nicht.

Hallo Claudia,

ich habe vor ca. 2 (oder 3?) Jahren angefangen, mit Multitick-HS zu experimentieren, nachdem ich darüber in E. Floreks Buch "Neue Trading-Dimensionen" gelesen hatte und er auch darüber in Aschaffenburg referiert hatte. Er sieht darin einen enormen Vorteil gegenüber Tradern, die nur auf feste Zeitkomprimierungen zugreifen können. Investox ist eine der wenigen Produkte auf dem Markt, die die Entwicklung und das Backtesten von Multitick-HS(MT-HS) ermöglichen.

Die Ergebnisse der MT-HS waren auch recht beeindruckend, weil natürlich durch die Multitickkomprimierung z.B. in "Fast Markets" ein Ein- und Ausstieg aus Positionen viel zeitnäher möglich ist als z.B. mit einer 5 Minuten Komprimierung.

Als ich damals jedoch als einer der Ersten versuchte, diese MT-HS mit dem OM zu handeln, erlebte ich einige unerwartete Überraschungen, was die Performance anging und ich stellte den Versuch mit einem blauen Auge nach kurzer Zeit ein.

Die Probleme mit der Multitickkomprimierung und dem OM sind zwar zwischenzeitlich komplett behoben (siehe die entsprechenden Threads), aber ich hatte mich zwischenzeitlich auf die 5 Minuten-Komp konzentriert, und bin mit dieser und längeren Komps sehr zufrieden, zumal alles deutlich ruhiger abgeht.

Ein weiterer Nachteil der MT-HS ist die Datenfrage: es ist halt etwas komplett anderes, ob Du 5 Jahre Daten als 5 Minuten-Komp oder als Tick-Komp in den Rechner lädst. Die Rechenzeiten sind auch bei den schnellsten heute lieferbaren Rechnern (im Tradingbereich!) mit den MT-HS gigantisch lang für eine Optimierung.

Grundsätzlich bin ich aber von der Richtigkeit der Florek`schen Analyse überzeugt und vielleicht mache ich mit der nächsten Generation der 64bit-Multicore-Prozessoren, die ja in den nächsten 6 Monaten auf den Markt kommen sollen, nochmals einen Versuch mit dem MT-Ansatz.

@Frieder
Gut gebrüllt Löwe! - der Beitrag könne auch von mir stammen

Hinzuzufügen wäre noch, daß die Datensicherheitsgeschichte via Switching jetzt durch AK auch gelöst ist, somit MT-Systeme noch sicherer zu handeln sind. Bei mir war, neben "Freizeitgründen" , letzteres der Hauptgrund für den (derzeitigen) Umstieg nach 1-h-Komp-HS