Dienstag, 8. November 2005, 17:07
Synchronität HS & ORM
Hallo zusammen,
beim Datenfeedtest kommt es bei mir häufiger vor, dass das HS nicht mehr mit den aufgegebenen Order synchron läuft. Da ich mit Limits arbeite, habe ich eingestellt, dass nicht gefillte Limits nach einer bestimmten Zeit gestrichen werden - wenn das System mal einen Trade nicht mit ist das nicht weiter tragisch.
Allerdings treten häufiger folgende Meldungen auf:
- Es besteht noch eine Position in die selbe Richtung.
- Order wurde gestrichen, weil die Position von anderer Order geschlossen wurde
Das Resultat ist dann, dass das HS und Ordermodul gegensätzlich verlaufen (also HS long, ORM short), was natürlich nicht Sinn der Sache ist
. Wie kann ich solche Fehler vermeiden und wie entstehen sie?
Lässt sich mit Limit 0 arbeiten, oder werden dann real zu häufig Trades verpasst? Bei der Simulation kommt das nicht so häufig vor.
viele grüße
chris
***** Order-Einstellungen- *****
Automatische Orderaufgabe ist aktiv
Broker: Virtueller Broker
Alle Angaben in Punkten
Mindestkapital: 5000
Std.-Stückzahl: 1
Manuelle Bestätigung: Keine
Enter-Order:
Limit Long 0
Limit Short 0
Kein Aufstocken von Positionen
Exit-Order:
Bestens (at Market)
Sicherheits-Verluststop aktiv:
Stop Long: 0,4
Long-Stop wird getrailt.
Stop Short: 0,4
Short-Stop wird getrailt.
Sicherheits-Gewinnstop aktiv:
Limit Long: 2
Limit Short: 2
Signalumsetzung pro Periode begrenzen auf 1 Signal
Signalumsetzung pro Periode begrenzen auf 19 Minuten
Exit-Signale streichen offene Enter-Orders
Out-Signale als Exit-Signal verwenden
Hold-Signale als Enter-Signal verwenden
beim Datenfeedtest kommt es bei mir häufiger vor, dass das HS nicht mehr mit den aufgegebenen Order synchron läuft. Da ich mit Limits arbeite, habe ich eingestellt, dass nicht gefillte Limits nach einer bestimmten Zeit gestrichen werden - wenn das System mal einen Trade nicht mit ist das nicht weiter tragisch.
Allerdings treten häufiger folgende Meldungen auf:
- Es besteht noch eine Position in die selbe Richtung.
- Order wurde gestrichen, weil die Position von anderer Order geschlossen wurde
Das Resultat ist dann, dass das HS und Ordermodul gegensätzlich verlaufen (also HS long, ORM short), was natürlich nicht Sinn der Sache ist
. Wie kann ich solche Fehler vermeiden und wie entstehen sie?Lässt sich mit Limit 0 arbeiten, oder werden dann real zu häufig Trades verpasst? Bei der Simulation kommt das nicht so häufig vor.
viele grüße
chris
***** Order-Einstellungen- *****
Automatische Orderaufgabe ist aktiv
Broker: Virtueller Broker
Alle Angaben in Punkten
Mindestkapital: 5000
Std.-Stückzahl: 1
Manuelle Bestätigung: Keine
Enter-Order:
Limit Long 0
Limit Short 0
Kein Aufstocken von Positionen
Exit-Order:
Bestens (at Market)
Sicherheits-Verluststop aktiv:
Stop Long: 0,4
Long-Stop wird getrailt.
Stop Short: 0,4
Short-Stop wird getrailt.
Sicherheits-Gewinnstop aktiv:
Limit Long: 2
Limit Short: 2
Signalumsetzung pro Periode begrenzen auf 1 Signal
Signalumsetzung pro Periode begrenzen auf 19 Minuten
Exit-Signale streichen offene Enter-Orders
Out-Signale als Exit-Signal verwenden
Hold-Signale als Enter-Signal verwenden
Mittwoch, 9. November 2005, 18:50
Hallo Chris,
Schau dir dazu bitte diesen Thread an: Chartgrafiken erstellen
Zitat
p.s. wie hänge ich denn screenshots an? die datein sind immer größer als 40kb.
Schau dir dazu bitte diesen Thread an: Chartgrafiken erstellen
Viele Grüße,
Hans-Jürgen
Hans-Jürgen
Mittwoch, 9. November 2005, 21:44
RE: Synchronität HS & ORM
Hallo Herr Knöpfel & moneymaker,
beide Einstellungen haben geholfen, darüberhinaus habe ich auch mal die Zeitbeschränlung rausgenonnem. Wenn ich allerdings Enter/Exit getrennt ausführe werden gegenüber den alten Einstellungen deutlich mehr Trades nicht mitgenommen, da das Limit scheinbar nicht erreicht wird! Woran kann das liegen?
Die Orderaufgabe/-ausführung sollte doch eigentlich nicht so lange dauern?
viele grüße
chris
beide Einstellungen haben geholfen, darüberhinaus habe ich auch mal die Zeitbeschränlung rausgenonnem. Wenn ich allerdings Enter/Exit getrennt ausführe werden gegenüber den alten Einstellungen deutlich mehr Trades nicht mitgenommen, da das Limit scheinbar nicht erreicht wird! Woran kann das liegen?
Die Orderaufgabe/-ausführung sollte doch eigentlich nicht so lange dauern? viele grüße
chris
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Chris« (9. November 2005, 21:44)
Mittwoch, 9. November 2005, 22:19
Hallo Chris,
freut mich, daß es soweit jetzt klappt.
Zunächst würde ich im Simu-Betrieb die ORM-Orders mit "Market" checken.
Es sollte dabei kein einziger Trade auf der Strecke bleiben, sonst stimmt noch etwas anderes nicht!
Ich kenne deine HS-Strategie nicht, aber generell ist zu sagen:
Limit ist immer so eine Sache (besonders (!) im Realhandel) , wenn die nicht gefillt werden (auch wenn der Kurs dort ist) bleibst du aussen vor, der trade ist futsch!
Wenn ich richtig erinnere, ist auch im ORM eine Einstellung "Volumen berücksichtigen" ... ist aber ne Zeit her, ich handele "Market" - meinem HS tut das nichts, weil die B/A-Differenz sich 50/50 ausgleicht mit der Zeit.
Wenn du aber 100% Limit - Orders realisiert haben willst, dann muß du entsprechend B/A diese setzen und ordern, allerdings ist dann eben auch deine Slippage letztendlich höher! Du musst ins Ask kaufen, in´s Bid verkaufen, => Fillinggarantie, außer Fastmarket, dann spielt natürlich die Order-Aufgabe-Dauer eine Rolle.
Wie gesagt, Limitorders, ...
Im Realhandel steht deine Limit-Order hinter zig anderen an, die schon vorher gesetzt waren. Im worstcase wirst du erst in der Gegenrichtung bedient. Dann aber prompt! =)
Probieren, probieren ... dann siehst du´s
freut mich, daß es soweit jetzt klappt.
Zunächst würde ich im Simu-Betrieb die ORM-Orders mit "Market" checken.
Es sollte dabei kein einziger Trade auf der Strecke bleiben, sonst stimmt noch etwas anderes nicht!
Ich kenne deine HS-Strategie nicht, aber generell ist zu sagen:
Limit ist immer so eine Sache (besonders (!) im Realhandel) , wenn die nicht gefillt werden (auch wenn der Kurs dort ist) bleibst du aussen vor, der trade ist futsch!
Wenn ich richtig erinnere, ist auch im ORM eine Einstellung "Volumen berücksichtigen" ... ist aber ne Zeit her, ich handele "Market" - meinem HS tut das nichts, weil die B/A-Differenz sich 50/50 ausgleicht mit der Zeit.
Wenn du aber 100% Limit - Orders realisiert haben willst, dann muß du entsprechend B/A diese setzen und ordern, allerdings ist dann eben auch deine Slippage letztendlich höher! Du musst ins Ask kaufen, in´s Bid verkaufen, => Fillinggarantie, außer Fastmarket, dann spielt natürlich die Order-Aufgabe-Dauer eine Rolle.
Wie gesagt, Limitorders, ...
Im Realhandel steht deine Limit-Order hinter zig anderen an, die schon vorher gesetzt waren. Im worstcase wirst du erst in der Gegenrichtung bedient. Dann aber prompt! =)
Probieren, probieren ... dann siehst du´s
Donnerstag, 10. November 2005, 08:46
Hallo Chris,
sorry, mit Bund Future habe ich mich zu wenig befaßt, aber da gibt es hier im Board sicherlich kompetente Antworten zu
p.s. generell nochmals: was nutzt der beste Backtest mit Super-Slipage-Einstellung und Limitentry, wenn der Markt dieses real nur zum Teil bedient und möglicherweise die besten Trades auf der Strecke bleiben? Gerade Rallyes starten im/mit Fastmarket ... ich kann aber nur von meiner Erfahrung mit dem FDAX reden, vielleicht ist es anderweitig anders?
sorry, mit Bund Future habe ich mich zu wenig befaßt, aber da gibt es hier im Board sicherlich kompetente Antworten zu
Sind 10 Euro für den Bund realistisch und lassen diese sich per Market realisieren?
p.s. generell nochmals: was nutzt der beste Backtest mit Super-Slipage-Einstellung und Limitentry, wenn der Markt dieses real nur zum Teil bedient und möglicherweise die besten Trades auf der Strecke bleiben? Gerade Rallyes starten im/mit Fastmarket ... ich kann aber nur von meiner Erfahrung mit dem FDAX reden, vielleicht ist es anderweitig anders?
Donnerstag, 10. November 2005, 10:41
Hallo Udo,
Ist das nicht relativ? Die Waage kippt doch immer je nach Angebot und Nachfrage. Fakt ist doch, du stehst mit abgeschlossenem Orderrouting im Orderbuch der Börse (bzw.Marketmaker) zunächst in letztem Rang aller gleichsetzten Limit-Orders (FIFO). Bewegt sich der Markt weg davon, - no filling.
Dreht der Markt später und man hat kein Zeitlimit zur Order-Rücknahme eingestellt (wiederum auf Erfahrungsbasis), dann wirst du gefillt ... die Konsequenz = du tradest zunächst in falscher Richtung, das muß nicht bleiben, aber zunächst ist das so.
Und m.E. ist das in allen Märkten der Fall -
Obiges, nur mal so von einem "Nichtwissenden" , wie ich es bin
Beim Bund ist der Fill wahrscheinlicher wie beim FDAX da das Handels- Volumen wesentlich höher ist!
Ist das nicht relativ? Die Waage kippt doch immer je nach Angebot und Nachfrage. Fakt ist doch, du stehst mit abgeschlossenem Orderrouting im Orderbuch der Börse (bzw.Marketmaker) zunächst in letztem Rang aller gleichsetzten Limit-Orders (FIFO). Bewegt sich der Markt weg davon, - no filling.
Dreht der Markt später und man hat kein Zeitlimit zur Order-Rücknahme eingestellt (wiederum auf Erfahrungsbasis), dann wirst du gefillt ... die Konsequenz = du tradest zunächst in falscher Richtung, das muß nicht bleiben, aber zunächst ist das so.
Und m.E. ist das in allen Märkten der Fall -
Obiges, nur mal so von einem "Nichtwissenden" , wie ich es bin
Donnerstag, 10. November 2005, 13:33
Hallo Udo,
das ist alles klar, wir bestätigen und hier gegenseitig =)
Natürlich kann man nicht unterschiedliche Apfelsorten unbedingt miteinander vergleichen (manche härter, süßer, saurer ...) aber es bleiben Äpfel und bei Frost gefrieren sie und hinterher sind sie Matsch.
Zu deinen Bildern: es kommt auch sehr darauf an, welche Positionsgröße bei welcher Situation (auch von dir) eingestellt wird und was gerade im Ordermoment durch andere passiert.
Eine Generallisierung, ... , es wird bei jedem einzelnen auf die HS-eigene-Strategie ankommen und es wird jeder seine Erfahrung machen müssen!
Hierzu:
ok, du handelst
1. äußerst kurzperiodisch im Scalp-Horizont und
2. du hockst im entscheidenden Moment an der Maschine
Bei mir ist das (inzwischen) anders:
1. Ich arbeite längerperiodisch
2. Hier "scheppert" es und die Market ist in der TWS
3. Im Zeitverlauf gleicht sich Market +/- aus, mal selbst- mal andere "abrasierend"
4. Dafür habe ich ORM mit 2 Datenstrecken ... und das funzt so ganz gut!
Zur alternativen (vorherigen) Vorgehensweise: wurde gefillt? nein?, checken wie wird´s laufen, doch manuell ordern? oder erneut Limit? mit Market Nachlauf ...
Nein, das mag und mache ich nicht mehr !
Meine Ruhe ist mir wichtiger, als mal 1FDAX-Punkt mehr oder weniger !
Inzwischen läuft hier das mechanische HS mit Vollautomatik, so wie ursprunglich angedacht und erhofft:
Morgens Einschaltroutine, anschließend arbeiten die "INV-Bits+Bytes" - übergeben das Resultat den "kleinen ORM-Chinesen" - diese schaufeln Orders zur TWS, lagern TWS-Resultate ein und die "TWS-Workers" schmeißen über Nacht die Kohle auf mein Konto =) =) =)
Genau dafür habe ich Investox auch gekauft und diese Investition hat sich mehr als gelohnt. Punkt.
(AK braucht mir für diese Schleichwerbung nichts rüberschieben! )
das ist alles klar, wir bestätigen und hier gegenseitig =)
Natürlich kann man nicht unterschiedliche Apfelsorten unbedingt miteinander vergleichen (manche härter, süßer, saurer ...) aber es bleiben Äpfel und bei Frost gefrieren sie und hinterher sind sie Matsch.
Zu deinen Bildern: es kommt auch sehr darauf an, welche Positionsgröße bei welcher Situation (auch von dir) eingestellt wird und was gerade im Ordermoment durch andere passiert.
Eine Generallisierung, ... , es wird bei jedem einzelnen auf die HS-eigene-Strategie ankommen und es wird jeder seine Erfahrung machen müssen!
Hierzu:
Um diese Zeit würde ich persönlich sowieso keine Market Order an den FDAX geben
ok, du handelst
1. äußerst kurzperiodisch im Scalp-Horizont und
2. du hockst im entscheidenden Moment an der Maschine
Bei mir ist das (inzwischen) anders:
1. Ich arbeite längerperiodisch
2. Hier "scheppert" es und die Market ist in der TWS
3. Im Zeitverlauf gleicht sich Market +/- aus, mal selbst- mal andere "abrasierend"
4. Dafür habe ich ORM mit 2 Datenstrecken ... und das funzt so ganz gut!
Zur alternativen (vorherigen) Vorgehensweise: wurde gefillt? nein?, checken wie wird´s laufen, doch manuell ordern? oder erneut Limit? mit Market Nachlauf ...
Nein, das mag und mache ich nicht mehr !
Meine Ruhe ist mir wichtiger, als mal 1FDAX-Punkt mehr oder weniger !
Inzwischen läuft hier das mechanische HS mit Vollautomatik, so wie ursprunglich angedacht und erhofft:
Morgens Einschaltroutine, anschließend arbeiten die "INV-Bits+Bytes" - übergeben das Resultat den "kleinen ORM-Chinesen" - diese schaufeln Orders zur TWS, lagern TWS-Resultate ein und die "TWS-Workers" schmeißen über Nacht die Kohle auf mein Konto =) =) =)
Genau dafür habe ich Investox auch gekauft und diese Investition hat sich mehr als gelohnt. Punkt.
(AK braucht mir für diese Schleichwerbung nichts rüberschieben! )