INVESTOX-Forum

Hallo Chris,

es ist nicht zwingend notwendig bei ENTER BASIS CLOSE, REF-1 zu verwenden!Das gilt für alle Peaks die zeitlich vor Close getaxt werden: HIGH_LOW_OPEN und CLOSE~~zeitgleich!

>>>Muss ich für die ATR und ADX berechnungen auch Ref(ADX),-1) benutzen oder reicht normal AD) bzw. ATR()?

Nein,da mit CLOSE alle Formeln und Indikatoren berechnet werden können die nicht forward arbeiten!

Zitat

Das gilt für alle Peaks die zeitlich vor Close getaxt werden: HIGH_LOW_OPEN und CLOSE~~zeitgleich!

...aber nur, so lange sich die Werte von HIGH_LOW_OPEN und CLOSE definitiv nicht mehr verändern können .....
Können Sie das, ist Chris mit Ref(...,-1) besser dran.

@ Chris
Ich denke, Du machst es ganz richtig.
Sicherlich arbeitest Du mit einer Komprimierung, die höher ist als Tick by Tick.
Wenn Du in Deiner Simulation- so wie aktuell- dann Flattersignale oder eine Assynchronität zwischen Backtest + VB beobachtest, setze die Signalgebung entweder mit Ref(...,-1) zurück erhöhe alternativ die Enter-Delay.

Das gilt auch für ADX + ATR.

Udo hat zwar insofern Recht, dass es Ausnahmesituationen gibt, in denen auch manchmal eine Rücksetzung mit Ref(...,-1) oder alternativ die Erhöhung der Delay nicht nötig ist.
Wenn eine solche Ausnahmesituation bei Dir vorliegen würde, hättest Du aber auch keine Flattersignale beobachtet....

Alles bei dem keine Synchronität zwischen Backtest + Simu erreicht werden kann ist (mal etwas ketzerisch ) Kokolorus .......

Hallo Anke und Chris,

ich denke Chris arbeitet mit unvollendeten Perioden! Somit ist jeder Tick CLOSE bis die Periode abgeschlossen ist! Wenn das so ist Chris, schalte die unvollendeten Perioden ab! Für den Stopp bringen sie sowieso nichts da dieser nicht in der aktuellen Periode agiert und diejenigen die das beherrschen, sind in ORM verfügbar!

Es gibt eine Einstellung, in der man den Chart realtime (Tick by Tick) verfolgen kann aber das System nur jede vollendete Periode aktuallisiert wird!Wenn in der ENTER BASIS-CLOSE steht,könnte man diese Kombination anwenden!Soll das HS hingegen auf REF-Xy Levels;HIGH_LOW Levels usw. mitten in der Periode (unvollendet) einsteigen, musst Du es so anwenden, wie Anke es geschrieben hat, da wie oben angesprochen jeder Tick im unvollendeten Perioden System für Investox CLOSE ist und somit auch Indikatoren, in deren Formel Close steht,fehlerhafte Signale (Flattersignale) generieren!

PS/ Frage ist: Arbeitet das HS mit unvollendeten Perioden oder nicht?

Hallo Chris,

wenn CLOSE als ENTER BASIS mit unvollendeten Perioden eingesetzt wird, können alle Berechnungen die vor Close (OPEN_HIGH_LOW oder Kombinationen mit REF-x) stattfinden mit einbezogen werden! Beim Intraday-Chart ist es wichtig, Close, bei dieser Methode, mit vollendeten Perioden laufen zu lassen!Für Investox bedeutet jeder Tick der reinkommt CLOSE! Die Folgen bei verwendeten unvollendeten Perioden sind demnach Flattersignale,d.h. das Signal wird generiert und kann wieder verschwinden und das beliebig oft und unkontrollierbar in jeder komprimierten x Minuten Periode!Demnach entsteht Chaos im VB sowie auch bei realen Trades!In ORM kann man dieses, von Investox produzierte Phänomen, unterdrücken indem man "nur ein Signal pro Richtung" oder "ein Signal" zulässt!Wenn Du unvollendete Perioden einsetzt, bitte Ankes Beitrag beachten-vor allen den ersten Satz! Meine Angaben treffen dann nicht mehr zu!



>>Wie kann man das mit dem Chart (tick by tick) einstellen?

Klick mit der linken Maustaste in den Chart-;Im Dialog *CHART* aufrufen und *IMMER* aktivieren! Nun kann das HS mit vollendeten Perioden laufen aber der Chart wird Tick by Tick aktuallisiert ,so das man die visuelle Kontrolle des aktuellen Kurse hat, ohne dass das HS Signale innerhalb der unvollendeten Periode generiert!

Hallo Chris,

ja - die Sache mit der Delay ist nicht ganz einfach zu verstehen.
Dazu gibt es sehr oft Fragen.

Deshalb hier noch einmal kurz die Normalfälle für Komprimierungen > Tick by Tick. Ich denke, mit den Sonderfällen kannst Du Dich immer noch beschäftigen, falls Du sie wirklich einmal brauchst .....

a) Enter + Exit Basis Open, Delay 0
alle Handelsregeln sind mit Ref(...,-1) um eine Periode zurückversetzt.

Auswirkungen:
Einstieg erfolgt zum Eröffnungskurs der Periode, die dem Handelssignal folgt.
Die Vorkerze löst also ein Handelssignal aus, das Signal kann sich nicht mehr verändern, sobald der Schlusskurs der Vorkerze sich nicht mehr verändert (i.e. wenn die Kerze abgeschlossen ist) - der Einstieg erfolgt dann zum Eröffnungskurs der nächsten Kerze


b) Enter + Exit Basis Open, Delay 1
Handelsregeln werden aber nicht mit Ref(...,-1) zurückgesetzt

Auswirkungen:
prinzipiell identisch mit Variante a). Die aktuelle Kerze löst hier ein Handelssignal aus. Das Signal kann sich so lange noch verändern, wie sich die aktuelle Kerze noch ändern kann. Sobald sich der Schlusskurs der aktuellen Kerze nicht mehr ändern kann (i.e. wieder wenn sie abgeschlossen ist) erfolgt der Einstieg dann wieder zum Eröffnungskurs der nächsten Kerze (i.e. mit 1 Periode Verzögerung nach dem Signal )

c) Enter + Exit Basis Close, Delay 0
alle Handelsregeln sind mit Ref(...,-1) um eine Periode zurückversetzt.

Auswirkungen:
Einstieg erfolgt zum Schlusskurs der Periode, die dem Handelssignal folgt.
Die Vorkerze löst also ein Handelssignal aus, das Signal kann sich nicht mehr verändern, sobald der Schlusskurs der Vorkerze sich nicht mehr verändert (i.e. wenn die Kerze abgeschlossen ist) - der Einstieg erfolgt dann zum Schlusskurs der nächsten Kerze (bei 30-Minuten Komprimierung also erst knapp 30 Minuten, nachdem feststeht, dass ein Signal kommt). Diese Einstellung ist manchmal für Backtests sinnvoll, wenn der Trader das HS manuell traden möchte. Hier ist abgesichert, dass zwischen Signalauslösung + Umsetzung der Signale genügend Zeit zum Ordern bleibt.

d) Enter + Exit Basis Close, Delay 1
Handelsregeln werden aber nicht mit Ref(...,-1) zurückgesetzt
....wieder prinzipiell identisch mit Variante c)


Für das ORM empfiehlt Herr Knöpfel eine Delay von 0 zu verwenden. Um eine Synchronität zwischen ORM + Backtest zu erreichen, wäre es also sinnvoll, für Signalgebung + Einstiege des Handelssystems Variante a) oder c) zu verwenden, wenn man keine 2 Handelssysteme mit unterschiedlichen Einstellungen für ORM + Backtest möchte. Kann man mit 2 unterschiedlichen HS für Backtesting + Trading leben, könnte man alternativ auch wie folgt kombinieren:

Backtest: Variante b)
ORM: Variante a)


oder

Backtest: Variante d)
ORM: Variante c)


Es ist ausserdem nach meinen Erfahrungen immer sinnvoll, die Signalgebung eines HS an der Simulation zu überprüfen. Wird alles so abgerechnet, wie im Backtest und tauchen keine Flattersignale auf, dann kann man mit den verwendeten Einstellungen arbeiten. Ist es nich so, steckt irgendwo ein Fehler und man sollte noch einmal auf Fehlersuche gehen.

Das waren wie gesagt kurz die Standardfälle ....darüber hinaus gibt es unterschiedlichste Spezialfälle, bei denen auch manchmal eine noch andere Kombination von Enter Basis / Signalgenerierung sinnvoll sein kann und nicht in die Zukunft schaut. Einen dieser Fälle hat z.B. Udo schon angesprochen. :]

Viele Grüße + schönen 2. Advent wünscht

Anke

Hallo Chris,

rein technisch gibt es verschiedene Möglichkeiten, die funktionieren.

Ref(Bedingung1,-1) and Ref(Bedingung2,-1)

ist genauso möglich und richtig wie:

Ref(Bedingung1 and Bedingung2,-1)

Ich persönlich würde wahrscheinlich die 2. Variante bevorzugen, weil sie effizienter programmiert ist. Bei diesem einfachen Beispiel macht es zwar kaum etwas aus. Aber "Ref" ist ja auch immer eine Berechnung für sich und je mehr Berechnungen eine Handelsregel enthält, je kleiner die Komprimierung und je komplexer die Regel an sich - desto eher könnten vielleicht später auch einmal Geschwindigkeitsprobleme auftreten.....
Deshalb würde ich mir an Deiner Stelle wohl gleich jetzt angewöhnen, so wenig "Ref" wie irgendwie möglich zu verwenden.

Konkret auf Dein Beispiel bezogen heißt das, dass ich so vorgehen würde, dass ich zuerst einmal die gesamte Handelsregel ohne "Ref" programmieren würde und dann zum Abschluss diese Gesamtregel mit einem einzigen

Ref( gesamte Handelsregeln von Chris mit ADX und ATR und High und Low aber ohne Refs,-1)

einklammern würde.

Hallo Chris,

REF innerhalb REF ergibt keinen rechten Sinn! Wenn einen Regel bereits REF gestellt wurde arbeitet sie mit vergangenen Daten soweit keine Forward Indikatoren,wie z.B. der Zick_Zack versehentlich eingsetzt werden!

REF Verknüpfungen können aus aus zwei Komponenten bestehen!

Beispiel:

Ref(Close, -1)>Ref(Close, -5)~~ENTER BASIS CLOSE-DELAY 0

Du kannst bei vollendeten Perioden hinter CLOSE programmieren was Du möchtest-solange die Berechnungen alle in der Vergangenheit abgewickelt werden. Auch das aktuelle,vollendete Close,kann als letzter Wert in die Berechnung mit einfliessen aber widerum nur bei vollendeten Perioden. Wenn die KK sehr gut aussieht prüfe noch mal alle Komponenten-meist ist der Wurm drin! Kannst Du keinen Fehler finden verlängere,wenn möglich die Historie um zu prüfen ob das HS in einem Zyklus erstellt wurde, wo es besonders gut funktioniert und hingegen in anderen versagt!

Zitat

REF innerhalb REF ergibt keinen rechten Sinn!

Hallo Udo,

nur teilweise Zustimmung... =)

Wenn Chris long gehen wollte, wenn das aktuelle High höher ist als das High der Vorperiode, würde seine Basis-Longregel lauten:

high > Ref(high,-1)

Die dann nach Variante a) zurückgesetzt müsste lauten:


ref(high > Ref(high,-1),-1)

@ Chris
...sieht die KK zu genial aus, um real zu sein, mach am besten mal wieder mal eine Simulation......

Hallo Anke,

>>ref(high > Ref(high,-1),-1)


In dem gesetzten Fall ( hast Du natürlich recht... da ist es "gehupft wie getupft".....:] Aber man muss bei der Verschachtelung genau überlegen was passiert, wobei ich denke das diese Formel:

....Ref(High, -1)>Ref(High, -2)

was Power betrifft, nicht uneffzienter arbeitet und ein bisschen klarer zu überlicken ist? Letztendlich ist es einerlei und bei Investox führen sehr viele Wege nach Rom-aber auch viele in die falsche Richtung...)

Aber das haben "offene Börsensoftwares" eben so an sich. Umso breiter das Feld der Möglichkeiten wird desto mehr Fehler können sich bei der Programmierung einschleichen!Abhilfe könnte man schaffen, wenn der Programmierer "Arbeitsboxen zum anklicken" intigriert! Aber diese Einengung auf breiter Ebene würde bestimmt keinem gefallen,wobei es für z.B. KOMP-Verknüpfungen sinnvoll wäre! Nach bisherigen Beobachtungen sind REF und KOMP,gerade auch bei Neueinsteigern, die Problemzone...

@ Udo,

Ja genau so wie Du schreibst ist es- bis auf eine klitzekleine Änderung.

Zitat

Nach bisherigen Beobachtungen sind REF und KOMP,gerade auch bei Neueinsteigern, die Problemzone...

Wollen wir die nicht lieber durch eine der ersetzen ????

Ansonsten muss wirklich auch jeder herausfinden, welcher Weg nach "Rom" für ihn selbst der geeignetere ist.

Viele Grüße + noch eine schöne Woche wünscht


Anke

@ Anke

..)

Wünsche Dir auch noch eine schöne Woche!