INVESTOX-Forum

In einem SIMU-Testlauf sollte das letzte Woche beschriebene System SAR_FREE und P&F getetstet werden! Der Test verlief über lange Zeit fehlerfrei bis plötzlich folgende Meldung auftauchte:

Vorgang: Indikatorberechnung
Datenreihe: DAX_SIMU_E DAX-Future (EX Eurex)
Indikator: Ref
Meldung: Für die Berechnung des Indikators stehen (bei dieser Datenkomprimierung) nicht genügend Daten zur Verfügung.

Der Enter- Input ist zwar komplex aber ich konnte zumindest die erste mögliche **Fehlerquelle** finden die allerdings diese Meldung m.E. nicht erklärt!Es ist ebenso unveständlich,weshalb mehr als 50 Trades sauber abgewickelt werden und bei unveränderten Einstellung in der HS Leiste das BUY_SELL Sysmbol verschwindet,durch ein Ausrufezeichen ersetzt wird und das Signal "UNGÜLTIG" (Sprachausgabe) kommt! Wenn das real ebenso passiert, geht einiges schief! Meine Fragen:

1.Welcher interne Rechenvorgang Vorgang provoziert dieses Fehlsignal?

2.Wenn man Gefahr läuft unbeabsichtigt diesen Vorgang auszulösen-wie kann man sich absichern,falls man es nicht abstellen kann?




Hier die detaillierte HS Regeln, wie es aktuell im Simulator gelaufen ist:


Beschreibung für System 'mm'
Uhrzeit: 20.11.2005 14:38:53
Angelegt am: 19.11.2005 00:29:38
Zuletzt bearbeitet: 20.11.2005 14:38:36
Komprimierung: Point&Figure, Boxgröße 0,5 Punkte, One-Box-Step-Back, Startrundung auf Brickgröße, Berechnung auf Closekurse, Overnight-Gap füllen

***** Regeln ******

Enter Long:
Ref(Close, -1)>Ref(Vola_Band, -1)



Übergreifende Definitionen:
calc Delta_Long: GD(High-Low, 2, W);{ absoluter Abstand des unteren Bandes zum Underlying}

calc Delta_Short: GD(High-Low, 2, W);{absoluter Abstand des oberen Bandes zum Underlying}


Const VS:2;{Perioden der Vola oberes Band}
Const VF:7;{Perioden der Vola unteres Band}

Const Div_oberesBand:15;
Const Div_unteresBand:15;
{höhere Periodeneinstellung beschleunigt das Band-niedrige verlansamt es}

Calc Vola_Down:Div(Vola(Close, VS), DIV_oberesBand);
Calc Vola_Up: Div(Vola(Close,VF), DIV_unteresBand);

global Calc Vola_Band:FreeSAR(GDExpVar(High+Delta_Short, Vola_Down), GDExpVar(Low-Delta_Long, Vola_Up), High, Low, BAND);





***** Optimierung *****

Start: 18.11.2005 16:00:04
Ende: 18.11.2005 17:03:16

Optimierte Titel:
DAX_SIMU_E DAX-Future (EX Eurex)

Optimierungskriterien:
Maximiere 'Profit-Ratio zu Buy/Hold', Gewichtung: 1
Maximiere 'Sharpe Ratio', Gewichtung: 1

GA-Einstellung: Optimiere maximal 50 Generationen mit 15 Eltern und 100 Nachkommen.

***** Test-Einstellungen *****

Positionen: Long+Short
Enter-Basis: Open
Delay: 0
Exit-Basis: Open
Delay: 0
Buy/Hold-Basis: Close
Trade-Mindestdauer: 1
Out-Mindestdauer: 1
Punkte testen
Initial Margin: 1000
Wert pro Punkt: 25
High/Low-Kurse zur Verlustberechnung verwenden!
Entry-Gebühren: 2
Exit-Gebühren: 2
Slippage: 0
Portfolio Zinssatz: 5
Risikotoleranz: 24
Sofortgewinn Stop: bei 2 Punkten/2 Punkten
Intra-Gewinn Long+Short
bei 2 Kurspunkten
ab 1 Perioden
Handelszeit
von 09:00:00
bis 20:00:00
Money-Manag. Fester Kontrakt
Anzahl 1

***** Optimierungs-Report *****

Kein Optimierungsergebnis vorhanden

***** Order-Einstellungen- *****

Automatische Orderaufgabe ist aktiv
Broker: Virtueller Broker
Alle Angaben in Punkten
Mindestkapital: 5000
Std.-Stückzahl: 1
Manuelle Bestätigung: Keine
Keine Bestätigung beim manuellen Ordern!

Enter-Order:
Limit Long 0
Limit Short 0
Kein Aufstocken von Positionen

Exit-Order:
Limit Long 0
Limit Short 0

Sicherheits-Gewinnstop aktiv:
Limit Long: 2
Limit Short: 2

Signalumsetzung pro Periode begrenzen auf 1 Entersignal




Const Div_oberesBand:15;
Const Div_unteresBand:15;

Diese beiden Divisoren können durch verstellen das Fehlsignal provozieren, wobei ich keinen Zusammenhang mit der Funktion zur Fehlermeldung erkenne!Wenn das HS 50 Trades und mehr sauber auswertet, warum dann plötzlich der "Black out"?

Die folgenden Grafiken sollen noch einmal verdeutlichen das die angesprochenen Trades im Simu tatsächlich gelaufen sind!In der Signalleiste unter dem Chart wird das richtige Signal gezeigt aber das HS samt HS-Signalleiste ist "ungültig"! Die Folge ist, das die Signalgenerierung seitens Investox ausgesetzt wird und der letzte Trade so lange erhalten bleibt, bis ein möglicher ORM Sicherheits-Stopp ihn beendet!Investox selbst tradet munter weiter,gibt aber kein Signal mehr an ORM!


Hat jemand schon mal einen ähnlichen Fehler festgestellt und wenn ja, wie kann dieser behoben werden? Handelt es sich um einen Bug-z.B. Rundungsfehler nach Division o.ä?

Hallo Herr Knöpfel,

der Simulationsvorgang ist mit über 50 Trades optimal abgewickelt worden!Dann kam die Fehlermeldung ( ! ) ohne das Parameter verändert wurden. Nach der Abänderung der rot unterlegten Parameter (siehe oben) arbeitete das System ohne jegliche Mängel und Fehlermeldungen im Simulator. Heute lasse ich mit den gleichen Einstellungen und Realdaten das System im VB mitlaufen-bislang kein einziger Aussetzer bei über 70 Trades und- das verstehe ich nicht ganz!

Wieso kam beim Simulationsvorgang mit unveränderten Parametern dieser Fehler nach x-Trades und wehalb wird dieser behoben, wenn die rot unterlegten Parameter(Divisoren) verändert werden?

Hallo Herr Knöpfel,

danke für die Hilfe,ich werde das so weiter testen! Heute gab es noch kein einziges !
Eine Routine kann man nicht implementieren- denn ich sehe das als potenielle Fehlerquelle die nicht sofort aufällig ist da es zunächst auch mit optimierten Perioden funktioniert?!