INVESTOX-Forum

Hallo tomm25,

wie meine Vorposter bin auch ich der Überzeugung, dass eine einfache Überkreuzungs-Regel von 2 oder mehreren Gleitenden Durchschnitten praktisch nicht funktionieren wird.
Roti und Shaw haben ja schon geschrieben, dass gleitende Durchschnitte Trendfolger sind.
Solche trendfolgenden Indikatoren haben die Eigenschaft, dass sie in Seitwärts-Bewegungen des Marktes sehr viele Fehlsignale liefern.
Weil Du ja für jeden Trade den Du machst Gebühren zahlen musst, wird Dein Depot in solchen Seitwärts-Phasen mit einer GD-Strategie kräftig ins Minus rutschen. Je länger die Seitwärts-Phasen dauern, desto mehr unprofitable Überkreuzungen der GD und desto höher werden Deine Verluste.
Um das Problem zu umgehen, hast Du eigentlich nur folgende beiden Möglichkeiten:

a) Du handelst prinzipiell in Seitwärts-Phasen des Marktes nicht.
b) Du handelst in Seitwärts-Phasen- allerdings handelst Du kein GD-Konzept, sondern eine besser an Seitwärtsbewegungen im Markt angepasste Strategie (z.B. ein Oszillatorenmodell unter Einbeziehung von RSI-Indikator, Stochastic-Indikator, Momentum-Oszillator o.ä.)

Egal ob Du Dich für Variante a) oder für Variante b) entscheiden würdest – Du müsstest auf jeden Fall zunächst einmal feststellen, ob sich der Markt aktuell in einer Trendphase oder in einer Lateralbewegung befindet. Erst wenn Du das mit ausreichender Sicherheit weißt, kannst Du festlegen, ob es gerade Sinn macht, GD einzusetzen oder nicht.

Auch für die Feststellung von Trends im Markt gibt es passende Indikatoren (i.e. Trendbestimmungs-Indikatoren wie z.B. den Aroon-Indikator, das Directional-Movement Konzept bzw. PDI und MDI, den ADX-Indikator u.ä.). Um einen solchen Trendfilter solltest Du Deine GD-Strategie auf jeden Fall zunächst einmal erweitern.

Wenn Du die GD Intraday einsetzen willst solltest Du außerdem auch daran denken, dass die GD üblicherweise verzögert reagieren (=Lag). Auch deshalb eignen sich solche Konzepte eigentlich nicht so gut für das Intraday-Trading.

Ich kann aber verstehen, dass Dich die GD-Strategie zunächst einmal fasziniert. Sie wird ja auch in diversen Trading-Büchern von den verschiedenen Autoren als das „Nonplusultra“ dargestellt und empfohlen.

Gerade deshalb haben ja auch schon so viele Systementwickler vor Dir solche Strategien getestet.
Die Ergebnisse unterschieden sich –soweit mir bekannt- nicht von dem Bild, was Shaw oben gepostet hat. Es funktioniert wirklich nicht über längere Zeiträume– egal welche GD-Einstellungen Du verwendest.

Ich denke deshalb, dass das Interesse der Investox-Boardler, an der Entwicklung und dem Backtest einer solchen „Top-Strategie“ (… im Grunde ist es ja noch keine Strategie- eher eine Handelsregel) mitzuwirken, sich möglicherweise in Grenzen halten wird.

Das ist bestimmt nicht bös gemeint oder arrogant, aber der von Dir gepostete Ansatz verliert wirklich sehr schnell seinen Glanz, wenn man ihn in Backtests näher untersucht.

@ Shaw

>>>Insbesondere bei Seitwärtsmärkten stoßen GDL doch sehr schnell an ihre Grenzen.


Ausser der OMA,der packt das...

@U.Paasche

In Ihrer Version befindet sich vermutlich ein Fehler,da Divisionen/0 auftreten!Ich habe dies geändert-bitte prüfen:

#_SilentPrev#
#_FastPrev#
Const Periode:13 ;
Calc GD:GD(Close,Periode,S) ;
Calc StdAbw: Power(StdAbw(Close,Periode, 1), 2 ) ;
Calc OMA:If(CUM(1) <= Periode,GD, GD + MIN(1,StdAbw / (Power((Prev - GD)+0.0001, 2))) * (Prev - GD)) ;
OMA





Bitte verwendet beim testen nicht gerade die längsten Zeitreihen da PREV für den PC äusserst belastend ist und die Berechnung sonst ewig dauern könnte-U.Paasche hat es ja schon angesprochen!

Wenn man den OMA wie nachfolgend anlegt kann man ihn auch auf andere Indikatoren legen!

Hallo Udo,

das ist ne gute Idee, allerdings würde ich als Parameter nicht "Close" nehmen, sondern "Daten". Das ist klarer....

Falls jemand den extern programmierten Oma schneller möchte - habe ihn gerade noch auf meiner Festplatte gefunden und baumle ihn mal an.

Schönen Sonntag für alle.

Hallo Frieder,

na - hast Du etwa schon wieder am Indi "rumgespielt " ??????

Bei Klassennamen muss doch OMA stehen - nicht DLL......

Ist bei mir aber eigentlich auch so ??????

Die Fehlermeldung hat damit zu tun, dass der Indikator mit einem falsch angegebenen Klassennamen nicht gefunden wird.