Lieber Besucher, herzlich willkommen bei: INVESTOX-Forum. Falls dies Ihr erster Besuch auf dieser Seite ist, lesen Sie sich bitte die Hilfe durch. Dort wird Ihnen die Bedienung dieser Seite näher erläutert. Darüber hinaus sollten Sie sich registrieren, um alle Funktionen dieser Seite nutzen zu können. Benutzen Sie das Registrierungsformular, um sich zu registrieren oder informieren Sie sich ausführlich über den Registrierungsvorgang. Falls Sie sich bereits zu einem früheren Zeitpunkt registriert haben, können Sie sich hier anmelden.
- 1
- 2
Sonntag, 20. November 2005, 12:01
Zitat
Kann man die txt Daten geschickter einlesen?
Ich mach es bei größeren *.txt-Dateien vorzugsweise so, dass ich mir zuerst eine Dummy-RTT Datei anlege. Dazu zeichne ich in Investox RTT zunächst einen Titel kurz auf, den ich garantiert nie brauchen werde (...vorzugsweise irgendein exotisches Zertifikat). Diese erste Aufzeichnung dient nur dem Zweck, eine neue *.RTT-Datei anzulegen.
Ist die Datei angelegt, wechsele ich in den Dateninspektor von Investox RTT und lösche zunächst sämtliche Kursdaten aus dieser neuen Datei, so dass die Datei komplett leer ist.
Unmittelbar danach wähle ich im Dateninspektor "Importieren", gebe als Datenquelle die eigentliche *.txt-Datei an und lese die gewünschten Daten ein.
Je nachdem wie groß die Anzahl der einzulesenden Daten ist, verwende ich manchmal auch für einen Titel mehrere *.RTT Dummy-Dateien - z.B. immer eine neue Dummy RTT-Datei pro komplettes Jahr Tickdaten.
Danach melde ich dann die neuen Titel (Datenquelle Investox-Realtime) ganz normal im Investox-Titelverzeichnis an. Dabei achte ich dann darauf, dass ich möglichst aussagekräftige Namen für den Titel und die WKN vergebe.
RTT-Dateien werden in Investox schneller verarbeitet, als *.txt-Dateien.
Die Tickdaten bereits komplett abgeschlossener Jahre komprimiere ich außerdem gern innerhalb von Investox-Berechnungstiteln vor. Bei diesen Berechnungstiteln wähle ich dann keine Aktualisierung. Ist ja auch nicht mehr nötig - die historischen Tickdaten verändern sich nicht mehr.
Aktualisiert wird bei mir lediglich die letzte Datei für das aktuelle Jahr, weil hier ja immer die laufenden neuen Kurse eingepflegt werden müssen.
Wie verbindet man die Daten am besten miteinander extern als riesen txt oder lassen sie sich innerhalb von Investox miteinander verbinden?
In Investox 4 gibt des dafür die Kombititel. Innerhalb eines Kombititels kann man Kursdaten verschiedener Einzeldateien zu einer Gesamtdatei verbinden.
Durch die Bündelung der o.g. Maßnahmen erhalte ich dann z.B. ohne größere Probleme eine fortlaufende Intraday-Kursdatei für den FDAX in 30-Minuten Komprimierung von 1997 bis aktuell.
Diese Datei ist dann eine meiner Basisdateien für die Systementwicklung.
Sonntag, 20. November 2005, 12:49
Wie machst Du das?
Hallo Claudio,
wenn die Dateien txt- OHLC Datenfelder enthalten, sind es imho gar keine echten Tickdaten, sondern vorkomprimierte Daten (z.B. Minutendaten oder 5-Minuten Daten).
Mein Lösungsvorschlag oben bezieht sich nur darauf, dass echte Tickdaten verwendet werden. Ich mache das so - deshalb habe ich das von Dir angesprochene Problem gar nicht.
Bei mir wird nur das Datenfeld "close" geliefert.
An Deiner Stelle würde ich sicherlich zunächst die Kombination :
mehrere Berechnungstitel (soweit wie möglich ohne laufende Aktualisierungen) als Basis für 1 Kombititel (setzt V4 voraus) wählen.
Sonntag, 20. November 2005, 13:37
um einen sind z.B: die txt Daten von Neurex nur close Kurse aber halt in einer Zeile getrennt durch Leerzeichen, das mag das RTT wohl nicht ?
Ich weiß nicht, ob das wirklich der Grund ist. Meiner Meinung nach könnte man das Problem sonst auch durch den Zwischenschritt:
-Kopieren der *.txt-Datei in (z.B.) Exel - neues Abspeichern als txt-Datei mit Trennzeichen Komma oder Semikolon oder
- direktes Ersetzen der aktuellen Trennzeichen in der *.txt-datei (über Bearbeiten ---> Ersetzen) lösen.
Problematischer erscheint mir schon, dass im Bild 1 hinter dem Datum keine Uhrzeit erscheint....
Ich kann Dir aber hier leider nicht mehr weiter helfen.
Obwohl ja immer wieder über Tai-Pan gemeckert wird - ich persönlich zahle nach wie vor lieber meinen kleinen monatlichen Obolus für 15-Minuten verzögerte Tickdaten zum Backtesten.
Probleme -wie von Dir geschildert- kenne ich dafür nicht. =)
Es muss aber jeder für sich entscheiden, was für ihn die beste Variante ist. Möglicherweise arbeitet ja jemand anders noch mit den Neurex-Kursdaten und kann Dir noch weitere Tips geben .....
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Wiwu« (20. November 2005, 13:43)
- 1
- 2