Hallo Udo,
Beim Bund ist es egal ob die Order auf dem Server bei IB liegt oder nicht! Den ersten Tick bekommt man Market so gut wie immer!
Genau hier liegt der Knackpunkt. Wenn es mir nicht gelingt, die MarketOrder spätestens um 8:00:01 Uhr bei IB vor Ort zu plazieren, ist nicht gewährleistet das ich wirklich den 1ten Tick(Kurs) bekomme.
Mit den jetzigen Handelsregeln ist das Verhalten so, dass ein last-Kurs erst bei IB generiert werden muß, dann wird dieser über die TWS übertragen und in Investox verarbeitet und dann die Order abgeschickt.
Beim Praxistest hat das aber 1-2s gedauert (siehe Werte die ich gepostet habe) und ich habe nicht mehr den Openkurs bekommen, sondern einen schlechteren Kurs.
Die Schwierigkeit dabei ist auch, dass ich über den Simulationsmodus die wichtige Eröffnungsphase nicht abbilden kann. Der Simulationsmodus basiert auf Kurswerten und nicht auf Zeitwerten, d.h. ich kann nicht einstellen:
08:00:01
08:00:10
08:00:20
08:00:30
08:00:40
08:00:50
08:01:00
08:01:10 122.12
08:01:20 122.14
usw. und sehen wann die Order im Orderbuch erscheint. Sondern es wird nur eine Zeit akzeptiert, wenn dafür ein Kurswert vorhanden ist. Bei diesem Beispiel würde der Simulator entweder einen Vortageszeitstempel oder aber einen Zeitpunkt ab 08:01:10 erlauben. Die kritische Zwischenzeit ist leider nicht abbildbar.
Das macht ein austesten der verschiedenen Varianten so schwierig und zeitaufwendig.
Mit Komp() habe ich bei diesem HS schon experimentiert, mit KompSynch() noch nicht.
Danke.
Viele Grüße
Torsten
PS:
Wenn man =8 schreibt steigt das System um 9:00 Uhr wieder aus
Das Problem habe ich gelöst über die ExitLong/ExitShort=0, dadurch wird erzwungen, dass die Position nur durch einen Stop geschlossen werden kann.
Die Syncronisation wurde auf Intraday-Open justiert und das Signal ist tagesgültig da es auf Daily komprimiert wurde!
Nicht ganz, deshalb habe ich der Textdatei das Datum &
Uhrzeit mit reingenommen und beim ASCII-Import eine Intraday-Komprimierung durchgeführt.
Wenn man nur einen Trade am Tag durchführen möchte kann man das so lösen: ...
So wie die Regeln jetzt sind werden mehrere Signale pro Tag in eine Richtung generiert. Ich wollte das Beispiel aber nicht so kompliziert machen, und das Eröffnungsproblem in den Vordergrund stellen.
Ich habe das Mehrfachsignalproblem erstmal etwas unsauber mit dem OM gelöst, indem ich die "nicht Position aufstocken" aktiviert habe.
Dieser Beitrag wurde bereits 14 mal editiert, zuletzt von »sten« (13. Oktober 2005, 09:44)