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Freitag, 23. September 2005, 13:36
Hallo,
eins verstehe ich nicht an/in diesem Board: 75% aller Beiträge handeln von/ beschäftigen sich mit den diversen Problemen und Fallstricken der Trade-Entries.
Dabei ist es längst erwiesen, daß entscheidend für den Erfolg eines Traders nicht der Entry, sondern eher der Exit bzw. das Risk - und Moneymangement sind.
Mir liegen einige amerikanische Bücher von professionellen Handeslsystementwicklern vor, darunter auch ein Mathematiker mit Schwerpunkt Statistik, die ganz klar belegen, daß man auch mit einem Random-Entry = zufälliger Trade-Einstieg durchaus profitabel traden kann, wenn denn der Exit, d.h. das Money - und Riskmanagement stimmen.
Leider spielen diese Aspekte z.Zt. sowohl im Board als auch in der IV-Weiterentwicklung eine eher untergeordnete Rolle....
Wenn ich so die Diskussionen der letzten Wochen durchlese habe ich manchmal den Eindruck, mit einer völlig anderen Software zu traden...
Ein sonniges Wochenende Allen
wünscht,
Frieder
eins verstehe ich nicht an/in diesem Board: 75% aller Beiträge handeln von/ beschäftigen sich mit den diversen Problemen und Fallstricken der Trade-Entries.
Dabei ist es längst erwiesen, daß entscheidend für den Erfolg eines Traders nicht der Entry, sondern eher der Exit bzw. das Risk - und Moneymangement sind.
Mir liegen einige amerikanische Bücher von professionellen Handeslsystementwicklern vor, darunter auch ein Mathematiker mit Schwerpunkt Statistik, die ganz klar belegen, daß man auch mit einem Random-Entry = zufälliger Trade-Einstieg durchaus profitabel traden kann, wenn denn der Exit, d.h. das Money - und Riskmanagement stimmen.
Leider spielen diese Aspekte z.Zt. sowohl im Board als auch in der IV-Weiterentwicklung eine eher untergeordnete Rolle....
Wenn ich so die Diskussionen der letzten Wochen durchlese habe ich manchmal den Eindruck, mit einer völlig anderen Software zu traden...
Ein sonniges Wochenende Allen
wünscht,
Frieder
Freitag, 23. September 2005, 14:27
Hallo Frieder
Zustimmung!
Aber wenn man die Einstiegsregel nicht versteht, wie soll man dann eine entsprechende Exit-Regel programmieren?
Entspricht die Enter-Regel nicht häufig sinngemäß der Ausstiegsregel?
Die Ursprungsfrage von Candle lautete: Mein HS ist auf 60 Min-Candles eingestellt und soll Long gehen, wenn das Low der vorherigen Kerze während der aktuellen Periode erreicht wird.
Daraus lässt sich dann auch eine nntsprechende Ausstiegsregel: … und soll Short gehen, wenn das High der vorherigen Kerze während der aktuellen Periode erreicht wird ableiten.
Auch dir ein sonniges Wochenende
Zitat
Dabei ist es längst erwiesen, daß entscheidend für den Erfolg eines Traders nicht der Entry, sondern eher der Exit ... ist.
Zustimmung!
Aber wenn man die Einstiegsregel nicht versteht, wie soll man dann eine entsprechende Exit-Regel programmieren?
Entspricht die Enter-Regel nicht häufig sinngemäß der Ausstiegsregel?
Die Ursprungsfrage von Candle lautete: Mein HS ist auf 60 Min-Candles eingestellt und soll Long gehen, wenn das Low der vorherigen Kerze während der aktuellen Periode erreicht wird.
Daraus lässt sich dann auch eine nntsprechende Ausstiegsregel: … und soll Short gehen, wenn das High der vorherigen Kerze während der aktuellen Periode erreicht wird ableiten.
Auch dir ein sonniges Wochenende
Freitag, 23. September 2005, 14:45
Hallo Frieder
Volle Zustimmung!!!
Es ist in der Tat erstaunlich, wie gut manche HS mit mittelmässigem Einstieg und teilweise erheblichen Drawdowns mit guten Stop-Strategien handelbar gemacht werden können.
Ein Problem ist sicher, dass 90% aller Bücher über die Börse immer nur den Einstieg behandeln. Man kann sagen, dass der Einstieg ein Mode-Thema ist.
Ganz treffend wird dieser Umstand auch im Buch "Van Tharp,Clever traden mit System" dargestellt.
Man spricht oft nur von den Einstiegs-Signalen, wenn aber Trade beendet sein soll resp. über Gewinnziele wird häufig kaum ein Gedanke verschwendet. Van Tharp sagt, dass man mehr Zeit für Risiko und Moneymanagement-Entwicklung aufwenden sollte.
Ich würde ebenfalls eine vertiefte Diskussion über Money- und Risikomanagement begrüssen hier im Board begrüssen.
Ich muss zugeben, dass ich mich bis vor kurzem auch viel zu stark auf den Einstieg fixiert habe. Dies auch dadurch bedingt, dass einige meiner Systeme mit Neuronalen Netzen laufen und dort das Risikomanagement etwas anders verläuft.
Worauf genau beziehst du diese Aussage? Geht es hier um variable Positionsgrössen, die leider noch nicht möglich sein (resp. nur mit Master/Slave)?
Grüsse, Michael
Volle Zustimmung!!!
Es ist in der Tat erstaunlich, wie gut manche HS mit mittelmässigem Einstieg und teilweise erheblichen Drawdowns mit guten Stop-Strategien handelbar gemacht werden können.
Ein Problem ist sicher, dass 90% aller Bücher über die Börse immer nur den Einstieg behandeln. Man kann sagen, dass der Einstieg ein Mode-Thema ist.
Ganz treffend wird dieser Umstand auch im Buch "Van Tharp,Clever traden mit System" dargestellt.
Man spricht oft nur von den Einstiegs-Signalen, wenn aber Trade beendet sein soll resp. über Gewinnziele wird häufig kaum ein Gedanke verschwendet. Van Tharp sagt, dass man mehr Zeit für Risiko und Moneymanagement-Entwicklung aufwenden sollte.
Ich würde ebenfalls eine vertiefte Diskussion über Money- und Risikomanagement begrüssen hier im Board begrüssen.
Ich muss zugeben, dass ich mich bis vor kurzem auch viel zu stark auf den Einstieg fixiert habe. Dies auch dadurch bedingt, dass einige meiner Systeme mit Neuronalen Netzen laufen und dort das Risikomanagement etwas anders verläuft.
...als auch in der IV-Weiterentwicklung eine eher untergeordnete Rolle
Worauf genau beziehst du diese Aussage? Geht es hier um variable Positionsgrössen, die leider noch nicht möglich sein (resp. nur mit Master/Slave)?
Grüsse, Michael
Freitag, 23. September 2005, 16:56
eins verstehe ich nicht an/in diesem Board: 75% aller Beiträge handeln von/ beschäftigen sich mit den diversen Problemen und Fallstricken der Trade-Entries.
Dabei ist es längst erwiesen, daß entscheidend für den Erfolg eines Traders nicht der Entry, sondern eher der Exit bzw. das Risk - und Moneymangement
Was tut man hinsichtlich des MM man wenn man nur 2 FDAX Kontrakte traden kann und ein mittelmässiges Setup hat ?Dann ist aber Essig mit all den schönen MM-Strategien...
Happy Trading
Freitag, 23. September 2005, 21:08
@igi
>>statt 2 FDax-Kontrakte könnte man ja auch 9 Bundkontrakte nehmen, mit denen liesse sich doch schon mal was stemmen.
Beim GFBL muss man aufgrund des hohen Volumens, im Vergleich zur Volatilität länger auf Gewinne,-oder Verluste warten! Daher eignet er sich für andere Strategien in Bezug auf Setup,RM und MM-im Vergleich zum FDAX!
Ob es ratsam ist zu pyramdieren sei dahingestellt denn das setzt voraus das man einen Trend prognostizieren kann und das ist schwierig! Investox bietet m.M. schon recht gutes MM,RM,auch solches das man nicht backtesten,- sondern das intuitiv oder aus dem Research eingesetzt werden kann (ORM-RM).Es kommt immer auf die Strategie an die man einsetzen möchte und gewisse Feinheiten und Möglichkeiten müssen noch zugefügt werden!Für meine Begriffe fehlen dringend statistische Auswertungsmöglichkeiiten wie MFE!
@Frieder
>>ich bin auch der Meinung, daß man mit 5 FGBL-Kontrakten wahrscheinlich mit geringeren DD bei größerem P/R-Faktor traden kann...
Du kennst sicherlich auch den FDAX recht gut und Du weisst auch wie man intraday vorgeführt wird bzw. werden kann! DDs von teilweise 50-100%/Trade..
Aber im Grunde kann man mit 5 K recht gut agieren!Umso mehr Kontrakte man traden kann desto mehr Spass macht es beim FDAX-intraday! Am liebsten wären mir 10er Lots..
) 2-3 Punkte morgens und der Tag ist gelaufen-aber es ist auch nicht so einfach mit den Lots da man nie weiss wie sie letztendlich verkauft werden.Zudem ist die handelbare Zeit sehr beschränkt!Sorry,ich rede schon wieder von der "Speerspitze" beim traden, aber wenn man es lukrativ betrachtet ist scalpen für den FDAX das Mittel der Wahl. Mit starren Backtests bekommt man vor dem Hintergrund hoher oder aufstockender K_Size kaum verwertbare Ergebnisse-der VB kann aber schon brauchbare Ergebnisse liefern!
Du tradest ab dem 5 Minuten Bereich und da können gezielte MM-Strategien Performance bringen!Hast Du die intigrierten Möglichkeiten schon vollends ausgereitzt?
>>statt 2 FDax-Kontrakte könnte man ja auch 9 Bundkontrakte nehmen, mit denen liesse sich doch schon mal was stemmen.
Beim GFBL muss man aufgrund des hohen Volumens, im Vergleich zur Volatilität länger auf Gewinne,-oder Verluste warten! Daher eignet er sich für andere Strategien in Bezug auf Setup,RM und MM-im Vergleich zum FDAX!
Ob es ratsam ist zu pyramdieren sei dahingestellt denn das setzt voraus das man einen Trend prognostizieren kann und das ist schwierig! Investox bietet m.M. schon recht gutes MM,RM,auch solches das man nicht backtesten,- sondern das intuitiv oder aus dem Research eingesetzt werden kann (ORM-RM).Es kommt immer auf die Strategie an die man einsetzen möchte und gewisse Feinheiten und Möglichkeiten müssen noch zugefügt werden!Für meine Begriffe fehlen dringend statistische Auswertungsmöglichkeiiten wie MFE!
@Frieder
>>ich bin auch der Meinung, daß man mit 5 FGBL-Kontrakten wahrscheinlich mit geringeren DD bei größerem P/R-Faktor traden kann...
Du kennst sicherlich auch den FDAX recht gut und Du weisst auch wie man intraday vorgeführt wird bzw. werden kann! DDs von teilweise 50-100%/Trade..
Aber im Grunde kann man mit 5 K recht gut agieren!Umso mehr Kontrakte man traden kann desto mehr Spass macht es beim FDAX-intraday! Am liebsten wären mir 10er Lots..
) 2-3 Punkte morgens und der Tag ist gelaufen-aber es ist auch nicht so einfach mit den Lots da man nie weiss wie sie letztendlich verkauft werden.Zudem ist die handelbare Zeit sehr beschränkt!Sorry,ich rede schon wieder von der "Speerspitze" beim traden, aber wenn man es lukrativ betrachtet ist scalpen für den FDAX das Mittel der Wahl. Mit starren Backtests bekommt man vor dem Hintergrund hoher oder aufstockender K_Size kaum verwertbare Ergebnisse-der VB kann aber schon brauchbare Ergebnisse liefern!Du tradest ab dem 5 Minuten Bereich und da können gezielte MM-Strategien Performance bringen!Hast Du die intigrierten Möglichkeiten schon vollends ausgereitzt?
Happy Trading
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