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Dienstag, 1. November 2005, 18:36
Stochastik von GD berechnen
hallo,
Ich habe folgendes Problem:
Ich möchte eine ganz normale Stochastik(5,3) auf einen GleitendenDurchschnitt(close,20,adaptiv geglättet) berechnen lassen.
Die Stochastikformel geht aber immer von "close" aus.
Wie kann ich das Problem lösen?
Vielen Dank im Vorraus
LT
Ich habe folgendes Problem:
Ich möchte eine ganz normale Stochastik(5,3) auf einen GleitendenDurchschnitt(close,20,adaptiv geglättet) berechnen lassen.
Die Stochastikformel geht aber immer von "close" aus.
Wie kann ich das Problem lösen?
Vielen Dank im Vorraus
LT
Dienstag, 1. November 2005, 22:11
Erstmal danke für die Mühe..
Adaptive Stochastik..hab ich hier irgendwo runterladen, muß ich noch ins richtige Verzeichnis kopieren
adaptive Stochastik...jetzt wo Sie es sagen. Es gab mal einen Artikel in Traders, wo jemand die adaptive Stochastik mit einem ADX als Vorfilter verwendet hat und die Bedingungen des ADX einfach "umgedreht" =) hatte. Danach wurde es erst profitabel. Vom ADX halte ich eigentlich nichts.
Ich dachte man praktiziert es wie Herr Kock und zwar auf Wochenbasis. Enterlong wenn die 80er Linie von unten nach oben durchschnitten wird und Verkauf bei der 20er Linie. Das ist zwar ungewöhnlich, aber warum nicht.
Wären Sie so nett und würden die Formeln hier posten sonst versteh ich das nie. Da ich Aktien hauptsächlich fundamental analysiere (Groth/Value-Ansatz) und mir Bilanzen anschaue, ist das schon ne Menge Arbeit.
Noch besser schneidet die Version mit dem RSI-gesteuerten KAMA, und darauf die Stochastik (wie auch immer die das gemeint haben) ab.
Grüße
Adaptive Stochastik..hab ich hier irgendwo runterladen, muß ich noch ins richtige Verzeichnis kopieren
adaptive Stochastik...jetzt wo Sie es sagen. Es gab mal einen Artikel in Traders, wo jemand die adaptive Stochastik mit einem ADX als Vorfilter verwendet hat und die Bedingungen des ADX einfach "umgedreht" =) hatte. Danach wurde es erst profitabel. Vom ADX halte ich eigentlich nichts.
Ich dachte man praktiziert es wie Herr Kock und zwar auf Wochenbasis. Enterlong wenn die 80er Linie von unten nach oben durchschnitten wird und Verkauf bei der 20er Linie. Das ist zwar ungewöhnlich, aber warum nicht.
Wären Sie so nett und würden die Formeln hier posten sonst versteh ich das nie. Da ich Aktien hauptsächlich fundamental analysiere (Groth/Value-Ansatz) und mir Bilanzen anschaue, ist das schon ne Menge Arbeit.
Noch besser schneidet die Version mit dem RSI-gesteuerten KAMA, und darauf die Stochastik (wie auch immer die das gemeint haben) ab.
Grüße
Dienstag, 1. November 2005, 22:46
Danke nochmals für die Umsetzung der Formeln. Habe schon abgetipt, funktioniert 1A. Müßte man mal mit dem DSSbressert vergleichen.
Was ich allerdings noch besser finde ist Hier:
"http://www.tradesignal.com/content.asp?p=wsn/artikel.asp&id=1704"
Super Backtestergebnisse. Geringe Drawdowns (Tabelle 7 !!)
Ein Wochensystem mit AroonUP(14) Indikator und Sell auf der "Alarmlinie".
Steht alles unten im MetastockCode.
Wäre wirklich nett wenn sie dies auch noch mal programmieren könnten und den Code hier reinstellen.
Ich hoffe Ich war nicht zu unverschämt mit den vielen Bitten
Grüße
Was ich allerdings noch besser finde ist Hier:
"http://www.tradesignal.com/content.asp?p=wsn/artikel.asp&id=1704"
Super Backtestergebnisse. Geringe Drawdowns (Tabelle 7 !!)
Ein Wochensystem mit AroonUP(14) Indikator und Sell auf der "Alarmlinie".
Steht alles unten im MetastockCode.
Wäre wirklich nett wenn sie dies auch noch mal programmieren könnten und den Code hier reinstellen.
Ich hoffe Ich war nicht zu unverschämt mit den vielen Bitten
Grüße
Samstag, 5. November 2005, 10:09
Hallo Lucky,
1. Klappt wohl jetzt mit den Indi´s (Skalierung) ?
2.
Hierzu meine Meinung:
Die Simulation sollte eigentlich schon das ergeben, was der Backtest aufzeigt, ansonsten stimmt etwas nicht!
Vielleicht hilft zunächst:
- Signale "Ein-Ausstiegskurs anzeigen" abgehakt
- HS checken ob diese wirklich dem entsprechen, was du manuell tradest (bei Differenz nachhaken)
- der BT muß wirklich identisch sein mit dem Backtesttitel !! Hilfreich: Signalvergleiche vor Simulation (BT in HS nehmen)
- die BT-Komp niedriger (!) wählen als die HS-Komp (genaueste Ergebnisse bekommst du in Tic-Komp, allerdings zeitaufwändig)
Wenn obiges alles passt, dann
- die ORM-Einstellungen so wählen, daß sie nicht konträr zu HS-Einstellungen stehen (am besten einfach nur "Market-Trades" ohne weiteren Firlefanz wie Stopps etc)
Dann muss eigentlich die Automatik identisch der Manualität sein.
Generell: seit der INV-Simullationsmöglichkeit braucht man eigentlich kein halbes Jahr Vorlauf, um reelle Profitabilität zu testen. Verhält sich ein System im Simubetrieb mit Berechnungstitel so, wie man es erwartet und
ist der Verlauf mit Realdaten im virtuellen Broker adäquat (jetzt allerdings mit ALLEN gewünschten ORM-Einstellungen) , dann nichts wie rein in´s reale Börsenchaos !
Allerdings Eines sollte klar sein: Aus der Vergangenheit kann man für die Zukunft Schlüsse ziehen, die Zukunft verläuft auf eigenen Wegen. Entsprechend sollte ein profitables System dem rechnungstragend, immer angepasst werden! UND , DIE 100%-Gelddruckmaschine hat noch keiner,
nicht einmal ich
Aber sicherlich ist dir Obiges bereits alles bekannt, ... ich hatte gerade nichts besseres zu tun ... es regnet hier =)
1. Klappt wohl jetzt mit den Indi´s (Skalierung) ?
2.
Zitat
Gestern mal eine Datenfeedsimulation gemacht im 5 sek.Takt. Beim manuellen Trading bin ich im Plus, beim Systemhandel im Minus, obwohl ich die selben Indikatoren verwende. Liegt wohl daran das ich schlecht programmieren kann.
Hierzu meine Meinung:
Die Simulation sollte eigentlich schon das ergeben, was der Backtest aufzeigt, ansonsten stimmt etwas nicht!
Vielleicht hilft zunächst:
- Signale "Ein-Ausstiegskurs anzeigen" abgehakt
- HS checken ob diese wirklich dem entsprechen, was du manuell tradest (bei Differenz nachhaken)
- der BT muß wirklich identisch sein mit dem Backtesttitel !! Hilfreich: Signalvergleiche vor Simulation (BT in HS nehmen)
- die BT-Komp niedriger (!) wählen als die HS-Komp (genaueste Ergebnisse bekommst du in Tic-Komp, allerdings zeitaufwändig)
Wenn obiges alles passt, dann
- die ORM-Einstellungen so wählen, daß sie nicht konträr zu HS-Einstellungen stehen (am besten einfach nur "Market-Trades" ohne weiteren Firlefanz wie Stopps etc)
Dann muss eigentlich die Automatik identisch der Manualität sein.
Generell: seit der INV-Simullationsmöglichkeit braucht man eigentlich kein halbes Jahr Vorlauf, um reelle Profitabilität zu testen. Verhält sich ein System im Simubetrieb mit Berechnungstitel so, wie man es erwartet und
ist der Verlauf mit Realdaten im virtuellen Broker adäquat (jetzt allerdings mit ALLEN gewünschten ORM-Einstellungen) , dann nichts wie rein in´s reale Börsenchaos !
Allerdings Eines sollte klar sein: Aus der Vergangenheit kann man für die Zukunft Schlüsse ziehen, die Zukunft verläuft auf eigenen Wegen. Entsprechend sollte ein profitables System dem rechnungstragend, immer angepasst werden! UND , DIE 100%-Gelddruckmaschine hat noch keiner,
nicht einmal ich
Aber sicherlich ist dir Obiges bereits alles bekannt, ... ich hatte gerade nichts besseres zu tun ... es regnet hier =)
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Moneymaker« (5. November 2005, 10:11)