Samstag, 24. September 2005, 15:10
funktionierende Intraday-Handelssysteme?
Hallo,
seit etwa einem halben Jahr untersuche ich verschieden Ansätze, um ein profitables Intraday-HS zu entwickeln.
Hierbei habe ich immer die besten und vielversprechendsten HS einer Entwicklungsvariante in einem bestOfAll-Projekt zusammengetragen.
Da sind jetzt schon an die 50 HS zusammenkommen. Leider ist nicht eines dabei, welches nach der Fertigstellung, Gewinn gemacht hätte. Die besten von den 50 HS schaffen gerade mal eine Seitwärtsbewegung mit der Tendenz abzufallen. Es ist schon erstaunlich, wie widerspenstig die Intraday-HS sind.
Die KK eines der "normalen" HS habe ich mal angehängt (Es ist sehr gut zu erkennen, wann der Fertigstellungszeitpunkt des HS war
).
Zumindestens einen Vorteil habe Intraday-HS gegenüber EoD-HS, man weis schon nach kurzer Zeit, ob sie was taugen oder nicht.
Vielleicht läßt sich die erfolglose Suche etwas abkürzen. Deshalb starte ich mal eine Rundfrage. Was funktioniert praktisch im Intradaybereich wirklich? Wo kann man nähere Informationen zu einer solchen Handelslogik erhalten?
Danke.
Viele Grüße
Torsten
PS:
Zu dem HS:
-auf Bund 60min
-Transaktionskosten 2x2€ + 2x10€ Slippage
-Systemkern: NN und Indikatoren
seit etwa einem halben Jahr untersuche ich verschieden Ansätze, um ein profitables Intraday-HS zu entwickeln.
Hierbei habe ich immer die besten und vielversprechendsten HS einer Entwicklungsvariante in einem bestOfAll-Projekt zusammengetragen.
Da sind jetzt schon an die 50 HS zusammenkommen. Leider ist nicht eines dabei, welches nach der Fertigstellung, Gewinn gemacht hätte. Die besten von den 50 HS schaffen gerade mal eine Seitwärtsbewegung mit der Tendenz abzufallen. Es ist schon erstaunlich, wie widerspenstig die Intraday-HS sind.
Die KK eines der "normalen" HS habe ich mal angehängt (Es ist sehr gut zu erkennen, wann der Fertigstellungszeitpunkt des HS war
).Zumindestens einen Vorteil habe Intraday-HS gegenüber EoD-HS, man weis schon nach kurzer Zeit, ob sie was taugen oder nicht.
Vielleicht läßt sich die erfolglose Suche etwas abkürzen. Deshalb starte ich mal eine Rundfrage. Was funktioniert praktisch im Intradaybereich wirklich? Wo kann man nähere Informationen zu einer solchen Handelslogik erhalten?
Danke.
Viele Grüße
Torsten
PS:
Zu dem HS:
-auf Bund 60min
-Transaktionskosten 2x2€ + 2x10€ Slippage
-Systemkern: NN und Indikatoren
Dieser Beitrag wurde bereits 5 mal editiert, zuletzt von »sten« (24. September 2005, 16:28)
Sonntag, 25. September 2005, 09:11
Hallo Torsten,
>>lineares NN: nein
Ich meinte das die Inputs zu linear zur Basis verlaufen! Das NN funktioniert umso besser je geringer die Inputs mit der Basis korrolieren!Die KK in der Grafik erweckt den Eindruck,das die Inputs sehr stark korrolieren oder zu viel Gewichte mit GA optimiert wurden!Genaueres liese sich diskutieren, wenn die Struktur des NN offen liegt...
Intraday ist es problematisch saubere Intermarket Daten zu bekommen aber gerade beim FGBL wäre das wichtig! Beim FDAX könnte man die DAX 30 Aktien (SumKat) und den Forex einbeziehen! Der FDAX ist für den GBL nicht gerade der optimale Spread da der Verlauf über weite Strecken korolliert!
>>In der Fachliteratur gibt es eine Vielzahl von Möglichkeiten, aber welche führt am schnellsten zum Ziel?
Das ist die 1 Mill. € Frage.-..
) Gegenfragen:
welcher Trade Horizont wird angepeilt,
wieviel ungebundenes Kapital steht zur Verfügung,
welche Underlyings sind interessant
Portfolio,-oder Einzelwert-Strategie
wieviel DD will und kann man akzeptieren usw.
Wenn alle individuellen Fragen gründlich abgeklärt sind kann man das HS danach ausrichten!Den geringsten (wenn nicht zufälligen) Erfolg wird man mit Trial and Error haben! Oftmals kommen die Ideen aus eigenem Research,was für den nebenberuflichen Trader nur schwer realisierbar ist! Als Ersatz kann man am WE mit dem SIM "trainieren". Man sollte das Underlying,das man systematisiert genau kennen damit die Tücken eliminiert und Kurs,-Verhaltensmuster erkannt werden!
Intraday,so meine Feststellung funktionieren meist sehr simple Strategien wie Support,-Resistance,Multi-Time Frame und Volumen Spreads. Je nach Underlying kann man RENKO,Span_Komp oder P&F einsetzen um das Kursrauschen zu eliminieren. Der FDAX ist extrem starkt verrauscht und gefaket und man muss bei 1-K Trading oftmals grössere DDs hinnehmen. Der GBL ist für ein stabiles System besser geeignet!
Bücher sind sehr hilfreich wenn elementare Startegien und grundsätzliches (Order Book Trading,Elliott Wave Base,Funktion von Optionen usw.) beschrieben werden aber als Leitfaden für die individuelle Systementwicklung sind die meisten Lektüren ungeeignet!
Van Tharp schreibt z.B. das ENTRY für den Erfolg nicht entscheident ist! Intraday,wenn man mit einem oder zwei Kontrakten tradet ist das meiner Auffasung nach falsch!Entry ist sehr wohl entscheident über Erfolg und Misserfolg und ich würde dem ENTRY mindestens die gleiche Signifikanz zuerkennen wie dem Risk Management!
MM :Was bei geringer K_Anzahl funktionieren würde ist in Investox enthalten: Fixed Ratio und ein variable programmierbarer "Fester Kontrakt"! Hört sich wiedersprüchlich an,kann aber in der Tat programmiert werden-zumindest ein Switch!
Das Thema ist sehr umfassend da es viele Varianten und Kombinationen gibt und kann sicher nie erschöpfend beantwortet werden!
>>lineares NN: nein
Ich meinte das die Inputs zu linear zur Basis verlaufen! Das NN funktioniert umso besser je geringer die Inputs mit der Basis korrolieren!Die KK in der Grafik erweckt den Eindruck,das die Inputs sehr stark korrolieren oder zu viel Gewichte mit GA optimiert wurden!Genaueres liese sich diskutieren, wenn die Struktur des NN offen liegt...
Intraday ist es problematisch saubere Intermarket Daten zu bekommen aber gerade beim FGBL wäre das wichtig! Beim FDAX könnte man die DAX 30 Aktien (SumKat) und den Forex einbeziehen! Der FDAX ist für den GBL nicht gerade der optimale Spread da der Verlauf über weite Strecken korolliert!
>>In der Fachliteratur gibt es eine Vielzahl von Möglichkeiten, aber welche führt am schnellsten zum Ziel?
Das ist die 1 Mill. € Frage.-..
) Gegenfragen:welcher Trade Horizont wird angepeilt,
wieviel ungebundenes Kapital steht zur Verfügung,
welche Underlyings sind interessant
Portfolio,-oder Einzelwert-Strategie
wieviel DD will und kann man akzeptieren usw.
Wenn alle individuellen Fragen gründlich abgeklärt sind kann man das HS danach ausrichten!Den geringsten (wenn nicht zufälligen) Erfolg wird man mit Trial and Error haben! Oftmals kommen die Ideen aus eigenem Research,was für den nebenberuflichen Trader nur schwer realisierbar ist! Als Ersatz kann man am WE mit dem SIM "trainieren". Man sollte das Underlying,das man systematisiert genau kennen damit die Tücken eliminiert und Kurs,-Verhaltensmuster erkannt werden!
Intraday,so meine Feststellung funktionieren meist sehr simple Strategien wie Support,-Resistance,Multi-Time Frame und Volumen Spreads. Je nach Underlying kann man RENKO,Span_Komp oder P&F einsetzen um das Kursrauschen zu eliminieren. Der FDAX ist extrem starkt verrauscht und gefaket und man muss bei 1-K Trading oftmals grössere DDs hinnehmen. Der GBL ist für ein stabiles System besser geeignet!
Bücher sind sehr hilfreich wenn elementare Startegien und grundsätzliches (Order Book Trading,Elliott Wave Base,Funktion von Optionen usw.) beschrieben werden aber als Leitfaden für die individuelle Systementwicklung sind die meisten Lektüren ungeeignet!
Van Tharp schreibt z.B. das ENTRY für den Erfolg nicht entscheident ist! Intraday,wenn man mit einem oder zwei Kontrakten tradet ist das meiner Auffasung nach falsch!Entry ist sehr wohl entscheident über Erfolg und Misserfolg und ich würde dem ENTRY mindestens die gleiche Signifikanz zuerkennen wie dem Risk Management!
MM :Was bei geringer K_Anzahl funktionieren würde ist in Investox enthalten: Fixed Ratio und ein variable programmierbarer "Fester Kontrakt"! Hört sich wiedersprüchlich an,kann aber in der Tat programmiert werden-zumindest ein Switch!
Das Thema ist sehr umfassend da es viele Varianten und Kombinationen gibt und kann sicher nie erschöpfend beantwortet werden!
Happy Trading
Sonntag, 25. September 2005, 11:33
Intradaysystem - wie schwer ?
Zitat
Original von Udo
Van Tharp schreibt z.B. das ENTRY für den Erfolg nicht entscheident ist! Intraday,wenn man mit einem oder zwei Kontrakten tradet ist das meiner Auffasung nach falsch!Entry ist sehr wohl entscheident über Erfolg und Misserfolg und ich würde dem ENTRY mindestens die gleiche Signifikanz zuerkennen wie dem Risk Management!
Hallo Udo,
guter Beitrag, ergänzend stelle ich noch fest das es bei Intradaysystemen auch darauf ankommt wann gehandelt wird und wann nicht, es gibt Trader die mögen die ersten 15min im FDax und welche die warnen vor den ersten 15min und warten diese lieber ab. Also wann ist die beste Handelszeit Intraday lautet wohl eine weitere Preisfrage, auch stelle ich im reinen Intradayhandel viel mehr Zufall bzw. Rauschen fest als EoD - dies soll/muss in einem reinen Intradaysystem berücksichtigt werden.
Zum Entry sei gesagt das ich vor kurzem auf einem Seminar auch die Aussage bekommen habe das dieser bei weitem nicht so wichtig ist wie der Ausstieg und RM/MM. Es stellt sich aber Intraday sehr wohl die Frage nach dem richtigen Einsteig da es vielleicht an diesem Tag nur eine Chance für den gewählten Handelsansatz gibt, da hat Du schon Recht.
Auch wurde verkündet das Profi´s meist mehere Systeme laufen lassen und dies als ein großes (System)Portfolio haben, es wurde gewarnt das das nicht so einfach umzusetzen ist wie in den Medien manchmal dargestellt wird.
Viele Grüße
Roti
Sonntag, 25. September 2005, 12:17
RE: Intradaysystem - wie schwer ?
Hallo Roti,
Die Trefferquote bei vielen erfolgreichen Trendfolgesystemen liegt knapp über oder sogar unter 50%.
Selbst 30% Profitable Trades schließen nicht aus,daß es sich um ein erfolgreiches Trendfolgesystem handelt, siehe die Turtles, wenn die wenigen Treffer nur über eine genügend hohe Ausbeute verfügen.
Bei einem zufälligen (random) Entry liegt die Chance für einen Treffer bei 50%!!! Daher kommt dem konkreten Intraday-Einstieg dann keine große Bedeutung mehr zu( daher auch der erfolgreiche Test mit dem Pfeile werdenden Affen).
Alles entscheidend ist das Risk/Reward-Ratio oder die Expectancy des Trading-Ansatzes lt. Van Tharp. Liegt diese bei 3-4 dann ist der Entry im Einzelfall belanglos, da ja im long run die Systematik für jeden riskierten € einen Reward von >3 erzielen wird.
Im Zusammenhang des RM/MM ist natürlich das Verteilen des Tradingkapitals auf möglichst viele nichtkorrelierende Handelsysteme eine weitere optimierende Methode, die KK des Gesamt-Portfolios zu glätten, wie sich leicht im Projekt-Portfolio-Test aller eingesetzten Handelssysteme demonstrieren läßt.
Selbst mit dem Einsatz einfachster Handelssystematiken läßt sich so eine positiv steigende Gesamt-KK erzielen (siehe Turtles-Ansatz).
Den Turbo stellen die in Investox ohnehin vorhandenen Möglichkeiten der degressiven MM-Optimierung von Delta und Kontraktanzahl mittels Globaler Variablen dar sowie die mit dem ROB-Test optimierbaren Intraday- Stoptechniken.
Das einzige(?) was mir noch zum totalen Glück als Investox-Anwender fehlt ist die Walk-Forward-Optimierung für kurzfristige Handelsansätze, differenzierte Backtest-Möglichkeiten für RM/MM-Techniken wie weiter oben von mir u.a. beschrieben und natürlich die 250k €, um diese theoretischen Konzepte endlich mal umfassend umsetzen zu können .
Ach ja, und eine qualifizierte Haushaltshilfe a la Moneymaker, um das Ordermodul zu überwachen, wäre natürlich ein Traum....
Viele Grüße,
Frieder
Zum Entry sei gesagt das ich vor kurzem auf einem Seminar auch die Aussage bekommen habe das dieser bei weitem nicht so wichtig ist wie der Ausstieg und RM/MM. Es stellt sich aber Intraday sehr wohl die Frage nach dem richtigen Einsteig da es vielleicht an diesem Tag nur eine Chance für den gewählten Handelsansatz gibt, da hat Du schon Recht.
Die Trefferquote bei vielen erfolgreichen Trendfolgesystemen liegt knapp über oder sogar unter 50%.
Selbst 30% Profitable Trades schließen nicht aus,daß es sich um ein erfolgreiches Trendfolgesystem handelt, siehe die Turtles, wenn die wenigen Treffer nur über eine genügend hohe Ausbeute verfügen.
Bei einem zufälligen (random) Entry liegt die Chance für einen Treffer bei 50%!!! Daher kommt dem konkreten Intraday-Einstieg dann keine große Bedeutung mehr zu( daher auch der erfolgreiche Test mit dem Pfeile werdenden Affen).
Alles entscheidend ist das Risk/Reward-Ratio oder die Expectancy des Trading-Ansatzes lt. Van Tharp. Liegt diese bei 3-4 dann ist der Entry im Einzelfall belanglos, da ja im long run die Systematik für jeden riskierten € einen Reward von >3 erzielen wird.
Im Zusammenhang des RM/MM ist natürlich das Verteilen des Tradingkapitals auf möglichst viele nichtkorrelierende Handelsysteme eine weitere optimierende Methode, die KK des Gesamt-Portfolios zu glätten, wie sich leicht im Projekt-Portfolio-Test aller eingesetzten Handelssysteme demonstrieren läßt.
Selbst mit dem Einsatz einfachster Handelssystematiken läßt sich so eine positiv steigende Gesamt-KK erzielen (siehe Turtles-Ansatz).
Den Turbo stellen die in Investox ohnehin vorhandenen Möglichkeiten der degressiven MM-Optimierung von Delta und Kontraktanzahl mittels Globaler Variablen dar sowie die mit dem ROB-Test optimierbaren Intraday- Stoptechniken.
Das einzige(?) was mir noch zum totalen Glück als Investox-Anwender fehlt ist die Walk-Forward-Optimierung für kurzfristige Handelsansätze, differenzierte Backtest-Möglichkeiten für RM/MM-Techniken wie weiter oben von mir u.a. beschrieben und natürlich die 250k €, um diese theoretischen Konzepte endlich mal umfassend umsetzen zu können
.Ach ja, und eine qualifizierte Haushaltshilfe a la Moneymaker, um das Ordermodul zu überwachen, wäre natürlich ein Traum....
Viele Grüße,
Frieder
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Frieder« (25. September 2005, 12:21)
Sonntag, 25. September 2005, 17:16
Hallo Frieder,
Der Affe und vor einiger Zeit ein Kind haben gegen die Profis gewonnen obwohl die Trader sicher alle Register gezogen haben! Wie erklärt sich das?
ich selbst habe Tests in diese Richtung gemacht indem ich die Trade_Linien auf einen x-beliebigen Punkt gelegt habe. Das Ergebnis war bei 5 Testdurchläufen 3 Tage Gewinne,an einem Tag sogar 1500 €!Alle Einstellungen waren zufällig gewählt!
Trotz allen bleibt es für mich unbestritten das z.B. bei einem stark negativen Volumen Bid_Ask Spread oder signifikanten S/R Peaks,Trendlinien und Kanälen die Wahrscheinlichkeit höher 50 liegt den Trade zu gewinnen-im Gegensatz zu Zufall!
Wenn man das nötige Kapital hat kann man viel machen aber zwei und mehr Future Konten müssen bei manchen erst verdient werden! Ich kann mir vorstellen das viele mit 1-3 GBL Kontrakten starten und wenn man bedenkt was ein GBL-Kontrakt abwirft darf man sich auf dem FDAX-Konto keine grosartigen Miseren erlauben bzw. den FDAX erst mal links liegen lassen!Es liesst sich alles wunderbar aber die Realität sieht oft so aus, das van Tharps Ratschläge oftmals nur bedingt verwertbar sind!
Bei einem zufälligen (random) Entry liegt die Chance für einen Treffer bei 50%!!! Daher kommt dem konkreten Intraday-Einstieg dann keine große Bedeutung mehr zu( daher auch der erfolgreiche Test mit dem Pfeile werdenden Affen).
Der Affe und vor einiger Zeit ein Kind haben gegen die Profis gewonnen obwohl die Trader sicher alle Register gezogen haben! Wie erklärt sich das?
ich selbst habe Tests in diese Richtung gemacht indem ich die Trade_Linien auf einen x-beliebigen Punkt gelegt habe. Das Ergebnis war bei 5 Testdurchläufen 3 Tage Gewinne,an einem Tag sogar 1500 €!Alle Einstellungen waren zufällig gewählt!
Trotz allen bleibt es für mich unbestritten das z.B. bei einem stark negativen Volumen Bid_Ask Spread oder signifikanten S/R Peaks,Trendlinien und Kanälen die Wahrscheinlichkeit höher 50 liegt den Trade zu gewinnen-im Gegensatz zu Zufall!
Im Zusammenhang des RM/MM ist natürlich das Verteilen des Tradingkapitals auf möglichst viele nichtkorrelierende Handelsysteme eine weitere optimierende Methode, die KK des Gesamt-Portfolios zu glätten, wie sich leicht im Projekt-Portfolio-Test aller eingesetzten Handelssysteme demonstrieren läßt
Wenn man das nötige Kapital hat kann man viel machen aber zwei und mehr Future Konten müssen bei manchen erst verdient werden! Ich kann mir vorstellen das viele mit 1-3 GBL Kontrakten starten und wenn man bedenkt was ein GBL-Kontrakt abwirft darf man sich auf dem FDAX-Konto keine grosartigen Miseren erlauben bzw. den FDAX erst mal links liegen lassen!Es liesst sich alles wunderbar aber die Realität sieht oft so aus, das van Tharps Ratschläge oftmals nur bedingt verwertbar sind!
Happy Trading
Montag, 26. September 2005, 17:13
RE: funktionierende Intraday-Handelssysteme?
Hallo Brandy61,
Ich verwende bei den Stops die Standardstops von Investox.
Hier komme ich leider ohne Optimierungsvariablen nicht aus. Selbst wenn ich sehr sparsam mit den Optimierungsvariablen umgehe, kommen ich doch schnell auf 5 bis 7 Variablen, d.h. hier muß der GA für die Optimierung ran.
Welche Art von Stops verwendest Du bei Deinen HS?
Viele Grüße
Torsten
Ich arbeite hier in der Regel nur mit Stops.
So komme ich komplett ohne Optimierung aus!
Ich verwende bei den Stops die Standardstops von Investox.
Hier komme ich leider ohne Optimierungsvariablen nicht aus. Selbst wenn ich sehr sparsam mit den Optimierungsvariablen umgehe, kommen ich doch schnell auf 5 bis 7 Variablen, d.h. hier muß der GA für die Optimierung ran.
Welche Art von Stops verwendest Du bei Deinen HS?
Viele Grüße
Torsten
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »sten« (26. September 2005, 17:13)