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sten

Erleuchteter

Registrierungsdatum: 6. September 2002

Beiträge: 2 879

1

Freitag, 7. Oktober 2005, 14:20

externe Signale in Investox einbinden - Signal wird nicht gehalten

Hallo,

ich möchte das leistungsfähige Investox-OM verwenden, um ein externes Handelssignal für den Bund, Intraday60min, umzusetzen.
Die externe Signalquelle liefert pro Tag nur einen Trade entweder "nichts tun"...0, "long gehen"...1 oder "short gehen"...-1, jeweils um 8 Uhr.

Mit den dahinstehenden Zahlenwert codiere ich die Positionsangaben und importiere diese Werte über die ASCII-Schnittstelle in Investox.
Die Textdatei, Handelsregeln und Chart habe ich als Bild angehängt.

Mein Problem ist nun, dass das Handelssignal nicht über den kompletten Tag gehalten wird, sondern bereits nach der 1.Stunde abbricht (siehe Chart).
Das verstehe ich nicht, weil LongExit=0 und ShortExit=0 ist und somit ein einmal eingegangenes Handelssignal bis zum Umkehrsignal gehalten werden sollte. Ich verwende keine Stops, zur eine Intradayzeitbegrenzung von 8 bis 19:05Uhr. Die Enter/Ext-Basis des Handelsystems ist "Open" mit "Delay=0".

Kann vielleicht jemand weiter helfen?
Danke.

Viele Grüße
Torsten
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  • 051007_externesHS_Textdatei.gif
  • 051007_externesHS_Regeln.gif
  • 051007_externesHS_Chart2.gif

Dieser Beitrag wurde bereits 4 mal editiert, zuletzt von »sten« (7. Oktober 2005, 14:28)


sten

Erleuchteter

Registrierungsdatum: 6. September 2002

Beiträge: 2 879

2

Freitag, 7. Oktober 2005, 14:22

RE: externe Signale in Investox einbinden - Signal wird nicht gehalten

Chart-Bild:
»sten« hat folgendes Bild angehängt:
  • 051007_externesHS_Chart.gif

Mikel

unregistriert

3

Freitag, 7. Oktober 2005, 14:25

Hallo Torsten

Bei den Regeln musst du schreiben:

Uhrzeit >= 8

Dann sollte das Signal nicht mehr abfallen.

Grüsse, Michael

sten

Erleuchteter

Registrierungsdatum: 6. September 2002

Beiträge: 2 879

4

Freitag, 7. Oktober 2005, 14:53

Hallo Michael,

die Uhrzeit habe ich mit reingenommen, um sicherzustellen, dass nur in der ersten Stunde mit Market ein Position eröffnet wird, falls man das HS versehentlich später startet.
Außerdem kann man mit der Uhrzeitbegrenzung noch ein paar andere nette Spielereien machen.

Aber wie auch immer, ich habe die Uhrzeit komplett herausgenommen, aber das obige Chartbild ändert sich dadurch leider nicht.

Viele Grüße
Torsten
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  • 051007_externesHS_Regeln_ohneUhrzeit.gif

Mikel

unregistriert

5

Freitag, 7. Oktober 2005, 15:14

RE: externe Signale in Investox einbinden - Signal wird nicht gehalten

Hallo Torsten

Dann liegt es daran, dass quasi ab 0800 keine Daten mehr vorliegen.

Es gibt in Investox irgendwo ne Funktion, wo man die fehlenden Daten füllen kann. Ich glaube das war die Verlängern()-Funktion.

Wenn du dies so einsetzt, werden die Daten automatisch verlängert, und das Signal sollte gleich bleiben.

Grüsse, Michael

Mikel

unregistriert

6

Freitag, 7. Oktober 2005, 15:15

Statt Signal müsste dann

Verlängern(Signal)>0

funktionieren

Grüsse

Michael

Mikel

unregistriert

7

Freitag, 7. Oktober 2005, 15:16

Wenn du die Entry-Bedingung mit Cross definierst, sollte es ebenfalls klappen.

Grüsse, Michael

sten

Erleuchteter

Registrierungsdatum: 6. September 2002

Beiträge: 2 879

8

Freitag, 7. Oktober 2005, 15:29

Hallo Michael,

bin gerade beim ausprobieren und bin noch nicht ganz fertig.
Die Verlängern()-Funktion funktioniert und bringt genau den gewünschten Effekt. Auf dem ersten Blick sieht der Chart jetzt korrekt aus.
Werde noch mit dem Simulationsmodus etwas testen...
Vielen Dank.

Viele Grüße
Torsten

Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »sten« (7. Oktober 2005, 15:30)


sten

Erleuchteter

Registrierungsdatum: 6. September 2002

Beiträge: 2 879

9

Freitag, 7. Oktober 2005, 16:49

Hallo,

ich habe versucht über den Simulationsmodus herauszufinden, ab wann die Market-Order bei IB liegt? Aber das ist mit dem Simulator nicht so einfach festzustellen, d.h. die Long-Order wurde heute früh um 08:01:14 ausgeführt.
Ich kann nicht ermitteln, ob die Order schon um 08:00:00 abgeschickt wurde? Kann man soetwas im Simulator sehen?

Von den Handelsregeln her müßte die Enter-Bedingung um Punkt 8Uhr erfüllt sein, so dass die Order ab 8:00:01 bzw. 8:00:02 Uhr in der TWS eigentlich aktiv geschaltet sein müßte.
Mir ist es wichtig, dass die Marketorder schon vor den ersten Kursen bei IB im Orderbuch präsent ist.

Hat da vielleicht schon jemand Erfahrungen im Zusammenspiel von "Investox - Signalgenerierung - OM" sammeln können und kann das anhand der Handelsregeln einschätzen?
Danke.

Viele Grüße
Torsten
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  • 051007_Regeln_mitVerlängerung.gif

Dieser Beitrag wurde bereits 6 mal editiert, zuletzt von »sten« (7. Oktober 2005, 16:55)


Mikel

unregistriert

10

Samstag, 8. Oktober 2005, 00:00

Hallo Torsten,

Falls das externe Signal schon vorher vorliegt, ist eine manuelle "Good After Time" Order sicher die beste Lösung.

Im Normalfall vergeht aus meiner Erfahrung weniger als eine Sekunde von der Ordergenerierung bis dass die Order bei IB liegt.

Die Ausführung ist natürlich wieder ne andere Frage und hängt vom jeweiligen Markt ab.

Eigentlich sollte somit bei der ersten Aktualisierung des HS um 0800 die Order spätestens eine Sekunde bei IB sein.

Ob das für deine Zwecke genügt ist dann eine andere Frage.

Grüsse, Michael

Frieder

unregistriert

11

Samstag, 8. Oktober 2005, 10:07

Hallo Torsten,

wie Du dem Bild entnehmen kannst, wärst Du gestern exakt zum Open in den Markt gekommen, genau zu der Zeit, die dir Investox im Simulator angezeigt hast, der FGBL wird nämlich erst ab 08:01:05-35 über Eurex gehandelt...

Welches "externe Handelssignal" liegt denn dem System zu Grunde?

Grüße,
Frieder
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  • Sten1.png

sten

Erleuchteter

Registrierungsdatum: 6. September 2002

Beiträge: 2 879

12

Samstag, 8. Oktober 2005, 11:25

Hallo Mikel und Frieder,

Zitat

eine manuelle "Good After Time" Order sicher die beste Lösung

Im Prinzip hast Du recht, wenn da nicht die Stopkurse wären, die aber erst berechnet werden können, wenn der tatsächliche Ausführungskurs bekannt ist. Und das heist wiederum, man muß zwingend bei der Börseneröffnung präsent sein, um die Feinanpassung der Stops vornehmen zu können.

Bei IB gibt es keine Lösungsvariante für das Problem, obwohl die Orderarten schon sehr vielfälig sind.
Zwar hat mir IB zugesagt, sie wollen in der Richtung was machen, aber die haben auch vor über 2 Jahren angekündigt, dass man in ein paar Monaten alle Zertifikate über Stuttgart handeln kann. Der Termin wird ständig nach hinten raus verschoben. In diesem Punkt kann man sich auf IB nicht unbedingt verlassen.

Dagegen kann das Investox-OM diese Aufgabe schon jetzt erfüllen (so habe ich das aus dem Handbuch gelesen), auch wenn danach das HS den ganzen Tag durchlaufen muß, weil es keinen Sicherheitsstopvariante von der "Good After Time-Ordermöglichkeit" gibt, d.h. der Zeitexitimpuls kommt von Investox erst wenn es soweit ist.
Habe dazu auch mal einen Beitrag geschrieben, aber der ist irgendwie in der Masse untergegangen. Aber so sollte es auch gehen und sollte der PC nach der Börseneröffnung Abstürzen/Einfrieren/Stromunterbrechung, dann würde im allerschlimmsten Fall nur die Position zum Tagesende nicht geschlossen werden.

Zitat

wie Du dem Bild entnehmen kannst, wärst Du gestern exakt zum Open in den Markt gekommen, genau zu der Zeit, die dir Investox im Simulator angezeigt hast, der FGBL wird nämlich erst ab 08:01:05-35 über Eurex gehandelt...

Der Markt wird um 8:00:00Uhr eröffnet und dann beginnt die Preisbildung. So in der zweiten Minute wird meistens der erste Umsatz mit dem Eröffnungskurs durchgeführt.
Der Simulator startet leider erst mit dem Eröffnungskurs, so dass ich im Simulator-Orderbuch leider nicht sehen konnte, ob die Marketorder schon vorher präsent gewesen wäre.
Aber solche Feinheiten muß man wohl direkt mit der TWS austesten und ist okay. Jede Simulation hat irgendwo ihre Grenzen.

Zitat

Welches "externe Handelssignal"

Im Grunde ist das ein ganz allgemeiner Ansatz, wo man z.B. "unscharfe Informationen" (aus Börsenbriefen, Analystenmeinungen, Kennzahlen, Markterwartungen, usw.) in Investox importieren kann und dann mit den charttechnischen Möglichkeiten von Investox kombinieren kann.
Danke.

Viele Grüße
Torsten

Dieser Beitrag wurde bereits 6 mal editiert, zuletzt von »sten« (8. Oktober 2005, 16:04)


sten

Erleuchteter

Registrierungsdatum: 6. September 2002

Beiträge: 2 879

13

Mittwoch, 12. Oktober 2005, 08:29

Hallo,

Zitat

ob die Marketorder schon vorher präsent gewesen wäre.


Ziel:
Die Order soll Punkt 8Uhr an die TWS weiter geleitet werden

Test-Vorgehensweise:
-Investox mit Realtime-Kursdaten von IB versorgt
-HS bzw. OM ist mit dem virtuellen Broker verbunden (wenn man direkt mit der TWS verbunden ist, fällt das Ergebnis auch nicht anders aus)

Test-Ergebnis:
Obwohl die EnterLong-Bedingung Punkt 8Uhr erfüllt war, tauchte keine Order im Orderbuch auf. Die Order wurde erst mit dem erscheinen des 1. last-Kurses generiert, d.h. hier habe ich eine nachweisebare Verzögerung.

Ausführungsergebnisse:
HS0...Marketorder vor 8Uhr in TWS eingegeben:
HS1...1.Handelssystem im Investoxprojekt
HS2...2.Handelssystem im Investoxprojekt
HS3...3.Handelssystem im Investoxprojekt

HS0: Ausführung 8:01:10 zu 122.12
HS1: Ausführung 8:01:12 zu 122.13
HS2: Ausführung 8:01:12 zu 122.13
HS3: Ausführung 8:01:14 zu 122.12


Ich möchte im Vorfeld agieren und nicht auf ein Kursereignis reagieren.
Wie kann man erreichen, das bei einer erfüllten Enter-Bedingung die Order sofort an die TWS weiter geleitet wird und nicht auf den ersten Kurs gewartet wird? Könnte man Investox dahingehend erweitern?
Danke.

Viele Grüße
Torsten

Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »sten« (12. Oktober 2005, 08:37)


Udo Männlich

Vize-Administrator

Registrierungsdatum: 30. August 2002

Beiträge: 8 155

Wohnort: Trade-Planet

14

Mittwoch, 12. Oktober 2005, 08:41

Hallo Torsten,

was steht in der ENTER BASIS,Close oder Open? Falls Close eingetragen ist teste mal was passiert wenn dort OPEN steht!
Happy Trading

sten

Erleuchteter

Registrierungsdatum: 6. September 2002

Beiträge: 2 879

15

Mittwoch, 12. Oktober 2005, 09:00

Hallo Udo,

daran liegt es leider nicht, ich verwende bereits Open.

Viele Grüße
Torsten
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  • 051012_HSbasis.gif

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Udo Männlich

Vize-Administrator

Registrierungsdatum: 30. August 2002

Beiträge: 8 155

Wohnort: Trade-Planet

16

Mittwoch, 12. Oktober 2005, 09:43

In welcher Komprimierung läuft der Chart und wann generiert Investox das Signal?Sind unvollendete Perioden eingestellt? Was passieret wenn in den Bedingungen OPEN anstatt Close verwendet wird?
Happy Trading

Frieder

unregistriert

17

Mittwoch, 12. Oktober 2005, 10:28

Hallo Torsten,

Zitat

Wie kann man erreichen, das bei einer erfüllten Enter-Bedingung die Order sofort an die TWS weiter geleitet wird und nicht auf den ersten Kurs gewartet wird?
Zum Beispiel indem man von Hand im Investox-Depot die S. Schmidt-Order per Button eingibt und den Rest des Trades vom Ordermodul managen läßt......;) Grüße,Frieder

sten

Erleuchteter

Registrierungsdatum: 6. September 2002

Beiträge: 2 879

18

Mittwoch, 12. Oktober 2005, 18:57

Hallo Udo,

ich habe erst die andere Baustelle abgeschlossen und jetzt kann es hier weiter gehen.

zu Deinen Fragen Udo:
- HS-Komprimierung 60min
- HSeinstellen - unvollendete Perioden: aktiviert
- Chart einstellen - unvollendete Perioden: aktiviert

Die Handelsregeln:
genau so wie ich es schon weiter oben gepostet habe.

Zitat

{HS-Inputs}
global Calc signal: Verlängern(Close("Test11_extSignal"));

{Stundenzähler}
global Calc Uhrzeit: DatePart(h);

{Handelssignale}
global Calc EnterLong: Uhrzeit = 08 AND signal>0;
global Const ExitLong: 0;

global Calc EnterShort: Uhrzeit = 08 AND signal<0;
global Const ExitShort: 0;

Wobei "signal" schon vor 8Uhr zur Verfügung steht.
Deshalb war meine Hoffnung die, dass die Order genau 8:00Uhr an die TWS übermittelt wird und dort in aller Ruhe auf die ersten Kurse "vor Ort" warten kann. Falls man etwas vergessen haben sollte oder etwas nicht richtig funktioniert, dann hat man auch noch eine kleine Knautschzone, um alles in Ordung zu bringen bevor der erste Kurs gehandelt wird.

Viele Grüße
Torsten

Dieser Beitrag wurde bereits 5 mal editiert, zuletzt von »sten« (12. Oktober 2005, 19:16)


sten

Erleuchteter

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Beiträge: 2 879

19

Mittwoch, 12. Oktober 2005, 19:09

Hallo Frieder,

Zitat

Zum Beispiel indem man von Hand im Investox-Depot die S. Schmidt-Order per Button eingibt und den Rest des Trades vom Ordermodul managen läßt......


das ist in der Tat die einfachsten Lösung, hat aber aus meiner Sicht 2 entscheidete Nachteile:
1.) Man muß zur Börseneröffnung wieder präsent sein und den Button drücken. Eine vollautomatische Variante würde ich vorziehen.

2.) Ich bin nicht sicher was passiert, wenn ich händisch die Order vor 8 Uhr aufgebe und die automatische Ordergenerierung nach 8 Uhr erfolgt.
Auch wenn da nur ein paar Minuten dazwischen liegen, sind das aus Investox-Sicht, zwei verschiedene Perioden. Dann wird wahrscheinlich die Option im OM nur eine Signalumsetzung pro Periode nicht mehr greifen und es besteht die Gefahr der doppelten Ausführung.

Und jetzt genau die Order per Button zwischen 8:00 und 8:01Uhr abschicken ist ja fehleranfälliger, als wenn ich die Order gleich komplett in aller Ruhe weit vor 8Uhr direkt in der TWS eingebe.

Viele Grüße
Torsten

Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »sten« (12. Oktober 2005, 19:10)


Frieder

unregistriert

20

Mittwoch, 12. Oktober 2005, 19:26

Hallo Torsten,

Zitat

Dann wird wahrscheinlich die Option im OM nur eine Signalumsetzung pro Periode nicht mehr greifen und es besteht die Gefahr der doppelten Ausführung.
Das ist mal ein Problem,das leicht verhindert werden kann:
»Frieder« hat folgendes Bild angehängt:
  • Z.png