Hallo Cracks
ich hab mein Hirnschmalz etwas malträtiert und folgendes System erstellt:
Beschreibung für System 'ausbruch gelbLBody'
Uhrzeit: 15.11.2005 21:57:17
Angelegt am: 13.11.2005 11:45:35
Zuletzt bearbeitet: 13.11.2005 19:57:47
Komprimierung: 15 Minuten
***** Regeln ******
Enter Long:
high >= G
and low < G
and
AbstandOPzuATR3() < 0.150
Exit Long:
low <= B
and
high >= B
Übergreifende Definitionen:
global calc G:gelbLBody(25) + 0.042;
global calc B:blauLBody(25) + -0.091;
global calc IGL:0.345;
global calc IVL:0.523;
***** Optimierung *****
Start: 20.01.2003 14:30:00
Ende: 20.02.2004 03:00:00
Optimierte Titel:
Bund ab 2003
Optimierungskriterien:
Maximiere 'Netto-Profit', Gewichtung: 1
Maximiere 'Median der Returns', Gewichtung: 1
Maximiere 'Profitable Trades (%)', Gewichtung: 1
Minimiere 'Max. Perioden bis zum neuen Kapitalhoch', Gewichtung: 1
Maximiere 'Max. realisiertes Kapitalrisiko', Gewichtung: 1
GA-Einstellung: Optimiere maximal 50 Generationen mit 15 Eltern und 100 Nachkommen.
***** Test-Einstellungen *****
Positionen: Long
Enter-Basis: MIN(high, G)
Delay: 0
Exit-Basis: MA
low,B)
Delay: 0
Buy/Hold-Basis: Close
Trade-Mindestdauer: 0
Out-Mindestdauer: 1
Punkte testen
Initial Margin: 1000 Euro
Wert pro Punkt: 1000 Euro
High/Low-Kurse zur Verlustberechnung verwenden!
Entry-Gebühren: 4 Euro
Exit-Gebühren: 4 Euro
Slippage: 10 Euro
Portfolio Zinssatz: 5
Risikotoleranz: 24
Intra-Verlust Long
bei IVL Kurspunkten
ab 1 Perioden
Intra-Gewinn Long
bei IGL Kurspunkten
ab 1 Perioden
Money-Manag. Fester Kontrakt
Anzahl 1
***** Optimierungs-Report *****
Beendet am 13.11.2005 19:54:32
Generationen: 50
Annäherung: 100,0%
Gewähltes System = 48. Generation
Ergebnisse (48. Generation):
Netto-Profit:
Bund ab 2003: 9.930,00 Euro
Median der Returns:
Bund ab 2003: 322,00 Euro
Profitable Trades (%):
Bund ab 2003: 64,76%
Max. Perioden bis zum neuen Kapitalhoch:
Bund ab 2003: 1529
Max. realisiertes Kapitalrisiko:
Bund ab 2003: -1.644,00 Euro
Indikator Abstand OpzuATR
ABS(ABS(open+Ref( ATR(20),-1)*3) - LSAR(Open, Ref(ATR(20),-1) * 3, $))/3
Nach Frieders Rezept hab ich nur 50 % optimiert, die restlichen laufen OoS, also 1 Jahr Opt, 1 Jahr OoS
Die Kurve ist so gut, da werd ich schon mal sehr misstrauisch, zumal es ja nur long ist.
Wo ist der Fehler ?
PS:
ich benötige zum backtesten noch ein paar Kontrakte, da ich grad nur 2 Jahre hab.
Kann mir da jemand aushelfen ?
alles nur GBL
und 2. Frage:
Will jemand mit mir das System weiterentwickeln, ich könnt mir vorstellen, mit Candles an den Widerstandslinien noch einiges rauszuholen.
Habe genügend Zeit auch tagsüber bzw. ich nehm sie mir halt :]