INVESTOX-Forum

-NACHTRAG-

Wenn das DELTA dynamisiert werden soll, muss der Formelkopf wie folgt abgeändert werden:


calc Delta_Long: GD(High-Low, 3, W);{ absoluter Abstand des unteren Bandes zum Underlying}

Const Delta_Short: GD(High-Low, 3, W);{absoluter Abstand des oberen Bandes zum Underlying}



Es können ggfls. ohne GD oder anderen Glättungsarten gearbeitet werden. HIGH_LOW kann auch als Vola Maß-anstatt HIST. VOLA eingesetzt werden,ebenso ATR usw.!

Zudem können alle Werte mit Optimieruns-Variablen gestaltet werden und optimiert werden was das Zeug hält..



PS: Wenn bei der Optimierungen eine "Lockerung der Bedingungen gefordert wird dann liegt dies oftmals auch (nicht ausschliesslich) am MINIMUM_MAXIMUM Wert bei den Optimierungs-Variablen! Ein Wert befindet sich ausserhalb eines jemals erreichbaren Levels!

Beispiel:

MIN: 1
Max:10

Es kann aber maximal nur 5 erreicht werden! Investox fordert "BEDINGUNGEN LOCKERN"!Falls die Meldung beim optimieren mit GA auftaucht, kann man auch mal dahingehend prüfen!

Hier sieht man, das ein Vola abhängiger Indikator(man kann ähnliches auch als Stopp einsetzen) bei plötzlichen Bewegungen agressiver trailt, wie das gewöhnliche GD-Band!

@ WoZi

Kopier bitte hier den SAR-Indikator (falls es noch nicht klappt) und schreibe,welches Underlying mit welcher Komprimierung getestet wurde!

@ Frieder

Ich vermute Du hast den Simu verwendet? Bitte beachte das bei ENTER_EXIT BASIS OPEN DELAY 1 eingegeben wurde,das schluckt ORM nicht!

Eine realistische BOX-Size für eine bestimmte Anzahl an Trades ist schwer zu ermitteln! Es kann sein, das zwei Trades pro Handelstag ausreichen-so zum Beispiel heute: Um 08:00 Uhr rauf ab 9:00 Uhr runter(siehe Grafik)!Wenn man Reversal einsetzt kann die BOX_Size kleiner gewählt werden. Umso grösser das Reversal desto kleiner die BOX_SIZE! In dem Fall wurde REVERSAL 1 gewählt,das heisst das eine Umkehr von 0.01 Punkten reichen würde um ein Reversal zu erzeugen. Der Nachteil ist dass das Underlying extrem verrauscht sein kann!

Wenn man einen Chart ohne zwei-Box-Regel neben denjenigen mit dieser Regel legt wird man feststellen, das die Umkehr zwar angezeigt wird aber wegen "Geringfügigkeit" nicht als neue Spalte ausgewertet- aber gezeichnet wird! Daher auch die etwas ungewohnte Darstellung! Wenn man das ganze mit Indikatoren vergleicht erkennt man das der Indikator auf die Zwei_BOX Regel konstanter veräuft!


@ All

Wie schon oben angedeutet, handelt es sich um KEIN fertiges Handelssystem sondern um ein Project zu Demo Zwecken-wie man den SAR-FREE einsetzen kann und wie Optimierungs Variable eingeben werden können! Zweitgenanntes habe ich mit aufgenommen,da in letzter Zeit immer wieder mal Probleme zu dem Thema auftauchten!

@ Chris

Kopier bitte auch mal den Indikator unter den oben erwähnten Angaben hier rein! Du kannst auch gerne eine Grafik mit senden, damit wird das mal näher betrachten und regeln können!

Hallo Frieder,

das "tanzen" der Pfeile könnte an der Berechnung dieser P&F Darstellung liegen.Ich werde das im Simulator auch mal näher prüfen!Allerdings sollte die Spalte zum OPEN DELAY 1 feststehen, so das im Grunde unvollendete Perioden bei dieser Konstellation nicht notwendig wären. Die ENTER_EXIT BASIS beläuft sich auf OPEN DELAY 1 und ein Signal/Periode.
Beim nachfolgenden ENTRY_EXIT sollten alle wichtigen Rechenoperationen abgeschlossen sein und ein konstantes Signal geliefert werden.Die neue P&F Darstellung sollte zunächst mit REF oder Delay eingesetzt werden. Wenn OPEN DELAY 1 und unvollendete Perioden eingestellt wird, ist die Rechenoperation für das Signal NICHT abgeschlossen und das Signal kann flattern. Dieses Flattersignal erkennt ORM und routet!Wenn nach Abschluss der Periode ein konträres Signal generiert wird bekommt ORM das aufgrund der Einstellungen nicht mehr mit und ist demzufolge falsch positioniert!


@ Claudia

>>Bedeutet das, daß man in diesem Fall keine Slippage eingeben braucht?

Nein,das bedeutet das DELAY in zusammenarbeit mit ORM nicht ordungsgemäs funktioniert da ORM kein DELAY versteht! ORM nimmt jedes Signal das von Investox kommt sofort,unverzüglich auf und routet. Nur im virtuellen Broker lassen sich Verzögerungen simulieren-real über ORM nicht!

Wenn man die Slippage auf ein Mindestmaß reduzieren möchte, muss man ENTER_EXIT und STOPP LIMIT ordern! Das werden die wenigsten tun, da ein Stopps/EXIT meistens als Not-Bremse fungiert und man sofort aussteigen will! Hier wartet die erste mögliche Slippage,denn man weiss nicht wie man Market-beispielsweise im Fast Market- bedient wird! Mit Glück kommt man tatsächlich wie in Investox vorgesehen aus dem Trade!Es kommt auch auf die Vola und die Umsätze im Underlying an!


Besser ist wenn man von Anfang an versucht die Slippage niedrig zu halten!Dazu verwendet man BID_ASK Systeme-ENTER LIMIT;EXIT/Stopp Market. Beim letztgenannten liegt das Restrisiko der Slippage!Besser sieht es bei Konträr-Systemen aus-d.h. das System ordert bei fallenden Kursen LONG-Short analog!


Wenn man pro Handelstag 2 oder 3 Trades mit 10-15 Punkte PT einplant, muss man sich um diese "bizarren" Einstellungen nicht so viele Gedanken machen!Man könnte sogar Market einsteigen und eine synthetische Slippage ,wie das in Investox vorgesehen ist,einplanen!

Bei kurzen Trades mit kleinen PTs,bei denen der Profit über die Size geholt wird ist Zuverlässigkeit,Schnelligkeit der Software und das Timing des Traders äusserst wichtig!Kein Scalper wird mit LAST PRICE Kursen arbeiten...


@Chris
Kopiere mal die Formel wie nachfolgend hier rein:

Indkator mit der rechten Maustaste anklicken und im Dialog *INDIKATOR KOPIEREN* anklicken und ins Forum kopieren!Ohne Formel kann man leider nicht checken, woran es liegen könnte! Zwei Dinge sind bei diesem Indikator wichtig:

-wird das jeweilige Band vom Underlying erreicht?

-Periodeneinstellung der Preisbänder in den ersten beiden Eingabefeldern des Indikators und was wird als Preisband verwendet?

Wenn man zwischen meheren Komprimierungen und Underlyings switchen möchte empfiehlt sich eine prozentuale Einstellung der Bänder da sich dies automatisch anpassen können! Allerdings wird man beim switch vom EOD-Chart auf Intraday Probleme bekommen, wenn z.B. EOD 5 % Standartabweichung beim BB eingestellt wurden! Das kann in einem 1 Minuten Intradaychart mit 100.000 Perioden kaum erreicht werden. Die Folge ist,dass das Band nicht gezeichnet wird!

Bitte kopiert euere Formel mit einem Hinweis auf die Basiskomprimierung hier rein,dann lässt sich das Problem einfacher lösen! Ohne Formeln kann man leider nur auf mögliche Fehler spekulieren...

Hallo Gerd!

>>aber mit Slippage´(z.B. 25 = 1 FDACHS)

Das ist nicht ein **F'DACHS** sondern Two Points... Man muss für einen Tick Slippage die Kosten des Half Turn-nicht des Round Turn eintragen!

Auf den Bahamas gibt´s so einiges .... auch DSL !!!
Schau mal im Elitetrader Board nach - da hausen so einige auf Karibik Inseln - und wir frieren uns hier den A... ab

@igi,

DSL nicht aber weisse Strände,Schirmchen-Drinks und SkyDSL! 8 Man kann sich aber auch ohne DSL vergnügen..)

@Gerd

Zitat

mal abgesehen von HT/RT-Slipage ... 12,5 oder 25 ... ich kappiere das Grundlegende noch nicht und bevor ich hier weiterhin Mist verzapfe, werde ich versuchen mich schlau zu machen.
Gibt es zu diesem Thema Publikationen , egal ob im web oder Print ?

Meine Aussage bezog ich auf die Investox-interne Auswertung der Slippage! Wenn man in der dafür vorgesehenen Maske '25' eingibt, rechnet Investox 50€,das entspricht 2 Dax Punkte! Bei Eingabe 12,5€ wird ein Tick des entsprechenden Underlyings aufaddiert!



>>Könnte man parallel einen Thread eröffnen, der einen Deppen wie mich von Grund auf aufklärt ... P&F ... und Zusammenhänge mit Boxes

Gerne-um was genau geht es? Wir hatten schon einige Diskussionen über Fallstricke! Die Mehrzahl der Fallstricke liegt in vorkomprimierten Daten im Zusammenspiel mit P&F/RENKO und Spannen Charts!Die wenigsten Probleme gibt es bei Tick gefüllten Boxen! Dies sind im Grunde Tickcharts- nur auf eine "bestimmte Y-Achsen Grösse" gepresst!Der Vorteil bzw. die Funktion all dieser Chartarten ist es, das Kursrauschen so weit wie möglich zu reduzieren,die wirklichen Trade-Levels und Trend zu filtern und die Fakes zu eliminieren! Dazu gehören auch die DARVAS BOXEN deren Konzept,bei näherer Betrachtung sehr interessant für eine P&F-Konzept Erweiterung sein könnten!