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Sonntag, 27. November 2005, 11:47
Optimierungsvariable justieren !
Es ist doch fast immer das gleiche:
Optimieren und robusten, damit es danach abschmiert.
Weil das Phänomen doch immer gleich ist:
Nettoprofit, Median der Returns etc. alle auf Maximum gesetzt
in 2 Monaten Millionär 8
und nach 8 Wochen ist das Konto leer 
weil die KK abgestürzt ist. 
Jetzt hab ich´s mal anders rum probiert:
Meine Einstellungen der Optimierungsvariablen:
Max Perioden bis zum neuen Kapitalhoch: Gew 1 . minimieren
Max realisiertes Kapitalrisiko Gew 1, maximieren
Bestimmtheitsgrad der Steigung: gew 1, maximieren
Std-Abweichung aler Returns Gew 1, maximieren
Systemverhältnis Profit/Kapitalrisiko Gew 3, Justieren Zielwert 2.
und siehe da:
Die KK im Kontrollzeitraum ist wesentlich stabiler, der Trendkanal wird viel weniger verlassen, der Profit ist im Opt-Zeitraum nicht so gewaltig, aber im Kontrollzeitraum wesentlich stabiler und besser wie vorher.
Zwar noch keine Garantie gegen Abstürze, aber die Anzahl der "passablen" Kurven nimmt zu, die Porschebestellung ist zeitlich deutlich nach hinten gerückt und die abstürzenden Brieftauben sind wesentlich geringer geworden.
Das alles wurde getestet mit einer Listenauswahl der Einflußfaktoren.
HS ADX, CCI, MOM, RSI, etc.
Optimieren und robusten, damit es danach abschmiert.
Weil das Phänomen doch immer gleich ist:
Nettoprofit, Median der Returns etc. alle auf Maximum gesetzt
in 2 Monaten Millionär 8 und nach 8 Wochen ist das Konto leer weil die KK abgestürzt ist. Jetzt hab ich´s mal anders rum probiert:
Meine Einstellungen der Optimierungsvariablen:
Max Perioden bis zum neuen Kapitalhoch: Gew 1 . minimieren
Max realisiertes Kapitalrisiko Gew 1, maximieren
Bestimmtheitsgrad der Steigung: gew 1, maximieren
Std-Abweichung aler Returns Gew 1, maximieren
Systemverhältnis Profit/Kapitalrisiko Gew 3, Justieren Zielwert 2. und siehe da:
Die KK im Kontrollzeitraum ist wesentlich stabiler, der Trendkanal wird viel weniger verlassen, der Profit ist im Opt-Zeitraum nicht so gewaltig, aber im Kontrollzeitraum wesentlich stabiler und besser wie vorher.
Zwar noch keine Garantie gegen Abstürze, aber die Anzahl der "passablen" Kurven nimmt zu, die Porschebestellung ist zeitlich deutlich nach hinten gerückt und die abstürzenden Brieftauben sind wesentlich geringer geworden.
Das alles wurde getestet mit einer Listenauswahl der Einflußfaktoren.
HS ADX, CCI, MOM, RSI, etc.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »klexer« (27. November 2005, 11:49)
Sonntag, 27. November 2005, 13:40
Hallo igi,
ein HS das mit vielen Indikatoren arbeitet ist bei einer Optimierung grundsätzlich sehr instabil! Es grenzt m.M. eher an Zufall, wenn man damit sehr stabile Systeme erstellt! Mir ist es bislang ein einziges mal gelungen, ein System zu entwickeln das 1,5 Jahre stabil ( ohne nachoptimieren ect )gelaufen ist! Das HS war zwar nicht der Reisser ,aber lag immerhin über der Performance der damaligen festverzinslichen Anlagen! Die Parameter waren purer Optimierungs-Zufall. Das Problem mit Indikatoren ist nicht dieser selbst sondern das Timing,da sie sich auf der X-Achse,bedingt durch Zyklen verschieben! Wäre es anders,bräuchte man nur die Sinuskurve über den Chart legen...
Die Optimierung passt die Indikatoren-Parameter der Vergangenheit an und versucht den optimalen "Sinus" zu erreichen. Unterstütz man dieses Vorgehen mit zielgerichteten Fitnesskriterien hat man schell overpacet! Besser wären demzufolge neutralen Fitnesskriterien! Wenn der momentane Zyklus der Basis erhalten bleibt ist man oft der Meinung, dass das HS funktioniert! Da wir nicht wissen wie lange ein Zyklus anhält kann man trotz aller Tests und Optimierung ruck zuck Pleite gehen!
GAs haben die Neigung zur Überzahlzahl der vorherrschenden Zyklen in einer Historie entwickeln. Demnach lassen sich auch Einbrüche der HSSe erklären,die unvermeitlich sind. Man kann sie verhindern oder zumindest mildern, wenn man das absacken der HS Performance rechtzeitig bemerkt-aber das ist bekanntliche der problematischte Teil der Systementwicklung!
PS:Mit den Zyklus-Linien (Inv.-Werkzeug) kann man das ebenfalls sehr gut ermitteln und visuell prüfen!
ein HS das mit vielen Indikatoren arbeitet ist bei einer Optimierung grundsätzlich sehr instabil! Es grenzt m.M. eher an Zufall, wenn man damit sehr stabile Systeme erstellt! Mir ist es bislang ein einziges mal gelungen, ein System zu entwickeln das 1,5 Jahre stabil ( ohne nachoptimieren ect )gelaufen ist! Das HS war zwar nicht der Reisser ,aber lag immerhin über der Performance der damaligen festverzinslichen Anlagen! Die Parameter waren purer Optimierungs-Zufall. Das Problem mit Indikatoren ist nicht dieser selbst sondern das Timing,da sie sich auf der X-Achse,bedingt durch Zyklen verschieben! Wäre es anders,bräuchte man nur die Sinuskurve über den Chart legen...
Die Optimierung passt die Indikatoren-Parameter der Vergangenheit an und versucht den optimalen "Sinus" zu erreichen. Unterstütz man dieses Vorgehen mit zielgerichteten Fitnesskriterien hat man schell overpacet! Besser wären demzufolge neutralen Fitnesskriterien! Wenn der momentane Zyklus der Basis erhalten bleibt ist man oft der Meinung, dass das HS funktioniert! Da wir nicht wissen wie lange ein Zyklus anhält kann man trotz aller Tests und Optimierung ruck zuck Pleite gehen!
GAs haben die Neigung zur Überzahlzahl der vorherrschenden Zyklen in einer Historie entwickeln. Demnach lassen sich auch Einbrüche der HSSe erklären,die unvermeitlich sind. Man kann sie verhindern oder zumindest mildern, wenn man das absacken der HS Performance rechtzeitig bemerkt-aber das ist bekanntliche der problematischte Teil der Systementwicklung!
PS:Mit den Zyklus-Linien (Inv.-Werkzeug) kann man das ebenfalls sehr gut ermitteln und visuell prüfen!
Happy Trading
Sonntag, 27. November 2005, 14:05
hi Udo
aus der Listenauswahl werden nur je 2 Einflußfaktoren genommen, nicht alle
mir gings um den Verbleib im Trendkanal der KK nach dem Opt-Zeitraum. Der Trendkanal bleibt das An/Aus-Kriterium.
Da nun nicht alles bis aufs letzte aus dem HS rausgepresst ist, müsste ja im Kontr-Zeitraum noch etwas "Luft" sein und somit die Gefahr des Absturzes etwas geringer.
Und die Ergebnisse sind stablier.
Bei den bisherigen Opt nach Profit etc. gabs teilweise derbe Abstürze, die halten sich jetzt schwer in Grenzen.
Gibt es eine Möglichkeit, alle Opt-ergebnisse sich in Excel zu ziehen ?
oder muss man die alle einzeln rauskopieren ?
aus der Listenauswahl werden nur je 2 Einflußfaktoren genommen, nicht alle
mir gings um den Verbleib im Trendkanal der KK nach dem Opt-Zeitraum. Der Trendkanal bleibt das An/Aus-Kriterium.
Da nun nicht alles bis aufs letzte aus dem HS rausgepresst ist, müsste ja im Kontr-Zeitraum noch etwas "Luft" sein
und somit die Gefahr des Absturzes etwas geringer.Und die Ergebnisse sind stablier.
Bei den bisherigen Opt nach Profit etc. gabs teilweise derbe Abstürze, die halten sich jetzt schwer in Grenzen.
Gibt es eine Möglichkeit, alle Opt-ergebnisse sich in Excel zu ziehen ?
oder muss man die alle einzeln rauskopieren ?
Sonntag, 27. November 2005, 14:20
Hallo Igi,
Aber klar doch: Befehl: "Kopieren, Systemergebnisse", in Excel mit STRG-V in Zelle 1 einfügen, Spalte 1 löschen, bleiben nur die Zahlen.
Grüße,
Frieder
Zitat
Gibt es eine Möglichkeit, alle Opt-ergebnisse sich in Excel zu ziehen ?
oder muss man die alle einzeln rauskopieren ?
Aber klar doch: Befehl: "Kopieren, Systemergebnisse", in Excel mit STRG-V in Zelle 1 einfügen, Spalte 1 löschen, bleiben nur die Zahlen.
Grüße,
Frieder
Sonntag, 27. November 2005, 18:33
Da ich eine Listenauswahl aus ca. 8-12 Einflußfaktoren habe, würd ich gerne wissen, welche dieser Einflußfaktoren ausgewählt wurden, um weitere Kombinationstest auszuwählen.
ich habe derzeit z. B. 12 versch Volumeneinflüsse.
Daraus werden sich die besten 2-3 ergeben, getrennt nach long und short.
Diese 3 werden dann mit z.B. CCI-Faktoren gemischt, die auch wieder aus einer Auswahl entstanden sind.
Mein PC qualmt zur Zeit recht heftig
der soll was schaffen für sein Geld !
Sonst wird er im nächsten Leben ein Tamagotchi
ich habe derzeit z. B. 12 versch Volumeneinflüsse.
Daraus werden sich die besten 2-3 ergeben, getrennt nach long und short.
Diese 3 werden dann mit z.B. CCI-Faktoren gemischt, die auch wieder aus einer Auswahl entstanden sind.
Mein PC qualmt zur Zeit recht heftig der soll was schaffen für sein Geld !
Sonst wird er im nächsten Leben ein Tamagotchi
Sonntag, 27. November 2005, 19:54
Hallo igi,
>>Da nun nicht alles bis aufs letzte aus dem HS rausgepresst ist, müsste ja im Kontr-Zeitraum noch etwas "Luft" sein und somit die Gefahr des Absturzes etwas geringer.
Das ist eine Vermutung-und wenn es nun anders ist? Der LinReg-Channel auf die KK ist zwar brauchbar aber die Anpassung der Steigung ist schleppend. Verbessert sich die Performance des Systems über Zeitraum n müsste der Channel eine Reaktion zeigen um exorbitante Gewinne nicht gnadenlos absacken zu lassen!Die Frage ist wo man den neuen Startpunkt des Kanals setzt? Solange sich die KK im Channel bewegt ist alles ok. Bricht sie aus und kommt nicht mehr in den Kanal-was dann..neu optimieren bis wieder alles passt?
Ideal wäre eine Methode die Unreglmässigkeiten der KK erkennt bevor der Einbruch kommt! Ich könnte mir vorstellen ,das man das mit Schwingungen messen kann! Ich wollte mir schon seit längeren ein Statistik-Programm näher betrachten,bin aber noch nicht dazu gekommen! Vielleicht kennt jemand Systat-->Link
>>Da nun nicht alles bis aufs letzte aus dem HS rausgepresst ist, müsste ja im Kontr-Zeitraum noch etwas "Luft" sein und somit die Gefahr des Absturzes etwas geringer.
Das ist eine Vermutung-und wenn es nun anders ist?
Der LinReg-Channel auf die KK ist zwar brauchbar aber die Anpassung der Steigung ist schleppend. Verbessert sich die Performance des Systems über Zeitraum n müsste der Channel eine Reaktion zeigen um exorbitante Gewinne nicht gnadenlos absacken zu lassen!Die Frage ist wo man den neuen Startpunkt des Kanals setzt? Solange sich die KK im Channel bewegt ist alles ok. Bricht sie aus und kommt nicht mehr in den Kanal-was dann..neu optimieren bis wieder alles passt? Ideal wäre eine Methode die Unreglmässigkeiten der KK erkennt bevor der Einbruch kommt! Ich könnte mir vorstellen ,das man das mit Schwingungen messen kann! Ich wollte mir schon seit längeren ein Statistik-Programm näher betrachten,bin aber noch nicht dazu gekommen! Vielleicht kennt jemand Systat-->Link
Happy Trading