Dienstag, 16. April 2024, 15:51 UTC+2

Sie sind nicht angemeldet.

  • Anmelden
  • Registrieren

Lieber Besucher, herzlich willkommen bei: INVESTOX-Forum. Falls dies Ihr erster Besuch auf dieser Seite ist, lesen Sie sich bitte die Hilfe durch. Dort wird Ihnen die Bedienung dieser Seite näher erläutert. Darüber hinaus sollten Sie sich registrieren, um alle Funktionen dieser Seite nutzen zu können. Benutzen Sie das Registrierungsformular, um sich zu registrieren oder informieren Sie sich ausführlich über den Registrierungsvorgang. Falls Sie sich bereits zu einem früheren Zeitpunkt registriert haben, können Sie sich hier anmelden.

Frieder

unregistriert

1

Donnerstag, 27. Oktober 2005, 10:09

Wieviel Datenmüll ist zumutbar?

Hallo werte Kollegen,

ich bin ja ein gutmütiger Mensch aber was ich z.Zt. mit meinen 24Std HS im EURO erlebe ist kaum noch zu glauben....

Gestern abend stellte L&P die Datenversorgung für den EUR_Future um 22 Uhr ein (Läuft normal bis 23 Uhr ) und nahm die Datenversorgung erst heute morgen gegen 6 Uhr wieder auf. Auch der NQ- und S&P-EMini liefen bei mir die ganze Nacht nicht.

Wäre ja alles nicht so schlimm, man hat ja den IB-Parallel-Feed... Aber als dann der Datenfeed heute morgen wieder ansprang kamen massiv fehlerhafte Daten die in meinen HS zu deftigen Verlusten geführt hätten, wäre ich nicht die Nacht durch aufgeblieben und hätte die automatische Ordergenerierung nicht abgeschaltet. (siehe Bilder). Das obere Bild zeigt mein EUR-HS mit den TPRT-Daten, das untere dasselbe HS mit IB-Daten. Deutlich siehr man die Fehldaten im TPRT-Datenfeed nach 0:00.

Meine Beschwerde heute morgen bei L&P, Herr D. Albrecht , wurde mit dem lakonischen Statement beantwortet: wir haben eh nur eine Handvoll Kunden, die die Futures traden, da können wir nicht noch programmmtechnischen Aufwand betreiben, um die Datenübertragungszeiten an die amerikanischen Börsenzeiten anzupassen....
Im Übrigen lägen keine Fehlermeldungen von den Servern vor, auch ein Datenausfall sei nicht zu bemerken.

Eine derartig blauäugige Fehlerbearbeitung ist mir in 25 Jahren EDV-Erfahrung selten untergekommen.

Ich bitte Sie, Herr Knöpfel, inständig, Ihre Datenschnittstelle auch für andere Datenanbieter außer L&P so komfortabel zu gestalten wie diese, z.B. wie es in Quote Tracker vorbildlich gelöst ist, damit wir im deutschsprachigen Raum endlich so perfekt, fehlerfrei und preiswert Daten beziehen können, wie es im englischsprachigen Raum schon seit Jahren Standard ist.

Auch wenn wir Future-Trader lt. Aussage von L&P "nur eine Handvoll" sind, glaube ich dennoch , daß die Bedeutung dieser Heavy-User nicht auschließlich mit deren Zahl korreliert.

Zutiefst frustriert,:(

Frieder

P.S. Es wird nun der eine oder andere fragen: ja warum läßt du dann die HS nicht auschließlich mit IB-Daten laufen? - Weil ich diese auf L&P-Daten entwickelt habe und mir keine 24Std.-IB-Daten über einen nennenswerten Zeitraum vorliegen.
»Frieder« hat folgende Bilder angehängt:
  • EUR_HS_mit_TPRT.png
  • EUR_HS_mit_IB.png

Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Frieder« (27. Oktober 2005, 10:12)


Frieder

unregistriert

2

Donnerstag, 27. Oktober 2005, 10:25

RE: Wieviel Datenmüll ist zumutbar?

Und da für Herrn Albrecht der Datenausfall nicht nachvollziehbar war, hier die Screenshots von heute Nacht: zunächst die korrekten Daten über IB, dann das, was von TPRT kam.
»Frieder« hat folgende Bilder angehängt:
  • EURO_IB.png
  • EUR_TPRT.png

Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »Frieder« (27. Oktober 2005, 10:27)


Frieder

unregistriert

3

Donnerstag, 27. Oktober 2005, 11:10

RE: Wieviel Datenmüll ist zumutbar?

Hier der Screenshot auch nochmals in Original TPRT, damit es nicht heißen kann, das sei ein Problem der IV-Software...

Interessant auch hier wieder die Verdoppelung der TPRT-Daten nach Mitternacht. Ich habe dieses Phänomen schon mehrfach reklamiert, bis heute ohne Erfolg....

Ich habe mir übrigens angewöhnt, bei jedem Start von TPRT die temporären Dateien zu löschen, das kann also nicht die Erkläring sein;) !
»Frieder« hat folgendes Bild angehängt:
  • TPRT_02Uhr02.png

Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Frieder« (27. Oktober 2005, 11:13)


Mikel

unregistriert

4

Donnerstag, 27. Oktober 2005, 11:20

Hallo Frieder,

Das mit den temporären Dateien hatte ich auch an anderer Stelle schon beklagt. Nach dem Löschen dieser waren meine Daten wieder ok.
Deshalb lösche jetzt auch regelmässig die Temp-Dateien.

Was ich mich in dem Zusammenhang frage ist folgende Risikoabwägung:

Wie hoch ist das Risiko, durch Datenmüll einen Verlust einzufahren im Gegensatz zur Verwendung von IB-Daten, wo die Performance leiden könnte, weil die Daten leicht abweichen?

Gibt es einen messbaren Performance-Unterschied zwischen IB-Daten und TP-Daten?

Grüsse, Michael

Frieder

unregistriert

5

Donnerstag, 27. Oktober 2005, 11:52

Hallo Michael,

der Unterschied ist leider sehr gravierend, da ich bis vor einigen Wochen IB nur von 08:00 bis 22:00 aufgezeichnet habe.
Oben das TPRT-HS, darunter dasselbe mit IB-Daten.

Grüße,
Frieder
»Frieder« hat folgende Bilder angehängt:
  • TPRT-HS.png
  • IB-HS.png

Mikel

unregistriert

6

Donnerstag, 27. Oktober 2005, 12:03

Hallo Frieder,

Das ist wirklich eine sehr erstaunliche Erkenntnis.

Ich hätte nicht vermutet, dass in einem 10min-HS die Unterschiede so extrem sind!!

Ich habe vor kurzem interessanterweise beim einem HS untersucht, wie hoch die Sensitivität auf Datenunterschiede, und Datenfehler ist.
Eine sehr rudimentäre Methode ist, wenn man die Komprimierung leicht verändert, z.B. von 10min auf 11min.
Wenn sich dann grosse Unterschiede ergeben heisst das:
- das HS reagiert sehr empfindlich auf Änderungen im Datenrhythmus
- das HS ist *möglicherweise* zu stark an diesen Datenrhythmus angepasst, man könnte von einer Art Überoptimierung sprechen

Ich versuche darum, das das HS auch diesbezüglich robuster zu gestalten.
Falls dies gelingt, ist die allenfalls auch das HS gegenüber den IB-Daten gutmütiger eingestellt.

Grüsse, Michael

Registrierungsdatum: 30. August 2002

Beiträge: 8 155

Wohnort: Trade-Planet

7

Donnerstag, 27. Oktober 2005, 12:24

@Frieder

Liege ich damit richtig, das L&P aktuell mehr Daten/Zeiteinheit liefert wie IB?
Happy Trading

Frieder

unregistriert

8

Donnerstag, 27. Oktober 2005, 13:28

Hallo Udo,

ich habe mir mal die Mühe gemacht, und von IB und L&P jeweils die letzte Stunde exportiert: zu meiner Überraschung ist die Anzahl der Daten von IB fast doppelt so hoch wie die von L&P.

Für die, die nachzählen wollen:
»Frieder« hat folgende Dateien angehängt:

Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Frieder« (27. Oktober 2005, 14:59)


Registrierungsdatum: 30. August 2002

Beiträge: 8 155

Wohnort: Trade-Planet

9

Donnerstag, 27. Oktober 2005, 18:11

Hallo Frieder,

danke für die Vergleiche! Das ist merkwürdig und man muss es mal an anderen Futres testen! Beim Forex gibt es vermutlich weiterhin Probleme mit der Datenmenge!Ungewöhnlich ist auch die unterschiedliche Performance der beiden HSSe! Das habe ich bei solchen Komprimierungen noch nicht beobachtet!Irgedwo ist da ein gewaltiger Haken denn so einen Performance Spread darf es nicht geben wenn beide HSSe syncron programmiert sind!
Happy Trading

Mikel

unregistriert

10

Donnerstag, 27. Oktober 2005, 18:19

Hallo Udo,

Ich hatte schon mal nen ähnlichen Fall, wo geringe Unterschiede in den Daten sich stark bemerkbar machten.

Der Grund bei mir war stark überoptimierte Limiten innerhalb der Periode.

Woran das bei Frieders HS liegt kann nur er beantworten, ich vermute mal dass der Fall ähnlich liegt.

Grüsse, Michael

Registrierungsdatum: 30. August 2002

Beiträge: 8 155

Wohnort: Trade-Planet

11

Donnerstag, 27. Oktober 2005, 18:50

Hallo Michael,

bei Curve Fitting kann ich mir gut vorstellen das die Performance bei geringsten Abweichungen zusammenbricht aber das bei unterschiedlichen Datenfeeds so ein extremen Prof- Spread auftritt und das nicht gerade bei kleinsten Komprimierung ist schon bedenklich!Die Forex Daten sind oftmals unterschiedlich aber das ist meiner Ansicht eine Nummer zu groß-vorausgesetzt die HSSe sind syncron programmiert und nicht individuell optimiert!
Happy Trading

Roti

unregistriert

12

Donnerstag, 27. Oktober 2005, 20:14

L&P Daten

Zitat

Original von Frieder

Meine Beschwerde heute morgen bei L&P, Herr D. Albrecht , wurde mit dem lakonischen Statement beantwortet: wir haben eh nur eine Handvoll Kunden, die die Futures traden, da können wir nicht noch programmmtechnischen Aufwand betreiben, um die Datenübertragungszeiten an die amerikanischen Börsenzeiten anzupassen....

Eine derartig blauäugige Fehlerbearbeitung ist mir in 25 Jahren EDV-Erfahrung selten untergekommen.

Ich bitte Sie, Herr Knöpfel, inständig, Ihre Datenschnittstelle auch für andere Datenanbieter außer L&P so komfortabel zu gestalten wie diese, z.B. wie es in Quote Tracker vorbildlich gelöst ist, damit wir im deutschsprachigen Raum endlich so perfekt, fehlerfrei und preiswert Daten beziehen können, wie es im englischsprachigen Raum schon seit Jahren Standard ist.

Auch wenn wir Future-Trader lt. Aussage von L&P "nur eine Handvoll" sind, glaube ich dennoch , daß die Bedeutung dieser Heavy-User nicht auschließlich mit deren Zahl korreliert.


Hallo Frieder,

ohne zusätzlich "Öl ins Feuer zu gießen" teile ich deine Meinung (nicht Behauptung) über die Firma L&P, ich hatte auch Gespräche mit Hr. Albrecht seinerzeit und fand das dies bereits im Tonfall schon "locker" zuging.

Mein Problem war zwar anders gelagert als deins (siehe Datenqualität EoD - Spikes), es geht aber jedoch m.M. nach darum wie mit dem Kunden "umgegangen" wird und ob sich in Falle Investox/Handelssysteme L&P auch auf die Bedürfnisse dieser Gruppe richtig einstellen kann?

Die Anforderungen sind im Datenfeed halt nunmal höher als bei einem Freizeittrader oder Investor der u.U. nur ein paar Linien im Chart zeichnet und wo das noch so ungefähr reicht ob das ganze ein paar Punkte weiter oben oder unten geschieht, Hauptsache man sieht die Linie?!

Für einen Handlessystementwickler und -trader sieht es da schon anders aus, ich verstehe nicht was hier "gespart" wird oder warum kommt es immer wieder zu solchen Problemen (EoD und/oder Realtime)?

Was mir mehr Sorgen macht ist das L&P ja auch bei tradesignal mit im Angebot ist, da gibt es wohl einige mehr die Futures traden, mir wird da schon Angst wenn das "nur eine handvoll Kunden" sind, heisst für mich irgendwie "niedrige Priorität".

Ich hatte auch aus diesen Gründen heraus Hr. Knöpfel zur Einbindung von esignal geraten, was aber in den "Verhandlungen" einerseits und an der möglichen Preiserhöhing andererseits gescheitert ist. Auch eine Anbindung an MS QuoteCenter scheint nicht geplant, ist halt so.

Viel Erfolg.

Roti :)

Moneymaker

unregistriert

13

Freitag, 28. Oktober 2005, 09:29

Hallo Frieder,

Zitat

Meine Beschwerde heute morgen bei L&P, Herr D. Albrecht , wurde mit dem lakonischen Statement beantwortet: wir haben eh nur eine Handvoll Kunden, die die Futures traden, da können wir nicht noch programmmtechnischen Aufwand betreiben, um die Datenübertragungszeiten an die amerikanischen Börsenzeiten anzupassen....


Es wirft sich die Frage auf, ob die L&P-AGB´s Kundenqualitätsmerkmale aufgrund von Kunden-Quantität beinhalten und entsprechende Leistungsminderungen dokumentieren ( ich habe bei meiner L&P-Registrierung keine solchen bemerkt ).
Ist das nicht der Fall, gelten die allgemeinen Leistungszusagen adäquat auch umgekehrt der zu zahlende Preis hierfür.
Dementsprechend die Aussage von Hr. Albrecht ein starkes Stück! :rolleyes:
Dadurch wird die Zahl der Abo´s mit sicherheit nicht größer =)

Ich selbst würde, wenn als minderwertigerer Kunde deklariert, meine Zahlungen an die entsprechende Minderqualität anpassen ;) , wobei dem Trader damit nicht geholfen ist!

Frieder

unregistriert

14

Freitag, 28. Oktober 2005, 09:45

Hallo Gerd,

schön,daß Du wieder an Board bist!:]
Manchmal muß man einfach seine Sterne hier auf null zurücksetzen, damit man nicht auf 6 Sterne und damit auf den Alleswisser-Status gehievt wird...=) .

Ich habe meine Daten-Probleme mit Steff`s Hilfe gelöst, indem ich eine 2. Daten-Quelle angelegt habe: einen Kombi-Titel aus TPRT und IB draufgesetzt, auf den das HS jetzt bei Datenabbruch von TPRT zugreift. Direkter Import der TPRT-Daten in die IB-Daten geht ja nicht, wg. der 7 Stunden Zeitversatz.

Das hat letzte Nacht auch hervorragend geklappt: ich konnte das erste Mal diese Woche komplett durchschlafen....:engel: .

Ansonsten habe ich mir vorgenommen, bis zum Jahresende Esignal, IQ-Feed und Reuters als Datenqu als alternative Datenquelle auszuprobieren.

Ich werde hier über meine Erfahrungen berichten.

Grüße,
Frieder

Moneymaker

unregistriert

15

Freitag, 28. Oktober 2005, 10:03

Hallo Frieder,
bzgl. Zeitversatz:
könntest du nicht mittels "switching" die Angelegenheit regeln? Man kann doch in HS-Titelinformationen eine Zeitkorrektur einstellen.
Ich selbst habe das nicht probiert, weil nie gebraucht, ... einfach so ´ne Idee
Alternativ, könnte AK das vielleicht bereits beim Einlesen im TPRT (ähnlich wie in "Titelinformationen ... ) ??
Dann würde das "Ausfall-switching" auch möglich sein

Frieder

unregistriert

16

Freitag, 28. Oktober 2005, 10:09

Hallo Gerd,

genau dieses "Ausfall-Switching" habe ich ja bei mir realisiert!

Ich konnte nur nicht auf meinen "normalen" IB-Datensatz switchen, da dieser andere Handelssignale erzeugt als die TPRT-Daten, weil ich bis vor kurzem keine 24-Stunden-Aufzeichnung von IB vorgenommen habe; deshalb der Kombi-Titel....

Grüße,
Frieder

Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Frieder« (28. Oktober 2005, 10:10)


Moneymaker

unregistriert

17

Freitag, 28. Oktober 2005, 10:20

Hallo Frieder,
wie gesagt, nur so ´ne Idee eines Neulings =)

Trotzdem, wieso unterschiedliche Signale? Arbeitest du in so niedriger Komp?
Also hier, ab 15-Min Komp = keine Differenz! Niedriger schon, wobei neuerdings IB-Daten schneller kommen (sogar visuell bemerklich).

Hat jemand getestet, ob bzgl. "IB-schneller/vorher" vielleicht ein Zusammenhang besteht, ob IB-RTT oder TPRT als Erstes im System gestartet wird ?

Gabi

unregistriert

18

Freitag, 28. Oktober 2005, 10:47

Wieviel Datenmüll ist zumutbar

Hallo Frieder ich nutze Reuters und habe vor einiger Zeit einen Vergleich gemacht.

Ergebnis: Bei den meisten Anbietern im Vergleich zu Reuters fehlen 5-25% der Daten vor allem beim Volumen.
Ob L&P oder IB (wobei IB kein Datenanbieter ist) die Krönung aber ist BIS - z.B US-T-Bond beim Tickchartvergleich gegenüber Reuters glaubt man es handelt sich um ein anderes Produkt.
Alternative: Seit etwa Juni gibt es Metastock Quote Center die Reuters Daten sind preiswert und genau so gut
wie auf einer Reuters 3000 Xtra Maschine (Reuters hat MT schon vor einiger Zeit gekauft)

Die Daten sind in Meta-Stockformat und können laut INV-Hilfe -MS direkt importiert werden.

Gruss Gabi
P.S. Preise Quote Center/Reuters
http://www.metastock-forum.de/ms/9.1/ms_pro_data.htm

Frieder

unregistriert

19

Freitag, 28. Oktober 2005, 11:13

RE: Wieviel Datenmüll ist zumutbar

Hallo Gabi,
Hallo Gerd,

die Komp des HS beträgt 10 Minuten und ergibt - wie man ja oben sehen kann- eine deutliche Differenz zwischen dem IB-HS und dem TPRT-HS.

Die Schnelligkeit: läßt man die TWS unmittelbar neben dem TPRT-Chart laufen, so kommen die IB-Daten immer einen Wimpernschlag früher als die TPRT-Daten im Chart; das mag aber auch mit dem Lauf der Daten über die Grafikkarte in den Chart zusammenhängen....

In einer der letzten S&C-Hefte war ein Angebot von Metastock drin, die Software plus die Reuters Daten für einen Monat "for free" zu testen, das will ich mal ausprobieren.

Grüße,Frieder

Moneymaker

unregistriert

20

Freitag, 28. Oktober 2005, 11:44

Hallo Frieder,
nix Grafikkarte und Chart, sondern optisch im Inspektor/bzw. ORM-Kurse (z.B. im Virtualbetrieb und beide Datenstrecken als Handels-HS)
ist aber schon `ne kleine Weile her, seit Virtualbetrieb hier!

Ich werde mal Montag zuerst das TPRT vor IB-RTT starten, vielleicht ist´s dann umgekehrt?

Zitat

wie man ja oben sehen kann- eine deutliche Differenz zwischen dem IB-HS und dem TPRT-HS.

sorry, ich dachte das sei aufgrund des Urproblems ... man soll halt genau schauen, vor Maulaufreißung :baby: - gelobe Besserung =)