Uhrzeit: 25.10.2005 20:03:45
Info:
Die Vier-Wochenregel ist ein klassisches trendfolgendes Ausbruchsystem,
das durch seine Einfachheit besticht. Es gelten folgende Regeln:
1. Schließe Short-Position und gehe long, wenn der Kurs über die Hochs der vorangegangenen vier vollen Kalenderwochen steigt
2. Schließe Long-Positionen und gehe short,wenn der Kurs unter die Tiefs der vorangegangenen vier vollen Kalenderwochen fällt.
Angelegt am: 22.10.2005 09:49:23
Zuletzt bearbeitet: 25.10.2005 15:16:18
Komprimierung: Monate
***** Regeln ******
Enter Long:
High>HHV(Ref(High, -5), 5) AND MA
Open, HHV(Ref(High, -1), 5))
Enter Short:
Low<LLV(Ref(Low, -1), 20)AND MIN(Open, LLV(Ref(Low, -1), 20))
***** Optimierung *****
Start: 30.06.1988
Ende: 19.04.2002
Optimierte Titel:
S&P 500
Optimierungskriterien:
Maximiere 'Profit-Ratio zu Buy/Hold', Gewichtung: 1
Maximiere 'Sharpe Ratio', Gewichtung: 1
GA-Einstellung: Optimiere maximal 50 Generationen mit 15 Eltern und 100 Nachkommen.
***** Test-Einstellungen *****
Positionen: Long+Short
Enter-Basis: Close
Delay: 1
Exit-Basis: Close
Delay: 1
Buy/Hold-Basis: Close
Trade-Mindestdauer: 1
Out-Mindestdauer: 1
Startkapital: 1000
Margin: 100%
Risikofreie Zinsen 0
Hebel: 4
Entry-Gebühren: 0,4%
Exit-Gebühren: 0,4%
Slippage: 0%
Portfolio Zinssatz: 5
Risikotoleranz: 24
Trailing-Stop Long
bei 8%
ab 1 Perioden
Money-Manag. Kapitalanteil
Anteil 50%
***** Optimierungs-Report *****
Kein Optimierungsergebnis vorhanden
Hier gibt es sicherlich noch einiges zu verbessern.
Gruß
Klaus