Freitag, 19. April 2024, 08:55 UTC+2

Sie sind nicht angemeldet.

  • Anmelden
  • Registrieren

Lieber Besucher, herzlich willkommen bei: INVESTOX-Forum. Falls dies Ihr erster Besuch auf dieser Seite ist, lesen Sie sich bitte die Hilfe durch. Dort wird Ihnen die Bedienung dieser Seite näher erläutert. Darüber hinaus sollten Sie sich registrieren, um alle Funktionen dieser Seite nutzen zu können. Benutzen Sie das Registrierungsformular, um sich zu registrieren oder informieren Sie sich ausführlich über den Registrierungsvorgang. Falls Sie sich bereits zu einem früheren Zeitpunkt registriert haben, können Sie sich hier anmelden.

Tobias Männlich

Meister

Registrierungsdatum: 3. September 2002

Beiträge: 663

Wohnort: NRW / Paderborn

1

Mittwoch, 23. November 2005, 10:49

Periodenwechsel feststellen

Hallo,

ich dachte eigentlich, daß dies eine einfache Sache wäre, aber ich bin irgendwie doch nicht drauf gekommen :

Wie kann ich bei einem MULTITICK System feststellen, ob
eine neue Periode angefangen hat ?

Bei Tageswechsel ist es ja easy - ROC ( Datepart <> 0 )
aber wie mache ich es bei einem 10 Tick System mit unvollendeten Perioden ???
Gruss Tobias

Hans-Jürgen Männlich

Administrator

Registrierungsdatum: 10. Juli 2002

Beiträge: 1 712

2

Mittwoch, 23. November 2005, 20:00

Hallo Tobias,

evtl. hilft Komp weiter....hab es aber nicht getestet

Komp(#ROC( Datepart <> 0 )#,#T#), wobei Datepart natürlich mit Parametern eingestetzt werden müsste, aber das ist dir ja klar...
Viele Grüße,
Hans-Jürgen

Tobias Männlich

Meister

Registrierungsdatum: 3. September 2002

Beiträge: 663

Wohnort: NRW / Paderborn

3

Donnerstag, 24. November 2005, 07:51

Ich denke nicht das das geht - weil :

- Datepart geht ja nur bis Sekunden. Ich müsste aber eigentlich Ticks abfragen. Und das in eine Komp mit Ticks zu bringen hilft ja nichts, weil ich nur Sekundenwechsel registrieren kann

Vielleicht kann man da was mit CUM machen. Also jeden Tick aufsummieren, bis man auf 10 Ticks kommt und dann den Zähler wieder zurücksetzen. Aber wie frage ich die Ticks ab ?
Kann man das mit dem Multitick Indikator machen ? ( habe ich noch nie genutzt ... )
Gruss Tobias

Frieder

unregistriert

4

Donnerstag, 24. November 2005, 08:44

Hallo Tobias,

vorteilhaftes neues Bild von Dir=) !

Oder stellt Dein Avatar den mentalen Zustand der mittelständischen Industrie nach dem Regierungswechsel dar??

Grüße,
Frieder

Tobias Männlich

Meister

Registrierungsdatum: 3. September 2002

Beiträge: 663

Wohnort: NRW / Paderborn

5

Donnerstag, 24. November 2005, 09:42

Hi Frieder !

Zitat

mentalen Zustand der mittelständischen Industrie nach dem Regierungswechsel dar


Junge, Junge, wenn´s danach ginge :fire: :fire:

...nee, ich habe das Bild gestern gefunden. Soll der häßlichste Hund der Welt sein. Fand ich ganz witzig.
Gruss Tobias

Frieder

unregistriert

6

Donnerstag, 24. November 2005, 09:45

Gut zu wissen, daß es sich um einen Hund handeln soll, ich hätte die Kreatur sonst für eine Drachen-Frühgeburt gehalten....

klexer

unregistriert

7

Donnerstag, 24. November 2005, 10:41

http://www.spiegel.de/panorama/0,1518,386480,00.html

hi Frieder

hier gibt´s noch mehr Auswahl von tierisch hässlichen Kreaturen...

besonders gelungen find ich den Schlitzrüssler :D..........oder für alle Börsianer:
De natura nicht hässlich, aber unschön in der Kombination: Geplatzer Python 8:), der sich mit einem Aligator einfach zu viel vorgenommen hatte.

ja, ja, den Hals mal wieder nicht voll genug bekommen... also, passt auf Leute :D

Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »klexer« (24. November 2005, 10:46)


klexer

unregistriert

8

Donnerstag, 24. November 2005, 10:49

und noch eine Warnung an alle rund-um-die-Uhr-Trader

schaut euch den Nacktmull an, so seht ihr dann nach 1 Woche aus

Frieder

unregistriert

9

Donnerstag, 24. November 2005, 11:08

Hallo igi,

habe mal zur Abwechslung in den Spiegel geguckt: der Typ kam mir irgendwie bekannt vor, aber auch nach 6 Wochen 24 Std-Handel noch keine Ähnlichkeit mit dem netten Doggy...oder dem Nacktmull....

Dank ORM und seit TPRT-IB-Feed kann ich nachts wieder weitestgehend durchschlafen.. letzte Nacht hat mich die ver....... Datenüberwachung jedoch 2 mal geweckt: wg. der geschlossenen Ami-Börsen ist der Durchsatz im EUR-Future so gering, daß die eingestellten 720 Sekunden-Intervall nicht ausreichten.

Ich plädiere also dafür, ein ATR-gesteuertes Intervall-Timing zu implementieren, daß mit 3 Lämpchen: lila/rosa/ lindgrün mir "auf einen Blick" die ATR des EUR anzeigt und vollautomatisch zwischen den verschiedenen hinterlegten Intervalllen umschaltet, wahlweise Anzeige auch per SMS auf meinem Handy neben dem Bett.....;)

Grüße,
Frieder

Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »Frieder« (24. November 2005, 11:10)


Registrierungsdatum: 30. August 2002

Beiträge: 8 155

Wohnort: Trade-Planet

10

Donnerstag, 24. November 2005, 11:28

@Frieder

es gibt auch vibrationsgesteuerte Kopfkissen! Da werden die grauen Zellen aus dem Tiefschlaf geholt und ordentlich durchgeknuddelt! Wenn man Pech hat sieht man danach aus wie der Nacktmull, aber man ist topfit...:))
Happy Trading

Moneymaker

unregistriert

11

Donnerstag, 24. November 2005, 12:05

Hallo Frieder,
Du scheinst heute aber sehr gut gelaunt zu sein :D
was Schlaf :O bei so jungen Hüpfern ausmacht =)

Soll ich dir einen Schwung Lämpchen bei AK beantragen :P

Spass beiseite, mal etwas von mir zur Verbesserung deines Schlaf- und Wohlbefindens, bezogen auf:

Zitat

daß die eingestellten 720 Sekunden-Intervall nicht ausreichten


@Herr Knöpfel
Könnte die Datenfeedüberwachung nicht so gestaltet werden, daß sie abhängig ist von einer Kummulierung einlaufender Tic´s ?
Könnte mir vorstellen, daß man eine Ticsummierung/Minute hernimmt, und eine Abnahme/Zunahme jeweils automatisch in der DF-Überwachung angleicht.


Beispiele:
1. Schleichende Abnahme:
02:00 - 02:01 100 Ticks
02:01 - 02:02 50 Ticks
02:01 - 02:03 10 Ticks
02:03 - 02:04 0 Ticks
02:04 - 02:05 1 Tick
02:06 - 02:07 0 Ticks
02:07 - 02:08 0 Ticks
02:09 - 02:10 5 Ticks
Die Automatik könnte erkennen
a) ab 02:00 generelle abnahme der Tick-Quantität
b) die DF-Überwachung wird entsprechend automatisch angepasst

2. Plötzliche Abnahme:
10:00 - 10:01 500 Ticks
10:01 - 10:02 600 Ticks
10:02 - 10:03 400 Ticks
10:03 - 10:04 0 Ticks
10:04 - 10:05 0 Ticks
10:05 - 10:06 0 Ticks

hier scheint nach vergleichsweise hoher Anzahl mit schlagartig Null ein DF-Ausfall gegeben zu sein.

Ich denke, so eine Feedüberwachung würde uns "Realos" sehr gefallen ... oder?

Tobias Männlich

Meister

Registrierungsdatum: 3. September 2002

Beiträge: 663

Wohnort: NRW / Paderborn

12

Donnerstag, 24. November 2005, 12:17

... kann mir auch noch einer bei meinem Problem helfen ??? ?(
Bitte ......
Gruss Tobias

Moneymaker

unregistriert

13

Donnerstag, 24. November 2005, 13:04

Hallo Tobais,
wie wäre es, wenn du einer Ref(10-Tick-Komp-Berechnung,-1) mit einem immaginären Aufschlag versiehst , diesen dann in Bezug zum ersten Tick der Folgeperiode stellst?
Nur mal so ne Idee zu deiner m.E. richtigen Auffassung:

Zitat

Ich denke nicht das das geht - weil :
- Datepart geht ja nur bis Sekunden. Ich müsste aber eigentlich Ticks abfragen. Und das in eine Komp mit Ticks zu bringen hilft ja nichts, weil ich nur Sekundenwechsel registrieren kann


siehe auch BM!

Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Moneymaker« (24. November 2005, 13:32)


Investox

Administrator

Registrierungsdatum: 31. August 2002

Beiträge: 5 680

14

Donnerstag, 24. November 2005, 14:22

Hallo,

>>Aber wie frage ich die Ticks ab ?

Dazu gibt es den Tickanalyse-Indikator. Mit dem können Sie z.B. Ticks=1 abfragen.

Viele Grüße
Andreas Knöpfel

Tobias Männlich

Meister

Registrierungsdatum: 3. September 2002

Beiträge: 663

Wohnort: NRW / Paderborn

15

Donnerstag, 24. November 2005, 14:55

Hallo Herr Knöpfel,

danke für die Antwort.

Ist dies richtig gedacht :

global calc wurde_getradet:Schalter(0,#_Depot_Pos#<>0,1,TickAnalyse(Ticks)>=341,0);

mein Schalter sagt mir dann INNERHALB dieser Periode :

"Ich bin 1 wenn ein Trade stattgefunden hat und wechsle auf 0 wenn ich 341 Ticks INNERHALB DIESER Periode erreicht habe.
Ich fange dann wieder bei 0 an, bis ein realer Trade stattgefunden hat."

Denke ich da richtig ? Geht das so ?
Gruss Tobias

Investox

Administrator

Registrierungsdatum: 31. August 2002

Beiträge: 5 680

16

Donnerstag, 24. November 2005, 15:24

Hallo,

das funktioniert aber natürlich nur für die aktuell laufende Periode, nicht im normalen Backtest (dort sind ja in jeder Periode schon alle Ticks da).

Viele Grüße
Andreas Knöpfel

Tobias Männlich

Meister

Registrierungsdatum: 3. September 2002

Beiträge: 663

Wohnort: NRW / Paderborn

17

Donnerstag, 24. November 2005, 15:48

Iss klar, aber für die laufende, unvollendete ist das ok, oder ?

Weil - ich habe das Phänomen, daß trotz Begrenzung auf ein EnterSignal im ORM nach einem Gewinn- oder Verluststop nochmal eine StopLimit Order innerhalb derselben Periode aufgegeben wird. Das sollte ja eigentlich nicht möglich sein, trotz unvollendeten Perioden.
Daher brauche ich diese "Lösung"...
Gruss Tobias

Investox

Administrator

Registrierungsdatum: 31. August 2002

Beiträge: 5 680

18

Donnerstag, 24. November 2005, 16:46

Hallo,

>>daß trotz Begrenzung auf ein EnterSignal im ORM

lassen Sie gefillte/gestrichene Orders automatisch aus dem Investox-Orderbuch entfernen? Das könnte die Ursache sein, da sich die Überwachung an den Orders im Orderbuch orientiert. Gflls. Intervall erhöhen.

Viele Grüße
Andreas Knöpfel

Tobias Männlich

Meister

Registrierungsdatum: 3. September 2002

Beiträge: 663

Wohnort: NRW / Paderborn

19

Donnerstag, 24. November 2005, 17:23

Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhh, DANKE !!!!
Wär ich nie drauf gekommen !!!
Kann ich mir die ganze Trickserei sparen !!!

:D :D
Gruss Tobias