INVESTOX-Forum

Hallo Cracks

ich hab mein Hirnschmalz etwas malträtiert und folgendes System erstellt:

Beschreibung für System 'ausbruch gelbLBody'
Uhrzeit: 15.11.2005 21:57:17
Angelegt am: 13.11.2005 11:45:35
Zuletzt bearbeitet: 13.11.2005 19:57:47
Komprimierung: 15 Minuten

***** Regeln ******

Enter Long:
high >= G
and low < G
and
AbstandOPzuATR3() < 0.150

Exit Long:
low <= B
and
high >= B

Übergreifende Definitionen:
global calc G:gelbLBody(25) + 0.042;
global calc B:blauLBody(25) + -0.091;

global calc IGL:0.345;
global calc IVL:0.523;


***** Optimierung *****

Start: 20.01.2003 14:30:00
Ende: 20.02.2004 03:00:00

Optimierte Titel:
Bund ab 2003

Optimierungskriterien:
Maximiere 'Netto-Profit', Gewichtung: 1
Maximiere 'Median der Returns', Gewichtung: 1
Maximiere 'Profitable Trades (%)', Gewichtung: 1
Minimiere 'Max. Perioden bis zum neuen Kapitalhoch', Gewichtung: 1
Maximiere 'Max. realisiertes Kapitalrisiko', Gewichtung: 1

GA-Einstellung: Optimiere maximal 50 Generationen mit 15 Eltern und 100 Nachkommen.

***** Test-Einstellungen *****

Positionen: Long
Enter-Basis: MIN(high, G)
Delay: 0
Exit-Basis: MAlow,B)
Delay: 0
Buy/Hold-Basis: Close
Trade-Mindestdauer: 0
Out-Mindestdauer: 1
Punkte testen
Initial Margin: 1000 Euro
Wert pro Punkt: 1000 Euro
High/Low-Kurse zur Verlustberechnung verwenden!
Entry-Gebühren: 4 Euro
Exit-Gebühren: 4 Euro
Slippage: 10 Euro
Portfolio Zinssatz: 5
Risikotoleranz: 24
Intra-Verlust Long
bei IVL Kurspunkten
ab 1 Perioden
Intra-Gewinn Long
bei IGL Kurspunkten
ab 1 Perioden
Money-Manag. Fester Kontrakt
Anzahl 1

***** Optimierungs-Report *****

Beendet am 13.11.2005 19:54:32
Generationen: 50
Annäherung: 100,0%
Gewähltes System = 48. Generation

Ergebnisse (48. Generation):

Netto-Profit:
Bund ab 2003: 9.930,00 Euro

Median der Returns:
Bund ab 2003: 322,00 Euro

Profitable Trades (%):
Bund ab 2003: 64,76%

Max. Perioden bis zum neuen Kapitalhoch:
Bund ab 2003: 1529

Max. realisiertes Kapitalrisiko:
Bund ab 2003: -1.644,00 Euro

Indikator Abstand OpzuATR
ABS(ABS(open+Ref( ATR(20),-1)*3) - LSAR(Open, Ref(ATR(20),-1) * 3, $))/3


Nach Frieders Rezept hab ich nur 50 % optimiert, die restlichen laufen OoS, also 1 Jahr Opt, 1 Jahr OoS

Die Kurve ist so gut, da werd ich schon mal sehr misstrauisch, zumal es ja nur long ist.

Wo ist der Fehler ?

PS:

ich benötige zum backtesten noch ein paar Kontrakte, da ich grad nur 2 Jahre hab.
Kann mir da jemand aushelfen ?

alles nur GBL


und 2. Frage:
Will jemand mit mir das System weiterentwickeln, ich könnt mir vorstellen, mit Candles an den Widerstandslinien noch einiges rauszuholen.
Habe genügend Zeit auch tagsüber bzw. ich nehm sie mir halt :]

hier ist der gelbLBody:
calc gelb:If(Ref(CandleTop(),-1)=HHV(Ref(CandleTop(),-1),Dauer),1,0);
ValueWhen(Ref(CandleTop(),-1),gelb=1,1,V)

blauLBody:
calc blau:If(Ref(CandleLow(),-1)=LLV(Ref(CandleLow(),-1),Dauer),1,0);
ValueWhen(Ref(CandleLow(),-1),blau=1,1,V)

CandleLow(): (If(open >=close, close, open))
CandleTop(): (If(open <=close, close, open))

OoS macht die Kapitalkurve weiter, als ob´s der Opt-Zeitraum wäre..... ja spinnt denn die jetzt völlig ?

Hallo Klexer,

hast du schon die optimierten Einstellungen gepostet? Ich habe das System mal 1:1 abgepinnt , bei mir ist das Ergebnis allerdings eher mau.
Hat das schon jemand anders mal getestet oder ist es einfach zu spät für mich zum richtigen abtippen?

Schönen abend

chris

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Testergebnis von System 'ausbruch gelbLBody'
Datum 15.11.2005 23:26:05

System Start 04.01.2005 11:00:00
System Ende 14.11.2005 17:00:00
Anzahl aller Trades 93
Anzahl Trades/Jahr 108,1
Getestete Perioden 9921
Perioden mit Trades 53,4%
Netto-Profit -1.220,04 Euro
Buy/Hold-Profit 1.536,00 Euro
Profit-Ratio zu Buy/Hold -2.756,05 Euro
Profit/Periode-Ratio zu Buy/Hold -0,39 Euro
Profitable Trades (%) 50,54%
Durchschn. Return -13,12 Euro
Std.-Abw. aller Returns 338,82 Euro
Portfolio-Faktor 0,00
Sharpe Ratio -0,42
Max. realisiertes Kapitalrisiko -4.821,05 Euro

hi Chris

ich hab 50 Perioden optimieren lassen und relativ wenig Parameter zum optimieren freigegeben, das System hat eh recht wenig Parameter.

wenn ich die Perioden der GelbL bzw. blauL optimieren lasse, wird das System natürlich im Opt-Zeitraum besser, aber wohl insgesamt eher instabiler im OoS.

ich denke, es wird auf die Gretchenfrage rauslaufen:
wann optimieren und nach welchen Kriterien:
ähnliche Situationen in der Vergangenheit, was ja quasi eine Mustererkennung wäre oder
immer die letzten 6 Monate ???

wer hat darin Praxiserfahrung ?

übrigens hab ich das mal durch 30 min laufen lassen und das Ergebnis war auch recht ordentlich. (bei 15 min hab ich mind 100 Trades angegeben, bei 30 min waren es 50


wenn ich die Perioden der gelb und blauL optimiere, kommen recht stabile Ergebnisse raus:
global calc G:gelbLBody([17.614,15,35,15,35,1,2.9503,]) + [0.063,-0.2,0.2,-0.2,0.2,0.01,3.6131,];
global calc B:blauLBody([15,15,35,15,35,1,2.7873,]) + [-0.082,-0.1,0.1,-0.1,0.1,0.01,2.5090,];

global calc IGL:[0.235,0.05,1,0.05,0.8,0.01,2.0925,];
global calc IVL:[0.43,0.05,1,0.05,0.8,0.01,1.7256,];