INVESTOX-Forum

Hallo,

man zeichnet die Kurse, z.B. für Bund über die TWS auf. Dann kommt der Kontraktwechsel und man hat einen mächtigen Kurssprung im Chart.
Dadurch werden die Kennwerte und KK verfälscht (siehe Bild) und man muß sich jede KK einzeln ansehen und im Kopf intuitiv die Verfälschung rausrechnen.
Alles irgendwie nicht so optimal.

Lösungsidee:
Der Kurssprung ist in der History immer an der gleichen Stelle, ich weiss
nur nicht während HS-Entwicklung, ob das HS an dieser Stelle gerade in einer long oder short-Position steckt.
Wenn man nun pauschal immer in der letzten Periode vor dem Kurssprung ein "universelles Exitsignal" aktiviert, dann würde eine eventuell offene Position geschlossen werden und es kommt zu keinen KK-Sprung.

Hat vielleicht jemand so etwas schon mal probiert umzusetzen?
Eine für mich wichtige Randbedingung wäre, dass man das HS nicht duplizieren muß.
Danke.

Viele Grüße
Torsten

Hallo Udo,

den Kombititel gab es damals noch nicht, d.h. ich habe alle Kurse nur in einer Datei fortlaufend aufgenommen. Bei 1day-HS stören die Gap's nicht weiter, aber wenn man ohne Tagesendbegrenzng arbeitet, dann sind die Sprünge schon ganz heftig.

Habe etwas herumexperimentiert, um die Gap's zu reduzieren. Die Lösung ist überraschend einfach:

Zitat

{Bund: Perioden vor Kurssprünge bei 60min-Komprimierung}
global Calc 1ter_PeriodeVorKurssprung: DateMark(7, 03, 2005, 18, 0);
global Calc 2ter_PeriodeVorKurssprung: DateMark(6, 09, 2005, 18, 0);
global Calc allVorKurssprung: 1ter_PeriodeVorKurssprung OR 2ter_PeriodeVorKurssprung;

{long}
global Calc enterLong: DateMark(1, 09, 2005, 9, 0) AND Not(allVorKurssprung);
global Calc exitLong: DateMark(2, 09, 2005, 9, 0) OR allVorKurssprung;
{short}
global Calc enterShort: DateMark(5, 09, 2005, 9, 0) AND Not(allVorKurssprung);
global Calc exitShort: DateMark(6, 09, 2005, 9, 0) OR allVorKurssprung;

Leider mußte ich aber feststellen, dass meine Kursaufzeichnungen ziemlich löchrig sind bei genauer Sichtung. Werde doch noch etwas Geld in die Hand nehmen und die Kontrakte vom Hr. Knöpfel zukünftig verwenden.
Danke.

Viele Grüße
Torsten