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Frage zum Limiteinstieg (Backtest)

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Candle

unregistriert

1

Mittwoch, 21. September 2005, 17:13

Frage zum Limiteinstieg (Backtest)

Hallo

Kann mir bitte jemand helfen?

Mein HS ist auf 60 Min-Candles eingestellt und soll Long gehen, wenn das Low der vorherigen Kerze während der aktuellen Periode erreicht wird.

All meine Versuche führen dazu, dass das System auch dann Long geht, wenn das Limit der vorherigen Periode gar nicht erreicht wird.

Danke

Megaklaus

unregistriert

2

Mittwoch, 21. September 2005, 19:01

RE: Frage zum Limiteinstieg (Backtest)

Hallo,

wäre das vielleicht eine Möglichkeit?

low <= ref(low, -1)

Tschüß

Hans-Jürgen Männlich

Administrator

Registrierungsdatum: 10. Juli 2002

Beiträge: 1 712

3

Mittwoch, 21. September 2005, 19:02

Hallo Candle,

hast du das mal versucht:

EnterLong:
low <= ref(low, -1)

Als EnterBasis muss dann eingetragen werden (falls das Open das Limit schon erreicht hat):
Min(Open, ref(low, -1)
Viele Grüße,
Hans-Jürgen

Shaw

unregistriert

4

Mittwoch, 21. September 2005, 19:58

@Hans-Jürgen

Wenn das klappen soll, fehlt bei der Enter-Basis aber zumindest noch eine schließende Klammer.

Gruß

Shaw

unregistriert

5

Donnerstag, 22. September 2005, 09:07

Mit dem gleichen Problem habe ich mich in der Vergangenheit auch schon rumgeärgert.

H-J und Megaklaus, eure Ansätze führen dazu, dass der Einstieg nicht in jedem Falle zum Limit (Low der vorherigen Periode) ausgeführt wird.

Da muss es doch eine Lösung geben :baby:

Gruß
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Udo Männlich

Registrierungsdatum: 30. August 2002

Beiträge: 8 155

Wohnort: Trade-Planet

6

Donnerstag, 22. September 2005, 10:45

Hallo Shaw,

bei der Grafik verstehe ich das Problem nicht wenn man mit MIN_MAX arbeitet! Kannst Du das näher erläutern?`Wo EINSIEGS-PERIODE markiert ist (GAP) war das Low nicht < als REF LOW,-1!

Ansonsten hätte ich eventuell ein Lösung...
Happy Trading

Shaw

unregistriert

7

Donnerstag, 22. September 2005, 10:54

Hallo Udo

Meine Einstiegsregel lautet: Gehe Long, zum Tief des vorherigen Bars (Limitauftrag)
Dazu, muss in der aktuellen Periode das Low der vorherigen Periode aber erst einmal erreicht werden (Cross -1 oder 1 ist dabei egal).
Dies ist aber wie im Chart ersichtlich gar nicht geschehen.

Ich denke mal, dass das auch die Eingangsfrage war.

Schöne Grüße

Wiwu Weiblich

Experte

Registrierungsdatum: 4. September 2002

Beiträge: 1 752

Wohnort: Neuenhagen b. Berlin

8

Donnerstag, 22. September 2005, 11:19

@ Shaw

Ich weiß zwar auch nicht, ob ich das Problem wirklich schon richtig verstanden habe- aber könnte das nicht durch eine einfache Zusatzbedingung wie:

and High>=Ref(low,-1)

erreicht werden ?
Viele Grüße von Anke

http://www.ascunia.de

Udo Männlich

Registrierungsdatum: 30. August 2002

Beiträge: 8 155

Wohnort: Trade-Planet

9

Donnerstag, 22. September 2005, 11:19

Hallo Shaw,

in der Grafik ist das ENTRY zunächst korrekt! Es erfolgt wenn Low< Low,Ref-1 ist!

Wenn die Vorperiode unterschritten werden soll müsste man Low,Ref-1<Low,Ref-2 eingeben!So würde kein Entry nach dem GAP stattfinden aber wenn man Low<Low,REF-1 definiert, trifft das in dem Fall zu! Ich gehe davon aus, das ENTRY am 19.Sep. nicht generiert werden sollte-oder wurde das ENTRY nur falsch gesetzt, demzufolge auf die letzte Kerze am 18. Sep? Was genau müsste jetzt anders gerechnet werden?
Happy Trading

Udo Männlich

Registrierungsdatum: 30. August 2002

Beiträge: 8 155

Wohnort: Trade-Planet

10

Donnerstag, 22. September 2005, 11:26

@Shaw

Soll das ganze so abgerechnet werden?
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Happy Trading

Shaw

unregistriert

11

Donnerstag, 22. September 2005, 11:59

Ich denke, so wird es klarer: siehe Anhang

Gruß
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Udo Männlich

Registrierungsdatum: 30. August 2002

Beiträge: 8 155

Wohnort: Trade-Planet

12

Donnerstag, 22. September 2005, 12:40

Hallo Shaw,

sorry aber welche Regel soll ENTRY direkt auf dem LOW des markierten Balken auslösen? Wenn man Low<Ref,LOW-1 definiert liegt das ENTRY auf dem Low der Vorperiode ,demnach bei 4979 Punkten.Der folgende 20:00 Uhr Balken hat die Anforderung nicht erfüllt und scheidet aus. Das GAP hat die Anforderung erfüllt und wird gewertet,falls es nicht ausgelassen werden soll!

Wenn das Signal auf dem 20:00 Uhr Balken gewertet werden soll muss man mit DELAY 1 arbeiten.Das 20:00 Uhr Low crosst das 19:00 Uhr Low nicht nach unten,das folgende Gap erfüllt aber die Bedingung. Das Signal fällt nicht auf die 20:00 Uhr Kerze fallen sondern auf Open des folgendes Tages! Verstehe ich das jetzt total falsch?

In der Grafik ist das vorherige Cross 17/18 Uhr Low das ENTRY-Signal und wird Overnight gehalten!
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Happy Trading

annapm

unregistriert

13

Donnerstag, 22. September 2005, 12:43

hallo

mach mal als enterbasis ref(low, -1)

Shaw

unregistriert

14

Donnerstag, 22. September 2005, 13:15

Hallo Anke,

deine Hilfe hatte ich doch glatt übersehen. Sie kam zeitgleich mit Udo´s Beitrag.
Dabei hast du wiedereinmal die Lösung gefunden.

Mit deiner Zusatzbedingung scheint es super zu funktionieren. Ganz herzlichen Dank.

@Udo
Vermutlich habe ich mich nicht klar genug ausgedrückt. Aber jetzt funktioniert es ja.
Hoffentlich habe ich den Ursprungs-Beitrag nicht in eine falsche Richtung gelenkt.

@Peter
Danke auch dir.


Viele Grüße
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Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Shaw« (22. September 2005, 13:15)

Udo Männlich

Registrierungsdatum: 30. August 2002

Beiträge: 8 155

Wohnort: Trade-Planet

15

Donnerstag, 22. September 2005, 16:06

Hallo Shaw,

ich denke hinter dem SetUp stand ein anderer Hintergrund denn mit LOW<Ref Low,-1 hat das nichts zu tun.Da haben wir aneinander vorbeigeredet...
Happy Trading

Hans-Jürgen Männlich

Administrator

Registrierungsdatum: 10. Juli 2002

Beiträge: 1 712

16

Donnerstag, 22. September 2005, 18:46

@Shaw

Zitat

Wenn das klappen soll, fehlt bei der Enter-Basis aber zumindest noch eine schließende Klammer.


Sorry, vergessen :engel:
Viele Grüße,
Hans-Jürgen

Candle

unregistriert

17

Freitag, 23. September 2005, 08:58

Vielen Dank für eure Hilfe.
Toll, dass das Thema euer Interesse gefunden hat. Meine Frage ist erschöpfend beantwortet.

Viele Grüße

Udo Männlich

Registrierungsdatum: 30. August 2002

Beiträge: 8 155

Wohnort: Trade-Planet

18

Freitag, 23. September 2005, 10:57

Hallo Candle,

mittlerweile kann man Breaks sehr exakt berechnen indem man KURS_LIMIT einsetzt! In dem Fall wird keine *Pseudo-Slippage* berechnet sondern eine reale!Es könnte ebenso gut möglich sein,das der nächste Tick zu Gunsten des Traders liegt,je nachdem wie des ENTRY ausgewertet wird!Die starre Slippage rechnet stets zu Ungunsten des Traders..
Happy Trading

Shaw

unregistriert

19

Freitag, 23. September 2005, 11:46

>>> KURS_LIMIT <<<

Hallo Udo.
Kannst du das mal näher erläutern? Vielleicht an einem Beispiel?
Ich habe weder in der Investox- noch in der Orderplus-Hilfe einen Hinweis gefunden.

Danke und Gruß

Udo Männlich

Registrierungsdatum: 30. August 2002

Beiträge: 8 155

Wohnort: Trade-Planet

20

Freitag, 23. September 2005, 12:50

Hi Shaw,

ist alles in der "Investox-Bibel" dokumentiert...:)


LimitKurs(Ref(High,-1), L, C, C, 1)

Die Berechnung erfolge mit Tickdaten in 60-Minuten-Komprimierung: Für jede 60-Minuten-Periode wird dann geprüft, ob die unkomprimierten Tickdaten innerhalb dieser Periode das High der letzten 60-Minuten-Periode erreichen. Falls dies der Fall ist, wird der nächste Tickdaten-Kurs der Tickdaten nach Erreichen des Limits geliefert, ansonsten 0.

© 2005 Andreas Knöpfel


Sorry,ich habe den Indikator-Namen vertauscht geschrieben... :baby:
Happy Trading
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