Pivot HS - wo steckt der Fehler?
Hallo,
hier ein Auszug aus meiner Systembeschreibung:
Beschreibung für System 'Pivot '
Uhrzeit: 03.12.2002 13:46:29
Angelegt am: 03.12.2002 13:14:43
Zuletzt bearbeitet: 03.12.2002 13:26:15
Komprimierung: Intraday 10 Minuten
***** Regeln ******
Enter Short:
Cross(Close, Div(LastDP(H)+LastDP(L)+LastDP(C), 3), 1)=-1
Exit Short:
Cross(Close, Mul(2, Div(LastDP(H)+LastDP(L)+LastDP(C), 3))-LastDP(H), 1) = 1 or
Cross(Close, Div(LastDP(H)+LastDP(L)+LastDP(C), 3) - (LastDP(H) - LastDP(L)), 1) = 1
***** Test-Einstellungen *****
Positionen: Long+Short
Enter-Basis: Close
Delay: 0
Exit-Basis: Close
Delay: 0
Buy/Hold-Basis: Close
Trade-Mindestdauer: 0
Out-Mindestdauer: 0
Punkte testen
jetzt ist mir folgendes unklar:
am 12.11.02 19.50 hab ich folgendes:
Pivot: 3045,67
Close: 3128,0
am 13.11.02 9:00
Pivot: 3106,00
Open: 3090,00
Close: 3082,50
d.h. der Open eröffnet unter dem für den 13.11. gültigen Pivot. Jetzt zeigt mir aber das oben beschriebene HS ein Enter Short. Warum um alles in der Welt?
Cross bedeutet doch, dass am 13.11. der Open über dem Pivot und der Close unter dem Pivot liegen muß. Hier liegt aber, bedingt durch das Gap nach unten, der Open bereits unter dem Pivot. Lediglich wenn ich vom Close des 12.11. 19:50 ( 3128,0) zum Close des 13.11. 9.00 (3082,5) rechne habe ich eine Chance den Pivot des 13.11. bei 3106,0 zu schneiden.
Diese beispiele lassen sich in dem System noch des öfteren finden. Auch auf der Exitseite.
Hab ich die Crossformel bisher immer falsch interpretiert?
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Losche« (3. Dezember 2002, 14:21)
