Lieber Besucher, herzlich willkommen bei: INVESTOX-Forum. Falls dies Ihr erster Besuch auf dieser Seite ist, lesen Sie sich bitte die Hilfe durch. Dort wird Ihnen die Bedienung dieser Seite näher erläutert. Darüber hinaus sollten Sie sich registrieren, um alle Funktionen dieser Seite nutzen zu können. Benutzen Sie das Registrierungsformular, um sich zu registrieren oder informieren Sie sich ausführlich über den Registrierungsvorgang. Falls Sie sich bereits zu einem früheren Zeitpunkt registriert haben, können Sie sich hier anmelden.
Samstag, 5. November 2005, 15:14
Hallo Lucky,
du schreibst:
Ich spreche hier aufgrund meiner eigenen, langjährigen Erfahrung.
Fundamentalanalyse : kann man weitestgehend vergessen!
Solange man nicht selbst VOLL die Buchhaltung einsieht (und selbst wenn)..., heute wird das auf den Markt geworfen, was gerade in den Kram passt! Und das wird dann noch ordentlich "gebogen", entsprechend den Eigeninteressen von Publikations - "Guru´s" oder deren Lobby.
Der Markt macht sowieso was er will , man nehme nur z.B "sell on good news" - paradox, oder?
Der Markt spiegelt die Gesammtheit aller Einzeleinflüsse (Zahlen, negative, positive, globale Einflüsse, Gerüchte -wahr oder gelogen- ... ... um nur einen kleinen Teil zu nennen), also ist eine technische Analyse dieses Marktverhaltens viel eher geeignet, einem (mechanischen besonders) Handelssystem dienlich zu sein.
Das Instrumentarium hierfür ist so vielfältig, daß Berge von Büchern hierüber existieren und wenn man fertig damit ist, existieren neue und das geht solange, bis man alt ist.
Dann hat man das mit techn. Analyse begriffen und will es mit einem so brillanten System wie INV umsetzen.
Dazu braucht man viel, viel Zeit, denn man kann hierbei einiges falsch machen.
Dann ist man doch soweit, geht in den Markt und wenn man Pech hat, kommt schnell ein riesen DD , womoglich fehlt die Erfahrung und der eigenpsychologische Umgang hiermit (ich rede bewußt jetzt nicht über Kapitalbedarf, Money- und Risk-Management) , meistens kommen Zweifel am System und schlimmstenfalls Resignation und Aufgabe (letzteres bedeutet Dauerverlust).
Es ist individuell unterschiedlich, inwieweit man in die zeitintensive Erstellung eines INV-HS setzt (mit o.e. möglichem Ausgang), oder schneller und sicherer die Strategieeröterung mit erfahrenen Systementwicklern bzgl. deren Umsetzung in INV bevorzugt.
Das eine ist zeitintensiv, das andere geldintensiv, wobei aus meiner Sicht die zeitintensive Variante erheblich teurer ist, abgesehen davon, daß sich die Investition bei "artgerechtem" HS-Handling schnell amortisieren kann und man schneller am Markt partizipert.
Entscheidet man sich für die letztgenannte Variante, kann ich hier ASCUNIA wärmstens empfehlen. Frau Anke Sacharow gilt uneingeschränkt als fachlich äußerst kompetent, sowohl i.B. seriöser fachlicher Beratung, als auch bezüglich professioneller Systementwicklung. 8
8
(ich bin nicht von Anke provisioniert !! - noch nicht =) )
Würde ich heute als Neuling starten, ich wüsste, was zu tun ist =) ... ein HS entwickeln lassen, eine ordentliche Schulung hierauf und statt umständlich 1000 HS´e zu erstellen und zu testen, davon 990 wegzuschmeißen, würde ich lieber segeln oder sonstwas schönes machen 8 =)
du schreibst:
Zitat
Aber Fundamentalanalyse ist ziemlich schwer. Ich wünschte, ich hätte ein einigermaßen profitables mech. HS. Das wär mir 1000mal lieber. Wo bekomm ich sowas her?
Ich spreche hier aufgrund meiner eigenen, langjährigen Erfahrung.
Fundamentalanalyse : kann man weitestgehend vergessen!
Solange man nicht selbst VOLL die Buchhaltung einsieht (und selbst wenn)..., heute wird das auf den Markt geworfen, was gerade in den Kram passt! Und das wird dann noch ordentlich "gebogen", entsprechend den Eigeninteressen von Publikations - "Guru´s" oder deren Lobby.
Der Markt macht sowieso was er will , man nehme nur z.B "sell on good news" - paradox, oder?
Der Markt spiegelt die Gesammtheit aller Einzeleinflüsse (Zahlen, negative, positive, globale Einflüsse, Gerüchte -wahr oder gelogen- ... ... um nur einen kleinen Teil zu nennen), also ist eine technische Analyse dieses Marktverhaltens viel eher geeignet, einem (mechanischen besonders) Handelssystem dienlich zu sein.
Das Instrumentarium hierfür ist so vielfältig, daß Berge von Büchern hierüber existieren und wenn man fertig damit ist, existieren neue und das geht solange, bis man alt ist.
Dann hat man das mit techn. Analyse begriffen und will es mit einem so brillanten System wie INV umsetzen.
Dazu braucht man viel, viel Zeit, denn man kann hierbei einiges falsch machen.
Dann ist man doch soweit, geht in den Markt und wenn man Pech hat, kommt schnell ein riesen DD , womoglich fehlt die Erfahrung und der eigenpsychologische Umgang hiermit (ich rede bewußt jetzt nicht über Kapitalbedarf, Money- und Risk-Management) , meistens kommen Zweifel am System und schlimmstenfalls Resignation und Aufgabe (letzteres bedeutet Dauerverlust).
Es ist individuell unterschiedlich, inwieweit man in die zeitintensive Erstellung eines INV-HS setzt (mit o.e. möglichem Ausgang), oder schneller und sicherer die Strategieeröterung mit erfahrenen Systementwicklern bzgl. deren Umsetzung in INV bevorzugt.
Das eine ist zeitintensiv, das andere geldintensiv, wobei aus meiner Sicht die zeitintensive Variante erheblich teurer ist, abgesehen davon, daß sich die Investition bei "artgerechtem" HS-Handling schnell amortisieren kann und man schneller am Markt partizipert.
Entscheidet man sich für die letztgenannte Variante, kann ich hier ASCUNIA wärmstens empfehlen. Frau Anke Sacharow gilt uneingeschränkt als fachlich äußerst kompetent, sowohl i.B. seriöser fachlicher Beratung, als auch bezüglich professioneller Systementwicklung. 8
8(ich bin nicht von Anke provisioniert !! - noch nicht =) )
Würde ich heute als Neuling starten, ich wüsste, was zu tun ist =) ... ein HS entwickeln lassen, eine ordentliche Schulung hierauf und statt umständlich 1000 HS´e zu erstellen und zu testen, davon 990 wegzuschmeißen, würde ich lieber segeln oder sonstwas schönes machen 8
=) Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Moneymaker« (5. November 2005, 15:18)
Samstag, 5. November 2005, 20:04
Wo bekomme ich die Formel von dem Ding her?
@ Luckytrader
Warum Du eigentlich die Ehlers-Formeln von NRCM nicht wolltest, ist mir zwar nicht ganz klar....
Aber egal - ich hänge Dir FAMA + MAMA hier an.
Den Binärwellenindikator erhälst Du, wenn Du folgende Bedingung zusätzlich in den Chart legst (Für Überkreuzungen von FAMA + MAMA mit den Standard-Einstellungen der Parameter - i.e. close,0.5,0.05 )
If(MAMA(close, 0.5, 0.05)>FAMA(close, 0.5, 0.05),1,-1)
Ich verlinke außerdem nochmal auf den Thread von letzter Woche, weil Frieder und ich da auf den Seiten 1 + 2 nochmal erläutert haben, wie die DLL zu registrieren ist.
Na dann mal viel Erfolg .... mit der Quadratur des Kreises.
Sonntag, 6. November 2005, 00:24
Ich habt natürlich teilweise Recht, mitdem was Ihr sagt. Nun, ich kann nur sagen: Bei mir funktioniert die Fundamentalanalyse (ohne je größere Nennenswerte Drawdowns gehabt zu haben). Ich weiß nicht wie die Anderen das machen, aber der Dilletantismus ist auf dem Gebiet ja weit verbreitet.Selbst schuld wenn man auf Broker und irgendwelche Zeitschriften hört und die alten Bücher sind meist auch überholt.
Außer Fundamentalanalyse bin ich natürlich auch ein TA-Fan
. Aber nur Resistance-/Supportlinien, wenn sein muß auch Formationen. Von Indikatoren halte ich nix außer GD(20,50,60,100,200) und DonchianChannels (die eigentlich nix anderes sind wie das alte Turtles System. kaufe bei 20-tage-high, verkaufe bei 20-tage-low). Ich schaue mir nur die einzelnen Candlesticks und das dazugehörige Volumen (das Wichtigste) an und manchmal auch BollingerBänder (das war´s).
Wer meint er habe ein besseres System, der muß mich erst vom Gegenteil überzeugen (und zwar ohne geschönte Kapitalkurve)
Ich danke dir erstmal für die Indikatoren Anke. Ich probier sie gern aus :].
Das HS soll mich eigentlich nur bei meinem Trading ünterstützen. Insbesondere gefällt mir die automatische Orderausführung. So spare ich Zeit und kann mich weiter auf die Aktienauswahl konzentrieren.
Als erstes möchte ich ein Marktsentiment-Handelssystem erstellen und backtesten, um den allg. Markttrend (Verlauf des S&P 500) besser einschätzen zu können. Ich brauche dazu die Kursdaten des T-Bond (30 Jahre), T-Bill und S&P500. Mark Boucher hat es in seinem Buch "The Hedge Fund Edge" beschrieben.
Die Kurse gibts auf Yahoo zum Download im Excel-Format.
Mit dem Import der Kurse in Investox beschäftige ich mich nächstes Wochenende:
(brauch ich wieder 2 Tage für)
so long, grüße bis dann
Matthias S.
PS: gegen NRCM hab ich absolut nichts. Ich dachte die Indikatoren kosten da was, außer sie taugen was, dann laß ich mich das gerne was kosten.
Außer Fundamentalanalyse bin ich natürlich auch ein TA-Fan
. Aber nur Resistance-/Supportlinien, wenn sein muß auch Formationen. Von Indikatoren halte ich nix außer GD(20,50,60,100,200) und DonchianChannels (die eigentlich nix anderes sind wie das alte Turtles System. kaufe bei 20-tage-high, verkaufe bei 20-tage-low). Ich schaue mir nur die einzelnen Candlesticks und das dazugehörige Volumen (das Wichtigste) an und manchmal auch BollingerBänder (das war´s). Wer meint er habe ein besseres System, der muß mich erst vom Gegenteil überzeugen (und zwar ohne geschönte Kapitalkurve)
Ich danke dir erstmal für die Indikatoren Anke. Ich probier sie gern aus :].
Das HS soll mich eigentlich nur bei meinem Trading ünterstützen. Insbesondere gefällt mir die automatische Orderausführung. So spare ich Zeit und kann mich weiter auf die Aktienauswahl konzentrieren.
Als erstes möchte ich ein Marktsentiment-Handelssystem erstellen und backtesten, um den allg. Markttrend (Verlauf des S&P 500) besser einschätzen zu können. Ich brauche dazu die Kursdaten des T-Bond (30 Jahre), T-Bill und S&P500. Mark Boucher hat es in seinem Buch "The Hedge Fund Edge" beschrieben.
Die Kurse gibts auf Yahoo zum Download im Excel-Format.
Mit dem Import der Kurse in Investox beschäftige ich mich nächstes Wochenende:
(brauch ich wieder 2 Tage für)
so long, grüße bis dann
Matthias S.
PS: gegen NRCM hab ich absolut nichts. Ich dachte die Indikatoren kosten da was, außer sie taugen was, dann laß ich mich das gerne was kosten.
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »LuckyTrader« (6. November 2005, 00:37)
Sonntag, 6. November 2005, 09:47
@ LT
>>aber der Dilletantismus ist auf dem Gebiet ja weit verbreitet.Selbst schuld wenn man auf Broker und irgendwelche Zeitschriften hört...
Nur nicht für den, der die Printmedien druckt und am Tag darauf der wert bei 3 SAT-Börse empfohlen wird! Insiderhandel???
Bücher sind nicht alle überaraltert aber sie beziehen sich oftmals auf den US-Markt und Commodities! Leider funktionieren diese Märkte anders wie z.B. der Bund oder FDAX! Die klassischen Formationen bleiben aber immer die gleichen!Im Bereich Money Management kann man bei hochwertigen Büchern (Podding) sehr viel lernen und die Regeln treffen heute wie damals zu. Alles was Entrys abhandelt ist Interpretation und teils verbiegbare Subjektivität ! Mathematische Formel wie sie bei MM/RM zum Einsatz kommen lassen sich nicht biegen!
Zu Investox:
Wie die Vorredner schon geschrieben haben solltest man die Finger vom Zick-Zack für Kursprognosen lassen! Man kann ihn anwenden, aber nicht als "Trendfolger" sondern für Support/Resistance. Für den ZZ-Indikator kann man auch RENKO verwenden und ebenfalls rauschen filtern. Genauso funktioniert das mit P&F und Spannencharts! Man muss sich aber im klaren sein das man bei hoher Filterwirkung einen höheren Drawdown aber nicht unbedingt ein höheres Risiko eingehen muss!
Investox hat auch für den fundamentalen Trader unterstützende Features und Indikatoren wie:
-Katalog Summe
-BETA usw.
Zudem stehen Listen,-und eine Scann Funktion zur Verfügung! Wenn Du kurz Deine Strategie und Tradeziele beschreibst kann man gezielt auf INV-Features eingehen!
Das Thema ist so umfassend das es den Rahmen des Threads sprengen würde will man auf alles detailliert eingehen!Mit Indikatoren als Trendfolger oder Overbought_Oversold Signalen,isoliert auf einer Zeitebene betrachtet, hat man meist schlechte Karten..!
>>Wer meint er habe ein besseres System, der muß mich erst vom Gegenteil überzeugen (und zwar ohne geschönte Kapitalkurve
Das kommt auf die individuelle Strategie an! Ein grosses Depot mit einer Intermarket Startegie diskretionär handeln zu wollen ist meiner Ansicht sehr gewagt und erfordert viel zu viel rechnerischen Aufwand! Den RSI kann man auch visuell ablesen-dafür benötigt es kein System und keine Software! Ein Indikatoren-Bundel das sytematisch Peaks filtert ist im Intradayhandel mit mehr als 2-3 Indikatoren diskretionär kaum realisierbar! An diesen paar Beispielen kann man erste Differnzen zwischen diskretionär und Systemhandel erkennen!Alles hat seine Grenzen-entscheident ist die individuelle Strategie!Vielleicht kann ein System oder Handelssystemsoftware nicht besser sein als die derzeit eingesetze Handelsweise -aber vielleicht lassen sich Risiken minimieren und Gewinne stabilisieren bzw. maximieren und das sollte doch am Anfang jeden Systems stehen..
>>aber der Dilletantismus ist auf dem Gebiet ja weit verbreitet.Selbst schuld wenn man auf Broker und irgendwelche Zeitschriften hört...
Nur nicht für den, der die Printmedien druckt und am Tag darauf der wert bei 3 SAT-Börse empfohlen wird! Insiderhandel???
Bücher sind nicht alle überaraltert aber sie beziehen sich oftmals auf den US-Markt und Commodities! Leider funktionieren diese Märkte anders wie z.B. der Bund oder FDAX! Die klassischen Formationen bleiben aber immer die gleichen!Im Bereich Money Management kann man bei hochwertigen Büchern (Podding) sehr viel lernen und die Regeln treffen heute wie damals zu. Alles was Entrys abhandelt ist Interpretation und teils verbiegbare Subjektivität ! Mathematische Formel wie sie bei MM/RM zum Einsatz kommen lassen sich nicht biegen!
Zu Investox:
Wie die Vorredner schon geschrieben haben solltest man die Finger vom Zick-Zack für Kursprognosen lassen! Man kann ihn anwenden, aber nicht als "Trendfolger" sondern für Support/Resistance. Für den ZZ-Indikator kann man auch RENKO verwenden und ebenfalls rauschen filtern. Genauso funktioniert das mit P&F und Spannencharts! Man muss sich aber im klaren sein das man bei hoher Filterwirkung einen höheren Drawdown aber nicht unbedingt ein höheres Risiko eingehen muss!
Investox hat auch für den fundamentalen Trader unterstützende Features und Indikatoren wie:
-Katalog Summe
-BETA usw.
Zudem stehen Listen,-und eine Scann Funktion zur Verfügung! Wenn Du kurz Deine Strategie und Tradeziele beschreibst kann man gezielt auf INV-Features eingehen!
Das Thema ist so umfassend das es den Rahmen des Threads sprengen würde will man auf alles detailliert eingehen!Mit Indikatoren als Trendfolger oder Overbought_Oversold Signalen,isoliert auf einer Zeitebene betrachtet, hat man meist schlechte Karten..!
>>Wer meint er habe ein besseres System, der muß mich erst vom Gegenteil überzeugen (und zwar ohne geschönte Kapitalkurve
Das kommt auf die individuelle Strategie an! Ein grosses Depot mit einer Intermarket Startegie diskretionär handeln zu wollen ist meiner Ansicht sehr gewagt und erfordert viel zu viel rechnerischen Aufwand! Den RSI kann man auch visuell ablesen-dafür benötigt es kein System und keine Software! Ein Indikatoren-Bundel das sytematisch Peaks filtert ist im Intradayhandel mit mehr als 2-3 Indikatoren diskretionär kaum realisierbar! An diesen paar Beispielen kann man erste Differnzen zwischen diskretionär und Systemhandel erkennen!Alles hat seine Grenzen-entscheident ist die individuelle Strategie!Vielleicht kann ein System oder Handelssystemsoftware nicht besser sein als die derzeit eingesetze Handelsweise -aber vielleicht lassen sich Risiken minimieren und Gewinne stabilisieren bzw. maximieren und das sollte doch am Anfang jeden Systems stehen..
Happy Trading
Sonntag, 6. November 2005, 12:29
Der Stop Kurs ist erst dann nach oben gesetzt worden, wenn das nächste Fenster erreicht wurde und dann liegt der Stopkurs am unteren Rand des vorangegangenen Fensteres.
Das heißt, selbst wenn der Kurs das neue Fenster mal nach unten verlassen hatte, ist die Aktie desahlb noch nicht aus dem Depot gespült worden, da der Puffer nach unten, sobald die Aktie in die Gewinnzone gelaufen ist, recht groß ist.
Mit anderen Worten: Je steiler der Kursverlauf, desto größer die Pufferzone unter strenger Beachtung der High´s und Low´s.
Hier mal ein paar Beispiele wie ich mir das vorstelle.
http://members.tripod.de/besserweis/im/Activision.gif
Wie will man das programmieren?
Das heißt, selbst wenn der Kurs das neue Fenster mal nach unten verlassen hatte, ist die Aktie desahlb noch nicht aus dem Depot gespült worden, da der Puffer nach unten, sobald die Aktie in die Gewinnzone gelaufen ist, recht groß ist.
Mit anderen Worten: Je steiler der Kursverlauf, desto größer die Pufferzone unter strenger Beachtung der High´s und Low´s.
Hier mal ein paar Beispiele wie ich mir das vorstelle.
http://members.tripod.de/besserweis/im/Activision.gif
Wie will man das programmieren?
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »LuckyTrader« (6. November 2005, 12:31)