INVESTOX-Forum

Hallo Gerasan,

ich habe per email Beispieldaten angefordert, die kamen quasi übernacht rüber. Kann Dir diese auch gerne weiterleiten.

Es stimmt bei disktrading gibt es keine waschechten Tickdaten, zudem werden die Kurse über ein anderes Handelsprogramm aufgezeichnet und dann konvertiert.

Auf meine Anmfrage hin , ob er die Daten passend für Investox aufbereiten kann, bekam ich diese Antwort:

Hi Klaus,

We will be able to provide data in your format, but without the exact volume
(and open interest) info. What we have exported to ASCII are 2 columns that
the volume info gets split between, and their sum is either the volume or
volume+1 (because the numbers in these 2 columns are always equal to each
other). That is how TradeStation exports ASCII data and we can't change it.
So if volume is available for a certain futures symbol it is only available
in the tick files and is either volume or volume+1. For the 1, 5min files,
etc., these 2 columns we have represent the number of up-ticks and
down-ticks for the preceding time interval, without including any volume
information for these ticks.

We will be able to add the tab-formatted data to your CDs/DVDs, not to the
download version.

Let me know if you still want to order.

Thanks!

Iavor

So sehen die angepassten Daten aus: (ZT_FUT ab 99' etwas spärliche Kurse, richtig los geht es erst ab 2003)
Datum Uhrzeit Kurs Volume
26.09.1999 19:03:00 103.9843750 0
26.09.1999 19:04:00 103.9843750 0
26.09.1999 19:09:00 103.9843750 0
26.09.1999 19:10:00 103.9765625 0
26.09.1999 20:00:00 103.9765625 0


Die kompletten Tickdaten für den ER_FUT sind ausgepackt 600MB am Stück.

Für 1,5,15,30,60 min sind die Daten brauchbar, bei tick meisstens jedoch erst ab dem Jahr 2000. Lass Dir am besten eine Testdatei von Deinem Favoriten schicken. Übrigends lassen sich die csv daten erheblich besser einlesen, da aufgrund der Datenstruktur/Spalten Investox weniger rechnen muß.

Das Umrechnen der Tickdaten für Investox war im Standardpreis enthalten.

Gruß
Claudio

Hallo Claudio,

habe mir Forexdaten für den EUR/USD in 1min Komp besorgt.
Quelle: http://www.fin-rus.com/analysis/export/default.asp
Nun stehe ich vor dem selben Problem, greift Investox auf die *.txt zu,
dauert es ca. 30 min bis ich weiterarbeiten kann.
Die txt hat eine Größe von 28 Mb (Daten von 2004-2006).

Nun meine Frage:
wie bekommt man die Daten , die ja in 1min Komp. vorliegen,
in RTT importiert?
Den Import der Tickdaten hat Anke schon beschrieben (über einen Dummy), aber
so wie ich das verstanden habe funktioniert der RTT Import wohl nur mit den Tickdaten, weil es ja bei Ticks nur Close Kurse gibt.

MfG
Torsten

@Anke

vielen Dank für den Tip.
Die "neue" Datei ist von 28Mb auf 17Mb geschrumpft.
Nun bin ich gerade am Check des "Berechnungstitels" .
Das dauert nun schon seine 20min.
Im Chart des EUR/USD sehe ich nun Werte von 11900 statt 1,1900 obwohl die Rohdaten (txt) eindeutig eine Trennung (.) aufweisen.
Vielleicht sollte ich die Datei zuerst für jedes Jahr getrennt als Berechnungstitel anlegen, dadurch müsste ich die fehlerhaften Daten
schneller lokalisieren können.
Wie würdest Du vorgehen.

Danke auch für die PN, Antwort kommt später

Grüße

Torsten

Hallo Torsten ,

eine Möglichkeit wäre evtl. auch das Anlegen eines Kombititels.
Dort kann man ja die Länge der Historien gestalten und zusätzlich
wenn man will auch für Intraday Nutzung die RTT Daten anhängen.

Ich habe folgende Vorgehensweise bei mir etabliert :

1. Einmaliges Anlegen eines Kombititel mit Daten aus Metatrader :

a, Metatrader : Tools --> History Center gewünschte Daten in eine
zuvor in Windows angelegte Datei exportieren.

b, Investox : Verfügbare Titel bearbeiten -- > Katalog für diese Datei(en)
anlegen z.B. Historie xyz
jetzt Titel Neu für diesen Katalog --> ANSI/ASCII wählen und
die o.g. Datei im Textimport Assistenten bearbeiten ( Punkt bei Dezimal wählen, sonst erscheint z.B. nicht 1.2290 sondern 12290 )

c, Investox noch einen neuen Katalog anlegen z.B. Euro Work ect.
Bei Titel Neu --> Investox Kombititel wählen . Dort kannst Du jetzt
die Historien Dateien einfügen . Am Ende kann dann für den Realtimebetrieb auch noch der Metatrader DDE RTT Titel angehängt werden .

Bei den Historien ist es nach meiner Erfahrung besser man gibt im
Kombitel jeweils ein Enddatum ein anstelle die Option bis zum Ende des Titels zu wählen.

Wie sieht die Sache im Gebrauch aus :
1. Metatrader starten
2. INV RTT starten und DDE Titel aktivieren
3. Metatrader History Center Datei export (Quasi akt. backfill)
4. Investox starten : Kombitel ändern aktuelles Datum / Uhrzeit
einstellen.

Klar stellt diese Vorgehensweise nur eine " Krücke " dar ; aber sie funktioniert und ist eine von anderen Optionen wenn man den Rechner nicht ständig laufen lassen will/kann .

Ich hoffe ich habe nicht am Thema vorbei geantwortet.


Viele Grüße

Horst

Hallo Horst,

vielen Dank für Deine Tips.
Der Datenexport vom Metatrader (History Center) funktioniert gut.
Wenn ich mir die Daten anschaue, dann muss ich feststellen das in der txt Datei Datenlücken teilweise mehrere Stunden drin sind.
Zum Erfahrungen sammeln reichen mir die Daten aber erstmal aus.
Ich habe den Rat von Anke befolgt und z.B. eine Datei des Jahres 2004
in zwei txt Files aufgeteilt (Datei 1 von Januar bis Juni und Datei 2 von Juli bis Dezember) und dann als
neuen Titel angelegt (über Datenherkunft--->Tabelle---> ASCII/ANSI).
Hier muss ich feststellen das im Chart bei einer Anzeige auf Minutenbasis nicht gesamte Zeitraum (z.B. erstes HJ 2004) angezeigt wird,
sondern der erste Wert im Chart steht bei März.
Schalte ich von 1min auf 5min um dann sehe das komplette erste Halbjahr (3.1-30.6.2004) so wie es in den Rohdaten auch steht.
Das gleiche bei der Datei 2 nur das ich hier schon auf 10min einstellen muss um das gesamte halbe Jahr vom 1.7.2004 an darzustellen.
Offensichtlich gibt es in Investox hier ein Limit der maximalen darstellbaren
Kerzen . :-(
Kombititel werde ich als nächstes ausprobieren, bestimmt tauchen da die nächsten Fragen auf.

MfG

Torsten

hallo gibt es in diesem bereich etwas neues?

ich bin immer noch auf der suche nach lang zurückreichenden tickdaten bzw. intradaydaten auf minutenbasis für diverse instrumente

(vor allem SMI, STOXX, JPY, YM oder GBP) und bin bei der suche nach einem anbieter mit vertretbaren preisen natürlich auch auf disktrading gestossen.

von diesen daten habe ich allerdings so allerlei verschiedene dinge gehört und wollte mal bescheiden nachfragen, ob sich jemand zu deren

qualität äussern bzw eine andere quelle (ausser CQG und tickdata, die ich schon kenne) empfehlen kann.

Hallo Olli,

die Qualität der Disktrading-Daten ist m.E. durchaus in Ordnung. Der größte Nachteil besteht wohl darin, daß die Endloskontrakte nicht in adjustierter Form erhältlich sind.

Viele Grüße
Stephan

ja, cornelius,

die tickdata daten sind sehr gut.

nur eben nicht billig. zu einem späteren zeitpunkt werde ich mir sicher

deren datenbank komplett zulegen. das lohnt sicher.