Trailing Stop
Hallo,
ich möchte einen Trailing-Stop in Abhängigkeit von einem selbst definierten Volatilitätsmaß definieren.
Das Volatilitätsmaß sieht so aus
VolaLT: GD((((BBandTop(Close, 20, S, 2)) - (BBandBot(Close, 20, S, 2))) / Ref(close,0)),1000, S)
Der Stop soll nun aktiviert werden, wenn der Kurs um 3,5%, die wiederum mit dem Volatilitätsmaß und einem Faktor von 12,5 gewichtet werden sollen, gestiegen ist.
Also
3,5% * VolaLT * 12,5
Der Stop soll dann ausgeführt werden, wenn der Kurs 2% unter dem Höchstkurs liegt.
Ich hatte es mit einer Wenn-Dann Beziehung ausprobiert, hat aber nicht geklappt.
Vielen Dank im Voraus.
Beste Gruesse,
Jan
