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Exit ausschließlich über Stop

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Shaw

unregistriert

1

Mittwoch, 26. Oktober 2005, 10:34

Exit ausschließlich über Stop

Wer kann helfen?

Ich möchte das Exit ausschließlich über einen Intraday-Trailing-Stop realisieren.

Bisher bekam ich ein Exit-Long, wenn der Kurs das High der vorangegangenen Periode erreichte.
In der Mehrzahl der Fälle läuft der Kurs aber noch einwenig weiter, bevor es zu einem Rücksetzer kommt. Diese Punkte mitzunehmen ist meine Absicht.

Der Intraday-Trailingstop soll also in dem Moment aktiviert werden, wenn der Kurs das High der Vorperiode erreicht und dann „zuschlagen“, wenn vom erreichten besten Kurs auf der Basis vom Open/High/Low eine festzulegende Punktzahl verloren geht.

Hat jemand hierzu eine Idee?

Investox

Administrator

Registrierungsdatum: 31. August 2002

Beiträge: 5 680

2

Mittwoch, 26. Oktober 2005, 13:13

RE: Exit ausschließlich über Stop

Hallo,

eine Möglichkeit wäre event. in den Zusatzbedingungen des Intraday-Stops zu schreiben:
High>=Ref(High,-1)

>>und dann „zuschlagen“, wenn vom erreichten besten Kurs auf der Basis >>vom Open/High/Low eine festzulegende Punktzahl verloren geht
Allerdings kann der erreichte beste Kurs nur ausschließlich der aktuellen Periode (also bis zur Vorperiode) ermittelt werden.

Viele Grüße
Andreas Knöpfel

Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Investox« (26. Oktober 2005, 13:13)

Shaw

unregistriert

3

Donnerstag, 27. Oktober 2005, 09:51

Danke für die schnelle Antwort Herr Knöpfel.

Mit High>=Ref(High,-1) hatte ich es „natürlich“ im Vorfeld auch schon versucht. Dies führt aber leider nicht zum erhofften Ergebnis.

Der Stopp wird zwar aktiviert, der Ausstiegskurs macht aber absolut keinen Sinn. Wo könnte hier der Fehler liegen?

Viele Grüße
»Shaw« hat folgendes Bild angehängt:
  • Unbenannt1.png

Investox

Administrator

Registrierungsdatum: 31. August 2002

Beiträge: 5 680

4

Donnerstag, 27. Oktober 2005, 10:21

Hallo,

stimmt, so geht es natürlich nicht: die Intraday-Stops berücksichtigen ja neben High/Low auch das Open, wenn dort bereits das Limit erreicht ist, erfolgt der Ausstieg zum Open. Das ist ja so auch korrekt (darauf bezieht sich auch der Hinweis, wenn man eine Zusatzbedingung beim Intraday-Stop eingibt).
Eine Möglichkeit wäre es vielleicht, wenn Sie schreiben:
Ref(High, -1) >= Ref(High, -2)
dann erfolgt die Auswertung des Stops erst im nächsten Balken zum Open. Bei Delay=0 sollte der Stop dann aber event. erst in der 2. Periode wirksam werden können. Wenn dies nicht exakt genug ist, müsste wohl ein Anwenderstop eingesetzt werden.

Viele Grüße
Andreas Knöpfel

Shaw

unregistriert

5

Donnerstag, 27. Oktober 2005, 11:18

Hallo

Ref(High, -1) >= Ref(High, -2) kommt dem Ziel ein gutes Stück näher.

Ein Intradaystop, der aber erst in der 2. Periode wirksam wird, ist jedoch nicht so berauschend.
Wahrscheinlich haben Sie recht und ich muss mich doch an einen Anwenderstop begeben.

Hoffentlich schaffe ich das.

Nochmal Danke und Gruß

Investox

Administrator

Registrierungsdatum: 31. August 2002

Beiträge: 5 680

6

Donnerstag, 27. Oktober 2005, 13:27

Hallo,

>>Ein Intradaystop, der aber erst in der 2. Periode wirksam wird, ist >>jedoch nicht so berauschend.

wenn Sie aber die Bedingung High>=High der Vorperiode berücksichtigen möchten, kann der Stop doch eigentlich erst sinnvoll ab der 2. Periode wirksam werden. Sie könnten ja zur Absicherung zusätzlich einen weiteren Intradaystop ohne Einschränkungen speziell für die 1. Periode hinzufügen (wirksam ab/bis).

Viele Grüße
Andreas Knöpfel

Shaw

unregistriert

7

Donnerstag, 27. Oktober 2005, 21:59

Zitat

wenn Sie aber die Bedingung High>=High der Vorperiode berücksichtigen möchten, kann der Stop doch eigentlich erst sinnvoll ab der 2. Periode wirksam werden.


Hallo Herr Knöpfel

Ich bin mir nicht sicher, ob Sie mich jetzt richtig verstanden haben. Der Stopp sollte in der selben Periode greifen, in der er ausgelöst wird.
Ich habe das mal an einem Beispiel visuell dargestellt:

Das High der Periode 1 (Pkt. 1) dient als Signalgeber.
Wird also in Periode 2 dieses Kursniveau erreicht, wird der Stopp aktiviert. Der Kurs kann jetzt weiter steigen oder fallen. Sobald jedoch 3 Kurspunkte (diese Größe ist natürlich frei wählbar) abgegeben werden, kommt das Exit.
Im ungünstigsten Fall ist das Punkt 3, im günstigsten Fall Punkt 4.
Würde mich doch sehr wundern, wenn sich dies mit Investox nicht umsetzen ließ.

Viele Grüße
»Shaw« hat folgendes Bild angehängt:
  • Unbenannt.png

Investox

Administrator

Registrierungsdatum: 31. August 2002

Beiträge: 5 680

8

Freitag, 28. Oktober 2005, 10:16

Hallo,

so etwas lässt sich nicht mit komprimierten Kursen innerhalb einer Periode im Backtest realistisch auswerten. Man kann ja in der komprimierten Periode nicht erkennen, an welcher Stelle ein 3-Punkte-Rückgang eingetreten ist. Wenn (1) erreicht ist kann es sein, dass der Kurs sofort erst einmal zurück fällt. Oder er steigt erstmal bis 4890 und fällt dann zurück. Dies ist aus der komprimierten Periode ja nicht ersichtlich. Wenn Sie so etwas testen möchten, müssten Sie daher auf Tickbasis gehen (und gflls. die Signale mit Komp() in einer höheren Komprimierung ermitteln).

Viele Grüße
Andreas Knöpfel

Shaw

unregistriert

9

Freitag, 28. Oktober 2005, 10:25

Zitat

Dies ist aus der komprimierten Periode ja nicht ersichtlich.


Klar, das wusste ich auch schon vorher. :baby: Aber wenn man sich erst einmal in eine Idee verbissen hat, dreht man sich irgendwann nur noch im Kreis und vergisst die einfachsten Regeln. Kennen Sie das auch?

Da braucht man dann jemanden, der einen wieder auf die richtige Strecke zurück bringt. Danke.

Viele Grüße

Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Shaw« (28. Oktober 2005, 10:29)

Investox

Administrator

Registrierungsdatum: 31. August 2002

Beiträge: 5 680

10

Freitag, 28. Oktober 2005, 11:00

Hallo,

natürlich, das ist ja auch der Sinn eines Forums.

Viele Grüße
Andreas Knöpfel