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Freitag, 11. November 2005, 16:05
RE: RTT für Interactive Brokers Beta
Hallo,
zunächst einmal herzlichen Dank an Herrn Knöpfel für dieses phantastische Tool!
Ich habe damit den EUR_12_05 der CME 30 Arbeitstage rückwärts downloaden können!
Damit ist Investox das erste Programm in Deutschland (Europa?), mit dem man jedes Underlying, das bei IB getradet werden kann, komfortabel per Backfill auf dem neuesten Datenstand halten kann.
Die Datenqualität ist in der Auflösung pro Zeiteinheit zwar nicht mit den Taipan-Realtime-Daten vergleichbar, da diese ja als echte Tickdaten kommen. Aber bei Handelssystemen mit einer Komp von >5 Minuten dürfte das keinen Unterschied ausmachen.
Dafür haben die IB-Daten den Vorteil, daß sie sich exakt an die Öffnungszeiten der CME halten und nicht mit versetztem Time-Stamp geliefert werden.
Alles in Allem: ein wunderbarer Tag für alle Intraday- IB-Futuretrader, auf den wir lange gehofft haben...
Herr Knöpfel: ich werde heute abend auf Sie anstoßen!:]
Grüße,
Frieder
zunächst einmal herzlichen Dank an Herrn Knöpfel für dieses phantastische Tool!
Ich habe damit den EUR_12_05 der CME 30 Arbeitstage rückwärts downloaden können!
Damit ist Investox das erste Programm in Deutschland (Europa?), mit dem man jedes Underlying, das bei IB getradet werden kann, komfortabel per Backfill auf dem neuesten Datenstand halten kann.
Die Datenqualität ist in der Auflösung pro Zeiteinheit zwar nicht mit den Taipan-Realtime-Daten vergleichbar, da diese ja als echte Tickdaten kommen. Aber bei Handelssystemen mit einer Komp von >5 Minuten dürfte das keinen Unterschied ausmachen.
Dafür haben die IB-Daten den Vorteil, daß sie sich exakt an die Öffnungszeiten der CME halten und nicht mit versetztem Time-Stamp geliefert werden.
Alles in Allem: ein wunderbarer Tag für alle Intraday- IB-Futuretrader, auf den wir lange gehofft haben...
Herr Knöpfel: ich werde heute abend auf Sie anstoßen!:]
Grüße,
Frieder
Freitag, 11. November 2005, 17:13
RE: RTT für Interactive Brokers Beta
Zitat
Original von Frieder
Damit ist Investox das erste Programm in Deutschland (Europa?), mit dem man jedes Underlying, das bei IB getradet werden kann, komfortabel per Backfill auf dem neuesten Datenstand halten kann.
Aber bei Handelssystemen mit einer Komp von >5 Minuten dürfte das keinen Unterschied ausmachen.
Dafür haben die IB-Daten den Vorteil, daß sie sich exakt an die Öffnungszeiten der CME halten und nicht mit versetztem Time-Stamp geliefert werden.
Hallo Frieder,
nicht in Europa aber USA - AmiBroker kann das wohl auch
Frage: Wenn IB das mit den Tickdaten in 2006 anbietet würde TPR nicht mehr benötigt werden oder hälst Du dir TPR als Reserve??
Weiss ned ob für Forex VisualChart gut ist, geht aber nicht mit Investox oder?? Vorteil EoD Kurse kostenlos dazu, TPR will da 25 EUR extra für EOD Kurshistorien im Monat.
Gute leistung von Hr. Knöpfel
Viele Grüße
Roti
Freitag, 11. November 2005, 18:01
RE: RTT für Interactive Brokers Beta
Hallo Roti,
Ja, der Meinung bin ich auch!
Was die "Reserve"- Datenverbindung angeht bin ich mir noch nicht sicher, was ich in 2006 mache: der Reuters-Test scheint nicht stattfinden zu können, weil sich Equis auch nicht gegen Bezahlung bereit zu erklären scheint, ein 1-monatiges Test-Abo zu ermöglichen.
Mit den anderen Alternativen habe ich mich nocht nicht weiter beschäftigt.
Bei TPRT stehen ja einige Preiserhöhungen ins Haus, durch Anheben der Eurex-Kosten etc., sodaß ich dort erst mal die neuen Gebühren für 2006 abwarten werde.
Aber es gibt ja jetzt auch keinen großen Druck mehr, mit anderen Daten als IB-Daten traden zu müssen, lediglich zum Entwickeln neuer Handelssysteme in neuen Märkten sind umfangreiche historische Daten mit einem schnellen Download doch unabdingbar.
Der Download des kompletten EUR_12/05 dauerte bei IB 1Minute und 35 Sec pro ARbeitstag!Der Downlaod des gesamten Kontraktes ab 1.9.05 dauerte bei TPRT 55 Sekunden....
Soll heißen: IB-Daten sind kaum eine Alternative für die Handelssystem-Entwicklung, wohl aber für den Intraday-Trading-Alltag mit dem ORM bei Handelssystemen mit einer Komp von =>5M.
Grüße,
Frieder
Gute leistung von Hr. Knöpfel
Ja, der Meinung bin ich auch!
Was die "Reserve"- Datenverbindung angeht bin ich mir noch nicht sicher, was ich in 2006 mache: der Reuters-Test scheint nicht stattfinden zu können, weil sich Equis auch nicht gegen Bezahlung bereit zu erklären scheint, ein 1-monatiges Test-Abo zu ermöglichen.
Mit den anderen Alternativen habe ich mich nocht nicht weiter beschäftigt.
Bei TPRT stehen ja einige Preiserhöhungen ins Haus, durch Anheben der Eurex-Kosten etc., sodaß ich dort erst mal die neuen Gebühren für 2006 abwarten werde.
Aber es gibt ja jetzt auch keinen großen Druck mehr, mit anderen Daten als IB-Daten traden zu müssen, lediglich zum Entwickeln neuer Handelssysteme in neuen Märkten sind umfangreiche historische Daten mit einem schnellen Download doch unabdingbar.
Der Download des kompletten EUR_12/05 dauerte bei IB 1Minute und 35 Sec pro ARbeitstag!Der Downlaod des gesamten Kontraktes ab 1.9.05 dauerte bei TPRT 55 Sekunden....
Soll heißen: IB-Daten sind kaum eine Alternative für die Handelssystem-Entwicklung, wohl aber für den Intraday-Trading-Alltag mit dem ORM bei Handelssystemen mit einer Komp von =>5M.
Grüße,
Frieder
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Frieder« (11. November 2005, 18:02)
Freitag, 11. November 2005, 20:05
RTT für Interactive Brokers Beta - TPR ja/nein ??
Original von Frieder
Was die "Reserve"- Datenverbindung angeht bin ich mir noch nicht sicher, was ich in 2006 mache: der Reuters-Test scheint nicht stattfinden zu können, weil sich Equis auch nicht gegen Bezahlung bereit zu erklären scheint, ein 1-monatiges Test-Abo zu ermöglichen.
Bei TPRT stehen ja einige Preiserhöhungen ins Haus, durch Anheben der Eurex-Kosten etc., sodaß ich dort erst mal die neuen Gebühren für 2006 abwarten werde.
Aber es gibt ja jetzt auch keinen großen Druck mehr, mit anderen Daten als IB-Daten traden zu müssen, lediglich zum Entwickeln neuer Handelssysteme in neuen Märkten sind umfangreiche historische Daten mit einem schnellen Download doch unabdingbar.
Hallo Frieder,
danke für´s Feedback, mal sehen was daraus wird, zum Entwickeln von Intradaysystemen sollten es schin gute Daten sein, da bin ich deiner Meinung. Reicht hierfür bereits der TPR Basisdienst oder doch lieber esignal mit Q-Colletor Downloader?? Im Prinzip ist zum Entwickeln kein Realtime-Push Abo nötig da erst mal 'nur' die Historie benötigt wird?!
Ja in 2006 kommen wohl Preiserhöhungen, mal sehen wie das die einzelnen Anbieter/Broker/Banken weitergeben ...
IB scheint sich auch weiterhin treu zu bleiben und greift nicht nach Refco, schön für die Ordergebühren denke ich mal.
Viele Grüße
Roti
zur Info heute Mittag eine Meldung:
GREENWICH, Connecticut, November 11 /PRNewswire/ -- Die Interactive Brokers Group (IBG), Technologieführer bei globalen
Broker-Dienstleistungen, zog spät am Mittwoch ihr Angebot für die regulierten
Vermögenswerte der Refco Inc. zurück.
(Logo: http://www.newscom.com/cgi-bin/prnh/20050926/CGM031LOGO )
Zur Erläuterung dieser Entscheidung sagte IBG Chairman Thomas Peterffy:
"Wir kamen zum Schluss, dass die Unterschiede in der Unternehmenskultur
und den Geschäftsmodellen zu gross für uns waren, um unser Angebot weiter zu
erhöhen".
"Bei Interactive Brokers konzentrieren wir uns darauf, eine Technologie
aufzubauen, um die erstklassige Ausführung zu äusserst knapp bemessenen
Provisionen sicherzustellen. Wir bedienen finanziell höchst erfahrene,
eigendynamische Investoren, die unseren Rat nicht benötigen".
"Unser Ziel ist es, unseren Kunden eine Plattform zur Verfügung zu
stellen, auf der sie höhere Erträge erwirtschaften können, als auf jeder
anderen. Unsere Kunden kommen zu uns, weil sie verstehen, warum die
Minimierung ihrer Trading Kosten so wichtig ist".
"Wir hatten das Gefühl, dass, wenn wir das mit einem anderen Modell
mischten, wir Gefahr laufen könnten, das zu verlieren, wofür wir stehen und
worauf wir so stolz sind".
Interactive Brokers LLC (IB), die Broker-Geschäftseinheit der Interactive
Brokers Group, bietet der professionellen Trading-Branche folgende
Leistungen:
-- Direkter Breitband-Zugang zum Handel auf über 50 Märkten in 15 Ländern
rund um den Globus
-- Single-Screen Trading mehrerer Asset-Klassen: Futures, Optionen,
Aktien, Obligationen und Devisen
-- Trading-Möglichkeit auf allen wichtigen Weltmärkten in einer einzigen
Währung von einem einzigen Universalkonto aus, was die
grenzüberschreitenden Tradingkosten minimiert
-- Kostenlose Trading- und Risikomanagement-Tools für Berater, Hedge
Fonds- und Eigenhändler, die den ganzen Tag lang das Portfoliorisiko
bewerten können
-- Laufende Verbesserung des Smart Routers von IB, um alle Änderungen der
Vorschriften auf dem globalen Marktplatz einzubeziehen
Vergangenen Monat hat IB neue Deep-Discount Provisionen eingeführt, um US
Aktien und Optionen, Wertpapiere aus Grossbritannien, sowie Futures weltweit
zu handeln. Seither wurde das Unternehmen von Neukunden geradezu überflutet.
Institutional Investor hat IBG, die Muttergesellschaft von IB und dem
globalen Market-Maker Timber Hill, mit einem Kapital von etwa USD 2 Mrd. als
16. grösstes US Wertpapierunternehmen eingestuft. IBG ist auch der grösste
Teilnehmer an den Optionsmärkten. Es wickelt fast 20 Prozent des gesamten US
Optionsvolumens und 16 Prozent des weltweiten Optionsvolumens ab.
Mit Anlagen von USD 18 Mrd. gewann IB auch Platz Eins in Barrons
jährlicher Studie über Online-Broker auf Softwarebasis.
Website: http://www.interactivebrokers.com
Interactive Brokers Group
Autor: © PR Newswire (© PR Newswire),11:45 11.11.2005
Montag, 14. November 2005, 14:27
Hallo,
Ein Problem sehe ich nur, wenn der Zeitstempel des Backfills einen anderen Bezug hat als die lokale Computerzeit (die für die Realtimekurse verwendet wird). Mit dem Schweizer Server konnte ich dies bisher allerdings nicht beobachten. Verwendet jemand den US-Server?
Viele Grüße
Andreas Knöpfel
wie Sie dem Bild entnehmen können erfolgt der Tageswechsel 100% korrekt! Und das ohne Zeitversatz-Einstelleungen in den Titeleigenschaften. Wo sehen Sie das Problem?
Ein Problem sehe ich nur, wenn der Zeitstempel des Backfills einen anderen Bezug hat als die lokale Computerzeit (die für die Realtimekurse verwendet wird). Mit dem Schweizer Server konnte ich dies bisher allerdings nicht beobachten. Verwendet jemand den US-Server?
Viele Grüße
Andreas Knöpfel
