Es ist doch fast immer das gleiche:
Optimieren und robusten, damit es danach abschmiert.
Weil das Phänomen doch immer gleich ist:
Nettoprofit, Median der Returns etc. alle auf Maximum gesetzt
in 2 Monaten Millionär 8
und nach 8 Wochen ist das Konto leer
weil die KK abgestürzt ist.
Jetzt hab ich´s mal anders rum probiert:
Meine Einstellungen der Optimierungsvariablen:
Max Perioden bis zum neuen Kapitalhoch: Gew 1 . minimieren
Max realisiertes Kapitalrisiko Gew 1, maximieren
Bestimmtheitsgrad der Steigung: gew 1, maximieren
Std-Abweichung aler Returns Gew 1, maximieren
Systemverhältnis Profit/Kapitalrisiko Gew 3, Justieren Zielwert 2.
und siehe da:
Die KK im Kontrollzeitraum ist wesentlich stabiler, der Trendkanal wird viel weniger verlassen, der Profit ist im Opt-Zeitraum nicht so gewaltig, aber im Kontrollzeitraum wesentlich stabiler und besser wie vorher.
Zwar noch keine Garantie gegen Abstürze, aber die Anzahl der "passablen" Kurven nimmt zu, die Porschebestellung ist zeitlich deutlich nach hinten gerückt und die abstürzenden Brieftauben sind wesentlich geringer geworden.
Das alles wurde getestet mit einer Listenauswahl der Einflußfaktoren.
HS ADX, CCI, MOM, RSI, etc.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »klexer« (27. November 2005, 11:49)