Hallo Wiwu,
du darfst Dich auch nicht vom Datum des Trades irritieren lassen, ich habe es mir extra nochmals angeschaut, die Enter und Exit Basen stimmen (allerdings habe ich es mit Tradedauerstop gemacht). Und vorsicht, ich habe als Enter und Exit Basis den Close genommen, dann sieht man es besser, dass die Basen gleich sind.
Beschreibung für System 'HSimmer'
Uhrzeit: 23.01.2003 04:16:06
Angelegt am: 23.01.2003 04:13:53
Zuletzt bearbeitet: 23.01.2003 04:15:27
Komprimierung: Täglich
***** Regeln ******
Enter Long:
Cross(close,GD(close,5,s),1)=1
Exit Long:
0
Enter Short:
0
Exit Short:
0
***** Optimierung *****
Start: 01.01.1988
Ende: 31.12.1993
Optimierte Titel:
adidas-Salomon
Optimierungskriterien:
Maximiere 'Profit-Ratio zu Buy/Hold', Gewichtung: 1
Maximiere 'Sharpe Ratio', Gewichtung: 1
GA-Einstellung: Optimiere maximal 50 Generationen mit 15 Eltern und 100 Nachkommen.
***** Test-Einstellungen *****
Positionen: Long
Enter-Basis: close
Delay: 0
Exit-Basis: Ref(close,-1)
Delay: 0
Buy/Hold-Basis: Close
Trade-Mindestdauer: 1
Out-Mindestdauer: 1
Startkapital: 1000
Margin: 100%
Risikofreie Zinsen 0
Entry-Gebühren: 0%
Exit-Gebühren: 0%
Slippage: 0%
Portfolio Zinssatz: 5
Risikotoleranz: 25
Tradedauer-Stop Long
ab 1 Perioden
Money-Manag. Kapitalanteil
Anteil 100%
***** Optimierungs-Report *****
Tradedaten:
Start Ende Perioden Position Nettoprofit Max. theor. Verlust Ausstiegsgrund Enterbasis Exitbasis
09.01.2002 10.01.2002 1 Long 0,00% 0,00 Tradedauer Stop 84,650 84,650
17.01.2002 18.01.2002 1 Long 0,00% 0,00 Tradedauer Stop 82,500 82,500
01.02.2002 04.02.2002 1 Long 0,00% 0,00 Tradedauer Stop 79,250 79,250
06.02.2002 07.02.2002 1 Long 0,00% 0,00 Tradedauer Stop 78,000 78,000
11.02.2002 12.02.2002 1 Long 0,00% 0,00 Tradedauer Stop 78,000 78,000
14.02.2002 15.02.2002 1 Long 0,00% 0,00 Tradedauer Stop 77,950 77,950
28.02.2002 01.03.2002 1 Long 0,00% 0,00 Tradedauer Stop 74,700 74,700
13.03.2002 14.03.2002 1 Long 0,00% 0,00 Tradedauer Stop 76,800 76,800
21.03.2002 22.03.2002 1 Long 0,00% 0,00 Tradedauer Stop 79,800 79,800
10.04.2002 11.04.2002 1 Long 0,00% 0,00 Tradedauer Stop 80,900 80,900
15.04.2002 16.04.2002 1 Long 0,00% 0,00 Tradedauer Stop 80,500 80,500
02.05.2002 03.05.2002 1 Long 0,00% 0,00 Tradedauer Stop 80,300 80,300
23.05.2002 24.05.2002 1 Long 0,00% 0,00 Tradedauer Stop 88,000 88,000
31.05.2002 03.06.2002 1 Long 0,00% 0,00 Tradedauer Stop 86,700 86,700
07.06.2002 10.06.2002 1 Long 0,00% 0,00 Tradedauer Stop 84,000 84,000
20.06.2002 21.06.2002 1 Long 0,00% 0,00 Tradedauer Stop 83,500 83,500
28.06.2002 01.07.2002 1 Long 0,00% 0,00 Tradedauer Stop 83,000 83,000
04.07.2002 05.07.2002 1 Long 0,00% 0,00 Tradedauer Stop 81,500 81,500
17.07.2002 18.07.2002 1 Long 0,00% 0,00 Tradedauer Stop 77,900 77,900
26.07.2002 29.07.2002 1 Long 0,00% 0,00 Tradedauer Stop 74,500 74,500
07.08.2002 08.08.2002 1 Long 0,00% 0,00 Tradedauer Stop 76,300 76,300
19.08.2002 20.08.2002 1 Long 0,00% 0,00 Tradedauer Stop 77,000 77,000
06.09.2002 09.09.2002 1 Long 0,00% 0,00 Tradedauer Stop 72,500 72,500
10.09.2002 11.09.2002 1 Long 0,00% 0,00 Tradedauer Stop 74,000 74,000
25.09.2002 26.09.2002 1 Long 0,00% 0,00 Tradedauer Stop 66,500 66,500
10.10.2002 11.10.2002 1 Long 0,00% 0,00 Tradedauer Stop 67,000 67,000
24.10.2002 25.10.2002 1 Long 0,00% 0,00 Tradedauer Stop 77,800 77,800
04.11.2002 05.11.2002 1 Long 0,00% 0,00 Tradedauer Stop 79,800 79,800
13.11.2002 14.11.2002 1 Long 0,00% 0,00 Tradedauer Stop 77,830 77,830
21.11.2002 22.11.2002 1 Long 0,00% 0,00 Tradedauer Stop 80,000 80,000
05.12.2002 06.12.2002 1 Long 0,00% 0,00 Tradedauer Stop 82,000 82,000
13.12.2002 16.12.2002 1 Long 0,00% 0,00 Tradedauer Stop 79,800 79,800
20.12.2002 23.12.2002 1 Long 0,00% 0,00 Tradedauer Stop 82,000 82,000
02.01.2003 03.01.2003 1 Long 0,00% 0,00 Tradedauer Stop 82,800 82,800