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Montag, 10. Oktober 2005, 18:05
Hallo Klaus,
Feedback ist immer wichtig, damit man weiß, ob es auch geholfen hat
.
Einen Tradedauerstopp für Dienstag kannst du nicht eintragen. Da der Trade aber immer Donnerstag beginnen soll, braust du nur die Anzahl Handelstage zw. Donnerstag und Dienstag als Tradedauer nehmen. Eigentlich ersetzt das dann sogar die Exit-Bedingung.
Viel Erfolg!
Feedback ist immer wichtig, damit man weiß, ob es auch geholfen hat
.Einen Tradedauerstopp für Dienstag kannst du nicht eintragen. Da der Trade aber immer Donnerstag beginnen soll, braust du nur die Anzahl Handelstage zw. Donnerstag und Dienstag als Tradedauer nehmen. Eigentlich ersetzt das dann sogar die Exit-Bedingung.
Viel Erfolg!
Viele Grüße,
Hans-Jürgen
Hans-Jürgen
Sonntag, 23. Oktober 2005, 09:24
Hallo Klaus,
das System muss,wenn innerhalb der laufenden Monats Kerze das ENTRY erfolgen soll, mit unvollendeten Perioden programmiert werden. Um dies auch visuell nachzuvollziehen,sollte der Chart ebenfalls so eingestellt sein!
Die Enter LONG/SHORT Formel muss mit MIN/MAX eingegeben werden:
ENTER BASIS LONG:
MA
Open, HHV(Ref(High, -1), 5))
ENTER BASIS SHORT:
MIN(Open, LLV(Ref(Low, -1), 20))
So wird sichergestellt, das nicht schon das Open<>Entry war und dieses auf jeden Fall gecrosst wurde!Eine geringfügige Fehlerquelle wäre das innerhalb der Monatskerze das vorige HHV/LLV mit einem Gap auf Tageschartbasis bzw. gecrosst wurde das innerhalb eines Monats nicht mehr geschlossen wird! Es ist nicht ausgeschlossen das so was passieren kann. Der Trade würde demzufolge im HS trotzdem als Gewinner/Verlierer abgerechnet ,obwohl er nie stattfand! LIMITKurs wäre womöglich eine Möglichkeit das zu prüfen!Ich kann es jetzt leider nicht testen!Bei Break eines HIGH_LOWS sollte eine Slippage mit berechnet werden was sich im Monats-System wohl kaum auf die Profitzahlen niederschlägt!
das System muss,wenn innerhalb der laufenden Monats Kerze das ENTRY erfolgen soll, mit unvollendeten Perioden programmiert werden. Um dies auch visuell nachzuvollziehen,sollte der Chart ebenfalls so eingestellt sein!
Die Enter LONG/SHORT Formel muss mit MIN/MAX eingegeben werden:
ENTER BASIS LONG:
MA
Open, HHV(Ref(High, -1), 5))ENTER BASIS SHORT:
MIN(Open, LLV(Ref(Low, -1), 20))
So wird sichergestellt, das nicht schon das Open<>Entry war und dieses auf jeden Fall gecrosst wurde!Eine geringfügige Fehlerquelle wäre das innerhalb der Monatskerze das vorige HHV/LLV mit einem Gap auf Tageschartbasis bzw. gecrosst wurde das innerhalb eines Monats nicht mehr geschlossen wird! Es ist nicht ausgeschlossen das so was passieren kann. Der Trade würde demzufolge im HS trotzdem als Gewinner/Verlierer abgerechnet ,obwohl er nie stattfand! LIMITKurs wäre womöglich eine Möglichkeit das zu prüfen!Ich kann es jetzt leider nicht testen!Bei Break eines HIGH_LOWS sollte eine Slippage mit berechnet werden was sich im Monats-System wohl kaum auf die Profitzahlen niederschlägt!
Happy Trading
Dienstag, 25. Oktober 2005, 20:17
Uhrzeit: 25.10.2005 20:03:45
Info:
Die Vier-Wochenregel ist ein klassisches trendfolgendes Ausbruchsystem,
das durch seine Einfachheit besticht. Es gelten folgende Regeln:
1. Schließe Short-Position und gehe long, wenn der Kurs über die Hochs der vorangegangenen vier vollen Kalenderwochen steigt
2. Schließe Long-Positionen und gehe short,wenn der Kurs unter die Tiefs der vorangegangenen vier vollen Kalenderwochen fällt.
Angelegt am: 22.10.2005 09:49:23
Zuletzt bearbeitet: 25.10.2005 15:16:18
Komprimierung: Monate
***** Regeln ******
Enter Long:
High>HHV(Ref(High, -5), 5) AND MAOpen, HHV(Ref(High, -1), 5))
Enter Short:
Low<LLV(Ref(Low, -1), 20)AND MIN(Open, LLV(Ref(Low, -1), 20))
***** Optimierung *****
Start: 30.06.1988
Ende: 19.04.2002
Optimierte Titel:
S&P 500
Optimierungskriterien:
Maximiere 'Profit-Ratio zu Buy/Hold', Gewichtung: 1
Maximiere 'Sharpe Ratio', Gewichtung: 1
GA-Einstellung: Optimiere maximal 50 Generationen mit 15 Eltern und 100 Nachkommen.
***** Test-Einstellungen *****
Positionen: Long+Short
Enter-Basis: Close
Delay: 1
Exit-Basis: Close
Delay: 1
Buy/Hold-Basis: Close
Trade-Mindestdauer: 1
Out-Mindestdauer: 1
Startkapital: 1000
Margin: 100%
Risikofreie Zinsen 0
Hebel: 4
Entry-Gebühren: 0,4%
Exit-Gebühren: 0,4%
Slippage: 0%
Portfolio Zinssatz: 5
Risikotoleranz: 24
Trailing-Stop Long
bei 8%
ab 1 Perioden
Money-Manag. Kapitalanteil
Anteil 50%
***** Optimierungs-Report *****
Kein Optimierungsergebnis vorhanden
Hier gibt es sicherlich noch einiges zu verbessern.
Gruß
Klaus
Info:
Die Vier-Wochenregel ist ein klassisches trendfolgendes Ausbruchsystem,
das durch seine Einfachheit besticht. Es gelten folgende Regeln:
1. Schließe Short-Position und gehe long, wenn der Kurs über die Hochs der vorangegangenen vier vollen Kalenderwochen steigt
2. Schließe Long-Positionen und gehe short,wenn der Kurs unter die Tiefs der vorangegangenen vier vollen Kalenderwochen fällt.
Angelegt am: 22.10.2005 09:49:23
Zuletzt bearbeitet: 25.10.2005 15:16:18
Komprimierung: Monate
***** Regeln ******
Enter Long:
High>HHV(Ref(High, -5), 5) AND MA
Open, HHV(Ref(High, -1), 5)) Enter Short:
Low<LLV(Ref(Low, -1), 20)AND MIN(Open, LLV(Ref(Low, -1), 20))
***** Optimierung *****
Start: 30.06.1988
Ende: 19.04.2002
Optimierte Titel:
S&P 500
Optimierungskriterien:
Maximiere 'Profit-Ratio zu Buy/Hold', Gewichtung: 1
Maximiere 'Sharpe Ratio', Gewichtung: 1
GA-Einstellung: Optimiere maximal 50 Generationen mit 15 Eltern und 100 Nachkommen.
***** Test-Einstellungen *****
Positionen: Long+Short
Enter-Basis: Close
Delay: 1
Exit-Basis: Close
Delay: 1
Buy/Hold-Basis: Close
Trade-Mindestdauer: 1
Out-Mindestdauer: 1
Startkapital: 1000
Margin: 100%
Risikofreie Zinsen 0
Hebel: 4
Entry-Gebühren: 0,4%
Exit-Gebühren: 0,4%
Slippage: 0%
Portfolio Zinssatz: 5
Risikotoleranz: 24
Trailing-Stop Long
bei 8%
ab 1 Perioden
Money-Manag. Kapitalanteil
Anteil 50%
***** Optimierungs-Report *****
Kein Optimierungsergebnis vorhanden
Hier gibt es sicherlich noch einiges zu verbessern.
Gruß
Klaus
Dienstag, 25. Oktober 2005, 21:06
Hallo Klaus,
das System ist so leider nicht korrekt !Teste bitte die nachfolgende Umstellung!
Enter Long:
High>HHV(Ref(High, -5), 5)
Enter Short:
Low<LLV(Ref(Low, -1), 20)
***** Test-Einstellungen *****
Positionen: Long+Short
Enter-Basis: MAOpen, HHV(Ref(High, -1), 5))
Delay: 0
Exit-Basis: MIN(Open, LLV(Ref(Low, -1), 20))
Delay: 0
das System ist so leider nicht korrekt !Teste bitte die nachfolgende Umstellung!
Enter Long:
High>HHV(Ref(High, -5), 5)
Enter Short:
Low<LLV(Ref(Low, -1), 20)
***** Test-Einstellungen *****
Positionen: Long+Short
Enter-Basis: MA
Open, HHV(Ref(High, -1), 5)) Delay: 0
Exit-Basis: MIN(Open, LLV(Ref(Low, -1), 20))
Delay: 0
Happy Trading