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Exit Basis Einstellung in einem System OHNE Exits

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Tobias Männlich

Meister

Registrierungsdatum: 3. September 2002

Beiträge: 663

Wohnort: NRW / Paderborn

1

Freitag, 11. November 2005, 18:17

Exit Basis Einstellung in einem System OHNE Exits

Hallo,

Ihr müsst mir mal auf die Sprünge helfen :

Ich habe ein Intraday System. Dieses System geht innerhalb der Periode zu einem Limitkurs LT oder ST nach einigen Trendfiltern in den Markt.
Mein HS hat keinen EXIT ( also Exit Long oder Short steht nur eine 0 ).
Es geht raus :
a. mit Intraday Gewinnstop
b. mit Intraday Verluststop
c. mit einem Tradedauerstop von 1 Periode
( also nach jeder Periode wieder raus )

Soweit so fein.

Nun verstehe ich nicht, warum sich die Performance der KK ÜBERHAUPT
ändert, wenn ich in den Testeinstellungen die ExitBasis verändere.
Also Close Delay 0, Open Delay 0 oder Open Delay 1 oder oder.....

Ich habe doch gar keine ExitBasis ... ich habe doch nur den Gewinnstopkurs, den Verluststopkurs oder den Tradestop mit definierten Exitkurs ( kann man da ja explizit angeben... ) ?( ?(
Gruss Tobias

Hans-Jürgen Männlich

Administrator

Registrierungsdatum: 10. Juli 2002

Beiträge: 1 712

2

Freitag, 11. November 2005, 19:02

Hallo Tobias,

das kann eigentlich nur an der Definition von "Periode" liegen.
Beispiel:
EnterBasis Close Delay 0
Hier greift ein Intraday-Stopp in der nächsten Perioden, also bis zum Close der nächsten Periode.

EnterBasis Open Delay 0
Hier greift der Intraday-Stopp ebenfalls in der nächsten Periode, allerdings erst ab Open der nächsten Periode. Es kann ja vorkommen, dass Verlust- oder Gewinnststopp bis zum Close der Eröffnungsperiode schon unter-/überschritten wurden, aber nicht auslösen, da in der Eröffnungsperiode NUR der Sofort-Stopp greift. Erst mit dem Open der nächsten Periode sind die I-Stopps scharf. Der Tradedauerstopp löst auch erst nach dem nächsten Open aus!
Viele Grüße,
Hans-Jürgen

Moneymaker

unregistriert

3

Samstag, 12. November 2005, 14:50

Hallo Tobias,

Zitat

Ich habe doch gar keine ExitBasis ...

... alles was einen Trade beendet (oder umkehrt) ist eine Form von "Exit" ... der Rest ist wie Hans-Jürgen schon schrieb (auch wenn er im Beispiel zunächst ein büschen verwirrend ;) die "EnterBasis" anführt).

Schönes WE

Tobias Männlich

Meister

Registrierungsdatum: 3. September 2002

Beiträge: 663

Wohnort: NRW / Paderborn

4

Sonntag, 13. November 2005, 18:46

...mhhhh, seid mir nicht böse, aber das habe ich nicht kapiert ...

In der ENTER Basis habe ich den Longtrigger mit Delay 0 bzw. den Shorttrigger mit Delay 0 drin, weil ich mich zu diesem Trigger innerhalb der Periode - sagen wir mal P1 - einstoppen lassen will.
Dieser Trigger liegt sobald ich den Open der Periode P1 habe vor und ich habe ( im realen Trading System ) unvollendete Perioden aktiv.
So - jetzt greift doch mein intraday V-Stop oder G-Stop in dieser Periode zu dem definierten Stop z.B. Entryprice + 4 Ticks. Das ist doch mein Exitkurs.

Was hat denn das nun mit irgendwelchen ExitBasen zu tun ? Gar nix, oder ????
Gruss Tobias

Investox

Administrator

Registrierungsdatum: 31. August 2002

Beiträge: 5 680

5

Montag, 14. November 2005, 10:08

RE: Exit Basis Einstellung in einem System OHNE Exits

Hallo,

von Hans-Jürgen wurde ja schon darauf hingewiesen: für den von Ihnen eingesetzten Traderdauerstop ist die Exitbasis natürlich schon relevant. Diese wird vom Tradedauerstop nämlich berücksichtigt (wobei Sie unter Optionen auch eine individuelle Ausstiegsbasis definieren können).
Wenn Sie dagegen nur Intraday-Stops verwenden würden, hätte eine Veränderung der Exitbasis keine Auswirkung auf den Backtest.

Viele Grüße
Andreas Knöpfel

Moneymaker

unregistriert

6

Montag, 14. November 2005, 10:29

Hallo Tobias,
soweit es deine Intraday-Stops betrifft, sollte kein Unterschied sein
ABER was ist hiermit?

Zitat

c. mit einem Tradedauerstop von 1 Periode ( also nach jeder Periode wieder raus )

... der liegt doch ggf. auf irgendeinem EXIT-Level, oder?

Editiert:
UUUUPS, ... inzwischen hat ja Herr Knöpfel :] .... das Kommt davon wenn man seinen Beitrag nicht gleich postet :rolleyes: sondern zwischendrin Kaffe und Ziggi und ... =)

Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Moneymaker« (14. November 2005, 10:32)

Tobias Männlich

Meister

Registrierungsdatum: 3. September 2002

Beiträge: 663

Wohnort: NRW / Paderborn

7

Montag, 14. November 2005, 14:30

Zitat

Diese wird vom Tradedauerstop nämlich berücksichtigt (wobei Sie unter Optionen auch eine individuelle Ausstiegsbasis definieren können).


... das ist schon klar. Ich habe auch explizit unter den Stopbedingungen meine Ausstiegsbasis für den Tradedauerstop definiert.
Trotzdem tritt das Phänomen auf, daß sich die KK ändert.

Noch irgendwelche Ideen ?
Gruss Tobias