INVESTOX-Forum

Hallo,

Ich möchte mein PF-Handelssystem mit dem ORM simulieren und wenn erfolgreich umsetzen.

Beim manuellen Scan konnte ich bisher keine Fehler feststellen.

Das HS ist wie folgt aufgebaut:
- Point und Figure, Berechnung auf Close, OverNight-Gap nicht füllen
- Datengrundlage: Berechnungstitel mit 60min Komprimierung
- Aktualisierung bei unvollendeten Perioden
- Stops: Intraday Gewinn- und Verlust-Stops, wirksam nach 1 Periode

Das Problem ist jetzt die Simulation der Intraday-Stops. Da diese Stops ja quasi beim Broker liegen, müsste für die Simulation dann mit kleinerer
Komprimierung gefahren werden, um die gleichen Ergebnisse zu erhalten. Wird dies nicht gemacht, dann wird bei einer Simulation mit 60min-Komprimierung der effektive Stopwert übersprungen und darum falsch abrerechnet bei der ORM-Simulation.

Wie kann man so was am einfachsten simulieren, resp. dann auch umsetzen in ein HS?

Meine Ueberlegung für eine Umsetzung (für den realen Handel) ohne Simulation wäre die, dass ich die Stops direkt mit dem Order aufgebe. Dadurch sind die Daten schon beim Broker und eine Aktualierung des HS im Stundentakt ist immer noch ok.

Die Frage ist aber, wie man sowas am einfachsten simulieren kann.
Im Falle der IntradayStops kommen ja drei Zeitebenen zusammen:

- Point und Figure
- 60 min Berechnungstitel
- kurzfristige Daten (Tickdaten oder 1min Komprimierung) für die Simulation der Intraday-Stops

Kann jemand mir Hinweise / Empfehlungen geben, wie das am einfachsten zu bewerkstelligen ist?

Ich habe mir folgende Möglichkeit für die Simlation ausgedacht.

- Berechnungstitel mit 1min Komprimierung
- Bei Simulation wird Berechnungstitel jede Sekunde um eine Periode erweitert
- Handelssystem wird alle 60s aktualisiert bei Simulation (entpricht dann einer Stunde)

Dieses Vorgehen ist immer noch nicht exakt das ist mir bewusst. Was besseres ist mir bisher nicht eingefallen. Diese Lösung bedingt aber, dass die Aktualisierung des HS und des Berechnungstitels auf jeden Fall korrekt
abläuft.

Grüsse Michael

hallo

wenn du die sicherheitsstops im orm auf das gleiche level setzt wie deine intraday-stops sollte es richtig berechnet werden

Hallo Michael,

Zitat

- Berechnungstitel mit 1min Komprimierung

wenn du es "haarscharf" willst, kannst du den BT auch "tic-by-tic" wählen ...
allerdings ???

Zitat

- Stops: Intraday Gewinn- und Verlust-Stops, wirksam nach 1 Periode

??? bist du dann noch in gewünschter Periode??? Oder sollte hier "Null Perioden" besser sein?

Hallo

@ annapm

Zitat

wenn du die sicherheitsstops im orm auf das gleiche level setzt wie deine intraday-stops sollte es richtig berechnet werden

Das ist sicher richtig. Trotzdem würde ich das gerne mal komplett simulieren. Eine andere Möglichkeit wäre Papertrading über Tage/Wochen.


@moneymaker

Zitat

wenn du es "haarscharf" willst, kannst du den BT auch "tic-by-tic" wählen ... allerdings ???

Hab ich mir auch schon überlegt, da gestaltet sich aber die Umsetzung schwieriger. Zudem dauert die Simulation u. U. recht lange.

Zitat

??? bist du dann noch in gewünschter Periode??? Oder sollte hier "Null Perioden" besser sein?

Nun ja, das ist eine gute Frage. Was du andeutest wäre dann mehr ein Sofortgewinn-Stop, resp. Sofort-Verlust-Stop. Ob das ne Verbesserung bringen würde, müsste ich mal prüfen.

Grüsse, Michael

Hallo Herr Knöpfel

Zitat

bei dieser Einstellung ist zu beachten, dass eine bereits erzeugte Spalte wieder verschwinden kann, wenn sich der Close der 60-Min.-Periode entsprechend ändert (ändert sich bei unvollendeten Perioden ja fortlaufend). Insofern wird die Simulation wohl interessante Ergebnisse liefern.

Bei der ersten Spalte des Tages kann dies passieren, wenn die Spalte noch nicht bestätigt ist. Darum kann dort bestenfalls mit Spalte(SE) eingestiegen werden.

Zitat

Hier wäre event. die Verwendung eines 60-Min-Kombititels sinnvoller. Der Kombititel kann dann von einem Tick-By-Tick-Simulationstitel gespeist werden (nur dann können Sofortstops genau ausgewertet werden).

So wie ich den Berechnungstitel verwende werden keine Zwischenwerte berechnet. Dies hat eine zusätzliche Filterwirkung zur Folge, so dass die Trefferquote verbessert wird.
So wie ich Ihren Vorschlag verstehe, wird der Kombititel dann mit unvollständigen Perioden berechnet, d.h. der Close verändert sich mit jedem Tick? Wenn das nicht so gemacht wird, dann hat der ORM ja nicht die Möglichkeit, auf die Zwischenwerte zurückzugreifen.
Das Problem aber ist, dass diese Zwischenwerte das HS durcheinander bringen, ich brauche für das HS den Close ja nur ein mal pro Stunde.

Grüsse, Michael

Hallo Wiwu,

Der Close kann sich schon ändern, was ich meinte ist, dass schon gezeichnete Boxes nicht mehr verschwinden können.

Wenn die Handelsregeln dann auf den gezeichneten Boxes basieren, sollte dies doch eigentlich ok sein, oder? Diese verschwinden ja dann nicht mehr, wenn die Spalte bestätigt ist.

Grüsse, Michael

Hallo Wiwu

Ich verwende die Intradaydaten nur mit vollendeten Perioden (d.h. mein Berechnungstitel wird alle 60 min neu berechnet)
Somit steht alle 60min ein neuer Close-Kurs zur Verfügung.

Die Aktualisierung des HS ist allerdings mit unvollendeten Perioden, da ich ja auch innerhalb einer PF-Spalte traden möchte. Theoretisch genügt aber auch hier eine Aktualisierung des HS alle 60 min, weil ich ja keine Zwischenwerte des Close verarbeiten möchte.

Eine weitere Möglichkeit wäre, dass das HS mit Openkursen die PF-Berechnung durchführt. So ist ebenfalls sichergestellt, dass keine Boxen verschwinden. Gemäss meinen Tests verhält sich das HS mit den Closekursen tendenziell etwas besser. Dies mag daran liegen, dass durch die 60min-Komprimierung quasi eine Stunde Verschiebung der Handelszeit habe.

Grüsse, Michael

Hallo Udo,

Das mit den Pseudosignalen gebe ich dir recht, mit Close muss man da höllisch aufpassen.

Daher kam auch meine Frage wie man das mit der Simulation machen kann denn Zwischensignale ausserhalb der 60min dürfen auf keinen Fall vom HS verarbeitet werden, weil es sonst zu eben diesem Phänomen kommen kann.

Andererseits brauche ich diese Zwischensignale um die Intraday-Stops korrekt abzurechnen (im ORM)

Die Umstellung auf Open@Open bietet sich darum sicher an, denn dann könnte man den Berechnungstitel auch mit unvollständigen Perioden laufen lassen, wie von Herrn Knöpfel vorgeschlagen, ohne dass sich am BackTest was ändern wird.

Grüsse, Michael

Zitat

Die Aktualisierung des HS ist allerdings mit unvollendeten Perioden, da ich ja auch innerhalb einer PF-Spalte traden möchte. Theoretisch genügt aber auch hier eine Aktualisierung des HS alle 60 min, weil ich ja keine Zwischenwerte des Close verarbeiten möchte.

... wie verhalten sich aber dann deine Stops?

editiert: hat sich mit Michaels Vorposting überschnitten

Hallo Udo,

Zitat

aber ich sehe kaum einen anderen Weg als mit realen Daten im VB zu testen

... mal dumm gefragt: wo ist da der Unterschied zu tic-by-tic-BT, der im HS als P&F verarbeitet wird?

Hallo Michael,
wie wäre es mit "Signalbegrenzung auf 1Signal/Periode"? Da außer einem "wieimmergearteten" Stop nichts zu erwarten ist ...
Habe mich allerdings mir P&F bislang überhaupt nicht befaßt! Also nichts für ungut, wenn ich Sch... verzapfe

Hallo Udo,
nochmals dumm gefragt: gibt es bei P&F nicht die Möglichkeit, daß die Enters mit "Spalte SB" verknüpft werden? Mehrfach-/Umkehrsignale somit ausgeschlossen -
Den Rest hat ja Michael durch die 60MinKomp eh ausgeschlossen, der BT in tic-by-tic und 1 Signal/Periode würde somit nur 1 Stop bedienen.

Aber wie gesagt P&F - metoomuch =)

Nachtrag: ... oder eine MASL-Kombination, worin die Enters durch das Langperiodensystem und die Stops intraday im kurzperiodischen ... ??

Hallo

@ Udo

Zitat

es ist zwar mühsam aber ich sehe kaum einen anderen Weg als mit realen Daten im VB zu testen!Man könnte noch versuchen, über ein M_S-system zu simulieren um eine "synthetische" zweite Zeitebene für den Stopp zu schaffen!

Ich werde es erst mal mit Open@Open testen, wenn ok dann gehe ich an die Close-Version ran. Ich denke das ist der einfachste Weg.

Das mit der synthetischen Datenreihe habe ich mir auch schon überlegt. Hier ist aber die Sync wieder der Hemmschuh.

@Gerd

Zitat

wie wäre es mit "Signalbegrenzung auf 1Signal/Periode"? Da außer einem "wieimmergearteten" Stop nichts zu erwarten ist ... Habe mich allerdings mir P&F bislang überhaupt nicht befaßt! Also nichts für ungut, wenn ich Sch... verzapfe

Die Signalbegrenzung werde ich dann mal im ORM reinnehmen. Wenn dann mehr als ein Trade kommt dann wird das im Logbuch festgehalten und man weiss, dass etwas faul ist.

Grüsse, Michael