INVESTOX-Forum

Hallo Kollegen

Ich habe hier ein Problem welches mich schon frustriert, weil das Problem eigentlich gar nicht passieren dürfte.

Für ein Point und Figure HS habe ich vereinfacht die folgenden Regeln:

Enter Long:
Spalte(SR)= 1 and Zusatzbedingung_2

Exit Long:
0

Enter Short:
Spalte(SR)=-1 and Zusatzbedingung_1

ExitShort:
0

Der Ausstieg läuft immer über Stops, und funktioniert wie erwartet.

Die Zusatzbedingungen werden über externe Funktionen berechnet.

Ich habe jetzt dieses HS mit dem Virtuellen Broker simuliert.

Dabei habe ich festgestellt, dass Trades auftreten, die gar nicht auftreten dürfen.

Es ist mehrmals bei der Simulation passiert, dass der Virtuelle Broker einen Trade macht und dann sofort wieder aussteigt.

So wird z.B in einer Aufwärtsspalte ein Short-Trade gemacht (was gemäss Handelsregeln gar nicht möglich ist!!) und sofort zum gleichen Kurs wieder geschlossen. Alle diese Fehltrades werden sofort zum gleichen Kurs wieder geschlossen, also rein, dann gleich wieder raus.

Weil einige dieser Trades gar nicht auftreten dürften gemäss Handelsregeln, weiss ich auch nicht, wie und wo ich den Fehler suchen soll.

Noch ein Hinweis zu der Datenversorgung für die Simulation und die Signalgenerierung:
- P&F-Berechnung mit Openkursen, Aktualisierung HS mit unvollständigen Perioden
- Daten sind 1 min. mit Berechnungstitel vorkomprimiert
- diese Daten werden in einen Kombititel mit 1h-Koprimierung gefüttert, dieser arbeitet mit unvollständigen Perioden
- der Einstieg erfolgt mit 1h-Komprimierung, der Ausstieg simuliert auf Minutenbasis.

Weiss jemand weiter?

Grüsse, Michael

Wichtige Ergänzung zum Obenstehenden:

Ich habe mir nochmals die die Fehl-Trades im Virtuellen Broker angeschaut.

Das ist wirklich ganz seltsam, denn das Signaldatum liegt jeweils eine Spalte zurück!!!

Ich vermute und sieht so aus, als ob die letzte Spalte, die ja schon bestätigt ist, ganz kurz verschwindet (nicht feststellbar, so kurz) und dann wieder erscheint.

Unbestätigte Spalten gibts aber nicht, da ich die Option "Overnight-Gab füllen" aktiviert habe.

Was passiert hier???? Allenfalls ein Performance-Problem??

Grüsse, Michael

Hallo Herr Knöpfel

Der Einstieg erfolgt immer zur vollen Stunde, d.h. die Daten sind mit 1 Stunde vorkomprimiert.
Der Ausstieg erfolgt ausschliesslich über Stops, und zwar Sofort und Intraday-Stops.


Da ich aber mit Intraday und Sofort-Stops arbeite, muss ich diese ja bei der Simulation auch Zwischenwerte simulieren, ich tue dies nicht mit Ticks sondern genüge mich hier mit 1min Komprimierung.
Somit muss ich mit zwei Zeitebenen arbeiten, 1 Stunden Komprimierung für den Einstieg, Minuten-Komprimierung für den Ausstieg über die Stops.

Der Ausstieg ist nicht das Problem, der kommt immer so wie erwartet (kleine Ungenauigkeiten aufgrund er 1-Minuten Komp sind vorhanden, aber vernachlässigbar).

Die Daten werden über zwei Stufen für die Simulation bereitgestellt:
Stufe 1: Berechnungstitel mit 1-Min. Komprimierung
Stufe 2: Kombi-Titel, 60-Min Komprimierung, unvollständige Perioden aktiviert

Da ich das PF-System mit Open rechne, erreiche ich somit den erwünschten Einstieg zur vollen Stunde, da das HS mit den Daten Stufe 2 arbeitet.

Für die Simulation wird Stufe 1 immer um eine Periode erweitert.

Ich habe mir bereits folgende Fehlerquellen überlegt:
- Überschneidungen beim Aktualisieren der Daten Stufe 1 und Stufe 2 kann zu Problemen führen
- PF rechnet prozentual, für die Signalberechnung arbeite ich nur mit den letzten 50 Perioden
- Im 1 min Berechnungstitel werden nicht alle Daten zwischengespeichert, das könnte zu Problemen führen, da ja bei PF und OverNight-Gap füllen der Anfangspunkt der Daten wichtig ist.

Ich werde weiter testen, das komische ist, dass der Fehler nie an der gleichen Stelle reproduzierbar auftritt.

Grüsse, Michael

Hallo Michael,

Zitat

das komische ist, dass der Fehler nie an der gleichen Stelle reproduzierbar auftritt

... offensichtlich Synchronisationsproblem
Ich kann mich erinnern, als ich vor längerer Zeit mit Renko herumexperimentierte, daß gleiche/ähnliche Probleme mit Simulation auftraten.
Wenn ich richtig erinnere, hatte ich den BT auf 1Min, das HS in Renko mit BT-Datenbezug. Ich glaube, Synchronisation auf Basistitel half UND vorallem die rigorose Zwischenspeicher-Leerung.
Ist lange her, obiges eben aus vager Erinnerung, wie gesagt - .

Hallo Gerd,

Es kann schon sein, dass es das ist. Was du ansprichts wäre dann eine Art Syncproblem zwischen Stufe 1 und Stufe 2.

Zu meinen Aktualisierungszeiten:

Das HS wird 1 mal pro Sekunde aktualisiert, der Berechnungstitel alle 2 Sekunden um eine Minute erweitert. Somit wird sichergestellt, dass keine Trades verschluckt werden.

Grüsse, Michael

Hallo Michael,
ich weis nicht, ob das bei deiner Konstellation wichtig ist, aber hast du unter "Investox anpassen" ... "Beim Synchroniseren auf Basis komprimieren" abgehakt? Ich glaube, damals war das bei mir irgendwie relevant
Probier doch mal so/mal so
Hilfreich könnte auch sein, beide Titel zu charten !?

Nach Simu empfehle ich dir aber, auf jeden Fall mit Realdaten im virt. Broker auch zu testen ... mir gingen Lichter auf =)

Das mal zunächst, soweit ich´s blicke

Hallo Gerd

Zitat

Nach Simu empfehle ich dir aber, auf jeden Fall mit Realdaten im virt. Broker auch zu testen ... mir gingen Lichter auf

Du meinst damit echtes Papertrading ohne OrderRouting?

Das habe ich bisher noch nicht gemacht.

Ein Papertrading werde ich dann mal mit Bid/Ask-Kursen durchführen.
Leider liefert TP diese Daten nur ein paar Monate zurück als History.

Zitat

mir gingen Lichter auf

Das war wahrscheinlich der Punkt, wo du dich für eine Reise auf die Bahamas entschlossen hast mit dem Auftrag an deine Assistentin, dir einmal pro Monat den Bankauszug durchzufaxen. =)


Grüsse, Michael

Hallo Michael,

ja richtig, ich meinte Realdaten mit ORM auf virtual Broker ... da gab es hier horrente Unterschiede zu den Trades mit Berechnungstitel (abgesehen von BT-Komp zu real-Tics)

Das mit Renko-Experiment war viel früher und im Sommer waren es nicht die Bahmas.
Es waren nur 3Mon. Kanada, mit Blitzunterbrechung
Musst du mich jetzt daran erinnern X, die Sehnsucht packt mich schon wieder,
die Lust am traden und Forum schreiben ist hiermit futsch !!! =)

Hallo

Um nochmals auf mein ursprüngliches Proplem zurückzukommen.

@ AK
Können Sie allenfalls eine Vermutung äusseren, in welche Richting ich suchen muss? Wie gesagt, an den Handelsregeln kann es nicht liegen, da ist mit Filtern wie oben beschrieben sichergestellt, dass der Long-Trade nur in einer Aufwärtsspalte und der Short-Trade in einer Abwärts-Spalte stattfindet.

Im schlimmsten Falle könnte ich mein System auch so traden, es kann ja sein, dass das nur beim Simulieren auftritt.

mfg

Michael

Hallo Herr Knöpfel,

Ich werde dies mal tun. Bei der Simualtion trat das Problem so alle 4-6 Wochen auf, bezogen auf die Simulationszeit.

Somit kann es sein, dass ich erst wieder in 4-6 Wochen dann ein Feedback habe.

Erste Ergebnisse haben gezeigt, dass das Problem bisher nicht auftrat, wenn ich:

- Anz. Perdioden für die Signalberechnung auf 5000 gesetzt habe (statt 50)
- Beim Berechnungstitel den Datenanfang nicht beschneide, so hat das HS immer alle Daten zur Verfügung.

Ich werde berichten, falls ich was neues rausfinde.

mfg

Michael

Hallo Michael,
Dein letzter Beitrag, bzgl. Perioden und Begrenzung macht mich nochmals hellhörig:
Ich ging davon aus, daß ausreichend Perioden verfügbar sind und daß die Titel denselben Ursprung/ Anfang haben.
Das sollte mal sicher sein.
Die zu berechnenenden Datenmengen müssen zumindest dafür ausreichen, um einen ausreichenden Kontrollzeitraum/Signalzeitraum zu haben. Zu viel => Verlangsamung des Simubetriebes, zu wenig =>Flip-Flop

Ob wirklich von 50 nach 5000 (Faktor 100) nötig ist ... Mußt in deinen Regeln schauen, wieviel Perioden dort maximal zur Berechnung benötigt werden und dann entsprechend dem KZR/SZR die Mehr-Zugaben.
Nicht vergessen, nach jeder Änderung am BT den Titelzwischenspeicher, auch habe ich immer nochmals Zeitraumeinstellung geprüft und mindestens 1-2 Wochen (bei 1h-Komp) Signalzeitraum sichergestellt, bevor der Bt aktiv geschaltet wurde.

Nochmals: FÄ =) (Viel Erfolg)

Hallo Gerd,

Gem. meinen Handeslregeln schau ich max auf die letzten 5 Perioden in PF gemessen. Eigentlich müsste es auch mit 50 Perioden gehen.

Ich bleib dran, vielleicht komm ich dem ganzen auf die Schliche.

Grüsse, Michael