INVESTOX-Forum

Hallo Frieder,

stimmt, so müßte es gehen.
Dann behalte ich die "händische Variante" mal im Hinterkopf für den Fall das es keine automatische Lösung hierfür gibt.
Danke.

PS:
Ich habe mal etwas experimentiert in der Richtung und darüber nachgedacht. Erst trage ich die verschiedenen Daten in eine Textdatei ein, dann müssen bestimmte Daten noch zusätzlich direkt in das OM eingetragen werden, wie z.B. die Stückzahl und eventuell die Beendingungszeit des Trades. Dann gibt es auch nicht nur das Open-HS sondern noch ein LIMIT-HS. Und dann muß noch händisch das richtige HS ausgewählt und der Trade gestartet werden.
Wenigstens der letzte Punkt müßte automatisch gehen, sonst wird es zu kompliziert und fehleranfällig von der Handhabung her.

Viele Grüße
Torsten

Hallo Udo,

ja, der PC hängt an einer Atomuhr dran und läuft auf die Sekunde genau.
Habe gerade die PC-Zeit mit meiner Funkuhr verglichen.

Viele Grüße
Torsten

Hallo Udo,

ich habe meine RTT-Aufzeichnung angesehen und der erste last-Kurs kommt immer so etwa nach 1ner Minute. Manchmal wenn sehr viel los ist, dann auch nach 2 Minuten.

Das die Order nicht um 8 Uhr zur TWS weiter geleitet wird, obwohl die Enter-Bedingung erfüllt ist liegt nach meinem Verständnis daran, dass der Openkurs über die EnterBasis an das OM weiter geleitet wird.
Investox wartet solange bis alle Daten vorliegen, d.h. auch der erste Openkurs und reagiert erst dann. Das OM benötigt auch den Openkurs als Berechnungsgrundlage für die Ermittlung der konkreten Sicherheitsstops.

Ich befürchte fast, zum jetzigen Zeitpunkt ist es nicht machbar.

Viele Grüße
Torsten

Hallo Udo,

Zitat

Beim Bund ist es egal ob die Order auf dem Server bei IB liegt oder nicht! Den ersten Tick bekommt man Market so gut wie immer!

Genau hier liegt der Knackpunkt. Wenn es mir nicht gelingt, die MarketOrder spätestens um 8:00:01 Uhr bei IB vor Ort zu plazieren, ist nicht gewährleistet das ich wirklich den 1ten Tick(Kurs) bekomme.
Mit den jetzigen Handelsregeln ist das Verhalten so, dass ein last-Kurs erst bei IB generiert werden muß, dann wird dieser über die TWS übertragen und in Investox verarbeitet und dann die Order abgeschickt.
Beim Praxistest hat das aber 1-2s gedauert (siehe Werte die ich gepostet habe) und ich habe nicht mehr den Openkurs bekommen, sondern einen schlechteren Kurs.

Die Schwierigkeit dabei ist auch, dass ich über den Simulationsmodus die wichtige Eröffnungsphase nicht abbilden kann. Der Simulationsmodus basiert auf Kurswerten und nicht auf Zeitwerten, d.h. ich kann nicht einstellen:
08:00:01
08:00:10
08:00:20
08:00:30
08:00:40
08:00:50
08:01:00
08:01:10 122.12
08:01:20 122.14
usw. und sehen wann die Order im Orderbuch erscheint. Sondern es wird nur eine Zeit akzeptiert, wenn dafür ein Kurswert vorhanden ist. Bei diesem Beispiel würde der Simulator entweder einen Vortageszeitstempel oder aber einen Zeitpunkt ab 08:01:10 erlauben. Die kritische Zwischenzeit ist leider nicht abbildbar.

Das macht ein austesten der verschiedenen Varianten so schwierig und zeitaufwendig.
Mit Komp() habe ich bei diesem HS schon experimentiert, mit KompSynch() noch nicht.
Danke.

Viele Grüße
Torsten

PS:

Zitat

Wenn man =8 schreibt steigt das System um 9:00 Uhr wieder aus

Das Problem habe ich gelöst über die ExitLong/ExitShort=0, dadurch wird erzwungen, dass die Position nur durch einen Stop geschlossen werden kann.

Zitat

Die Syncronisation wurde auf Intraday-Open justiert und das Signal ist tagesgültig da es auf Daily komprimiert wurde!

Nicht ganz, deshalb habe ich der Textdatei das Datum & Uhrzeit mit reingenommen und beim ASCII-Import eine Intraday-Komprimierung durchgeführt.

Zitat

Wenn man nur einen Trade am Tag durchführen möchte kann man das so lösen: ...

So wie die Regeln jetzt sind werden mehrere Signale pro Tag in eine Richtung generiert. Ich wollte das Beispiel aber nicht so kompliziert machen, und das Eröffnungsproblem in den Vordergrund stellen.
Ich habe das Mehrfachsignalproblem erstmal etwas unsauber mit dem OM gelöst, indem ich die "nicht Position aufstocken" aktiviert habe.

Hallo Udo,

die last-Variante gefällt mir besser und ist einfacher.

Auf die Bid-Ask-Variante muß ich nur wegen der rechtzeitigen Orderaufgabe ausweichen. Schade das es da keine andere Lösung gibt.

Wenn man Open("lastPrice") in der EnterBasis des Bid-Ask-HS verwendet, dann wird das HS wahrscheinlich auch blockieren, solange bis der Wert vorliegt.
Deshalb muß man wahrscheinlich das Bid-Ask-HS auf Tickbasis entwerfen, da man das Volumen pro Tick mit auswerten muß, um den wirklich real gehandelten 1ten-Wert ermitteln zu können.

Es ist einen Versuch wert.
Danke.

Viele Grüße
Torsten