Sonntag, 30. Oktober 2005, 13:43
Einstellungen des ORM
Hallo zusammen,
ich habe ein HS für den Bundfuture zusammengebastelt und würde das nun gerne per VB mal testen. Leider bin ich mit den Einstellungen etwas überfordert.
Im HS habe ich als Slippage 20 Euro eingegeben - ist dies ausreichend? Was muss ich nun bei den Order einstellungen ändern, damit diese möglichst wirklichkeitsgetreu sind?
Gibt es irgendwelche Fallstricke bzw. Haken die gesetzt werden müssen bei Überwachung oder Order o.ä.?
Ich habe bisher die Daten von L&P aufgezeichnet (auch Bid/Ask). Wie teste ich mit denen am besten und ist der Test vergleichbar mit IB-Daten?
Ziemlich viele Fragen, aber die Hilfe bringt mich irgendwie nicht weiter.
Danke und schönen sonntag
chris
ich habe ein HS für den Bundfuture zusammengebastelt und würde das nun gerne per VB mal testen. Leider bin ich mit den Einstellungen etwas überfordert.
Im HS habe ich als Slippage 20 Euro eingegeben - ist dies ausreichend? Was muss ich nun bei den Order einstellungen ändern, damit diese möglichst wirklichkeitsgetreu sind? Gibt es irgendwelche Fallstricke bzw. Haken die gesetzt werden müssen bei Überwachung oder Order o.ä.?
Ich habe bisher die Daten von L&P aufgezeichnet (auch Bid/Ask). Wie teste ich mit denen am besten und ist der Test vergleichbar mit IB-Daten?
Ziemlich viele Fragen, aber die Hilfe bringt mich irgendwie nicht weiter.
Danke und schönen sonntag
chris
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Chris« (30. Oktober 2005, 13:43)
Donnerstag, 3. November 2005, 09:23
Hallo Chris,
welche Regeln sind im HS beim MM eingestellt?
>>Nur bei Market oder Enter/Exit getrennt durchführen wird das Resultat deutlich schlechter. Liegt das ggf. an den Daten oder woran kann das liegen?
An den Daten könnte es liegen-aber in dem Fall ist es wohl eher die Einstellung des gesamten Systems. Dazu müsste man die Einstellungen des HS näher betrachten! Wenn die Regeln nicht vorausschauend arbeiten, kann es nur noch an den Einstellungen liegen! Du kannst diese gerne auch mal posten und Deine erstellten Regeln unter ENTER_LONG_SHORT usw. weglassen!Es ist ohne Vorlage problematisch einen ev. Fallstrick zu analysieren!
Stopps:
Die ORM Stopps (auch nicht Kapital-Stopps) können in Investox leider nicht 1:1 backgetestet werden da sie den Stopp-Level nicht,wie in Investox, von HIGH aus berechnen. Dazu müsste z.B. ein Lin_Reg Stopp am besten als Hardcode zur Verfügung stehen! Ein Anwender Stopp ist im kurzfristigen Intraday Trading uninteressant weil er zu grosse Verzögerungen aufgrund einer zu langsamen Berechnung hervorrufen kann! Ressourcenüberlastung führt zum möglichen stolpern bei Signalen und das ist problematisch!
Wenn Du nur fixe Sicherheits-Stopps benötigst und das HS exakt nach den Investox-Stopps arbeiten soll ,könnte pro Trade eine Bracket Order oder ein einfacher ORM Sicherheits-Stopp auf den max. DD/Trade geroutet werden.
Mit max. meine ich den (Schmerz) Level, den man sich /Trade leisten und verkraften kann,wenn irgend was im HS schief läuft oder der Connect abreisst usw...
>>alleine vor den ganzen möglichkeiten
Die ist meiner Ansicht ein Problem!Umso mehr Möglichkeiten man hat umso weiter verfällt man in die "Spielsucht"!
Man testet dies und jenes und irgendwann ist man nicht mehr in der Lage zu entscheiden was man wirklich will weil ein Überangebot an Möglichkeiten besteht! Gerade wenn man nicht sehr viel Zeit hat- und 3 Stunden vergehen bei Tests wie im Flug und man hat vor lauter testen nichts erreicht,so meine anfänglichen Erfahrungen!Das frustet letztendlich auch!
Es ist aber verständlich das man zuerst alles ein bisschen antestet um zu wissen was möglich ist und das Tool kennen zu lernen! Aber es dauert sicherlich Jahre um die Software annähernd ""vollends"" auszureitzen und selbst dann findet man immer wieder was Neues! Ich glaube kaum, das ein User >50% der zur Verfügung stehenden Ressourcen nutzt! Der Schnitt wird etwa, so meine Annahme max. bei 10-20% effektiver Nutzung liegen-wenn überhaupt!
Daher sollte man,nach einer gewissen Anlaufphase, sich wirklich nur noch auf das konzentrieren was man später wirklich handeln will! Man sollte sich auch davor hüten, die Regelwerke zu verkomplizieren und mathematische Exzesse durchzuführen! Meist funktioniert das einfachste am besten und ist auch gut kontollierbar! Börse ist schwer genug-die Regelwerke sollten es nicht sein....
welche Regeln sind im HS beim MM eingestellt?
>>Nur bei Market oder Enter/Exit getrennt durchführen wird das Resultat deutlich schlechter. Liegt das ggf. an den Daten oder woran kann das liegen?
An den Daten könnte es liegen-aber in dem Fall ist es wohl eher die Einstellung des gesamten Systems. Dazu müsste man die Einstellungen des HS näher betrachten! Wenn die Regeln nicht vorausschauend arbeiten, kann es nur noch an den Einstellungen liegen! Du kannst diese gerne auch mal posten und Deine erstellten Regeln unter ENTER_LONG_SHORT usw. weglassen!Es ist ohne Vorlage problematisch einen ev. Fallstrick zu analysieren!
Stopps:
Die ORM Stopps (auch nicht Kapital-Stopps) können in Investox leider nicht 1:1 backgetestet werden da sie den Stopp-Level nicht,wie in Investox, von HIGH aus berechnen. Dazu müsste z.B. ein Lin_Reg Stopp am besten als Hardcode zur Verfügung stehen! Ein Anwender Stopp ist im kurzfristigen Intraday Trading uninteressant weil er zu grosse Verzögerungen aufgrund einer zu langsamen Berechnung hervorrufen kann! Ressourcenüberlastung führt zum möglichen stolpern bei Signalen und das ist problematisch!
Wenn Du nur fixe Sicherheits-Stopps benötigst und das HS exakt nach den Investox-Stopps arbeiten soll ,könnte pro Trade eine Bracket Order oder ein einfacher ORM Sicherheits-Stopp auf den max. DD/Trade geroutet werden.
Mit max. meine ich den (Schmerz) Level, den man sich /Trade leisten und verkraften kann,wenn irgend was im HS schief läuft oder der Connect abreisst usw...
>>alleine vor den ganzen möglichkeiten
Die ist meiner Ansicht ein Problem!Umso mehr Möglichkeiten man hat umso weiter verfällt man in die "Spielsucht"!
Man testet dies und jenes und irgendwann ist man nicht mehr in der Lage zu entscheiden was man wirklich will weil ein Überangebot an Möglichkeiten besteht! Gerade wenn man nicht sehr viel Zeit hat- und 3 Stunden vergehen bei Tests wie im Flug und man hat vor lauter testen nichts erreicht,so meine anfänglichen Erfahrungen!Das frustet letztendlich auch!Es ist aber verständlich das man zuerst alles ein bisschen antestet um zu wissen was möglich ist und das Tool kennen zu lernen! Aber es dauert sicherlich Jahre um die Software annähernd ""vollends"" auszureitzen und selbst dann findet man immer wieder was Neues! Ich glaube kaum, das ein User >50% der zur Verfügung stehenden Ressourcen nutzt! Der Schnitt wird etwa, so meine Annahme max. bei 10-20% effektiver Nutzung liegen-wenn überhaupt!
Daher sollte man,nach einer gewissen Anlaufphase, sich wirklich nur noch auf das konzentrieren was man später wirklich handeln will! Man sollte sich auch davor hüten, die Regelwerke zu verkomplizieren und mathematische Exzesse durchzuführen! Meist funktioniert das einfachste am besten und ist auch gut kontollierbar! Börse ist schwer genug-die Regelwerke sollten es nicht sein....
Happy Trading
Donnerstag, 3. November 2005, 22:08
Hallo Chris,
"Debugger" gibt es leider keine aber man kann meist die Regel anwenden: Wenn die KK ohne Unterbrechung überproportional steil nach oben läuft, ohne grössere DDs mit hoher Trefferquote könnte was faul sein!Plötzlich im Backtest performende Systeme die eine Handelsregel verwenden die bislang immer mäßige Ergebnisse brachte sollten erneut kontrolliert werden!
Die zweite Variante die sich nicht sofort äussert sind Signal Revisionen,d.h. ein generiertes Signal wird von Investox wieder entfernt!Meist treten diese Probleme auf, wenn der Zeitversatz nicht beachtet oder ein System mit Close kursen formuliert wird und zum OPEN DELAY 0 einsteigt!Achte darauf das ein verwendetetes Regelwerk niemals vor der in ENTER/EXIT Basis verwendeten Zeit läuft (close formuliert-Entry basis Open) oder auch analog: Die ENZTER/EXIT Basis Zeit darf nicht hinter den Systemregeln laufen!Verwende keine Intraday-Stopps und gleichzeitig EXIT-das kann zum revidieren der EXIT Regel führen die anschliessend durch den Stopp ersetzt wird! Das fällt im Backtest nicht auf, aber real kann es teuer werden!Leider ist es nicht möglich sämtliche Fallstricke katalogisiert zu posten da diese sehr "anpassungsfähig" sein können und in den unterschiedlichsten Konstellationen auftreten!Vermeiden lässt sich vieles wenn man die Systemregeln einfach und übersichtlich hält!Besser im MM/RM Zeit investieren als bei den ENTER-Regeln
Wenn Du Dir mal nicht sicher bist bzw. keinen Fehler lokalisieren kannst bastle aus Deinem System ein Dummy und poste es oder wenn Du dies nicht möchtest kannst Du es Hr. Knöpfel zur Kontrolle senden! Oftmals bewährt es sich sofort zu fragen als tagelang zu probieren denn viele Fallstricke wurden von anderen Usern auch schon lokalisiert und die helfen dann sicherlich auch mal weiter!So kommt man selbst schneller voran und baut möglichen Frust eher ab!
Wünsche auch noch einen schönen Abend!
"Debugger" gibt es leider keine aber man kann meist die Regel anwenden: Wenn die KK ohne Unterbrechung überproportional steil nach oben läuft, ohne grössere DDs mit hoher Trefferquote könnte was faul sein!Plötzlich im Backtest performende Systeme die eine Handelsregel verwenden die bislang immer mäßige Ergebnisse brachte sollten erneut kontrolliert werden!
Die zweite Variante die sich nicht sofort äussert sind Signal Revisionen,d.h. ein generiertes Signal wird von Investox wieder entfernt!Meist treten diese Probleme auf, wenn der Zeitversatz nicht beachtet oder ein System mit Close kursen formuliert wird und zum OPEN DELAY 0 einsteigt!Achte darauf das ein verwendetetes Regelwerk niemals vor der in ENTER/EXIT Basis verwendeten Zeit läuft (close formuliert-Entry basis Open) oder auch analog: Die ENZTER/EXIT Basis Zeit darf nicht hinter den Systemregeln laufen!Verwende keine Intraday-Stopps und gleichzeitig EXIT-das kann zum revidieren der EXIT Regel führen die anschliessend durch den Stopp ersetzt wird! Das fällt im Backtest nicht auf, aber real kann es teuer werden!Leider ist es nicht möglich sämtliche Fallstricke katalogisiert zu posten da diese sehr "anpassungsfähig" sein können und in den unterschiedlichsten Konstellationen auftreten!Vermeiden lässt sich vieles wenn man die Systemregeln einfach und übersichtlich hält!Besser im MM/RM Zeit investieren als bei den ENTER-Regeln
Wenn Du Dir mal nicht sicher bist bzw. keinen Fehler lokalisieren kannst bastle aus Deinem System ein Dummy und poste es oder wenn Du dies nicht möchtest kannst Du es Hr. Knöpfel zur Kontrolle senden! Oftmals bewährt es sich sofort zu fragen als tagelang zu probieren denn viele Fallstricke wurden von anderen Usern auch schon lokalisiert und die helfen dann sicherlich auch mal weiter!So kommt man selbst schneller voran und baut möglichen Frust eher ab!
Wünsche auch noch einen schönen Abend!
Happy Trading
Freitag, 4. November 2005, 23:22
Hallo Udo,
ich habe nochmal eine Frage =): Wenn ich beim Backtest eine unterschiedliche Enter/Exit-Basis eingebe, so benutzt das System dies zu richtigen Berecnung von Gewinn und Verlust - soweit klar. Aber wird im Ordermodul bei der Simulation auch diese Basis benutzt oder hat sie hier keine Funktion und es kommt nur auf die Regeln und den Kurs an? So ganz ist mir die Funktionsweise der Datenfeedsimulation noch nicht klar geworden
viele grüße
chris
ich habe nochmal eine Frage =): Wenn ich beim Backtest eine unterschiedliche Enter/Exit-Basis eingebe, so benutzt das System dies zu richtigen Berecnung von Gewinn und Verlust - soweit klar. Aber wird im Ordermodul bei der Simulation auch diese Basis benutzt oder hat sie hier keine Funktion und es kommt nur auf die Regeln und den Kurs an? So ganz ist mir die Funktionsweise der Datenfeedsimulation noch nicht klar geworden
viele grüße
chris