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Mittwoch, 23. November 2005, 10:55
@Frieder
>> vor allem mit der Forderung eines separaten Datenfeeds nur fürs ORM!
Moment mal..das war keine Forderung sondern ein altenativer Vorschlag!Ich persönlich benötige weder das eine ,noch das andere weil ich beim traden vor dem Bildschirm bin!
Für diese User ist weder TPR noch IB vollends ausreichend und somit bereinigt sich das Thema von selbst!Wir hatten ausreichend die Vor,-und Nachteile diskutiert wobei die Nachteile für Scalper überwiegen zumal man Scalping meist nur über Size abwickeln kann ev. sogar muss wenn es die Strategie erfordert!Ich würde keine 10 FDAX Kontrakte unbeaufsichtigt lassen! Wer aus dem Vollen scalpen kann (ich meine scalpen und nicht irgendwelche Minuten Trades) der sollte auch das Geld aufbringen können, sich einen 1a Eurex Zugang incl.Datenfeed anzuschaffen-so meine Meinung!
>> vor allem mit der Forderung eines separaten Datenfeeds nur fürs ORM!
Moment mal..das war keine Forderung sondern ein altenativer Vorschlag!Ich persönlich benötige weder das eine ,noch das andere weil ich beim traden vor dem Bildschirm bin!
Zitat
Für die hyperkritischen User und Sekunden-Scalper, von denen es ja so viele hier im Board zu geben scheint empfehle ich den täglichen/wöchentlichen Update des TPRT-Titels.
Für diese User ist weder TPR noch IB vollends ausreichend und somit bereinigt sich das Thema von selbst!Wir hatten ausreichend die Vor,-und Nachteile diskutiert wobei die Nachteile für Scalper überwiegen zumal man Scalping meist nur über Size abwickeln kann ev. sogar muss wenn es die Strategie erfordert!Ich würde keine 10 FDAX Kontrakte unbeaufsichtigt lassen! Wer aus dem Vollen scalpen kann (ich meine scalpen und nicht irgendwelche Minuten Trades) der sollte auch das Geld aufbringen können, sich einen 1a Eurex Zugang incl.Datenfeed anzuschaffen-so meine Meinung!
Happy Trading
Mittwoch, 23. November 2005, 11:08
Hallo Udo,
die Daten L&P / IB unterscheiden sich lediglich dadurch, daß IB keine Leertics übermittelt, sondern nur Tics, bei welchen tatsächliche Veränderungen zum Letztkurs stattfanden.
Der einzige Vorteil von HS´en mit L&P-Datenfeed ist eine (möglicherweise) zeitlich schnellere Signalisierung und Umsetztung.
Ich bin strikt dagegen, daß das zum HS nicht mehr geswitcht werden soll!!
Von mir liegen mit routing in der TWS lediglich sehr weitgelegte Sicherheitstops. Alles andere wird bedarfsweise im und aus dem HS generiert und an das ORM weitergeleitet. Bis auf die Tatsache, daß ein erfolgter Switch nicht sofort ersichtlich ist, funktioniert die Angelegenheit super und tadellos.
Die Synchronisation habe ich (normalerweise) gut im Griff, dadurch daß der IB-Titel eigentlich die L&P-Daten der Vortage enthält, somit das HS auf beiden Titeln identisch ist.
Ich war lediglich ausgerechnet die letzten (ausschlaggebenden Tage) schludrig
ABER:
Man hatte ursprünglich auch die Alternative diskutiert, daß nicht auf den Ersatztitel komplett umgeswitcht wird, sondern bei Datenausfall lediglich der Ersatztitel den Haupttitel weiter mit Daten versorgt.
Das wäre m.E. die idealste Lösung gewesen.
Keine Synchronisationsprobleme, weil sich ja an der Historie nichts verändert, lediglich aktuell Daten mit evtl. weniger Tics den Weiterbetrieb aufrecht erhalten.
Mein Wunsch zu diesbezüglicher Ideallösung war und wäre (anhand Beispiel):
- das HS wird mit L&P - Daten versorgt (grünes Lämpchen hinter Titel)
- es kommt zum Datenausfall
- die Daten kommen nun von IB (ohne Titelumschaltung) (gelbes Lämpchen)
- beide fallen aus (rotes Lämpchen) = worstcase
- Daten wieder da (gelbes Lämpchen)
Bei gelb/rot weiss man sofort, HANDLUNGSBEDARF : Daten prüfen ggf. nachladen. Fertig.
Ob gleich oder nach Börsenschluß, kann jede/r nach eigenem Bedarf entscheiden
Editiert:Nachträglich gesehen, weil zwischenzeitlich gepostet
dann halt dich hier raus =) =) =) =)
die Daten L&P / IB unterscheiden sich lediglich dadurch, daß IB keine Leertics übermittelt, sondern nur Tics, bei welchen tatsächliche Veränderungen zum Letztkurs stattfanden.
Der einzige Vorteil von HS´en mit L&P-Datenfeed ist eine (möglicherweise) zeitlich schnellere Signalisierung und Umsetztung.
Ich bin strikt dagegen, daß das zum HS nicht mehr geswitcht werden soll!!
Von mir liegen mit routing in der TWS lediglich sehr weitgelegte Sicherheitstops. Alles andere wird bedarfsweise im und aus dem HS generiert und an das ORM weitergeleitet. Bis auf die Tatsache, daß ein erfolgter Switch nicht sofort ersichtlich ist, funktioniert die Angelegenheit super und tadellos.
Die Synchronisation habe ich (normalerweise) gut im Griff, dadurch daß der IB-Titel eigentlich die L&P-Daten der Vortage enthält, somit das HS auf beiden Titeln identisch ist.
Ich war lediglich ausgerechnet die letzten (ausschlaggebenden Tage) schludrig
ABER:
Man hatte ursprünglich auch die Alternative diskutiert, daß nicht auf den Ersatztitel komplett umgeswitcht wird, sondern bei Datenausfall lediglich der Ersatztitel den Haupttitel weiter mit Daten versorgt.
Das wäre m.E. die idealste Lösung gewesen.
Keine Synchronisationsprobleme, weil sich ja an der Historie nichts verändert, lediglich aktuell Daten mit evtl. weniger Tics den Weiterbetrieb aufrecht erhalten.
Mein Wunsch zu diesbezüglicher Ideallösung war und wäre (anhand Beispiel):
- das HS wird mit L&P - Daten versorgt (grünes Lämpchen hinter Titel)
- es kommt zum Datenausfall
- die Daten kommen nun von IB (ohne Titelumschaltung) (gelbes Lämpchen)
- beide fallen aus (rotes Lämpchen) = worstcase
- Daten wieder da (gelbes Lämpchen)
Bei gelb/rot weiss man sofort, HANDLUNGSBEDARF : Daten prüfen ggf. nachladen. Fertig.
Ob gleich oder nach Börsenschluß, kann jede/r nach eigenem Bedarf entscheiden
Editiert:Nachträglich gesehen, weil zwischenzeitlich gepostet
Ich persönlich benötige weder das eine ,noch das andere weil ich beim traden vor dem Bildschirm bin!
dann halt dich hier raus =) =) =) =)
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Moneymaker« (23. November 2005, 11:16)
Mittwoch, 23. November 2005, 11:19
Hallo Gerd,
einen Teil der von Dir so gewünschten leicht anschaulichen Information hast Du schon, wenn Du Dir das Fenster des TWSSTART-Logfiles (Version 2.2.12.2013)auf den Desktop legst: dann siehst Du auf einen Blick sofort:
a) ob sich dort vorne ein rotes Ausrufezeichen befindet und
b) sagt Dir der Text dahinter sofort wo der Fehler liegt.
Traderherz, was willst Du mehr???
Grüße,
Frieder
einen Teil der von Dir so gewünschten leicht anschaulichen Information hast Du schon, wenn Du Dir das Fenster des TWSSTART-Logfiles (Version 2.2.12.2013)auf den Desktop legst: dann siehst Du auf einen Blick sofort:
a) ob sich dort vorne ein rotes Ausrufezeichen befindet und
b) sagt Dir der Text dahinter sofort wo der Fehler liegt.
Traderherz, was willst Du mehr???
Grüße,
Frieder
Mittwoch, 23. November 2005, 11:36
@ALL
ach ... macht was ihr wollt! Ist m.E. müssig mich weiter zu äußern
Am Besten, ich schau mich wieder nach Assistentin um 8
... nur jetzt braucht man zwei, wegen der längeren Börsenzeiten.
Ich warte nur noch ab, ob jetzt mehr crazy-rich-american people durch Spenden an mich via Börse, die Finanzierung einer Zweiten decken
@Frieder
=) =) danke für den Tip =) =) ... darauf wäre ich nie gekommen
ich habe erheblich weniger Einträge und in Anbetracht, daß du im Vorposting "Null Probleme" verlaubarst, tut sich doch abissle mehr
@Udo
auch Non-Scalper sollen gelegentlich mehr als 1K ordern
:]
So, schönen Tag noch ... ich muss jetzt weg.
ach ... macht was ihr wollt! Ist m.E. müssig mich weiter zu äußern
Am Besten, ich schau mich wieder nach Assistentin um 8
... nur jetzt braucht man zwei, wegen der längeren Börsenzeiten.Ich warte nur noch ab, ob jetzt mehr crazy-rich-american people durch Spenden an mich via Börse, die Finanzierung einer Zweiten decken
@Frieder
=) =) danke für den Tip =) =) ... darauf wäre ich nie gekommen
ich habe erheblich weniger Einträge und in Anbetracht, daß du im Vorposting "Null Probleme" verlaubarst, tut sich doch abissle mehr
@Udo
auch Non-Scalper sollen gelegentlich mehr als 1K ordern
:]So, schönen Tag noch ... ich muss jetzt weg.
Mittwoch, 23. November 2005, 11:39
@ Gerd
Bevor ich mich hier verabschiede doch noch was von mir
>>>die Daten L&P / IB unterscheiden sich lediglich dadurch, daß IB keine Leertics übermittelt, sondern nur Tics, bei welchen tatsächliche Veränderungen zum Letztkurs stattfanden.
Warum verwendest Du zur System-Datenversorgung keinen Kombititel und stellst diesen auf Tick_Change? Dann hast Du alles was man braucht um eine bestmöglkiche Sync zu erreichen!
Bevor ich mich hier verabschiede doch noch was von mir
>>>die Daten L&P / IB unterscheiden sich lediglich dadurch, daß IB keine Leertics übermittelt, sondern nur Tics, bei welchen tatsächliche Veränderungen zum Letztkurs stattfanden.
Warum verwendest Du zur System-Datenversorgung keinen Kombititel und stellst diesen auf Tick_Change? Dann hast Du alles was man braucht um eine bestmöglkiche Sync zu erreichen!
Happy Trading
Mittwoch, 23. November 2005, 11:59
Ori
Editiert:Nachträglich gesehen, weil zwischenzeitlich gepostet
Ich persönlich benötige weder das eine ,noch das andere weil ich beim traden vor dem Bildschirm bin!
dann halt dich hier raus =)=)=)=)
Ihr seit ja schon ein spezieller Menschenschlag, ihr Bayern, oder!?
Etwas deftig, diese Art von Humor.... für meinen westfälischen Geschmack X
Mittwoch, 23. November 2005, 12:18
Hallo Udo,
... du bist doch jetzt nicht etwa "gnatsched"
Keinesfalls wollte ich mir anmaßen, hier jemandem den zu Mund verbieten! Sowas steht mir nicht zu!
Danke für den Kombititel-Tip, werde ich mal gleich checken
@Frieder
klar -, Westphalen können die jahrhundertelang gewachsene "Liebe" zwischen Franken und "Urbayern" nicht verstehen =)
Zwischen solchen geht es hart, deftig, aber herzlich zu =) =)
Bevor ich mich hier verabschiede doch noch was von mir
... du bist doch jetzt nicht etwa "gnatsched"
Keinesfalls wollte ich mir anmaßen, hier jemandem den zu Mund verbieten! Sowas steht mir nicht zu!
Danke für den Kombititel-Tip, werde ich mal gleich checken
@Frieder
klar -, Westphalen können die jahrhundertelang gewachsene "Liebe" zwischen Franken und "Urbayern" nicht verstehen =)
Zwischen solchen geht es hart, deftig, aber herzlich zu =) =)
"normale Kommunikation"
Mittwoch, 23. November 2005, 13:24
Hallo,
Auf diese Aussage vertraue ich immer weniger. Aktuelles Beispiel - Open FDAX heute:
- IB: 09:00:12 / 5215,00 / 945
- TPRT: 09:00:12 / 5210,50 / 715
- b.i.s.: 09:00:12 / 5210,50 / 715
Wer also das Tagesopen bei der Signalgebung eines Handelssystems verwendet, könnte heute bei einem Datenswitch ein Problem bekommen. Da nützt auch eine vorabendliche Synchronisation der Daten nichts. Regelmäßige (geringe) Unterschiede bekommt man übrigens auch bei der täglichen ATR.
Spricht also nicht dafür, daß bei IB nur Leerticks fehlen sollen. In der Regel sind aber die Unterschiede nicht so groß ...
Viele Grüße,
Heike
die Daten L&P / IB unterscheiden sich lediglich dadurch, daß IB keine Leertics übermittelt, sondern nur Tics, bei welchen tatsächliche Veränderungen zum Letztkurs stattfanden
Auf diese Aussage vertraue ich immer weniger. Aktuelles Beispiel - Open FDAX heute:
- IB: 09:00:12 / 5215,00 / 945
- TPRT: 09:00:12 / 5210,50 / 715
- b.i.s.: 09:00:12 / 5210,50 / 715
Wer also das Tagesopen bei der Signalgebung eines Handelssystems verwendet, könnte heute bei einem Datenswitch ein Problem bekommen. Da nützt auch eine vorabendliche Synchronisation der Daten nichts. Regelmäßige (geringe) Unterschiede bekommt man übrigens auch bei der täglichen ATR.
Spricht also nicht dafür, daß bei IB nur Leerticks fehlen sollen. In der Regel sind aber die Unterschiede nicht so groß ...
Viele Grüße,
Heike
Mittwoch, 23. November 2005, 15:40
Hallo,
danke Frieder und danke Udo !!
Hatte mich zu wenig mit Kombititel beschäftigt. Scheint ja bei DF-Ausfall wirklich ganz brauchbar zu sein. Man lernt nie aus
Ein Lämpchen für "einer der Titel fiel zwischenzeitlich aus" , wäre trotzdem nicht schlecht =)
Wie ist das aber, wenn gleichzeitig unterschiedliche Ticks kommen?
Und Nochwas:
Gilt beim K-Titel die eingestellte Importbegrenzung der Einzeltitel ? (anzunehmen, weil bei Titeleigenschaften keine entspr. extra Einstellmöglichkeit)
danke Frieder und danke Udo !!
Hatte mich zu wenig mit Kombititel beschäftigt. Scheint ja bei DF-Ausfall wirklich ganz brauchbar zu sein. Man lernt nie aus
Ein Lämpchen für "einer der Titel fiel zwischenzeitlich aus" , wäre trotzdem nicht schlecht =)
Wie ist das aber, wenn gleichzeitig unterschiedliche Ticks kommen?
Und Nochwas:
Gilt beim K-Titel die eingestellte Importbegrenzung der Einzeltitel ? (anzunehmen, weil bei Titeleigenschaften keine entspr. extra Einstellmöglichkeit)
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