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LuckyTrader

unregistriert

1

Dienstag, 1. November 2005, 18:36

Stochastik von GD berechnen

hallo,
Ich habe folgendes Problem:

Ich möchte eine ganz normale Stochastik(5,3) auf einen GleitendenDurchschnitt(close,20,adaptiv geglättet) berechnen lassen.

Die Stochastikformel geht aber immer von "close" aus.
Wie kann ich das Problem lösen?

Vielen Dank im Vorraus
LT
:)

Udo Männlich

Vize-Administrator

Registrierungsdatum: 30. August 2002

Beiträge: 8 155

Wohnort: Trade-Planet

2

Dienstag, 1. November 2005, 19:32

Hallo

>>Wie kann ich das Problem lösen?

Gar nicht! :) Stochastik benötigt High_Low Kurse und die liefert kein ursprünglicher GD!

Man könnte alternativ einen BT als GD-Candles anlegen und die Stochastik darauf berechnen-das würde funktionieren!
Happy Trading

LuckyTrader

unregistriert

3

Dienstag, 1. November 2005, 20:17

Die Idee hab ich hier her: (wollte den Link eigentlich nicht posten, aber hier versteht mans welches System ich umsetzen will)
http://www.tradesignal.com/content....826&selfid=2096

Hier in dieser Seite berechnet doch tatsächlich jemand eine Stochastik auf einen KAMA (siehe Chart.6 und Tabelle 3). Die Backergebnisse sind super. Nur wie hat Herr Kock das fertiggebracht?
Leider versteh ich den Metastock-Code nicht

Wiwu Weiblich

Meister

Registrierungsdatum: 4. September 2002

Beiträge: 1 642

Wohnort: Neuenhagen b. Berlin

4

Dienstag, 1. November 2005, 21:04

@ Luckytrader

Der Link ins Tradesignal-Forum funktioniert leider nicht.
Wenn Du hier den Metastock-Code postest oder sagst, wo wir im Tradesignal-Board genau suchen sollen (z.B. Threadname, welches Forum)

schau ich es mir aber gern einmal an.
Viele Grüße von Anke

http://www.ascunia.de

Udo Männlich

Vize-Administrator

Registrierungsdatum: 30. August 2002

Beiträge: 8 155

Wohnort: Trade-Planet

5

Dienstag, 1. November 2005, 21:20

Hallo,

der Link funktioniert leider nicht! Man könnte noch die Möglichkeit lt. Grafik testen!
»Udo« hat folgendes Bild angehängt:
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Happy Trading

LuckyTrader

unregistriert

6

Dienstag, 1. November 2005, 21:29

"http://www.tradesignal.com/content.asp?p=wsn/artikel.asp&WAID=1699&wid=1826&selfid=2096"


Ihr müßt die " " weglassen

Grüße

PS: Ich trade nur EOD-Aktien, keine Futures o.ä. Beim beschriebenen System sind die Kurse auf Wochenbasis

Udo Männlich

Vize-Administrator

Registrierungsdatum: 30. August 2002

Beiträge: 8 155

Wohnort: Trade-Planet

7

Dienstag, 1. November 2005, 21:38

Hier die Korrektur zum anklicken!
Happy Trading

Udo Männlich

Vize-Administrator

Registrierungsdatum: 30. August 2002

Beiträge: 8 155

Wohnort: Trade-Planet

8

Dienstag, 1. November 2005, 21:41

Stochastik über KAMA ist die Adaptive Stochastik:
»Udo« hat folgendes Bild angehängt:
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Happy Trading

Udo Männlich

Vize-Administrator

Registrierungsdatum: 30. August 2002

Beiträge: 8 155

Wohnort: Trade-Planet

9

Dienstag, 1. November 2005, 21:47

Und hier der Code! Diese Programmierung lässt sich auch auf CLOSE Indikatoren berechnen!In der Grafik wurde die ADS auf CLOSE sowie auf den GD berechnet!
»Udo« hat folgendes Bild angehängt:
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Happy Trading

LuckyTrader

unregistriert

10

Dienstag, 1. November 2005, 22:11

Erstmal danke für die Mühe..
Adaptive Stochastik..hab ich hier irgendwo runterladen, muß ich noch ins richtige Verzeichnis kopieren

adaptive Stochastik...jetzt wo Sie es sagen. Es gab mal einen Artikel in Traders, wo jemand die adaptive Stochastik mit einem ADX als Vorfilter verwendet hat und die Bedingungen des ADX einfach "umgedreht" =) hatte. Danach wurde es erst profitabel. Vom ADX halte ich eigentlich nichts.

Ich dachte man praktiziert es wie Herr Kock und zwar auf Wochenbasis. Enterlong wenn die 80er Linie von unten nach oben durchschnitten wird und Verkauf bei der 20er Linie. Das ist zwar ungewöhnlich, aber warum nicht.

Wären Sie so nett und würden die Formeln hier posten sonst versteh ich das nie. Da ich Aktien hauptsächlich fundamental analysiere (Groth/Value-Ansatz) und mir Bilanzen anschaue, ist das schon ne Menge Arbeit.

Noch besser schneidet die Version mit dem RSI-gesteuerten KAMA, und darauf die Stochastik (wie auch immer die das gemeint haben) ab.

Grüße
:)

LuckyTrader

unregistriert

11

Dienstag, 1. November 2005, 22:46

Danke nochmals für die Umsetzung der Formeln. Habe schon abgetipt, funktioniert 1A. Müßte man mal mit dem DSSbressert vergleichen.

Was ich allerdings noch besser finde ist Hier:
"http://www.tradesignal.com/content.asp?p=wsn/artikel.asp&id=1704"

Super Backtestergebnisse. Geringe Drawdowns (Tabelle 7 !!)
Ein Wochensystem mit AroonUP(14) Indikator und Sell auf der "Alarmlinie".
Steht alles unten im MetastockCode.

Wäre wirklich nett wenn sie dies auch noch mal programmieren könnten und den Code hier reinstellen.

Ich hoffe Ich war nicht zu unverschämt mit den vielen Bitten

Grüße
:)

Udo Männlich

Vize-Administrator

Registrierungsdatum: 30. August 2002

Beiträge: 8 155

Wohnort: Trade-Planet

12

Dienstag, 1. November 2005, 23:05

Hallo,

hier die Formel für Copy&Paste:

(GD(Close, GDPer, AMA)-LLV(GD(Close, GDPer, AMA), HILO)) / (HHV(GD(Close, GDPer, AMA), 5)-LLV(GD(Close, GDPer, AMA), HILO))*100


Den ADA so anlegen wie oben bereits gepostet und z.B. unter ANWENDERINDIKTOREN abspeichern!


Das System zu kopieren! Die Perioden sollten individuell angepasst werden.

Beschreibung für System 'ADA'
Uhrzeit: 01.11.2005 22:57:30
Angelegt am: 01.11.2005 22:44:07
Zuletzt bearbeitet: 01.11.2005 22:49:43
Komprimierung: Monate

***** Regeln ******

Enter Long:
Enter_Long

Enter Short:
Enter_Short

Übergreifende Definitionen:
Calc Enter_Long:Adaptive_Stochastik(Close, 3, 3)>80;
Calc Enter_Short:Adaptive_Stochastik(Close, 6, 6)<20;



Das Ergebnis -hier der FDAX auf Monatsbasis:
»Udo« hat folgendes Bild angehängt:
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Happy Trading

Udo Männlich

Vize-Administrator

Registrierungsdatum: 30. August 2002

Beiträge: 8 155

Wohnort: Trade-Planet

13

Mittwoch, 2. November 2005, 11:10

Hallo,

ich habe den Artikel hinter dem Link nicht vollends gelesen um hinsichtlich der Strategie was dazu sagen zu können aber auf die Schnell edie ""ALARMLINIE"" und die ""KRITISCHE MITTE"" lt. "HK" programmiert!


Codes:

ALARMLINIE:

(HHV(High,30)+LLV(Low,30))/2


Kritsche Mitte:

const periods1:{"Länge Grund-MA1",}18;
const periods2 : {"ATR Perioden1"}3;
const periods3: {"Länge Grund-MA2"}50;
const periods4: {"ATR Perioden2"}5;

calc hoch1: If(Open<=Close,
GD(Low,periods1,E)+(ATR(periods2)*1),
GD(High,periods1,E)+(ATR(periods2)*1));

calc hoch2:If(Open<=Close, GD(Low,periods3,E)+(ATR(periods4)*1),
GD(High, periods3, E)+(ATR(periods4)*1));

calc tief1: If(Open>=Close,
GD(High,periods1,E)-(ATR(periods2)*1),
GD(Low,periods1,E)-(ATR(periods2)*1));

calc tief2 :If(Open>=Close,
GD(High,periods3,E)-(ATR(periods4)*1),
GD(High,periods3,E)-(ATR(periods4)*1));

calc indi :(hoch1+hoch2+tief1+tief2)/4;
GD(indi,10,TRI)



Diese Codes können in den EIGENEN INDIKATOREN variabel zum anklicken eingefügt werden!
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Happy Trading

LuckyTrader

unregistriert

14

Mittwoch, 2. November 2005, 15:30

So, alles eingegeben, funktioniert. :]

Bei Ihnen sehen die Backtestergebnisse (adaptive Stochastik Dax-Future) ja spitzenmäßig aus im Gegensatz zu meinen (Dax-Aktien), obwohl ich die Werte angepaßt habe, naja ist wohl Einstellungssache.

Was ich sehr verwirrend finde ist die Darstellungsart der Indikatoren im Chart. Beim Scrollen verschieben sich die Linien "merkwürdig" , sodaß man beim visuellen Test fehlerhafte Signale beim durchkreuzen der Lienen erhält. Gibt´s da eine Lösung für das Problem?

Moneymaker

unregistriert

15

Mittwoch, 2. November 2005, 15:43

Hallo Lucky,
bitte auf Skalierung schauen/achten. Sollte immer im Bezug zu ... stehen.

LuckyTrader

unregistriert

16

Mittwoch, 2. November 2005, 16:52

hallo MoneyMaker,
ich habe die Version 3.7. Die Funktion gibts hier leider net. Hab schon alles durchprobiert: Skalierung, Optionen....

Gruß

Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »LuckyTrader« (2. November 2005, 16:52)


Moneymaker

unregistriert

17

Mittwoch, 2. November 2005, 17:01

Hallo Lucky,
ich verstehe schon richtig ?
Im Chart verschieben sich die Indi´s anscheinend willkürlich gegeneinander/zueinander ?
Wenn ja, im Chart Doppeklick auf den Bezugsindi und z.B. Skalierung auf Linke Achse. Dann den nächsten Indi (z.B. der den Bezug kreuzt) - diesen in linker Achse mischen.

Das hat mit V3/V4 meines Wissens nichts zu tun.

LuckyTrader

unregistriert

18

Samstag, 5. November 2005, 09:06

Also die adaptive Stochastik ist gar nicht so übel. Verstehe nur die Parameter (3,3) oder (6,6) nicht genau.

Beim DSSbressert (8/13)er Einstellung lassen sich die Nuancen besser erkennen als bei der adapt.Stoch., was bei diskretionären Handel wieder Vorteile hat finde ich.

Gestern mal eine Datenfeedsimulation gemacht im 5 sek.Takt. Beim manuellen Trading bin ich im Plus, beim Systemhandel im Minus, obwohl ich die selben Indikatoren verwende. Liegt wohl daran das ich schlecht programmieren kann.
Ein bischen "übe" ich noch und wenn´s Trading in 1/2 Jahr immer noch profitabel ist, dann wird die Vollversion von Investox4XL mit Anbindung an IB bestellt

Moneymaker

unregistriert

19

Samstag, 5. November 2005, 10:09

Hallo Lucky,

1. Klappt wohl jetzt mit den Indi´s (Skalierung) ?

2.

Zitat

Gestern mal eine Datenfeedsimulation gemacht im 5 sek.Takt. Beim manuellen Trading bin ich im Plus, beim Systemhandel im Minus, obwohl ich die selben Indikatoren verwende. Liegt wohl daran das ich schlecht programmieren kann.


Hierzu meine Meinung:
Die Simulation sollte eigentlich schon das ergeben, was der Backtest aufzeigt, ansonsten stimmt etwas nicht!

Vielleicht hilft zunächst:
- Signale "Ein-Ausstiegskurs anzeigen" abgehakt
- HS checken ob diese wirklich dem entsprechen, was du manuell tradest (bei Differenz nachhaken)
- der BT muß wirklich identisch sein mit dem Backtesttitel !! Hilfreich: Signalvergleiche vor Simulation (BT in HS nehmen)
- die BT-Komp niedriger (!) wählen als die HS-Komp (genaueste Ergebnisse bekommst du in Tic-Komp, allerdings zeitaufwändig)
Wenn obiges alles passt, dann
- die ORM-Einstellungen so wählen, daß sie nicht konträr zu HS-Einstellungen stehen (am besten einfach nur "Market-Trades" ohne weiteren Firlefanz wie Stopps etc)

Dann muss eigentlich die Automatik identisch der Manualität sein.


Generell: seit der INV-Simullationsmöglichkeit braucht man eigentlich kein halbes Jahr Vorlauf, um reelle Profitabilität zu testen. Verhält sich ein System im Simubetrieb mit Berechnungstitel so, wie man es erwartet und
ist der Verlauf mit Realdaten im virtuellen Broker adäquat (jetzt allerdings mit ALLEN gewünschten ORM-Einstellungen) , dann nichts wie rein in´s reale Börsenchaos !
Allerdings Eines sollte klar sein: Aus der Vergangenheit kann man für die Zukunft Schlüsse ziehen, die Zukunft verläuft auf eigenen Wegen. Entsprechend sollte ein profitables System dem rechnungstragend, immer angepasst werden! UND , DIE 100%-Gelddruckmaschine hat noch keiner,
nicht einmal ich :baby: :( :fire:

Aber sicherlich ist dir Obiges bereits alles bekannt, ... ich hatte gerade nichts besseres zu tun ... es regnet hier =)

Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Moneymaker« (5. November 2005, 10:11)


LuckyTrader

unregistriert

20

Samstag, 5. November 2005, 12:13

Danke für die Anregung Gerd.
Ja, Skalierung hat hingehauen (nach 2 Tagen rumprobiererei)
Ich wollte beim diskretionären Trading mal schauen ob ich besser bin als mein programmiertes System. Wenn ich besser bin, und das war gestern so, versuche ich die Verbesserungen in das System zu integrieren.

Die ganzen Indikatorensysteme sind keine Gelddruckmaschine (da hast absolut recht). Wenn man Glück hat ist nur Buy&Hold drin. Deshalb treffe ich meine Handelsentscheidungen z.Zt. zu ca. 60% fundamental (Trendrichtung), um Fehlsignale rauszufiltern. D.h. ich schaue mir die Gewinnentwicklung, und noch wichtiger die zukünftige Gewinnentwicklung (guidance) die Assets, Schulden, Cashquote, KGV, KUV, Shareholders Equity, Analysten-Ratings, u.s.w. vorher an um zu sehen wohin der grobe Trend ungefähr hingeht. Aber Fundamentalanalyse ist ziemlich schwer. Ich wünschte, ich hätte ein einigermaßen profitables mech. HS. Das wär mir 1000mal lieber. Wo bekomm ich sowas her?

Z.Zt probiere ich mit dem ZigZag rum. 1 langfr.und 1 kurzfr. übereinander. Ich hoffe das klappt besser als mit 2 GD´s (bin mit allerdings nicht ganz sicher).

Grüße