Hallo Udo,
den Kombititel gab es damals noch nicht, d.h. ich habe alle Kurse nur in einer Datei fortlaufend aufgenommen. Bei 1day-HS stören die Gap's nicht weiter, aber wenn man ohne Tagesendbegrenzng arbeitet, dann sind die Sprünge schon ganz heftig.
Habe etwas herumexperimentiert, um die Gap's zu reduzieren. Die Lösung ist überraschend einfach:
{Bund: Perioden vor Kurssprünge bei 60min-Komprimierung}
global Calc 1ter_PeriodeVorKurssprung: DateMark(7, 03, 2005, 18, 0);
global Calc 2ter_PeriodeVorKurssprung: DateMark(6, 09, 2005, 18, 0);
global Calc allVorKurssprung: 1ter_PeriodeVorKurssprung OR 2ter_PeriodeVorKurssprung;
{long}
global Calc enterLong: DateMark(1, 09, 2005, 9, 0) AND Not(allVorKurssprung);
global Calc exitLong: DateMark(2, 09, 2005, 9, 0) OR allVorKurssprung;
{short}
global Calc enterShort: DateMark(5, 09, 2005, 9, 0) AND Not(allVorKurssprung);
global Calc exitShort: DateMark(6, 09, 2005, 9, 0) OR allVorKurssprung;
Leider mußte ich aber feststellen, dass meine Kursaufzeichnungen ziemlich löchrig sind bei genauer Sichtung. Werde doch noch etwas Geld in die Hand nehmen und die Kontrakte vom Hr. Knöpfel zukünftig verwenden.
Danke.
Viele Grüße
Torsten
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »sten« (28. September 2005, 01:34)